SP500 вышел из нисходящего канала в котором находился целый месяц. Если закрепляется на этом уровне то будет первая зеленая недельная свеча за октябрь. У FAANG сегодня объемы оч хорошие. Бадабум временно откладывается и нас ждет новый заход к 2945? Будем наблюдать... Я конечно ждала что всё развернется, но не так резко и не на таких объемах. Как и предполагала выглядело всё как реальный развод с медвежьим разворотом, где большинство около рыночных СМИ имели в этом свою выгоду.
Сделала анализ движения бумаг прошлой недели. В анализ были включены прежде всего американские компании из индекса SP500. Брала из первой 20-ки акции роста с оч большим Р/Е так и с невысоким но стабильно растущие. Также посмотрела динамику основных страновых индексных ETF Blackrock. Пришла к выводу, что сильное падение акций на рынке США (некоторые из первой 10-ки уходили в моменте на -10%) было крутым разводом на медвежий разворот и на след неделе скорей всего всё частично восстановится. Наш рынок ждёт аналогичная история: нефтегаз будет расти сильнее других на фоне очередного роста брента и доллара. Удивительно то, что многие наши фишки закрылись на аукционе в пятницу с прицелом на рост. Как-будто ММ акций РФ знали, что Америка и все остальные рынки вместе с ней с понедельника будут корректироваться вверх.
а между тем "среднеиспечённая" доха аукционов растёт... причём нехило так... на 20б.п. в неделю...
и что любопытно, сми путаются в показаниях (размещённых объёмах и %)… что это? заказуха от цб? липа должна быть липовой! а не дубовой https://www.kommersant.ru/doc/3786814
ну скорей всего эти 20 бп и играли роль, видимо всё что выше 8,6 хорошо размещается.
Верховцев ты как всегда зришь в корень! дубовая липа или липовый дуб не то слово Я вообще не понимаю как интерпретировать новости по ауку из СМИ. Разные цифры-разные доходности... Сиди и вчитывайся кто там что имел ввиду и как оно на самом деле было. И при этом везде стоит дата 31.10
Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ с датой погашения 15 декабря 2021 года объемом 15 миллиардов рублей. Спрос составил 22,512 миллиарда рублей, но размещены в итоге были бумаги только на 12,161 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,29 процента годовых, говорится в сообщении Минфина.
Позднее в среду ведомство предложит инвесторам выпуск "длинных" ОФЗ на пять миллиардов рублей с погашением в 2029 году. Покупка "длинных" бумаг на аукционе может представлять интерес лишь с целью закрытия короткой позиции, сформированной перед аукционом, с целью получения 0,5-0,8 процентных пункта от цены, пишут в ежедневном обзоре аналитики Райффайзенбанка. Прошлый недельный аукцион по "длинным" бумагам Минфин провел неудачно. Ведомство также предлагало инвесторам два выпуска общей суммой 20 миллиардов рублей, это был максимальный объем с августа. Из 10-миллиардного выпуска "длинных" ОФЗ с погашением в 2034 году в итоге были размещены лишь 4,186 миллиарда при спросе чуть выше 9,5 миллиарда. Однако 10-миллиардный выпуск "коротких" облигаций с погашением в 2024 году был размещен в прошлую среду полностью и при повышенном спросе.
Минфин РФ не смог разместить все трёхлетние облигации в ходе проведения аукциона. Из предложенного объёма ОФЗ в 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд.
В ходе аукциона на Московской Бирже первоначальный спрос на облигации превышал предложение, отметили в ведомстве. Также в среду запланировано проведение второго аукциона, на котором Минфин собирается реализовать бумаги объемом 5 млрд рублей с погашением в 2029 году.
Как полагают участники рынка, неудачный аукцион может быть связан с тем, что предложенная Минфином премия оказалась слишком низкой — цена отсечения составила 96,9%, а доходность выпуска — 8,3%, что несколько ниже текущих рыночных показателей.
Неделей ранее Минфин не смог разместить весь объём облигаций на 10 млрд рублей с погашением в мае 2034 года. Инвесторы приобрели ценные бумаги на 4,1 млрд рублей с доходностью по госбондам 8,69% годовых.
Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с погашением в 2029 году. Объём предложенных ведомством ОФЗ составил 5 млрд рублей.
В ходе аукциона на Московской Бирже первоначальный спрос на облигации составил 14,761 млрд рублей. Цена отсечения составила 88,86% от номинальной. Доходность выпуска показала рекордное в текущем году значение — 8,69% годовых.
Ранее в среду ведомство не смогло разместить все трёхлетние облигации в ходе проведения аукциона. Из предложенного объёма ОФЗ в 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд.
ну скорей всего эти 20 бп и играли роль, видимо всё что выше 8,6 хорошо размещается.
Верховцев ты как всегда зришь в корень! дубовая липа или липовый дуб не то слово Я вообще не понимаю как интерпретировать новости по ауку из СМИ. Разные цифры-разные доходности... Сиди и вчитывайся кто там что имел ввиду и как оно на самом деле было. И при этом везде стоит дата 31.10
Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ с датой погашения 15 декабря 2021 года объемом 15 миллиардов рублей. Спрос составил 22,512 миллиарда рублей, но размещены в итоге были бумаги только на 12,161 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,29 процента годовых, говорится в сообщении Минфина.
Позднее в среду ведомство предложит инвесторам выпуск "длинных" ОФЗ на пять миллиардов рублей с погашением в 2029 году. Покупка "длинных" бумаг на аукционе может представлять интерес лишь с целью закрытия короткой позиции, сформированной перед аукционом, с целью получения 0,5-0,8 процентных пункта от цены, пишут в ежедневном обзоре аналитики Райффайзенбанка. Прошлый недельный аукцион по "длинным" бумагам Минфин провел неудачно. Ведомство также предлагало инвесторам два выпуска общей суммой 20 миллиардов рублей, это был максимальный объем с августа. Из 10-миллиардного выпуска "длинных" ОФЗ с погашением в 2034 году в итоге были размещены лишь 4,186 миллиарда при спросе чуть выше 9,5 миллиарда. Однако 10-миллиардный выпуск "коротких" облигаций с погашением в 2024 году был размещен в прошлую среду полностью и при повышенном спросе.
Минфин РФ не смог разместить все трёхлетние облигации в ходе проведения аукциона. Из предложенного объёма ОФЗ в 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд.
В ходе аукциона на Московской Бирже первоначальный спрос на облигации превышал предложение, отметили в ведомстве. Также в среду запланировано проведение второго аукциона, на котором Минфин собирается реализовать бумаги объемом 5 млрд рублей с погашением в 2029 году.
Как полагают участники рынка, неудачный аукцион может быть связан с тем, что предложенная Минфином премия оказалась слишком низкой — цена отсечения составила 96,9%, а доходность выпуска — 8,3%, что несколько ниже текущих рыночных показателей.
Неделей ранее Минфин не смог разместить весь объём облигаций на 10 млрд рублей с погашением в мае 2034 года. Инвесторы приобрели ценные бумаги на 4,1 млрд рублей с доходностью по госбондам 8,69% годовых.
Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с погашением в 2029 году. Объём предложенных ведомством ОФЗ составил 5 млрд рублей.
В ходе аукциона на Московской Бирже первоначальный спрос на облигации составил 14,761 млрд рублей. Цена отсечения составила 88,86% от номинальной. Доходность выпуска показала рекордное в текущем году значение — 8,69% годовых.
Ранее в среду ведомство не смогло разместить все трёхлетние облигации в ходе проведения аукциона. Из предложенного объёма ОФЗ в 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд.
а между тем "среднежаренная" доха аукционов растёт... причём нехило так... на 20б.п. в неделю...
и что любопытно, сми путаются в показаниях (размещённых объёмах и %)… что это? заказуха от цб? липа должна быть липовой! а не дубовой
да нифига ничё не размещается, раз доха растёт! имхо... и основной прикол даже не в росте дохи, которая (для многих это секрет) является направляющей силой дд акций, а в риторике сми, которая диаметрально противоположна - разные заказчики? в такие моменты я пугаюсь и хочу всё продать((
У Ведомостей более понятно, по крайне мере я поняла что там у них сегодня разместилось а что нет:
В среду Минфин провел сразу два аукциона по размещению ОФЗ – он предложил инвесторам короткие бумаги на 15 млрд руб. с погашением в 2021 г. и длинные на 5 млрд руб. с погашением в 2029 г. На первом аукционе Минфин не смог разместить все бумаги, продав ОФЗ только на 12,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,29% годовых. На 13.40 мск бумаги этого выпуска торговались на Московской бирже с доходностью 8,28%. Второй аукцион, который состоялся двумя часами позже, оказался более успешным. Минфин разместил все 5 млрд руб., а спрос достиг 14,76 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,69%. На Московской бирже доходность этих бумаг на 15.50 мск достигала 8,69% годовых.
ну скорей всего эти 20 бп и играли роль, видимо всё что выше 8,6 хорошо размещается.
Верховцев ты как всегда зришь в корень! дубовая липа или липовый дуб не то слово Я вообще не понимаю как интерпретировать новости по ауку из СМИ. Разные цифры-разные доходности... Сиди и вчитывайся кто там что имел ввиду и как оно на самом деле было. И при этом везде стоит дата 31.10
да нифига ничё не размещается, раз доха растёт! имхо... и основной прикол даже не в росте дохи, которая (для многих это секрет) является направляющей силой дд акций, а в риторике сми, которая диаметрально противоположна - разные заказчики? в такие моменты я пугаюсь и хочу всё продать((
Марси, что скажете о причинах бурного роста америки? Только развод? Ведь фундаментала нет никакого... Подспустили пузырёк и вперёд к новым вершинам - навстречу к Санте?
кстати, а у нас, на такой-то нефти, геополитике и возможности новых санкций, откуда хлещущий позитивчик? в Сбере в частности на хронических недоразмещениях ОФЗ...
Отмечу здесь сообщение форумчанина Aron от 12.10 (на второй день последнего падения, или коррекции S&P):
Успокойтесь... К промежуточным выборам 6 ноября подготовка в основном завершается. Цены на нефть трудно, но откорректированы вниз. Не то, что хотели, но все таки... Индекс S&P корректируется, дабы в предверии выборов он рос.. Все. Ожидающим Армагеддон остается набраться терпения...)))
Акции американских компаний на ~80% сконцентрированы в пассивных фондах Большой 3. У физиков и мелких фондов не хватит ден средств, как обвалить рынок так и выкупить объемы если БИг3 решат выходить, тк крупным фондам при выходе нужен соответствующий покупатель на эти объёмы иначе котировки улетят резко вниз. Поэтому в нынешних сверх концентрированных условиях распределения активов мне очень сложно представить серьёзную и глубокую коррекцию.
Рынок РФ вырос по причине начала роста всего ЕМ, на всех рынках началась коррекция к падению. Импульсный эффект. Как долго он продлится неизвестно.
Марси, что скажете о причинах бурного роста америки? Только развод? Ведь фундаментала нет никакого... Подспустили пузырёк и вперёд к новым вершинам - навстречу к Санте?
кстати, а у нас, на такой-то нефти, геополитике и возможности новых санкций, откуда хлещущий позитивчик? в Сбере в частности на хронических недоразмещениях ОФЗ...
Поэтому в нынешних концентрированных условиях распределения активов мне очень сложно представить серьёзную и глубокую коррекцию.
Рынок РФ вырос по причине начала роста всего ЕМ, на всех рынках началась коррекция к падению. Импульсный эффект. Как долго он продлится неизвестно.
Коррекцию представить сложно, но и поводов для такого бурного роста на фоне стагнации прибылей, торг.войн, QT, сжатия балансов - тоже нет. Выходит развод от биг-биг мани которые де-факто стоят за Трампом.
Акции американских компаний на ~80% сконцентрированы в пассивных фондах Большой 3. У физиков и мелких фондов не хватит ден средств, как обвалить рынок так и выкупить объемы если БИг3 решат выходить, тк крупным фондам при выходе нужен соответствующий покупатель на эти объёмы иначе котировки улетят резко вниз. Поэтому в нынешних концентрированных условиях распределения активов мне очень сложно представить серьёзную и глубокую коррекцию.
Рынок РФ вырос по причине начала роста всего ЕМ, на всех рынках началась коррекция к падению. Импульсный эффект. Как долго он продлится неизвестно.
Марси, что скажете о причинах бурного роста америки? Только развод? Ведь фундаментала нет никакого... Подспустили пузырёк и вперёд к новым вершинам - навстречу к Санте?
кстати, а у нас, на такой-то нефти, геополитике и возможности новых санкций, откуда хлещущий позитивчик? в Сбере в частности на хронических недоразмещениях ОФЗ...
Когда-то же этой биг3 придётся начинать продавать акции, наверное раньше начинать надо чем будет става на максимуме, но и покупателей не найдёшь на такой объём. Замкнутый круг получается
За последнюю неделю американские компании повысили цены на многие товары – от авиабилетов и краски до еды. Они делают ставку на то, что потребители могут позволить себе платить больше, и перекладывают на них рост издержек на топливо, материалы и продукты питания. Это фактически означает конец долгого периода низкой инфляции, из-за которого Федеральная резервная система США (ФРС) много лет держала процентные ставки около нуля.
Продовольственный гигант Mondelez планирует повысить цены в Северной Америке, чтобы компенсировать увеличение затрат на ингредиенты и транспортировку. Авиакомпании сейчас платят за топливо примерно на 40% больше, чем год назад, а стоимость грузовых перевозок в сентябре выросла на 7% в годовом выражении. К счастью для Mondelez, потребители и ритейлеры теперь готовы платить больше, отмечает гендиректор компании Дирк Ван де Пут. Согласно Conference Board, индекс потребительской уверенности в США в октябре вырос до максимума с 2000 г.
мой вариант самый банальный - нефтебаррель ниже 5000 не интересен
вообще рубь давно отвязался от нефти, во-первых из-за бюджетного правила баксы тупо не остаются в рынке а пылесосятся и перекочевывают в кубышку тем самым не создавая избыток предложения на рынке, во вторых тот самый баррель в рублях когда он выше 5000 очень выгоден для бюджета.
Думаю там в нефти целый букет причин почему она в уверенном нисходящем: 1)чисто по ТА коррекция там давно назревала 2)к ТА подогнали фундаментал в виде 6 недельного роста запасов 3) индикатор short interest находится на оч низком уровне (без шортов актив не растёт) 4)перед стартом эмбарго Ирану хорошая коррекция была необходима для частичного снятия перегретости/перекупленности на рынке деривативов на нефть которые уже второй год в бэквордации
в принцип можно еще найти ряд причин, задним числом объяснить движение актива легче лёгкого
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
