а) спрэд этот схлопнется до нормального через три месяца; б) если к декабрю ставка будет 12% то это форсмажор какой-то, тогда и ценника 625 никак не увидим, а скорее 200; конская ставка и конская цена взаимно исключают друг друга; в) и к тому же есть обратная ситуация в сбербанке - там спред между ближайшими фьючерсами падал вчера менее 1%, сегодня 1 с небольшим; берем и не паримся про ставку; г) сегодня удалось продать вышеозначенный газпромовский спред по 1580 руб, что соответствует газпрому по 800
ps: да и совсем безрисковых не бывает стратегий; риски есть даже в ОФЗ; а под 32% годовых тем более ; ибо за 15% люди лезут во всякое гумно типа Дяди Денера, Сибирского Гостинца и прочий шлакошлак
pps: при ставке 12% и облиги припадут очень смачно, а я со своей "синтетикой" останусь при своих
При ставке 12% много будет интересного, особенно в спотовых ценах на комоды. А вот что касается российских регионов, то думаю, там начнутся банкротства с давлением на рубль. Ну и понеслась... Видимо, главным защитным активом станет Биткойн в кошельке за пределами российской резиденции. Что будет с ценой на газ, не могу предположить. Я не уверен, что такой сценарий кому-то понравится
Мне кажется тоже, что если ставка будет 12%, то ГП вообще по 120 будут давать. Ставка 12% это а-ля 2014 год будет. Поэтому, имхо, тут лучше путом на 250 хэджануться. Если будет обвал ниже 250, такой пут (хэдж) покроет потери от расхождения спреда, имхо.
такие далеко идущие выводы вы строите и всё из-за каких-то несчастных 500 дальних фьючерсов на Газпром этот объем вообще ни о чем, чтобы какие-то выводы делать
такие далеко идущие выводы вы строите и всё из-за каких-то несчастных 500 дальних фьючерсов на Газпром этот объем вообще ни о чем, чтобы какие-то выводы делать
С одной стороны да, 500, с другой, кто-то маркетмкйкерит эти фьючи с таким спредом к марту. Зачем такой календарный спред держать? Такого больше нигде нет. ММ значит там сам чего-то арбитражит? Но куда? В Ri? В манипуляции не верю. Или это разгон через деривативы? Мы продаем дальний, покупая ближний, а продавец ближнего покупает спот? Короче, хочется понять откуда спред. Тем более за месяц он вырос с 1000 до 1500 руб. Где эффективный рынок? Где этот EMH? Что-то я его тут не вижу
такие далеко идущие выводы вы строите и всё из-за каких-то несчастных 500 дальних фьючерсов на Газпром этот объем вообще ни о чем, чтобы какие-то выводы делать
С одной стороны да, 500, с другой, кто-то маркетмкйкерит эти фьючи с таким спредом к марту. Зачем такой календарный спред держать? Такого больше нигде нет. ММ значит там сам чего-то арбитражит? Но куда? В Ri? В манипуляции не верю. Или это разгон через деривативы? Мы продаем дальний, покупая ближний, а продавец ближнего покупает спот? Короче, хочется понять откуда спред. Тем более за месяц он вырос с 1000 до 1500 руб. Где эффективный рынок? Где этот EMH? Что-то я его тут не вижу
Я тут ненароком подумал, а в самом NG такая же фигня? Может это искажение от NG вообще идет и так отзеркаливается во фьючи ГП?
С одной стороны да, 500, с другой, кто-то маркетмкйкерит эти фьючи с таким спредом к марту. Зачем такой календарный спред держать? Такого больше нигде нет. ММ значит там сам чего-то арбитражит? Но куда? В Ri? В манипуляции не верю. Или это разгон через деривативы? Мы продаем дальний, покупая ближний, а продавец ближнего покупает спот? Короче, хочется понять откуда спред. Тем более за месяц он вырос с 1000 до 1500 руб. Где эффективный рынок? Где этот EMH? Что-то я его тут не вижу
Я тут ненароком подумал, а в самом NG такая же фигня? Может это искажение от NG вообще идет и так отзеркаливается во фьючи ГП?
Кстати, на ГП на июнь уже 9000 в OI, т.е. 4500 контрактов. К слову, если NG падать не будет - это к росту ГП, может покупан фьюча на ГП шортит фьюч на NG?... И еще - такое же контанго на Лукойле, т.е. ГП не единственный, но на Луке на июнь и правда мало - в oi всего 34 контракта...
такие далеко идущие выводы вы строите и всё из-за каких-то несчастных 500 дальних фьючерсов на Газпром этот объем вообще ни о чем, чтобы какие-то выводы делать
С одной стороны да, 500, с другой, кто-то маркетмкйкерит эти фьючи с таким спредом к марту. Зачем такой календарный спред держать? Такого больше нигде нет. ММ значит там сам чего-то арбитражит? Но куда? В Ri? В манипуляции не верю. Или это разгон через деривативы? Мы продаем дальний, покупая ближний, а продавец ближнего покупает спот? Короче, хочется понять откуда спред. Тем более за месяц он вырос с 1000 до 1500 руб. Где эффективный рынок? Где этот EMH? Что-то я его тут не вижу
С одной стороны да, 500, с другой, кто-то маркетмкйкерит эти фьючи с таким спредом к марту. Зачем такой календарный спред держать? Такого больше нигде нет. ММ значит там сам чего-то арбитражит? Но куда? В Ri? В манипуляции не верю. Или это разгон через деривативы? Мы продаем дальний, покупая ближний, а продавец ближнего покупает спот? Короче, хочется понять откуда спред. Тем более за месяц он вырос с 1000 до 1500 руб. Где эффективный рынок? Где этот EMH? Что-то я его тут не вижу
нету там ММ
Не знаю есть или нет, но там кто-то четко двигает бид-аски. А еще, сегодня у меня заходит, вот прямо в стаканы, спред 1650+ руб! Т.е. больше чем вчера. Рынок всё глубже уходит в арбитраж. От этой суммы можно хэджироваться на 400 рублей спокойной, останется спред 1250 рубля, и при закрытии на спреде 700 руб, чистая прибыль даже с учетом хэджа и костов будет около 500 рублей, а это к ГО в 10000 руб примерно 5%, на ровном месте. Но так как спред расходится, я предпочитаю распределённо по времени загружаться в этот трейд. PS: уже 1744 спред, в моменте, прямо в стаканах... PPS: Зашло прямо по стаканам еще теперь со спредом 1772 руб. Т.е. адище какоие-то хорошо, конечно, что дают заработать, но как-то странно всё это...
нифига себе армагеддон пошёл из крайности в крайность
Док, добрый день! Судя по информационному наполнению последних дней ветку надо переименовывать. А если стратегически, то должно быть понятно, что тема холда длинных облигаций в текущих реалиях - это глупость. Остаются только банкоматы и спекуляции. К теме банкоматов - для мелкого хомяка до 1 млн рублей как вариант - накопительный счет "Копилка" в ВТБ - сейчас предлагают под 7 процентов годовых сроком на полгода,. Если есть карта в ВТБ итратишь более 10 тыр в месяц - то еще 1 процент бонуом - итого 8 процентов годовых.
нифига себе армагеддон пошёл из крайности в крайность
Док, добрый день! Судя по информационному наполнению последних дней ветку надо переименовывать. А если стратегически, то должно быть понятно, что тема холда длинных облигаций в текущих реалиях - это глупость. Остаются только банкоматы и спекуляции. К теме банкоматов - для мелкого хомяка до 1 млн рублей как вариант - накопительный счет "Копилка" в ВТБ - сейчас предлагают под 7 процентов годовых сроком на полгода,. Если есть карта в ВТБ итратишь более 10 тыр в месяц - то еще 1 процент бонуом - итого 8 процентов годовых.
Да, предлагаю обсуждение фьючерсов перенести в ветку Мой портфель. Просто изначально эта тема возникла из-за вариантов создавать синтетические облигации с конской доходностью и надежностью, присущей таковым. Ни на какой обычной облигации таких доходностей и близко не заработать. Вот почему это здесь
Док, добрый день! Судя по информационному наполнению последних дней ветку надо переименовывать. А если стратегически, то должно быть понятно, что тема холда длинных облигаций в текущих реалиях - это глупость. Остаются только банкоматы и спекуляции. К теме банкоматов - для мелкого хомяка до 1 млн рублей как вариант - накопительный счет "Копилка" в ВТБ - сейчас предлагают под 7 процентов годовых сроком на полгода,. Если есть карта в ВТБ итратишь более 10 тыр в месяц - то еще 1 процент бонуом - итого 8 процентов годовых.
Да, предлагаю обсуждение фьючерсов перенести в ветку Мой портфель. Просто изначально эта тема возникла из-за вариантов создавать синтетические облигации с конской доходностью и надежностью, присущей таковым. Ни на какой обычной облигации таких доходностей и близко не заработать. Вот почему это здесь
Я согласен. Вообще, сейчас обсуждать облиги не так интересно, потому что ставку повышают, а доха и так у всех облиг ниже инфлы, т.е. чтобы обогнать инфлу, надо строить синтетику. В целом, синтетические облиги можно отнести к классу надежных облиг, но это не пассивная стратегия точно, и для тех, кому погружаться в тему не хочется, а просто хочется холдить и ни о чем не думать (не вникать в ГО и прочее), эта тема не подходит. Поэтому да, переезжаем сюда: https://mfd.ru/forum/post/?id=20193972 Косяки у такого трейда календарными спредами наверняка еще вскроются, потому что ну не может быть всё так хорошо и отлично. Где-то должны возникнуть проблемы, иначе какой-то грааль получается Ну далее уж в теме Мой портфель продолжим...
нифига себе армагеддон пошёл из крайности в крайность
Док, добрый день! Судя по информационному наполнению последних дней ветку надо переименовывать. А если стратегически, то должно быть понятно, что тема холда длинных облигаций в текущих реалиях - это глупость. Остаются только банкоматы и спекуляции. К теме банкоматов - для мелкого хомяка до 1 млн рублей как вариант - накопительный счет "Копилка" в ВТБ - сейчас предлагают под 7 процентов годовых сроком на полгода,. Если есть карта в ВТБ итратишь более 10 тыр в месяц - то еще 1 процент бонуом - итого 8 процентов годовых.
изначально речь зашла о синтетических облигациях, что вполне имеет место быть
кому интересна тема фучерсов, могут обсудить это в предложенном ниже месте, однако, прежде чем погружаться в фортс, лучше бы начать с начала - разобраться как там всё устроено. как по мне, фучи требуют слишком много внимания, не считая огромного пласта знаний, которые придётся приобрести, и лучше не за счёт своих сбережений. вот если основной источник дохода иссяк и появилось много свободного времени, чтобы не сидеть дома без дела, можно бы заморочиться. для меня тема изучения фучерсов закончилась на понимании того, что это инструмент хэджа дилеров на период проведения крупных сделок, то бишь, если базовый актив планируют разгонять, фучи торгуют в противоположную сторону, когда же интереса смартов в базовом активе нет, его (фуч) гоняют как угодно (в известных рамках) все кому не лень (читай тамошние спекулянты). лотерея, кароч, если не ждать крупных входов. однако крупные входы и в базовых активах заметны - нет смысла всё усложнять. сугубо частное мнение.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
