По состоянию на 1 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:3.05 (5459:16648) По состоянию на 15 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:2.73 (6508:17784) По состоянию на 16 марта соотношение составляет 1:2.23 (9006:20085) Как видим, ситуация медленно меняется в пользу лонга юрлиц, однако то, что при этом наращивается и шорт - ничего хорошего в этом нет. Пока соотношение не станет близким к 1:1 плюс-минус десятые процента - литье не остановится. Следует также отметить, что количество контрактов в 20085 - это вовсе не близкое к внутригодовому максимуму значение, в 2016 году юрлица в лонги вставали в середине года и на 30000 контрактов, поэтому теоретически никто не мешает им взять теперь столько же, только в шорт. Есть куда наращивать шорты, другими словами (хотя обычно предел все-таки 25000, а среднее как раз около 20000, прямо как сейчас). План на пятницу, стало быть, прежний - лить. Оснований для роста не вижу. Дай бог, чтобы хотя бы оставались при этом в канале 314-320. Но мое частное мнение: с улучшением соотношения лонг:шорт (в пользу лонга) вероятность пробоя канала и ухода вниз падает даже несмотря на постоянный рост позиций шорт. ====================== Справочно: ситуация по фьючерсам в период роста декабрь 2016: 1 декабря - лонг:шорт - 1.18:1 (19196:16238) 9 декабря - лонг:шорт - 1.62:1 (19357:11951) 20 декабря - лонг:шорт - 6.2:1 (12055:1944) ====================== P.S. Начинаю задумываться о написании программы по анализу открытых позиций.
По состоянию на 1 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:3.05 (5459:16648) По состоянию на 15 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:2.73 (6508:17784) По состоянию на 16 марта соотношение составляет 1:2.23 (9006:20085) Как видим, ситуация медленно меняется в пользу лонга юрлиц, однако то, что при этом наращивается и шорт - ничего хорошего в этом нет. Пока соотношение не станет близким к 1:1 плюс-минус десятые процента - литье не остановится. Следует также отметить, что количество контрактов в 20085 - это вовсе не близкое к внутригодовому максимуму значение, в 2016 году юрлица в лонги вставали в середине года и на 30000 контрактов, поэтому теоретически никто не мешает им взять теперь столько же, только в шорт. Есть куда наращивать шорты, другими словами (хотя обычно предел все-таки 25000, а среднее как раз около 20000, прямо как сейчас). План на пятницу, стало быть, прежний - лить. Оснований для роста не вижу. Дай бог, чтобы хотя бы оставались при этом в канале 314-320. Но мое частное мнение: с улучшением соотношения лонг:шорт (в пользу лонга) вероятность пробоя канала и ухода вниз падает даже несмотря на постоянный рост позиций шорт. ====================== Справочно: ситуация по фьючерсам в период роста декабрь 2016: 1 декабря - лонг:шорт - 1.18:1 (19196:16238) 9 декабря - лонг:шорт - 1.62:1 (19357:11951) 20 декабря - лонг:шорт - 6.2:1 (12055:1944) ====================== P.S. Начинаю задумываться о написании программы по анализу открытых позиций.
По состоянию на 1 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:3.05 (5459:16648) По состоянию на 15 марта соотношение лонгов и шортов юрлиц было 1:2.73 (6508:17784) По состоянию на 16 марта соотношение составляет 1:2.23 (9006:20085) Как видим, ситуация медленно меняется в пользу лонга юрлиц, однако то, что при этом наращивается и шорт - ничего хорошего в этом нет. Пока соотношение не станет близким к 1:1 плюс-минус десятые процента - литье не остановится. Следует также отметить, что количество контрактов в 20085 - это вовсе не близкое к внутригодовому максимуму значение, в 2016 году юрлица в лонги вставали в середине года и на 30000 контрактов, поэтому теоретически никто не мешает им взять теперь столько же, только в шорт. Есть куда наращивать шорты, другими словами (хотя обычно предел все-таки 25000, а среднее как раз около 20000, прямо как сейчас). План на пятницу, стало быть, прежний - лить. Оснований для роста не вижу. Дай бог, чтобы хотя бы оставались при этом в канале 314-320. Но мое частное мнение: с улучшением соотношения лонг:шорт (в пользу лонга) вероятность пробоя канала и ухода вниз падает даже несмотря на постоянный рост позиций шорт. ====================== Справочно: ситуация по фьючерсам в период роста декабрь 2016: 1 декабря - лонг:шорт - 1.18:1 (19196:16238) 9 декабря - лонг:шорт - 1.62:1 (19357:11951) 20 декабря - лонг:шорт - 6.2:1 (12055:1944) ====================== P.S. Начинаю задумываться о написании программы по анализу открытых позиций.
запретить шорт в бумагах с гос участием. вот это поворот был бы)
запретить шорт в бумагах с гос участием. вот это поворот был бы)
Это да, очень приятно было бы.
думаю что все типа газпрома, роси, сбера за год давали бы +50 +70%, и приток инвестиций забугорных был бы огромным.... дивы точно 50% от прибыли и всегда.... ВВП был бы несаказанно рад....
по ценовому уровню хотелось бы верить, что на дне.
исходя из открытых позиций по фьючерсам еще должны лить бумагу, что может означать как падение ниже 314, так и боковик 314-320. хорошо было бы, если в этом боковике юрлица начали бы сокращать свои шорты по фьючерсам. но даже если и сократят и нарастят лонги в таком же объеме, то при соотношении лонг:шорт 1:1 плюс-минус несколько десятых все равно может быть длительный боковик (хоть вплоть до июня).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
