Шорт фьючерса можно держать долго. Есть в шортах свои плюсы. На фортсе денежку полезно держать. К примеру вышли вечером хреновые новости по сберу, акции сбросить вы уже не успеете, утром след.торгового дня будет приличный гэп. А на фортсе вы сможете быстро захэджить свои лонги. Ведь не известно как будут развиваться события, может отскочит, а может это будет начало затяжного трэнда вниз. От второго варианта вы будете на 100% застрахованы. А при первом варианте сможете заработать, если получится удачно войти и выйти на отскоке.
Ну, это уже синтетика; совсем другая тема.
Ну а про другие шорты здесь вроде никто и не говорит.
Ну а про другие шорты здесь вроде никто и не говорит.
То, что вы описали (лонг спота и шорт фьюча на этот актив), - это синтетическая облигация, а не шорт в прямом смысле. Какие там риски могут быть в принципе, не понимаю?
А мы вроде как тут обсуждали классический шорт. Я про опасность этого шорта в варианте с усреднением писала, а не о всех возможных вариациях продаж (включая абсолютно безрисковые, как в синтетике) в разных типах конструкций.
блин подрезанный ) внизу по шкале процент на который вырос (вправа), упал (влево) индекс от текущего экстремума (0% под красной линией), с шагом 10%. Смысл графика, что индекс от своего допустим максимума, падает (корректируется) на какую то величину, обратно от минимума растет на какую то величину, в процентах. и соответственно тогда на основании статистики, мы можем построить распределение вероятностей. Например в 44% случаев индекс рос на 21 процент, от предыдущего минимума, а на 47% только в 6% случаев
блин подрезанный ) внизу по шкале процент на который вырос (вправа), упал (влево) индекс от текущего экстремума (0% под красной линией), с шагом 10%. Смысл графика, что индекс от своего допустим максимума, падает (корректируется) на какую то величину, обратно от минимума растет на какую то величину, в процентах. и соответственно тогда на основании статистики, мы можем построить распределение вероятностей. Например в 44% случаев индекс рос на 21 процент, от предыдущего минимума, а на 47% только в 6% случаев
блин подрезанный ) внизу по шкале процент на который вырос (вправа), упал (влево) индекс от текущего экстремума (0% под красной линией), с шагом 10%. Смысл графика, что индекс от своего допустим максимума, падает (корректируется) на какую то величину, обратно от минимума растет на какую то величину, в процентах. и соответственно тогда на основании статистики, мы можем построить распределение вероятностей. Например в 44% случаев индекс рос на 21 процент, от предыдущего минимума, а на 47% только в 6% случаев
в каком топике на нзт искать? может хоть так справлюсь)
Да много чего, дивы и так маленькие и ещё уменьшили, из индекса выкинули, долг большой, на 2019 отрицательный денежный поток обещают, жп Морган на неделе дал рекомендацию 5$ за акцию. В общем все плохо))
Да много чего, дивы и так маленькие и ещё уменьшили, из индекса выкинули, долг большой, на 2019 отрицательный денежный поток обещают, жп Морган на неделе дал рекомендацию 5$ за акцию. В общем все плохо))
Да много чего, дивы и так маленькие и ещё уменьшили, из индекса выкинули, долг большой, на 2019 отрицательный денежный поток обещают, жп Морган на неделе дал рекомендацию 5$ за акцию. В общем все плохо))
Может тогда надо дождаться, чтобы график вбок пошёл? Как с нашими энергетиками было - долго дно топтали!)
А есть те кто сейчас ставит на дальнейший рост нефти ? Хотелось бы услышать ваши аргументы.
Я не ставлю (более того, считаю, что на данный момент цена завышена от «надлежащей»), но довод в сторону повышения стоимости привести могу. Основной – исчерпание, и не только в РФ, легкой и дешевой нефти. Ситуационно же страхи преувеличены. Хотя, при любом сценарии доминирования в Венесуэле, быстро там добыча нефти не восстановится. Видимо клинч США с Ираном тоже затягивается. И непонятно, зачем саудитам заливать мир нефтью дешевой, если можно продавать дороже. Что же до «ожидаемых» нефтепроводов и иной логистики доставки американского сланца, то сильно погоды она сделать не должна. В отличии от трейдеров. Ну и, опять же (может это и основное), есть логика «ФРС под Трампом» (при том, что перспективы Трампа существенно улучшились), что не предполагает удешевления сырья в принципе. Р.s. размещение Сауди Арамко завершилось, при том, что основным спонсором Хафтара (Ливия) были именно саудиты. Но! На добычу военные действия, вроде как, не влияли. Разве что на продажу, исходя из подвешенности статуса оператора (Триполи). Словом - как трейдеры решат, так и будет. Лично я вложения в нефть не увеличиваю (Башнефть - иная песня), скорее наоборот - позицию в Газпромнефти сокращаю (можно), оставил, частично, Татнефть преф.. Хотя точка выхода - явно не мой конек.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
