Во вторник срочный рынок продемонстрировал уверенный рост на фоне достаточно высокой активности участников торгов. Суммарные объемы торгов фьючерсами составили 208 млрд руб. Индекс РТС вырос на 2.35% (1681.8). Фьючерс на него прибавил 2.60% (1637.65). Базис сузился с -2.86% до -2.62%, что свидетельствует о сокращении пессимизма на рынке. Участники торгов активно наращивали позиции в июньских контрактах: открытый интерес вырос сразу на 15.7%. В квартальных опционах на РТС продавали правый край улыбки волатильности. На страйках 1 550 - 2 000 волатильность просела на 0.2% - 1.5%. В коллах на страйках 1 650 – 1 700 интерес упал на 3 100 контрактов. В путах заметно формирование пропорционального спрэда: на 1 550 страйке интерес упал на 2 800 контрактов, на 1 650 страйке – вырос на 5 600 контрактов. В апрельских опционах наблюдались еще более активные продажи волатильности. На уровнях 1 650 – 1 950 улыбка просела на 1.0% – 4.1%. В путах выделяется прирост интереса на 1 600 страйке (+4 300 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX упал на 3.3%, закрывшись на уровне 31.2. Фьючерс на него потерял 4.1%, закрывшись на отметке 32.35%. Это свидетельствует о восстановлении оптимизма в действиях участников рынка. В США индекс волатильности VIX изменился незначительно (+0.13%), закрывшись на уровне 15.66.
Во фьючерсах на акции наблюдалось активное наращивание позиций только в контрактах банковского сектора. Фьючерсы Сбербанка показали опережающий рост котировок(+2.92%; 97.11), интерес вырос на 5.7%, базис расширился до -0.91%. Фьючерсы ВТБ прибавили 2.0% (6972). Рост котировок также сопровождался набором позиций (+2.1%). Нефтегазовый сектор также продемонстрировал уверенный рост котировок. Контракты Газпрома выросли на 1.7% (179.2), интерес практически не изменился, базис остался на прежнем уровне (-3.26%). Фьючерсы Лукойла прибавили 2.71% (1769), число открытых позиций снизилось на 1.2%, а базис сузился до -2.82%. Фьючерсы Норильского никеля подорожали (1.9%; 5364) на фоне сокращения открытых позиций на 2.1%. Базис расширился с -2.32% до -2.46%.
Рубль укрепился к доллару США. Контракты на эту валютную пару снизились на 0.76%, закрывшись на отметке 29.47. Участники торгов активно закрывали хеджирующие позиции: интерес сократился на 2.9%. Рост фьючерсов на евро-доллар (+0.33%; 1.3339) прошел на фоне уверенного набора позиций (+3.6%), что является хорошим сигналом для рынка.
В инструментах товарного рынка наблюдалась разнонаправленная динамика котировок. Контракты на нефть Brent прибавили 2.3%, закрыв основную сессию на отметке $125.8, что внушает определенный оптимизм. Драгоценные металлы смотрелись несколько хуже. Золото потеряло 0.48% ($1677), движение проходило на фоне закрытия позиций (-4.5%). Серебро просело на 0.3% ($33.0) при этом участники заметно нарастили интерес в этих фьючерсах (+9.4%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС потеряли 1.1% на фоне коррекции американских площадок. S&P500 (-0.4%; 1 413), DOW (-0.49%; 13 199). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 теряют 0.3%. Brent (-0.1%; $124.6), WTI (-0.4%; $103.6). Пара евро-доллар снижается на 0.3% (1.3199).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0.4% ниже уровней вечерней сессии.
Другая аналитика
