Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
Если дальние покупаешь (не в деньгах), то можешь не дождаться входа в деньги. Профит получил и можно крыть. Ну ещё зависит, сколько до экспирации осталось и как себя спот ведёт, если есть шансы на движение в твою сторону - можно и подождать (а можно начинать частями крыться)
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
Механика простая. В цене опциона есть внутренняя и временная стоимость.
Внутренняя стоимость считается просто - max(текущая цена базового актива - страйк; 0) для колла и max(страйк - текущая цена базового актива; 0) для пута.
Все остальное в цене опциона - временная стоимость. Зависит много от чего, но в целом отражает вероятность выхода опциона в деньги. Времянка со временем тает, распадается, т.к. уменьшается срок до экспиры, что уменьшает вероятность выхода опциона в деньги. Чем выше волатильность по базовому инструменту, тем выше времянка, т.к. вероятность выхода в деньги повышается из-за сильных колебаний цены.
Сейчас котировка фьюча 42,08$, коллы 42 стоят 0,8$, путы 42 стоят 0,73$. Получается, что внутренняя стоимость коллов 0,08$, а внутренняя стоимость путов - 0$. Все остальное времянка - для путов времянка 0,73$, для коллов 0,72$. К экспире времянка снизится до 0$.
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
А какая разница? Если цена продажи больше чем цена покупки то ты заработал... Хотя есть один нюанс. К экпирации если он вне денег он не будет стоить ничего
Ну вот к примеру, если брал по 7 центов, а выросли до доллара с лишним, то можно продавать? И вот еще, получается что если экспирируется по цене выше страйка, то премию я получу?
Ну вот к примеру, если брал по 7 центов, а выросли до доллара с лишним, то можно продавать? И вот еще, получается что если экспирируется по цене выше страйка, то премию я получу?
если бы я взял свою стандартную позу по 0.07, а сейчас была бы возможность толкнуть за 1.00, то я бы был уже вдровища как и еще вдобавок взял пару выходных
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
Механика простая. В цене опциона есть внутренняя и временная стоимость.
Внутренняя стоимость считается просто - max(текущая цена базового актива - страйк; 0) для колла и max(страйк - текущая цена базового актива; 0) для пута.
Все остальное в цене опциона - временная стоимость. Зависит много от чего, но в целом отражает вероятность выхода опциона в деньги. Времянка со временем тает, распадается, т.к. уменьшается срок до экспиры, что уменьшает вероятность выхода опциона в деньги. Чем выше волатильность по базовому инструменту, тем выше времянка, т.к. вероятность выхода в деньги повышается из-за сильных колебаний цены.
Сейчас котировка фьюча 42,08$, коллы 42 стоят 0,8$, путы 42 стоят 0,73$. Получается, что внутренняя стоимость коллов 0,08$, а внутренняя стоимость путов - 0$. Все остальное времянка - для путов времянка 0,73$, для коллов 0,72$. К экспире времянка снизится до 0$.
Дальше считай сам что выгоднее.
Спасибо, информативно. Получается, что если времянка постоянно тает до экспиры, и тут уже надо балансировать исходя из движений базового актива, пораньше сдать может быть и лучше даже в каких-то случаях...
Народ, подскажите, когда лучше продавать колы, когда они уже в цене, или достаточно, чтобы они просто увеличились по стоимости? До конца пока не понимаю механику опционов, хотелось бы разобраться.
А какая разница? Если цена продажи больше чем цена покупки то ты заработал... Хотя есть один нюанс. К экпирации если он вне денег он не будет стоить ничего
именно про это точной инфы нет в инете, все только про в деньгах говорят, либо я плохо искал. спасибо людям с ветки , вчера объяснили.
занал бы - 44 и 45 давно бы сдал, а сейчас это крошки - пущай будут - вдруг ИБиН угрозы исполнит )))
Ну вот к примеру, если брал по 7 центов, а выросли до доллара с лишним, то можно продавать? И вот еще, получается что если экспирируется по цене выше страйка, то премию я получу?
если бы я взял свою стандартную позу по 0.07, а сейчас была бы возможность толкнуть за 1.00, то я бы был уже вдровища как и еще вдобавок взял пару выходных
А какая разница? Если цена продажи больше чем цена покупки то ты заработал... Хотя есть один нюанс. К экпирации если он вне денег он не будет стоить ничего
Ну вот к примеру, если брал по 7 центов, а выросли до доллара с лишним, то можно продавать? И вот еще, получается что если экспирируется по цене выше страйка, то премию я получу?
Сэм тебе объяснил. Если ты продаж щас ты получиш свой доход разницу покупки продажи. Если дождешься экпирации ты получиш доход как разницу цены на момент экпирации и страйка. Целесообразность ожидания зависит от того насколько далеко экпирация опциона. Например опцион с экпирацией в декабре будет стоить 500.а тот же опцион экпирирующийся завтра может не стоит ничего. Поэтому если у тебя ближний то лучше продать . Тем более если он не в деньгах или рядом с ценой
Ну вот к примеру, если брал по 7 центов, а выросли до доллара с лишним, то можно продавать? И вот еще, получается что если экспирируется по цене выше страйка, то премию я получу?
Сэм тебе объяснил. Если ты продаж щас ты получиш свой доход разницу покупки продажи. Если дождешься экпирации ты получиш доход как разницу цены на момент экпирации и страйка. Целесообразность ожидания зависит от того насколько далеко экпирация опциона. Например опцион с экпирацией в декабре будет стоить 500.а тот же опцион экпирирующийся завтра может не стоит ничего. Поэтому если у тебя ближний то лучше продать . Тем более если он не в деньгах или рядом с ценой</bloc
ААаааа, все! Моя премия при экспирации это и есть разница между страйком и ценой экспирации. А я то и думал, будет ли повышаться стоимость моего кола при движении цены вверх от страйка. Теперь вкурил, благодарствую.
Сэм тебе объяснил. Если ты продаж щас ты получиш свой доход разницу покупки продажи. Если дождешься экпирации ты получиш доход как разницу цены на момент экпирации и страйка. Целесообразность ожидания зависит от того насколько далеко экпирация опциона. Например опцион с экпирацией в декабре будет стоить 500.а тот же опцион экпирирующийся завтра может не стоит ничего. Поэтому если у тебя ближний то лучше продать . Тем более если он не в деньгах или рядом с ценой</bloc
ААаааа, все! Моя премия при экспирации это и есть разница между страйком и ценой экспирации. А я то и думал, будет ли повышаться стоимость моего кола при движении цены вверх от страйка. Теперь вкурил, благодарствую.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
