Ну не совсем так. Там же оферта, а не погашение. Купили 100.1 + комиссии + затраты по возможной оферте. Можно, конечно, на оферту не идти, тогда возникает рыночный риск.
Ну не совсем так. Там же оферта, а не погашение. Купили 100.1 + комиссии + затраты по возможной оферте. Можно, конечно, на оферту не идти, тогда возникает рыночный риск.
Пардон, оферту не заметила в спешке. Но все равно облигация сегодня ниже продаётся, чем до этого.
"ЭнергоТехСервис" (ЭТС!) проводит сбор заявок на облигации серии 001Р-02 https://bonds.finam.ru/news/item/energotexservi... "ЭнергоТехСервис" сегодня в 11:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 17 июня в 12:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июня 2020 года. Облигации выпуска размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Остальные параметры выпуска облигаций не раскрываются. Организаторы размещения: "АТОН", ИФК "Солид". Агент по размещению - "АТОН". Нормальный поворот! С 1 января 2020 года начала действовать новая редакция закона о рынке ценных бумаг, и теперь в существенных фактах и в решениях о выпуске эмитенты не раскрывают конкретные объемы размещения. Т.е. купи бумагу, а купон мы тебе потом сообщим?!
Точно! Я зашёл в карточку на Финаме и там написано, что ставка первого ( и последующих) купонов Определяется по итогу сбора заявок. Что же это творится-то, а? До чего довел страну паяц ПЖ...
"ЭнергоТехСервис" (ЭТС!) проводит сбор заявок на облигации серии 001Р-02 https://bonds.finam.ru/news/item/energotexservi... "ЭнергоТехСервис" сегодня в 11:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 17 июня в 12:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июня 2020 года. Облигации выпуска размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Остальные параметры выпуска облигаций не раскрываются. Организаторы размещения: "АТОН", ИФК "Солид". Агент по размещению - "АТОН". Нормальный поворот! С 1 января 2020 года начала действовать новая редакция закона о рынке ценных бумаг, и теперь в существенных фактах и в решениях о выпуске эмитенты не раскрывают конкретные объемы размещения. Т.е. купи бумагу, а купон мы тебе потом сообщим?!
Московская биржа начала торги паями БПИФа на золото https://www.moex.com/n28750 8 июня 2020 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами. Торговый код – VTBG. Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото. Торговля паями фонда на Московской бирже осуществляется в долларах США.
Точно! Я зашёл в карточку на Финаме и там написано, что ставка первого ( и последующих) купонов Определяется по итогу сбора заявок. Что же это творится-то, а? До чего довел страну паяц ПЖ...
"ЭнергоТехСервис" (ЭТС!) проводит сбор заявок на облигации серии 001Р-02 https://bonds.finam.ru/news/item/energotexservi... "ЭнергоТехСервис" сегодня в 11:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 17 июня в 12:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июня 2020 года. Облигации выпуска размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Остальные параметры выпуска облигаций не раскрываются. Организаторы размещения: "АТОН", ИФК "Солид". Агент по размещению - "АТОН". Нормальный поворот! С 1 января 2020 года начала действовать новая редакция закона о рынке ценных бумаг, и теперь в существенных фактах и в решениях о выпуске эмитенты не раскрывают конкретные объемы размещения. Т.е. купи бумагу, а купон мы тебе потом сообщим?!
Изначально существует два типа аукциона при первичном размещении облигаций.
1. Аукцион по цене облигации. При этом заранее известна ставка купона, инвесторы указывают желательную цену. 2. Аукцион по ставке купона. В этом случае известен номинал, а инвесторы в заявке указывают купон.
Чаще используется аукцион 1-го типа, и вот почему. В рамках объявленной эмиссии не все облигации могут быть размещены одновременно, и это происходит зачастую порциями (см. аукционы Минфина, где он постоянно доразмещает облиги из какого-то одного выпуска) Аукцион по цене можно проводить много раз, а вот аукцион по ставке купона только однажды - и все облигации должны быть размещены. Облигации одного и того же выпуска не могут иметь разные купоны. Поэтому аукцион типа 2 не слишком удобен для эмитента, который желает следовать рыночной конъюнктуре: повышать аукционную цену при падении рыночных ставок.
Почему Энерготехсервис решил последовать правилам аукциона второго типа - загадка.
В США в мае обанкротилось рекордное число компаний с 2011 года http://www.profinance.ru/news/2020/06/08/by3n-v... Количество банкротств в США в мае выросло на 48% относительно аналогичного показателя прошлого года и составило 722, что стало рекордным значением с мая 2011 года (см. график ниже - прим. ProFinance.ru). По сравнению с апрелем количество банкротств выросло на 28%. Помимо малых и средних компаний в мае подали на банкротство такие гранды ритейла как J.C. Penney, Neiman Marcus и J.Crew, а также американское подразделение Le Pain Quotidien и производитель лекарств Akorn.
Точно! Я зашёл в карточку на Финаме и там написано, что ставка первого ( и последующих) купонов Определяется по итогу сбора заявок. Что же это творится-то, а? До чего довел страну паяц ПЖ...
Изначально существует два типа аукциона при первичном размещении облигаций.
1. Аукцион по цене облигации. При этом заранее известна ставка купона, инвесторы указывают желательную цену. 2. Аукцион по ставке купона. В этом случае известен номинал, а инвесторы в заявке указывают купон.
Чаще используется аукцион 1-го типа, и вот почему. В рамках объявленной эмиссии не все облигации могут быть размещены одновременно, и это происходит зачастую порциями (см. аукционы Минфина, где он постоянно доразмещает облиги из какого-то одного выпуска) Аукцион по цене можно проводить много раз, а вот аукцион по ставке купона только однажды - и все облигации должны быть размещены. Облигации одного и того же выпуска не могут иметь разные купоны. Поэтому аукцион типа 2 не слишком удобен для эмитента, который желает следовать рыночной конъюнктуре: повышать аукционную цену при падении рыночных ставок.
Почему Энерготехсервис решил последовать правилам аукциона второго типа - загадка.
Тут недовно спрашивали чего это ОФЗ льют. Вот текст от ВТБ от 5 июня: "Вчера (4 июня) инвесторы фиксировали прибыль в локальном долге развивающихся стран, и по итогам дня 10-летние облигации Польши, Колумбии, Бразилии, Индонезии и ЮАР закрылись ростом доходностей на 2–10 бп. Рынок ОФЗ тоже не стал исключением: по сравнению с предыдущим днем большинство выпусков повысились в доходности на 6–9 бп вследствие фиксации прибыли локальными игроками и небольших продаж иностранными инвесторами. Худший результат продемонстрировали 3-летний ОФЗ-26215 (YTM 4,87%) и 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,25%), поднявшиеся в доходности на 10–11 бп. Ближний сегмент кривой закрылся на прежних уровнях. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже (46 млрд руб.) соответствовал среднедневному показателю за последний месяц. Наиболее активно торговался 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 5,97%), объем сделок с которым составил 14 млрд руб. По данным Национального расчетного депозитария, в среду позиции нерезидентов в ОФЗ увеличились на 5 млрд руб., что было следствием притока 7 млрд руб. в ОФЗ-26207 (YTM 5,25%). В то же время произошел отток инвестиций из еще одного 7-летнего выпуска, ОФЗ-26232 (YTM 5,38%), на сумму 2,9 млрд руб. В недельном сопоставлении чистый поток иностранных инвестиций остается отрицательным (около -18 млрд руб.). Однако последние данные НРД еще не учитывают результаты аукционов, поскольку заявки нерезидентов удовлетворяются через 1–2 дня. ... По нашим оценкам, в настоящий момент кривая ОФЗ закладывает снижение ставки за ближайшие три месяца всего на 75 бп, тогда как мы ожидаем ее снижения в общей сложности на 100 бп. ..." Надергано отсюда: https://broker.vtb.ru/analytics/vtbcapital/art_...
PS: А еще про ставку инсайдерский канал MMI зажигает (кто читал их ленту, тот видел), по их данным (стесняюйсь предположить от кого ) внутри ЦБ основной вариант - снизить ставку на 1% ))
Уж больно сильно ОФЗ падают. Как то странно перед понижением ключа. А есть ответ почему слив. Коррекция?
Спасибо за комментарий! "Что Вы имеете в виду под потерями в клирингах? Там же перерасчет просто... потери за укрепления рубля сейчас очень большие... но Вы ведь капитал и считали в Долларе?" Я плохо выразился. Я имею ввиду что по фьючу клиринг убивает доп прибыль на карри от укрепления рубля (т.к. по срочному счету, хэджирующиму валютные риски, из-за фьюча идут рублевые потери). Т.е. у меня портфель в долларах, и он в долларах чувствует себя хорошо, но вот если бы вместо фьюча был опцион, была бы допприбыль на укреплении рубля...
"Что касается опциона, то тут вижу пару проблем сразу... дальние неликвидны, т.е. наскрести трудно" По колл-опционам смотрю сейчас. Да, с ликвидностью как-то не очень там... вот смотрю на Eu-9.20M170920CA77000 что-то вообще похоже фигово с ликвидностью. И цена стоит что-то типа 8071 ??. Это больше 10%. Имеет смысл только если дальний хвост резать, от резких скачков. Типа Eu-9.20M170920CA83000 за 1000, но и там ликвидности нет... ужас какой неликвид ведь. PS: по опционам Si9.20xxx ликвидность есть в отличие от Eu. Бедный евро, каррить из него можно в рубль, а по опционам фиг захэджируешь. Объемов нет.
Из за роста доллара будут потери налога на прибыль от роста фьюча- это еще хуже
налоги на изменение курса бакса у нас пока в стране не особенно платятся и вообще налоги с прибыли , и получается без разницы откуда ты ее получил.
Из за роста доллара будут потери налога на прибыль от роста фьюча- это еще хуже
Да, точно. Фактически, валютная переоценка и налог... Спасибо за напоминание!
Ладно, пока я решил поменять фьючи Si-9.20 на опционы Si-9.20M170920CA69500, чтобы перестать кормить этот срочный счет, высвободить свободные средства оттуда, которые там лежали, чтобы защищать фьючи от МК. В долларах по балансу счета от такой операции ничего не изменилось. Если я правильно понимаю, теперь я могу вывести со срочного на фондовый свободные средства и купить на них облиги. Сегодня хорошо ОФЗ 26230 просели, можно добрать. Еще можно по прежнему пособирать еще Беларусь 7 на малую долю портфеля, но она какая-то не больно вписывается по дюрации в мой barbell...
что 26230 все дальше и дальше проседают ,в связи с чем ? Больше инвесторы не верят в снижение ключевой ставки 19 июня на 100 пунктов или еще что то произошло за эти дни ?
Мелкие спекулянты скупают кол-опционы на акции рекордными темпами с 2011 года http://www.profinance.ru/news/2020/06/08/by3r-m... Резкий рост рынка акций США усилил активность розничных спекулянтов на рынке опционов. В четверг объем торгов кол-опционами на акции отдельных эмитентов составил 2.3 млн контрактов, что стало рекордным значением с 2011 года (см. график в начале статьи — прим. ProFinance.ru), пишет Bloomberg со ссылкой на данные CBOE. Подобные события происходили накануне пандемии коронавируса, когда розничные инвесторы внезапно начали активно обсуждать на интернет-форумах спящие бумаги, вроде акций Virgin Galactic и Plug Power, и торговать ими. На этот раз наибольший интерес для них представляет технологический сектор, акции компаний, занимающихся облачными вычислениями, а также бумаги компаний, которые больше других пострадали из-за коронавируса. Например, акции авиакомпании United Airlines. 3 июня объем торгов кол-опционам на акции United составил 200 000 контрактов, что стало рекордным значением за последние десять с лишним лет, а сами бумаги заметно подорожали за последние дни.
Исследование: москвичи удвоили траты в торговых центрах https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10926328 Объем покупок клиентов в торговых центрах Москвы на первой неделе после снятия режима ограничений увеличился на 82% в сравнении с последней неделей до введения режима самоизоляции в конце марта. Одновременно выросло число пунктов приема оплаты, количество покупок и средний чек, свидетельствуют данные исследования эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом относительно периода до пандемии — к примеру, первой недели февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%.
отложенный спрос за пару месяцев, через месяц посмотрим реальные результаты сектора
в офз кмк перекладка из длинного в короткое - сокращение рисков так сказать. по сути этим высказано общее недоверие к рынку. вполне могла и норка спровоцировать. а до заседухи ещё как до китая.
что 26230 все дальше и дальше проседают ,в связи с чем ? Больше инвесторы не верят в снижение ключевой ставки 19 июня на 100 пунктов или еще что то произошло за эти дни ?
Я думаю это фикс инорезами прибыли на хорошем курсе рубля. Помимо этого я писал перепост от ВТБ о том, что по всем рынкам, не только по ОФЗ идет фиксация прибыли. Например, вот тут об этом же https://1prime.ru/experts/20200608/831587835.html (мне кажется это тот же перепост от ВТБ).
А по ИОСам бывают невыплаты?Ну там дефолты какие или что-то типа того? Или гарантированно,если берёшь,условно по 99,9,то по номиналу однозначно выкупят по окончании,когда бы он ни кончался?
А по ИОСам бывают невыплаты?Ну там дефолты какие или что-то типа того? Или гарантированно,если берёшь,условно по 99,9,то по номиналу однозначно выкупят по окончании,когда бы он ни кончался?
Пока таких прецедентов не было. Если имеются ввиду ИОСы от Сбербанка, то дефолт Сбербанка - это мегакошмарный сценарий
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
