вот хапнули щща поцаки лосятины в 10-25% по своим акцулечкам. а когда был рост все чмырили облиговмэном,мол че вы на фонде делаете с 8-10% доходам по облигам!
пусть, главное шоб на костре не повесили, как леонардо колумба ты лутьше порося готовь - на энтот год точно приеду
хитер-бобер! когда зову-хер хто едет(когда эра обжорства вступает в полную силу) а летом мне акромя иван-чая с медком предложить будет нечего,не сезон!
-колотить, а зимой там холодно опять же вирус... зато к августу видать будет: дошло оно до вас от масквы, чи не
вот хапнули щща поцаки лосятины в 10-25% по своим акцулечкам. а когда был рост все чмырили облиговмэном,мол че вы на фонде делаете с 8-10% доходам по облигам!
в каких это облигах 8-10%? у нас таких странных холдеров нет
хитер-бобер! когда зову-хер хто едет(когда эра обжорства вступает в полную силу) а летом мне акромя иван-чая с медком предложить будет нечего,не сезон!
-колотить, а зимой там холодно опять же вирус... зато к августу видать будет: дошло оно до вас от масквы, чи не
да ты чеее! пишу,а сам пот со лба вытираю, свою Руссианскую печуру так растопил-шо жарааааааа
как уже вчера отписывался на другой ветке,масквабадцев буду тупо отстреливать при жестком исходе....шоб не лезли к нам....
вот хапнули щща поцаки лосятины в 10-25% по своим акцулечкам. а когда был рост все чмырили облиговмэном,мол че вы на фонде делаете с 8-10% доходам по облигам!
в каких это облигах 8-10%? у нас таких странных холдеров нет
я пкб бо1 держал с 98.5 до 100 там 15% гряными было. и рсг б4 -там 10
Док, не слушай никого, они тебе мозг высосут, все просто: есть паровоз (акции), если машинист бежит впереди него, то значит все уверены, что паровоз вперед летит, если он сзади, значит заминировано зы: это тебя еще пожалели, про бэквордацию и контанго не рассказали
хорошо, давай с паровозом если машинист побежал сильно впереди него, то значит смарт (не знаю кто в твоем контексте все) будет пытаться подложить впереди мину. если сильно отстал, значит смарт попытается разогнать паровоз, он прибудет раньше расписания и получит бонус (рост). а если у смарта затеи не срастутся, мы увидим корелляцию поставочный или расчетный в данном контексте большой роли не играет, если только китай действительно не затеялся выкупить бумаги... но это можно сделать и проще, например допкой, или у китая нет контрольных пакетов на свои же предприятия? (вот здесь я плаваю).
гадать по фьючерсу дело неблагодарное: точный результат непредсказуем - мы же не видим всей картины игры; да, прибыль может быть кратной, но и убыток тоже, не проще ли сходить в азино?
как все сложно то... Ценообразование фьючерса на акции строго подчиняется простенькой формуле, которую озвучил DR_LECTER чуть ниже. Грубо: фьюч = акция*ставка. Это всё, больше ничего додумывать не надо. Если у кого-то есть вопросы, почему так, то надо читать базовые книжки. Рекомендую Буренина. 99% времени все фьючи на акции подчиняются этой формуле, а когда не подчиняются, то возникает ситуация для арбитража. В частности: если фьюч сильно дороже акции, то продаем фьюч, покупаем акцию, получаем синтетическую облигацию, о которых я вещал тут ранее, и которые сильно меня спасали, когда на рынке нечего было взять из облиг. Для ориентира, синтетика у меня взята под 10-12% годовых, ждет погашения через две недели (а у синтетики 100% надежность между прочим)
хорошо, давай с паровозом если машинист побежал сильно впереди него, то значит смарт (не знаю кто в твоем контексте все) будет пытаться подложить впереди мину. если сильно отстал, значит смарт попытается разогнать паровоз, он прибудет раньше расписания и получит бонус (рост). а если у смарта затеи не срастутся, мы увидим корелляцию поставочный или расчетный в данном контексте большой роли не играет, если только китай действительно не затеялся выкупить бумаги... но это можно сделать и проще, например допкой, или у китая нет контрольных пакетов на свои же предприятия? (вот здесь я плаваю).
гадать по фьючерсу дело неблагодарное: точный результат непредсказуем - мы же не видим всей картины игры; да, прибыль может быть кратной, но и убыток тоже, не проще ли сходить в азино?
как все сложно то... Ценообразование фьючерса на акции строго подчиняется простенькой формуле, которую озвучил DR_LECTER чуть ниже. Грубо: фьюч = акция*ставка. Это всё, больше ничего додумывать не надо. Если у кого-то есть вопросы, почему так, то надо читать базовые книжки. Рекомендую Буренина. 99% времени все фьючи на акции подчиняются этой формуле, а когда не подчиняются, то возникает ситуация для арбитража. В частности: если фьюч сильно дороже акции, то продаем фьюч, покупаем акцию, получаем синтетическую облигацию, о которых я вещал тут ранее, и которые сильно меня спасали, когда на рынке нечего было взять из облиг. Для ориентира, синтетика у меня взята под 10-12% годовых, ждет погашения через две недели (а у синтетики 100% надежность между прочим)
спасибо! про синтетическую интересно - не вникал. тока почему фуч зеленый при красном базе, мы ведь об этом завели речь? 99% времени нам спекулятивно не интересны, не так ли?
когда размер купона(ов) неизвестен, доха расчитывается так, как будто после последнего известного купона будет гашение. потому нано8 и отрицательная (в представлении биржи)
когда размер купона(ов) неизвестен, доха расчитывается так, как будто после последнего известного купона будет гашение. потому нано8 и отрицательная (в представлении биржи)
ой, т.е. вопрос был про сам механизм образования минуса, а я-то разошелся))
хорошо, давай с паровозом если машинист побежал сильно впереди него, то значит смарт (не знаю кто в твоем контексте все) будет пытаться подложить впереди мину. если сильно отстал, значит смарт попытается разогнать паровоз, он прибудет раньше расписания и получит бонус (рост). а если у смарта затеи не срастутся, мы увидим корелляцию поставочный или расчетный в данном контексте большой роли не играет, если только китай действительно не затеялся выкупить бумаги... но это можно сделать и проще, например допкой, или у китая нет контрольных пакетов на свои же предприятия? (вот здесь я плаваю).
гадать по фьючерсу дело неблагодарное: точный результат непредсказуем - мы же не видим всей картины игры; да, прибыль может быть кратной, но и убыток тоже, не проще ли сходить в азино?
как все сложно то... Ценообразование фьючерса на акции строго подчиняется простенькой формуле, которую озвучил DR_LECTER чуть ниже. Грубо: фьюч = акция*ставка. Это всё, больше ничего додумывать не надо. Если у кого-то есть вопросы, почему так, то надо читать базовые книжки. Рекомендую Буренина. 99% времени все фьючи на акции подчиняются этой формуле, а когда не подчиняются, то возникает ситуация для арбитража. В частности: если фьюч сильно дороже акции, то продаем фьюч, покупаем акцию, получаем синтетическую облигацию, о которых я вещал тут ранее, и которые сильно меня спасали, когда на рынке нечего было взять из облиг. Для ориентира, синтетика у меня взята под 10-12% годовых, ждет погашения через две недели (а у синтетики 100% надежность между прочим)
Всё хотел статейку по синтетике написать, да лень. На смартлабе иногда вопросы задают, и здесь бывает. Людям это интересно. Там не всё так просто с синтетикой из-за необходимости поддерживать ГО. Грубо говоря, если акция долго находится в узком рендже - синтетика удобная вещь, надо только учесть %% ставку, которую "условно" приходится платить за ГО (пусть это и мелочь, но всё же, Вы вынуждены держать ГО, на который никто не начисляет Вам %%), а также комиссии. Но а вдруг Вы купили акцию, зашортили под это дело фьючерс, а акция повторила подвиг Сургутнефтегаза и выросла почти вдвое. Нужно довносить ГО извне (или продавать часть акций, переводить деньги на фортс, там тоже сокращать позицию, в общем такое затратное динамическое хеджирование) , морозить деньги, что тоже увеличивает стоимость синтетики. Можно всё это дело по Монте-Карло обсчитать, найти справедливую цену (тире ожидаемую доходность) и сравнить с обычным бондом.
как все сложно то... Ценообразование фьючерса на акции строго подчиняется простенькой формуле, которую озвучил DR_LECTER чуть ниже. Грубо: фьюч = акция*ставка. Это всё, больше ничего додумывать не надо. Если у кого-то есть вопросы, почему так, то надо читать базовые книжки. Рекомендую Буренина. 99% времени все фьючи на акции подчиняются этой формуле, а когда не подчиняются, то возникает ситуация для арбитража. В частности: если фьюч сильно дороже акции, то продаем фьюч, покупаем акцию, получаем синтетическую облигацию, о которых я вещал тут ранее, и которые сильно меня спасали, когда на рынке нечего было взять из облиг. Для ориентира, синтетика у меня взята под 10-12% годовых, ждет погашения через две недели (а у синтетики 100% надежность между прочим)
Всё хотел статейку по синтетике написать, да лень. На смартлабе иногда вопросы задают, и здесь бывает. Людям это интересно. Там не всё так просто с синтетикой из-за необходимости поддерживать ГО. Грубо говоря, если акция долго находится в узком рендже - синтетика удобная вещь, надо только учесть %% ставку, которую "условно" приходится платить за ГО (пусть это и мелочь, но всё же, Вы вынуждены держать ГО, на который никто не начисляет Вам %%), а также комиссии. Но а вдруг Вы купили акцию, зашортили под это дело фьючерс, а акция повторила подвиг Сургутнефтегаза и выросла почти вдвое. Нужно довносить ГО извне (или продавать часть акций, переводить деньги на фортс, там тоже сокращать позицию, в общем такое затратное динамическое хеджирование) , морозить деньги, что тоже увеличивает стоимость синтетики. Можно всё это дело по Монте-Карло обсчитать, найти справедливую цену (тире ожидаемую доходность) и сравнить с обычным бондом.
ссылка в подписи всегда была или я только щас заметил? любопытно, надо почитать!
Вы не знаете теорию ценообразования фьючерсов, я правильно понял?)
мне не понятен контекст спора я фактически подтвердил ваши формулы - привядя их к максимально простой товарной форме. Поскольку у товарного фьючерса нет никаких дивидентов, арбитражить нечего и поэтому это проще для понимания.
инсайдеры или особо грамотные участники рынка заранее знают, как он откроется утром и поэтому проявляют активность на вечерке. Но говорить, что их действия определяют направление цены актива в общем неправильно.
конечно их действия не определяют направление движения цены на рынке, но они отражают в какую сторону стали инсайдеры, при чём в условиях отсутствия торгов по базоваму активу. Да это косвенное свидетельство, но в условиях отсутствия иных новых данных по базовому активу - это уже кое что ... Разве не так ??
почему фуч зеленый при красной базе? 99% времени нам спекулятивно не интересны, не так ли?
потому что фьюч вырос, когда акции перестали торговаться; и потому что разные моменты отсчета для фьючерса и для акций; а на самом деле фьюч и индекс двигаются строго паралелльно;
И да; в смысле синт. облиг 99% времени не интересны
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
