| Боюсь ошибиться,но сдается мне ,что сегодня днюха у Насти,да еще не простая... Всем здравствовать, Дам с праздником! |
| Я предлагаю все шорты принудительно заменить покупкой путов )) Тогда ужасов не будет по определеню.
Тем более, при резком движении вырастает вола. Что еще более смягчает потери купивших опционы. И нет нужды выпучив глаза рвать цену по ходу движения гэпа...
тета пожирает счет медленно, но верно.
это ужас без конца. лучше уж ужасный конец.
Дилетантский подход.Плавное снижение теты - это маленькое зло.Но оно помогает уберечься от ОГРОМНЫХ рисков.
Сравни потери тех, кто перед праздниками зашортил фьюч.И тех,кто просто купил ближних путов на то же кол-во контрактов. Тета практически полностью перекроется возросшей волой.А вот негативное движение будет ограничено ЧАСТЬЮ премии.
Что в РАЗЫ меньше, чем движение фьюча.
Например, если в воскресенье рынок вырастет на 7000 пунктов, то 165-е путы упадут максимум на 1000 (включая и тету за 4 дня и волу и все на свете).Разница есть?)) |
| тета пожирает счет медленно, но верно.
это ужас без конца. лучше уж ужасный конец.
Дилетантский подход.Плавное снижение теты - это маленькое зло.Но оно помогает уберечься от ОГРОМНЫХ рисков.
Сравни потери тех, кто перед праздниками зашортил фьюч.И тех,кто просто купил ближних путов на то же кол-во контрактов. Тета практически полностью перекроется возросшей волой.А вот негативное движение будет ограничено ЧАСТЬЮ премии.
Что в РАЗЫ меньше, чем движение фьюча.
Например, если в воскресенье рынок вырастет на 7000 пунктов, то 165-е путы упадут максимум на 1000 (включая и тету за 4 дня и волу и все на свете).Разница есть?))
триллер: маленькое зло убивает маленький счет наповал )
у меня 160-е. купил их не ради ограничения рисков
зашортил бы фьюч, да не хватало бабок на ГО. |
| Дилетантский подход.Плавное снижение теты - это маленькое зло.Но оно помогает уберечься от ОГРОМНЫХ рисков.
Сравни потери тех, кто перед праздниками зашортил фьюч.И тех,кто просто купил ближних путов на то же кол-во контрактов. Тета практически полностью перекроется возросшей волой.А вот негативное движение будет ограничено ЧАСТЬЮ премии.
Что в РАЗЫ меньше, чем движение фьюча.
Например, если в воскресенье рынок вырастет на 7000 пунктов, то 165-е путы упадут максимум на 1000 (включая и тету за 4 дня и волу и все на свете).Разница есть?))
триллер: маленькое зло убивает маленький счет наповал )
у меня 160-е. купил их не ради ограничения рисков
зашортил бы фьюч, да не хватало бабок на ГО.
Ну вот радуйся что не хватило ГО,чтоб зашортить фьюч. Иначе убил бы большой счет.
А покупкой путов ты счет при всем желании не убьешь,так как контракт будет жить еще до 15-го числа и все это время у него будет цена. Рынок может вернуться до 15-го вниз и счет вернется...А вот шорт ты был бы ОБЯЗАН рубить с лосем в воскресенье...С путами этого обязона нет.Более того - можно перевязаться на более высокие страйки и при падении увеличить прибыль. |
| Власти Швейцарии начали обсуждение проекта по возвращению своих золотых запасов в страну из Федеральной резервной системы. |
| Власти Швейцарии начали обсуждение проекта по возвращению своих золотых запасов в страну из Федеральной резервной системы.
Опять пудрят всем мозг...ФРС итак принадлежит швейцарско-английским масонам.... |
| Власти Швейцарии начали обсуждение проекта по возвращению своих золотых запасов в страну из Федеральной резервной системы.
Как думаешь зачем это им? |
| Читал я. Не согласен ) Не собираются они продавать. Они действительно продавали с 2002 года золото и деньгами подпитывали пенсионные фонды. Тогда считалось, что избыток золотых резервов вреден для страны.У них золота как у Китая.
С 2009 года у них появилась фикс-идея вновь привязать свой франк к золотому запасу.
Это весьма хреново для евры. Если еще и Китай привяжет свою валюту к золоту, евре совсем кирдык. |
| Ну вот радуйся что не хватило ГО,чтоб зашортить фьюч. Иначе убил бы большой счет.
А покупкой путов ты счет при всем желании не убьешь,так как контракт будет жить еще до 15-го числа и все это время у него будет цена. Рынок может вернуться до 15-го вниз и счет вернется...А вот шорт ты был бы ОБЯЗАН рубить с лосем в воскресенье...С путами этого обязона нет.Более того - можно перевязаться на более высокие страйки и при падении увеличить прибыль.
не, перевязаться уже не получится. даже на один контракт не хватит. да и нет в этом смысла. |
| Ну вот радуйся что не хватило ГО,чтоб зашортить фьюч. Иначе убил бы большой счет.
А покупкой путов ты счет при всем желании не убьешь,так как контракт будет жить еще до 15-го числа и все это время у него будет цена. Рынок может вернуться до 15-го вниз и счет вернется...А вот шорт ты был бы ОБЯЗАН рубить с лосем в воскресенье...С путами этого обязона нет.Более того - можно перевязаться на более высокие страйки и при падении увеличить прибыль.
не, перевязаться уже не получится. даже на один контракт уже не хватит. да и нет в этом смысла.
Я тебе и в прошлом контракте предлагал перевязываться,когда были и деньги и смысл.Ты не стал... |
| Безбабков
)))ты интересно считаешь))
в твоем случае лучше было бы продать фьюч
простой пример
все округленно
ГО под фьюч 16 тыс рублей
Положим,продал ты его по 167500
было у тебя положим эти 16 тыс
открыте в воскресенье положим по 172000
по фьючу геп 4500(это я еще мало взял))
это примерно 2800 руб убытка
Кроешься,у тебя остается 16000-2800=13200 руб(все округленно)
Потерял 17.5 проц от капитала
Купил пут 160 по 900
он в воскресенье будет стоить 500 от силы
Вложил 550 руб в покупку пута(ГО) потеряешь почти 250 руб
остаток 300 руб.
Потерял 45 процента от капитала
вот и весь подсчет
да,фьюч приедется закрыть по маржину,а пут не нужно..может еще и сыграет)
или купил 165 по 1900
стоить они будут 900-1000
тут вообще потеря половины капитала на гепе
все подсчеты примерные,но тем не менее показывают,что порой лучше иметь убыточный фьюч,чем опцион
перекладываться..выше..ну можно,только с учетом того что у тебя половина капитала потеряна,покупка дорогих 175-170 путов приведет к сокращению возможной позиции по обьему раз в 5(175 -ые дорогие,а ты уже попал на 160-165-х)..а если и они не сыграют-твой счет слит в ноль
Это простой пример но он тем не менее показывает то,что и так всем известно на опционах.Порой по рискам голая опционная поза гораздо опасней фьючерсной.Тем более перед экспирацией
Опционы вне денег сгорают в ноль обнуляя капитал,а фьюч позволяет хоть роллироваться в новый контракт
так что ты не увлекайся покупкой опционов голой,риски порой больше чем на фьюче |
| да,естественно все эти подсчеты верны при одинаковом вложении денег в контракты
понятно что 1 фьюч на ГО требует гораздо больших средств,чем опцион вне денег
утрировано,ГО по фьючу 16 т руб
а близкий 170 пут требует ГО 2500 руб
так что на ГО одного фьюча можно купить 6 путов,увеличив плечо до непомерного)
поэтому если брать одинаковое плечо,то все расчеты снизу не верны
но впрочем.безбабков,с твоей привычкой встать на все)))))тебя это замечание не касается))))) |
| Безбабков
)))ты интересно считаешь))
в твоем случае лучше было бы продать фьюч
простой пример
все округленно
ГО под фьюч 16 тыс рублей
Положим,продал ты его по 167500
было у тебя положим эти 16 тыс
открыте в воскресенье положим по 172000
по фьючу геп 4500(это я еще мало взял))
это примерно 2800 руб убытка
Кроешься,у тебя остается 16000-2800=13200 руб(все округленно)
Потерял 17.5 проц от капитала
Купил пут 160 по 900
он в воскресенье будет стоить 500 от силы
Вложил 550 руб в покупку пута(ГО) потеряешь почти 250 руб
остаток 300 руб.
Потерял 45 процента от капитала
вот и весь подсчет
Лишний раз убеждаюсь,что Димитрий вообще нихрена думать не умеет.
ГО на ОДИН фьюч - 16 тыс р . Ну,допустим.
ГО на ОДИН опцион - 550 рублей. Замечательно.
Если мы сравниваем РИСКИ - то логично было бы сравнивать покупку ОДНОГО пута и продажу ОДНОГО фьюча, не правда ли? Ну ладно, давайте сравним ОДИН фьюч и ТРИ опциона ( ну за счет того.что надо еще отбить премию при движении вниз, для этого нужно увеличить позу в путах) .
Но - нет. Димитрий берет и сравнивает продажу ОДНОГО фьюча и покупку ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ опционов пут (16 000 /550)...
Это что за такое сравнение по рискам интересное? )))) Один к ТРИДЦАТИ? ))
Это даже круче, чем проперон про покупку опционов по 30 и продажу по 40 ))) |
| просто когда люди весь капитал забивают в покупкк опционов(стредлов),результат может быть катастрофический-слитый счет
естественно,если с ним не работать
а как правило.попытка что то вернуть когда твои опционы вообще становятся далеко вне денег,продажей их и покупкой опционов ближе к деньгам,в большинстве случаев заканчивается тем же-слитым депозитом
тем более при близкой экспирации
все,ушел смотреть кино
на данный момент я поэтому больше радуюсь,что у меня фьючерсы а не опционы
с опционами одними была бы полная ж |
| да,естественно все эти подсчеты верны при одинаковом вложении денег в контракты
понятно что 1 фьюч на ГО требует гораздо больших средств,чем опцион вне денег
утрировано,ГО по фьючу 16 т руб
а близкий 170 пут требует ГО 2500 руб
так что на ГО одного фьюча можно купить 6 путов,увеличив плечо до непомерного)
поэтому если брать одинаковое плечо,то все расчеты снизу не верны
но впрочем.безбабков,с твоей привычкой встать на все)))))тебя это замечание не касается)))))
Додумался )) 4 минуты думал))
В следующий раз лучше СНАЧАЛА подумать, а уже потом написать)) Тогда не придется три дня простынями оправдываться))) |
| Безбабков
)))ты интересно считаешь))...
да я знаю. это Аллирог интересно считает )
если брать позы с одинаковым ГО, фьюч предпочтительнее опционов.
мы тут и перед прошлой экспирацией это обсуждали. по кругу разговор уже. |
| Безбабков
)))ты интересно считаешь))...
да я знаю. это Аллирог интересно считает )
если брать позы с одинаковым ГО, фьюч предпочтительнее опционов.
мы тут и перед прошлой экспирацией это обсуждали. по кругу разговор уже.
Если забивать счет на максимальное ГО на фортсе - обсуждать вообще ничего не надо.Это НЕ СТРАТЕГИЯ.Это - идиотизм.По определению. Что именно покупаешь, опционы или фьючи - вообще не важно,если покупаешь на ВЕСЬ счет....Выходит плечо один к 8/12 (минимум) - это к доктору сразу....
Мы говорим о нормальной профессиональной работе и профессиональной стратегии, а не о гэмблинге... |
| безбабков
мы же берем твой случай))))как раз там сноска и была,когда ты "встаю на все"(с)
значит все деньги вбиты в премии
поэтому для тебя,именно для твоего случая продажа фчьечерса предпочтительней покупки опционов)тебе все равно где терять
а при продаже фьючерса на все твои потери были бы значительно меньше
впрочем,я повторяюсь
естественно в случае "небезбабковщины"опционы на все никто не покупает,только в случае полной убежденности в своей правоте.Слишком огромное плечо.Иначе..стенка |
| ... Димитрий берет и сравнивает продажу ОДНОГО фьюча и покупку ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ опционов пут (16 000 /550)...
Это что за такое сравнение по рискам интересное? )))) Один к ТРИДЦАТИ? ))...
почему именно один к тридцати? результат сравнения опционов и фьючей зависит от движения. при маленьких движениях, какие бывают в большинстве случаев, купленные опционы хуже фьючей. при больших, которые бывают довольно редко, лучше. |
|
Сколько времени будет ставка ЦБ 21% (открытое, автор: Дoбрый Волk -, до 16 мар 2025) | 21 месяц | 1 | | | 21 год | 0 | | | Еще 21 неделю | 1 | | | Навсегда | 2 | | | Сначала еще повысят до 22-23%, а потом пойдет вниз | 9 | | | Трамп порешает с Путиным и на 9 мая снизят ставку враз на 16% - до 5% в год | 4 | | | Набиуллина правильно все делает - держу деньги на вкладе | 4 | | | Как обещают БКС снизят к лету | 7 | | | А мне всё равно | 4 | | | Свой ответ | 1 | | | Всего голосов: | 33 | |
14.02.25 цена ао ВТБ 87,79. Вероятность (%), что 1.10.2025 она будет больше? на 01.10.2025 (автор: Изя Трахтенгерц с трофеем Узи, до 15 мар 2025)
| EUR | 1.08349 | +0.00049 (+0.05%) | 00:44 | | GBP | 1.291 | −0.0009 (−0.07%) | 00:44 | | JPY | 147.861 | −0.143 (−0.10%) | 00:44 | | CAD | 1.4382 | +0.0014 (+0.10%) | 00:44 | | CHF | 0.87986 | +0.00052 (+0.06%) | 00:44 | | CNY | 7.2335 | −0.0128 (−0.18%) | 07.03 | | RUR | 89.75 | −0.2638 (−0.29%) | 09.03 | | EUR/RUB | 97.49 | −0.004 (0%) | 08.03 | | AUD | 0.63016 | −0.00028 (−0.04%) | 00:44 | | HKD | 7.771 | +0.0011 (+0.01%) | 00:43 |
|
