А это уже ошибка фундаментальных аналитиков. банк держал не фундаментальные позиции а конъюктурные
Эта ошибка не аналитиков, а в целом управления банка, если руководство банка устраивает, что делает группа аналитиков, то вопрос к руководству
В конечном счете вы правы, руководство не всегда компетентно, но для этого есть аналитики чтобы не допускать таких ошибок по незнанию, конечное решение все равно за руководством, на нем и ответственность.
На закрытии убыточных позиций ( стопах) потерял весь свой капитал ( маржин колл)
Если стоплосс - это закрытие убыточных позиций, то это уже не стоплосс, а памятник на могиле. Нормальный стоплосс - это закрытие позиции в тот момент, когда цена кардинально поменяла прогноз в отношении тренда. Ну например: Цена находится на историческом лое. Произошел разворот и цена импульсом пробила ближайшее сопротивление, на пробое которого я вошел в сделку. Где ставить стоплосс в этом случае? Да на пробое этого исторического лоя, от которого она вроде как развернулась. Это и есть "отмена разворота", раз уж лой обновился. Ждем следующего разворота. Это ОЧЕНЬ короткие стопы. Конечно мне могут возразить.. мол а вдруг будет пила? Может быть и такое. Но вы же не роботы с тупым алгоритмом! Включайте мозги.
Мне мои мозги не позволят ставить стоп при входе после сильного провала, я знаю по опыту что перед тем как бумага развернется непременно свозят на эти стопы, это красная тряпка для брокерни, они шаг не ступят чтобы не свозить на стопы перед движением.
Как начинающему инвестору я хочу тебе сказать, что незакрытый дивгэп беспокоит не только спекулянтов, но и инвесторов... В Цыпе есть два незакрытых дивгэпа... А значит речь уже идёт не о месяцах, а о годах... И есть большая вероятность в следующем году увидить ещё один незакрытый дивгэп... Третий по счёту... Ибо, ценних в 0.15 руб это не фантастика, а вполне себе возможный вариант...
Ведь не просто так Дока вышел из папира... Ибо, если лишится статуса ГП сбыт Нижнего Новгорода... То ценник Цыпы может упасть и ниже 15-ти копеек...
Если стоплосс - это закрытие убыточных позиций, то это уже не стоплосс, а памятник на могиле. Нормальный стоплосс - это закрытие позиции в тот момент, когда цена кардинально поменяла прогноз в отношении тренда. Ну например: Цена находится на историческом лое. Произошел разворот и цена импульсом пробила ближайшее сопротивление, на пробое которого я вошел в сделку. Где ставить стоплосс в этом случае? Да на пробое этого исторического лоя, от которого она вроде как развернулась. Это и есть "отмена разворота", раз уж лой обновился. Ждем следующего разворота. Это ОЧЕНЬ короткие стопы. Конечно мне могут возразить.. мол а вдруг будет пила? Может быть и такое. Но вы же не роботы с тупым алгоритмом! Включайте мозги.
Мне мои мозги не позволят ставить стоп при входе после сильного провала, я знаю по опыту что перед тем как бумага развернется непременно свозят на эти стопы, это красная тряпка для брокерни, они шаг не ступят чтобы не свозить на стопы перед движением.
Для меня "стоп" - это не тот стоп, что в квике. Это некоторая цена, при закрытии бара ниже которой я выхожу из сделки. Это не обязательно дневной фрейм, может быть и часовой.
Мне мои мозги не позволят ставить стоп при входе после сильного провала, я знаю по опыту что перед тем как бумага развернется непременно свозят на эти стопы, это красная тряпка для брокерни, они шаг не ступят чтобы не свозить на стопы перед движением.
Для меня "стоп" - это не тот стоп, что в квике. Это некоторая цена, при закрытии бара ниже которой я выхожу из сделки. Это не обязательно дневной фрейм, может быть и часовой.
У людей глаз замылен и под стопом как правило подразумевают ту херобору в квике по которой любит топтаться брокерня туды-сюды
Для меня "стоп" - это не тот стоп, что в квике. Это некоторая цена, при закрытии бара ниже которой я выхожу из сделки. Это не обязательно дневной фрейм, может быть и часовой.
У людей глаз замылен и под стопом как правило подразумевают ту херобору в квике по которой любит топтаться брокерня туды-сюды
Это я знаю. Поэтому под словами "пробой уровня снизу вверх" я понимаю буквально "пробить и закрыть сессию выше этого уровня". Соответственно и мой стоп - это пробой уровня и закрытие сессии ниже него. Проколы тут не считаются. Исключение из этого правила только одно: пробой на больших объемах, когда и так уже ясно, что пойдем сильно дальше и закрытия ждать не надо, ибо цена уйдет далеко. Почему закрытие так важно? Потому что за ночь у игроков меняется восприятие. Пробитое сопротивление становится поддержкой и на возврат цены под нее требуется больше усилий, чем вчера потребовалось бы пока прокол еще свежий! Это психология.
Коллеги, я вас всё читаю, читаю и понимаю, что споры голословные.
Во многом можно разработать 100500 миллионов тактик игры на бирже. То, что вы обсуждаете - именно игра. Как сделать ставку и поставить стоп и т.д. За всем этим, куда ставить вход, стопы и т.д. нет сути. Если вы действительно настоящий инвестор, вы должны видеть суть процесса: какую услугу вы оказываете рынку, за которую он вам платит. Откуда идет фондирование (кто вам заплатит вашу прибыль и за что?) Если вы этого не видите, тогда вы пришли в роли игрока в казино.
Наверняка все вы знаете, какие бывают услуги: кредитование, маркетмейкерство, повышение ликвидности, хэджирование, покупка/продажа чужого риска и т.д.
Скажем, вы зашли в бумагу у которой куча проблем, но и есть потенциал поста. Значит вы у кого-то купили его риск, а он, например, от него избавился и ужел в менее рисковые бумаги. Да, если риск не реализовался, вы заработали, а если реализовался, то... ну вы за этот риск потенциальную прибыль и планировали получить.
Все эти стоплосы - это технические элементы, часто ни к селу ни к городу. Например ММ можно без стопов. А в долгосрок вообще лучше без стопов... (если только риск банкротства сираховать)... Так что не стоит спорить о неважных технических деталях, а надо понимать суть того, что вы делаете, какую услугу оказываете рынку, за которую рынок вам будет платить (во многом это, конечно, статистическая плата, т.е. прибыль будет в среднем, и не то, чтобы она будет сильно оверперформить тот же бенчмарк, например, индекс).
Во-вторых и это важно: срок инвестирования играет важную роль. Если бы вы для упрощения примера посмотрели на рынок облигаций, вы бы увидели три паттерна инвестирований, например, в квазигос бумаги: 1. Короткие бумаги на короткий срок до погашения 2. Длинные бумаги на короткий срок (погашение через 10 лет, а заходим на год) 3. Длинные бумаги до погашения. Эти паттерны позволяют понять, что, например, самую большую доходность вам могут дать именно длинные на короткий срок. Но если рыночная ставка развернется, ваши планы рухнут и вы можете застрять в длинных до погашения. Причем, имея процентный риск, вы можете остаться с доходностью ниже рынка, если ставка уйдет вверх. С акциями та же хрень. Есть аналогия. Вы хотите быстро заработать на быстром росте. Но можно сидеть или застрять надолго. Далее, очень удобно понять дивные акции на примере вечных субордов банков. Это вообще аналог акции с фиксированными дивами, зависящий только от двух факторов: рыночной ставки и риска списания в капитал первого уровня. Всё. Переходя к дивным акциям с устойчивой и понятно дивполитикой мы добавляем туда риск флуктуации дивов, привязанный, например, к норме прибыли... Ну и далее по списку, акции с неустрйчивыми дивами и .т.д.
Теперь вопросы:
1. Какую услугу вы оказываете рынку? Просто даете в долг? Обеспечиваете ликвидность и маркетмейкерите? Торгуете риском? Или просто пытаетесь как на букмекере обыграть других "споршиков на тему куда пойдет цена"? (Почему-то мне кажется большенство тут занимается именно этим )
2. Сколько вы готовы сидеть в актвах? Какие у вас горизонты инвестирования? Как часто вы хотите выводить и тратить или реинвестировать прибыль?
Очередной баттл "Инвесторы против спекулянтов" можно считать законченным? Все подряд читать не стала (вряд ли что-то новое вычитаю), но, надеюсь, наши победили..
Мюллер, я знаю что ты неплохо зарабатываешь на рынке, но представь, что все на рынке будут такие, как ты. Что тогда будет? Вы ничего не заработаете. Твоя модель не масштабируется, и работает только за счёт того, что другие будут проигрывать на рынке. Модели инвестирования, при условии что они не содержат ошибок, успешно масштабируется, так как инвесторы получают профит не за счёт проигрыша другого инвестора, а за счет добавленного капитала генерируемого компаниями в которые они инвестируют.
Если все будут такие как я, то рынок станет другой и придется изобрести нечто другое. Ты прекрасно это понимаешь. И еще. Биржа - это стол с зеленым сукном, накрытый непроницаемым куполом. Если кто-то заработал, то кто-то должен проиграть. Деньги перераспределяются от одних игроков к другим. И другим деньгам взяться неоткуда, что бы ты ни говорил про дивиденды.
При росте цены выигрывает и тот, кто купил по 21 и продал по 22, и тот, кто у него купил по 22 итд. Поэтому рынок акций не является игрой с нулевой суммой, потому что долгосрочно он само собой растёт.
Это я знаю. Поэтому под словами "пробой уровня снизу вверх" я понимаю буквально "пробить и закрыть сессию выше этого уровня". Соответственно и мой стоп - это пробой уровня и закрытие сессии ниже него. Проколы тут не считаются. Исключение из этого правила только одно: пробой на больших объемах, когда и так уже ясно, что пойдем сильно дальше и закрытия ждать не надо, ибо цена уйдет далеко. Почему закрытие так важно? Потому что за ночь у игроков меняется восприятие. Пробитое сопротивление становится поддержкой и на возврат цены под нее требуется больше усилий, чем вчера потребовалось бы пока прокол еще свежий! Это психология.
Отличная стратегия! Руководствуясь ей, надо было покупать ЦП 22-го апреля 2018-го по цене 37 копеек за папирку , ибо именно тогда было пробито мощное сопротивление - исторический хай на 35-ти копейках и при этом закрыли сессию отличной бычьей свечой марибозу на объёмах выше среднего
Мне мои мозги не позволят ставить стоп при входе после сильного провала, я знаю по опыту что перед тем как бумага развернется непременно свозят на эти стопы, это красная тряпка для брокерни, они шаг не ступят чтобы не свозить на стопы перед движением.
Для меня "стоп" - это не тот стоп, что в квике. Это некоторая цена, при закрытии бара ниже которой я выхожу из сделки. Это не обязательно дневной фрейм, может быть и часовой.
не в тайм фрейме дело. само предложение выйти из сделки по определенной цене очень соблазнительно чтобы им не воспользоваться. брокеры видят ваши стопы и естественно видят заявки они до вас знают куда пойдет цена и пользуются этим
Очередной баттл "Инвесторы против спекулянтов" можно считать законченным? Все подряд читать не стала (вряд ли что-то новое вычитаю), но, надеюсь, наши победили..
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
