В экономической аналитике есть место и естественным наукам. Например, как зависит настроение инвесторов от солнечной активности? Доктор экономических наук, сотрудник филиала Института экономики Уральского отделения РАН Владимир Белкин много лет исследует зависимость солнечных и иных космических циклов и поведения на фондовом рынке. Некоторые выводы из его исследования («Экономика региона», №1, 2013). «В ноябре 1934 г. в журнале «Экономика» была опубликована статья Карлоса Гарсия-Мата и Феликса И. Шафнера «Солнечные и экономические связи: предварительный доклад». Авторы обращают внимание читателей на недавние открытия в области цикличности магнитного излучения солнца. Они писали: «Увеличение солнечных пятен коррелируется с уменьшением бизнеса». При объяснении причин выявленных связей авторы обращаются к работе профессора А.С.Пигу «Промышленные циклы» (Лондон, 1929), который объяснял такие циклы чередованием настроений оптимизма и пессимизма. Они приводят результаты исследований и других ученых (включая А.Л.Чижевского), которые исследовали связи изменений магнитного излучения солнца, земного магнетизма, электрических процессов внутри человека и, как результат - изменений в массовом поведении (психологии).
Лунный свет является отражением солнечного света. Поскольку цикличность интенсивности последнего влияет на цикличность макроэкономических показателей, логично было предположить, что и цикличность лунного света влияет на них. Эта гипотеза была проверена в работе Ильи Дичева и Троя Дженеса «Влияние лунного цикла на доходность акций». Исследователи на огромном статистическом материале, охватывающим 100 лет наблюдений и основные фондовые индексы 30 стран, включая США, показали, что цикличность отраженного луной солнечного света сильно влияет на доходность акций. А именно, больший по интенсивности лунный свет в течение 15 дней вокруг полной луны приводит к снижению доходности акций в сравнении с 15 днями вокруг новой луны. Можно предположить, что рост интенсивности лунного света приводит к росту настроений пессимизма на рынках и желанию продавать акции.
Анна Кривелева и Сизар Роботти в своей работе «Игра на поле: магнитные бури и рынок акций» с использованием статистики фондовых индексов NASDAQ, S & P500, AMEX, и NYSE за длительные периоды времени (с 1932 г.) показали, что в плохие дни, то есть в течение шести дней после магнитной бури, доходность акций в разы меньше, чем в остальные обычные дни. В заключение авторы объясняют полученные результаты результатами приводимых ими клинических исследований, показавших сильное влияние геомагнитных бурь на настроение людей и принятие ими решений о риске».
🇷🇺#VTBR #банки #россия ВТБ готовится вернуть контроль над Почта-банком, от которого отказался почти четыре года назад - https://www.kommersant.ru/doc/4947305
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
