| Кстати, я готов поспорить даже с тем,что при РАВНОМ вложении ГО - фьючи безопасней опционов.
НЕ согласен.
Даже если мы вкладываем ПОЛНОСТЬЮ счет во фьючи или в ближние опционы - опционы ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ как по рискам, так и по прибыльности.
Это абсолютно точно.
За счет одного фактора,про который я писал выше. |
| теперь точно ушел
пойду Схватку досмотрю
правда пока посмотрел половину,что то не очень..(
а..тогда Гробовщика посмотрю
всем хорошего выходного.
Будет воскресенье,там посмотрим что там и как будет |
| ... Димитрий берет и сравнивает продажу ОДНОГО фьюча и покупку ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ опционов пут (16 000 /550)...
Это что за такое сравнение по рискам интересное? )))) Один к ТРИДЦАТИ? ))...
почему именно один к тридцати? результат сравнения опционов и фьючей зависит от движения. при маленьких движениях, какие бывают в большинстве случаев, купленные опционы хуже фьючей. при больших, которые бывают довольно редко, лучше.
Потому что он сравнивает вложение 16 тыс р во фьюч и ТАКОЕ же ГО в 160-е путы. Выходит - 29 КОНТРАКТОВ.
Сравнение по контрактам 1 к 29.
Движение не при чем. Это отдельный разговор,в котором надо учитывать тету,гамму и прочее.Так что и про маленькое/большое движение ты не прав.... Иногда даже при СТОЯЩЕМ НА МЕСТЕ фьюче, купленные опционы могут вырасти на 10-15 процентов.За счет роста волы. Ни разу не видел такое? |
| безбабков
мы же берем твой случай))))как раз там сноска и была,когда ты "встаю на все"(с)
значит все деньги вбиты в премии
поэтому для тебя,именно для твоего случая продажа фчьечерса предпочтительней покупки опционов)тебе все равно где терять
а при продаже фьючерса на все твои потери были бы значительно меньше
впрочем,я повторяюсь
естественно в случае "небезбабковщины"опционы на все никто не покупает,только в случае полной убежденности в своей правоте.Слишком огромное плечо.Иначе..стенка
Если забивать счет на максимальное ГО на фортсе - обсуждать вообще ничего не надо.Это НЕ СТРАТЕГИЯ.Это - идиотизм.По определению. Что именно покупаешь, опционы или фьючи - вообще не важно,если покупаешь на ВЕСЬ счет....Выходит плечо один к 8/12 (минимум) - это к доктору сразу....
Мы говорим о нормальной профессиональной работе и профессиональной стратегии, а не о гэмблинге...
по-моему, ваши точки зрения совпадают. как минимум насчет меня и моей торговли.
Так что и спорить не о чем. )
а что лучше, фьючи или опционы - это как рыбу с морковкой сравнивать.
у обоих инструментов свои плюсы и минусы. |
| а насчет профессионального трейдинга - я дал себе достаточно шансов, все не впрок.
сколько можно уже? пора признать, что никогда у меня не получится ничего здесь. |
| безбабков
мы же берем твой случай))))как раз там сноска и была,когда ты "встаю на все"(с)
значит все деньги вбиты в премии
поэтому для тебя,именно для твоего случая продажа фчьечерса предпочтительней покупки опционов)тебе все равно где терять
а при продаже фьючерса на все твои потери были бы значительно меньше
впрочем,я повторяюсь
естественно в случае "небезбабковщины"опционы на все никто не покупает,только в случае полной убежденности в своей правоте.Слишком огромное плечо.Иначе..стенка
Если забивать счет на максимальное ГО на фортсе - обсуждать вообще ничего не надо.Это НЕ СТРАТЕГИЯ.Это - идиотизм.По определению. Что именно покупаешь, опционы или фьючи - вообще не важно,если покупаешь на ВЕСЬ счет....Выходит плечо один к 8/12 (минимум) - это к доктору сразу....
Мы говорим о нормальной профессиональной работе и профессиональной стратегии, а не о гэмблинге...
по-моему, ваши точки зрения совпадают. как минимум насчет меня и моей торговли.
Так что и спорить не о чем. )
а что лучше, фьючи или опционы - это как рыбу с морковкой сравнивать.
у обоих инструментов свои плюсы и минусы.
Безбабков, вот ты очень много денег потерял только из-за одной причины - потому что торговал на большом плече.
У тебя колоссальный опыт в этом деле.
Вот скажи мне, ты понял за все это время : В чем ГЛАВНАЯ опасность плечей?
Почему плечевик на больших отрезках времени НЕИЗБЕЖНО теряет счет в отличие от не плечевика,НЕЗАВИСИМО от поведения рынка? |
| вообще...
эх..
безбабков-вообщем тебе дергаться уже поздно
и я бы тебе посоветовал-сиди уж теперь и жди
в прошлый контракт я тебе сказал что не повезет,а в этот..черт знает,может и сыграют твои путы
в понедельник будет ясно к вечеру
а вообще будет желание,пиши мне в личку.я тебе дам свой телефон,можешь сохранить инкогнито))и я тебе попробую чем помочь,внести ясность в твою душу.И может Марвина подтянем,опционного человека)
Мы с ним в свое время одинаково начинали на этом рынке,еще на ТФБ на Ваське)но он в опционах уж точно больше меня знает на порядок)
Можно еще к Дронину обратиться,номер 2))по обороту на СПФБ
Я то номер 3-4 был..)по оборотам
Номер 1 к сожалению..давно погиб,убили его((вечная память( |
| ...Вот скажи мне, ты понял за все это время : В чем ГЛАВНАЯ опасность плечей?
Почему плечевик на больших отрезках времени НЕИЗБЕЖНО теряет счет в отличие от не плечевика,НЕЗАВИСИМО от поведения рынка?
понял, конечно. чего тут может быть непонятного?
успешный трейдинг строится на теории вероятностей. нужно совершать сделки, в которых вероятность получить профит чуть выше, чем убыток. Или, как вариант, вероятности могут быть близки, но сумма профита в среднем выше. В любом случае, вероятности работают на большом количестве попыток. А взяв большое плечо, даешь себе лишь одну попытку. в случае успеха этой попытки обнуляешься на одной из следующих. |
| все получится..просто учиться надо
и не заниматься гемблингом
у тебя еще страсть все время быть в игре
для начала попробуй посидеть день два без позы..со стороны рынок посмотреть
по сути достаточно поймать 1 движение в месяц,чтобы получить хороший результат
80 проц времени рынок соверщает хаотичные колебания,на которых ты и сливаешь счет
у меня та же проблема..я хорошо зарабатываю высиживая позицию в которой фундаментально уверен.при этом меня по ней могут долго иметь,но это не так критично для счета ибо у меня нет"путов колов на все" и есть свободные для уменьшения увеличения плеча,сокращая его на движении в мою сторону и увеличивая на движении не в мою.По сеточке
а все мои сливы грандиозные в основе имели какуюто глупую небольшую изначальную позу,оставшуюся после ликвидации большой по фиксации прибыли,а поза возникла на каком то непонятном для меня рынке из неудачного интрадея,которую я поленился зарезать за небольшой убыток.Потом я упираюсь,начинаю ее защищать,добавляя контракты-и приехали((
Все,убежал,Кино скачалось))))
еще раз хорошей субботы!
P.S
интересно,если не видеть рынки и посмотреть сейчас только на индекс доллара,можно было бы подумать что все -фонду,металлы,нефть и тп
а посмотришь-а вот оно как)) |
| ...Вот скажи мне, ты понял за все это время : В чем ГЛАВНАЯ опасность плечей?
Почему плечевик на больших отрезках времени НЕИЗБЕЖНО теряет счет в отличие от не плечевика,НЕЗАВИСИМО от поведения рынка?
понял, конечно. чего тут может быть непонятного?
успешный трейдинг строится на теории вероятностей. нужно совершать сделки, в которых вероятность получить профит чуть выше, чем убыток. Или, как вариант, вероятности могут быть близки, но сумма профита в среднем выше. В любом случае, вероятности работают на большом количестве попыток. А взяв большое плечо, даешь себе лишь одну попытку. в случае успеха этой попытки обнуляешься на одной из следующих.
Это общие рассуждения. ПОЧЕМУ обнуляешься на плече НЕИЗБЕЖНО ? Есть очень конкретный ответ.
Я тебе дам подсказку. Берем логику чистого теорвера, как ты предлагаешь.Вот если человек работает на плече 1/3, то он по идее должен потерять счет только при движении рынка ПРОТИВ него на 33%. Мало того,что это само по себе крайне РЕДКОЕ смещение рынка по размеру, а ведь нужно его поймать ПОЛНОСТЬЮ да еще и ПРОТИВ себя. Вероятность этого очень невелика. Но ВСЕ кто работают с плечом 1/3 НЕИЗБЕЖНО сливают счета, даже если смещений на 33% за всю их карьеру рынок вообще НЕ ДЕЛАЛ. Значит сливают не по теорверу. Но почему тогда сливают? |
| вообще...эх..
безбабков-вообщем тебе дергаться уже поздно
и я бы тебе посоветовал-сиди уж теперь и жди
в прошлый контракт я тебе сказал что не повезет,а в этот..черт знает,может и сыграют твои путы
в понедельник будет ясно к вечеру
а вообще будет желание,пиши мне в личку.я тебе дам свой телефон,можешь сохранить инкогнито))и я тебе попробую чем помочь,внести ясность в твою душу.И может Марвина подтянем,опционного человека)
Мы с ним в свое время одинаково начинали на этом рынке,еще на ТФБ на Ваське)но он в опционах уж точно больше меня знает на порядок)
Можно еще к Дронину обратиться,номер 2))по обороту на СПФБ
Я то номер 3-4 был..)по оборотам
Номер 1 к сожалению..давно погиб,убили его((вечная память(
Димитрий, спасибо за предложение. тронут.
Но ты ж понял уже, наверное, проблема моя главная не в отсутствии хорошей стратегии, а в отсутствии дисциплины...
если бы у меня когда-нить завелся торговый капитал, который потребовал бы серьезного к себе отношения, обязательно связался бы с тобой. и с другими опытными бойцами.
только шансов на это - ноль, по правде говоря. |
| понял, конечно. чего тут может быть непонятного?
успешный трейдинг строится на теории вероятностей. нужно совершать сделки, в которых вероятность получить профит чуть выше, чем убыток. Или, как вариант, вероятности могут быть близки, но сумма профита в среднем выше. В любом случае, вероятности работают на большом количестве попыток. А взяв большое плечо, даешь себе лишь одну попытку. в случае успеха этой попытки обнуляешься на одной из следующих.
Это общие рассуждения. ПОЧЕМУ обнуляешься на плече НЕИЗБЕЖНО ? Есть очень конкретный ответ.
Я тебе дам подсказку. Берем логику чистого теорвера, как ты предлагаешь.Вот если человек работает на плече 1/3, то он по идее должен потерять счет только при движении рынка ПРОТИВ него на 33%. Мало того,что это само по себе крайне РЕДКОЕ смещение рынка по размеру, а ведь нужно его поймать ПОЛНОСТЬЮ да еще и ПРОТИВ себя. Вероятность этого очень невелика. Но ВСЕ кто работают с плечом 1/3 НЕИЗБЕЖНО сливают счета, даже если смещений на 33% за всю их карьеру рынок вообще НЕ ДЕЛАЛ. Значит сливают не по теорверу. Но почему тогда сливают?
хм. наверное, дело в психологии, которую ты так любишь.
типа, забирают профит быстрее, чем надо и растят убытки.
профит кажется больше за счет плеча.
но вообще-то я уже пытаюсь угадать.
если мой первый ответ кажется тебе неправильным, то другого у меня нет |
| Это общие рассуждения. ПОЧЕМУ обнуляешься на плече НЕИЗБЕЖНО ? Есть очень конкретный ответ.
Я тебе дам подсказку. Берем логику чистого теорвера, как ты предлагаешь.Вот если человек работает на плече 1/3, то он по идее должен потерять счет только при движении рынка ПРОТИВ него на 33%. Мало того,что это само по себе крайне РЕДКОЕ смещение рынка по размеру, а ведь нужно его поймать ПОЛНОСТЬЮ да еще и ПРОТИВ себя. Вероятность этого очень невелика. Но ВСЕ кто работают с плечом 1/3 НЕИЗБЕЖНО сливают счета, даже если смещений на 33% за всю их карьеру рынок вообще НЕ ДЕЛАЛ. Значит сливают не по теорверу. Но почему тогда сливают?
хм. наверное, дело в психологии, которую ты так любишь.
типа, забирают профит быстрее, чем надо и растят убытки.
профит кажется больше за счет плеча.
но вообще-то я уже пытаюсь угадать.
если мой первый ответ кажется тебе неправильным, то другого у меня нет
Неа,с психологией тоже можно работать.
А вот с тем ГЛАВНЫМ злом плечей, о котором я говорю - бороться невозможно, оно зашито в ПРАВИЛАХ брокеров.
Это - необходимость РУБИТЬ часть позы при движении рынка против тебя. Именно ЭТО главное зло плечей,которое убивает счета НЕИЗБЕЖНО,ДАЖЕ если рынок не смещается против тебя на критичный размер процентов . Все остальные минусы плечей - терпимы, часто перекрываются ТАКИМИ же плюсами и прочее.
А вот частичные маржины - приводят к тому,что даже если рынок рано или поздно идет в ТВОЮ сторону -плечевик к этому моменту уже ЧАСТИЧНО ( или полностью) зарубил позу. А человек БЕЗ плеча - доживает спокойно до нужного движения рынка, потому что у него НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ рубить позу которая ВРЕМЕННО идет не туда. Не плечевик имеет возможность ЖДАТЬ ничего НЕ ТЕРЯЯ ни в направлении, ни в размере, ни в логике позиции. Плечевик ждать НЕ МОЖЕТ. Пошло против него больше определенного размера - он ВЫНУЖДЕН рубиться ОТДАЛЯЯ от себя плюс и РЕЗКО снижая вероятность против себя....
А теперь возвращаемся к покупке опционов. Это уникальная ситуация при которой ты ОДНОВРЕМЕННО - на плече...и при этом - НЕ ИМЕЕШЬ главного зла плечей - ты НЕ ВЫНУЖДЕН рубить позу при сильном смещении рынка против тебя. Ты имеешь возможность дождаться движения в твою сторону и даже не платишь % годовых при этом ( как при плече на споте).
Поэтому покупка опционов АПРИОРНО лучше работы на фьючах, потому что ты не получаешь ГЛАВНОГО МИНУСА плечей и при этом получаешь все его плюсы.
В итоге :
Работа от покупки опционов - это работа с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ вероятностью в твою сторону.
А работа с фьючами - это чистая работа с плечами ( да еще и с повышенными по сравнению со спотом), со всеми присущими минусами ( включая главный -необходимость частично рубить позы с минусом при движении рынка против тебя) , а значит - это работа с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ вероятностью. |
| ....
ну, в общем, это та же мысль, что я вначале написал.
только та самая попытка, на которую ты ставишь, не обнуляет счет при движении против твоей позы, а, скажем, уполовинивает. Но она все равно единственная в своем роде. следующая будет уже гораздо скромнее по объему. А чтобы делать много попыток с одинаковым объемом позы, от плечей надо отказаться.
что касается положительной вероятности в сторону покупателя опционов, снова напоминаю тебе про тэту. это зло, конечно, не сравнимо с плечами на фьючах. но убивает счет не хуже.
так что покупку опционов, по-хорошему, надо использовать только на очень спокойном рынке, при очень низкой волатильности, и на малую часть счета. тогда даже если одна из десяти попыток "выстрелит", окупит все десять. |
| Аллирог, а как насчет твоей тактики брать плечи на фьючах под купленные опционы?
Мне кажется, она противоречит твоим рассуждениям о рисках, разве нет? |
| спать пора вообще-то, завтра утром рулить далеко.
спасибо всем за общение и спокойной ночи. |
| ....
ну, в общем, это та же мысль, что я вначале написал.
только та самая попытка, на которую ты ставишь, не обнуляет счет при движении против твоей позы, а, скажем, уполовинивает. Но она все равно единственная в своем роде. следующая будет уже гораздо скромнее по объему.
Нет, не та же мысль.
Если б не необходимость рубить позицию - то не было бы и всех твоих последующих рассуждений, про уполовинивание, уменьшение позиций и прочее. А значит - именно частичные маржины - главное зло. Если бы по правилам брокера маржин наступал на минус 90% от первоначального размера счета при открытии позиции (например) то проблема плечей была бы на ПОРЯДОК снивелирована, а плюсы плечей были бы сохранены. Но брокерские правила частичного маржина так выстроены,чтоб убивать плечевиков, так что ты априорно играешь с отрицательной суммой. А при покупке опционов - наоборот, с положительной ( я это окончательно понял, когда как-то за один день прибавил +180% к счету, при смешении рынка всего на 1,5%...при этом, при движении рынка против меня на ту же величину в 1,5%- я потерял бы от силы 20% счета...такие соотношения риск/прибыль возможны ТОЛЬКО при покупке опционов...это игра с заведомо положительной вероятностью ).
Тета в опционах не имеет принципиального значения,если ты рано или поздно дожидаешься смещения рынка в твою сторону. А времени и возможности на ожидание предостаточно, особенно если учитывать квартальные опционы и ближние страйки( по которым,кстати - тета снижается гораздо медленней). |
| Аллирог, а как насчет твоей тактики брать плечи на фьючах под купленные опционы?
Мне кажется, она противоречит твоим рассуждениям о рисках, разве нет?
Естественно, она НЕ противоречит, а наоборот- подтверждает мои рассуждения и более того - на них базируется.
Поскольку я покупаю (или продаю) фьючи ПРОТИВ выстроенной позиции в опционах.Таким образом опять же получая положительную вероятность.
Видимо, ты и описанную тогда мной стратегию прочитал невнимательно, а значит - не понял ее.
Жаль... |
| Дефицит торгового баланса КНР в феврале 2012г. достиг максимального значения за десятилетие, составив 31,5 млрд долл., на фоне роста импорта в годовом исчислении на 39,6% (наибольший показатель за 13 месяцев). Отметим, что рост импорта почти в два раза превысил рост экспорта за отчетный месяц и оказался выше ожиданий экспертов, прогнозировавших повышение показателя на 27%.
В то же время в феврале 2012г. китайский экспорт вырос лишь на 18,4%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 32%.
Обнародованные данные оказались малоутешительными, заставив аналитиков говорить о возможных дисбалансах в торговой деятельности страны |
|
Пользователю Не ... (ID:158510) заблокировать доступ на ветку Сбербанк – акции (SBER). (тайное, автор: Че*, до 11 мар 2025) | Да | 28 | | | Нет | 12 | | | Всего голосов: | 40 | |
Дивиденды Сургутнефтегаз-преф на 01.04.2025 (автор: vas61, до 16 мар 2025)
| EUR | 1.083 | +0.00459 (+0.43%) | 08.03 | | GBP | 1.292 | +0.0001 (+0.01%) | 08.03 | | JPY | 148.004 | +0.053 (+0.04%) | 08.03 | | CAD | 1.4377 | +0.0009 (+0.06%) | 08.03 | | CHF | 0.87934 | −0.00448 (−0.51%) | 08.03 | | CNY | 7.2335 | −0.0128 (−0.18%) | 07.03 | | RUR | 89.75 | −0.2638 (−0.29%) | 08.03 | | EUR/RUB | 97.49 | −0.004 (0%) | 08.03 | | AUD | 0.6305 | +0.00006 (+0.01%) | 08.03 | | HKD | 7.7699 | 0 (0%) | 08.03 |
|
