Мне вообще непонятна такая страсть к шортам. Разве по статистике шортовые сделки многократно превышают лонговые по доходности? Да вроде нет. Находиться в шорте психологически легче? Тоже нет. Может, за шорт платят дивиденды? Неужели на всем рынке, со всем его многообразием инструментов и возможностей, шорт - самый доступный способ заработать? Да нет же! Я все это пишу, конечно же, не маньякам-шортистам, которых даже смерть депо не исправит. А тем, кто только на рынок пришел и шишек пока себе не набил.. Может, хоть одного кого-то уберегу, все вперед...
в очередной раз скажу свое отношение к шортам - не юзать их, если меньше 5 лет на рынке, берите потом в лонг после падения лучше максимум как хедж, но и он не оч нужен при банке небольшом по сберу напомню и тут - 95% там инорезы и в индексе msci он занимает около 30 процентов. То есть вход инорезов и огромные деньги льются туда, это фишка фондов и биг мани. их логику сложно просчитать и понять у них горизонты и логика другая.
Мне вообще непонятна такая страсть к шортам. Разве по статистике шортовые сделки многократно превышают лонговые по доходности? Да вроде нет. Находиться в шорте психологически легче? Тоже нет. Может, за шорт платят дивиденды? Неужели на всем рынке, со всем его многообразием инструментов и возможностей, шорт - самый доступный способ заработать? Да нет же! Я все это пишу, конечно же, не маньякам-шортистам, которых даже смерть депо не исправит. А тем, кто только на рынок пришел и шишек пока себе не набил.. Может, хоть одного кого-то уберегу, все вперед...
Справедливости ради - за шорт фьюча таки платят дивиденды Но даже это не повод шортить Сбер, тем более без стопов!
в очередной раз скажу свое отношение к шортам - не юзать их, если меньше 5 лет на рынке, берите потом в лонг после падения лучше максимум как хедж, но и он не оч нужен при банке небольшом по сберу напомню и тут - 95% там инорезы и в индексе msci он занимает около 30 процентов. То есть вход инорезов и огромные деньги льются туда, это фишка фондов и биг мани. их логику сложно просчитать и понять у них горизонты и логика другая.
Серега опередил с ответом на вопрос почему так сбер вырос. Я при 178 за сбер преф прикинул что в этом году выходит максимум 10% дивы, в следующем - 12%. Решил что дальше расти нет причин. А оно вон как вышло
Мне вообще непонятна такая страсть к шортам. Разве по статистике шортовые сделки многократно превышают лонговые по доходности? Да вроде нет. Находиться в шорте психологически легче? Тоже нет. Может, за шорт платят дивиденды? Неужели на всем рынке, со всем его многообразием инструментов и возможностей, шорт - самый доступный способ заработать? Да нет же! Я все это пишу, конечно же, не маньякам-шортистам, которых даже смерть депо не исправит. А тем, кто только на рынок пришел и шишек пока себе не набил.. Может, хоть одного кого-то уберегу, все вперед...
Справедливости ради - за шорт фьюча таки платят дивиденды Но даже это не повод шортить Сбер, тем более без стопов!
Я вот прикидываю что мне даст этот шорт индекса? Ведь на одном откате много не заработаешь, да и если вырастет к 2630-2650, то откат будет максимум к средней по позиции шорта, и это будет выход в ноль. И то не понятно выходить в этот момент в 0 или ждать падения, а вдруг потом снова рост? Хорошую прибыль даст только резкий и беспощадный слив в район 2400-2450 - вероятность которого с каждым днем все меньше.
Я тоже так метался раньше. Вроде ясная идея - зашортить индекс на хаях вместо того, чтобы раздавать портфель, но было совершенно неясно, когда начинать шортить, какой объём брать и когда сдавать. В итоге получались метания и фигня вместо фин.результата. Помог график стат распределения вероятностей движения мамбы в рамках циклов роста и коррекций, который Игорь Шимко сделал. Теперь просто смотрю на него и принимаю решения. Ну и не усердствую особо с набором шорта - именно прикрываю им часть лонговой позы.
Я вот прикидываю что мне даст этот шорт индекса? Ведь на одном откате много не заработаешь, да и если вырастет к 2630-2650, то откат будет максимум к средней по позиции шорта, и это будет выход в ноль. И то не понятно выходить в этот момент в 0 или ждать падения, а вдруг потом снова рост? Хорошую прибыль даст только резкий и беспощадный слив в район 2400-2450 - вероятность которого с каждым днем все меньше.
Я тоже так метался раньше. Вроде ясная идея - зашортить индекс на хаях вместо того, чтобы раздавать портфель, но было совершенно неясно, когда начинать шортить, какой объём брать и когда сдавать. В итоге получались метания и фигня вместо фин.результата. Помог график стат распределения вероятностей движения мамбы в рамках циклов роста и коррекций, который Игорь Шимко сделал. Теперь просто смотрю на него и принимаю решения. Ну и не усердствую особо с набором шорта - именно прикрываю им часть лонговой позы.
Имеет смысл, если портфель - это сбер, лучок, газпром и прочие весомые части индекса. А если нет, то уже не факт, что шорт прикроет портфель.
Имеет смысл, если портфель - это сбер, лучок, газпром и прочие весомые части индекса. А если нет, то уже не факт, что шорт прикроет портфель.
С одной стороны - да. С другой стороны - даже если шорт не прикроет портфель - он отработает по статистике и принесёт свою копеечку в депо. А я свой портфель стараюсь приближать к индексу по структуре. Хотя он далеко не повторяет индекс, конечно.
Я вот прикидываю что мне даст этот шорт индекса? Ведь на одном откате много не заработаешь, да и если вырастет к 2630-2650, то откат будет максимум к средней по позиции шорта, и это будет выход в ноль. И то не понятно выходить в этот момент в 0 или ждать падения, а вдруг потом снова рост? Хорошую прибыль даст только резкий и беспощадный слив в район 2400-2450 - вероятность которого с каждым днем все меньше.
Я тоже так метался раньше. Вроде ясная идея - зашортить индекс на хаях вместо того, чтобы раздавать портфель, но было совершенно неясно, когда начинать шортить, какой объём брать и когда сдавать. В итоге получались метания и фигня вместо фин.результата. Помог график стат распределения вероятностей движения мамбы в рамках циклов роста и коррекций, который Игорь Шимко сделал. Теперь просто смотрю на него и принимаю решения. Ну и не усердствую особо с набором шорта - именно прикрываю им часть лонговой позы.
Можете ссылку на график Шимко скинуть или выложить сюда? Спасибо!
Имеет смысл, если портфель - это сбер, лучок, газпром и прочие весомые части индекса. А если нет, то уже не факт, что шорт прикроет портфель.
С одной стороны - да. С другой стороны - даже если шорт не прикроет портфель - он отработает по статистике и принесёт свою копеечку в депо. А я свой портфель стараюсь приближать к индексу по структуре. Хотя он далеко не повторяет индекс, конечно.
По-моему, два последних предложения слегка противоречат друг другу по смыслу, не? А вот интересно, все ли хеджеры нзт-шные стопроцентно следуют расчетам Игоря. Народ обычно такие вещи склонен творчески переосмысливать по ходу пьесы. Результаты в итоге могут оказаться очень далеки от расчетных и тем самым серьезно удивить обладателей хеджирующих шортов ...
Можете ссылку на график Шимко скинуть или выложить сюда? Спасибо!
Это теперь является частью платных обзоров НЗТ. Я не уверен, могу ли я это сюда кидать. Игорь здесь бывает. Скинет, если сочтёт нужным. Или заплатите 100 рэ за этот обзор: https://nztrusfond.ru/obzory/ezhenedelnyj-obzor... График там есть.
А я свой портфель стараюсь приближать к индексу по структуре. Хотя он далеко не повторяет индекс, конечно.
По-моему, два последних предложения слегка противоречат друг другу по смыслу, не?
Мне кажется - нет. Под структурой индекса я подразумеваю представленность в нём разных отраслей. Я стараюсь, чтобы разные сектора были представлены в портфеле и не было сильных перекосов в сторону одного из них. А внутри секторов бумаги отбираю по своему собачьему чутью, а не следуя в точности индексу.
По-моему, два последних предложения слегка противоречат друг другу по смыслу, не?
Мне кажется - нет. Под структурой индекса я подразумеваю представленность в нём разных отраслей. Я стараюсь, чтобы разные сектора были представлены в портфеле и не было сильных перекосов в сторону одного из них. А внутри секторов бумаги отбираю по своему собачьему чутью, а не следуя в точности индексу.
Я заглянула в ваш блог, почитала торговую стратегию. Отлично структурировано, многое проясняет. По большинству пунктов совпадаем. Только не поняла: шорт индекса (с чего мы начали тему) - для вас это спекуляция или уже часть ТС?
Можете ссылку на график Шимко скинуть или выложить сюда? Спасибо!
Это теперь является частью платных обзоров НЗТ. Я не уверен, могу ли я это сюда кидать. Игорь здесь бывает. Скинет, если сочтёт нужным. Или заплатите 100 рэ за этот обзор: https://nztrusfond.ru/obzory/ezhenedelnyj-obzor... График там есть.
Этот график был выложен в телеграмме НЗТ. Можете поискать по рисункам. Выложен этом году точно, ближе к началу, когда индекс к 2450 подходил. По графику гадали куда все повернет... А оно вон как вышло
Мне кажется - нет. Под структурой индекса я подразумеваю представленность в нём разных отраслей. Я стараюсь, чтобы разные сектора были представлены в портфеле и не было сильных перекосов в сторону одного из них. А внутри секторов бумаги отбираю по своему собачьему чутью, а не следуя в точности индексу.
Я заглянула в ваш блог, почитала торговую стратегию. Отлично структурировано, многое проясняет. По большинству пунктов совпадаем. Только не поняла: шорт индекса (с чего мы начали тему) - для вас это спекуляция или уже часть ТС?
Хэджирующий шорт - это часть стратегии. Я его держу порой месяцами. Он набирается по просчитанной схеме и не зависит от моих взглядов на рынок.
Но иногда мне хочется поторговать краткосрочно какую-то свою идею - тогда я беру поспекулить что-то в пределах 10% депо. Бывает, что это и шорт индекса. Но в таком случае - ставлю стопы и не держу позу против ветра. И с профитом тоже стараюсь соскочить в течение нескольких дней.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
