ну, а ты, куклалюб, как считаешь с их затеей по шорт-сквизу в серебре реально? пампануть до 70-75$ за 4 месяца?
нееее толпа не может пампануть пампануть может ТОЛЬКО ТОТ, кто сильнее JP Morgan
Там просто может так выйти, что JPM сам и окажется ММ по коллам на SLV, он просто скупит их коллы, а хэджить не станет (зачем ему, если ему и так хорошо?) и финита ля вся их затея - никуда серебро и не поедет Поэтому я с ними играть и не хочу. В конце концов, они как гэмблеры в казино, выйграли джэкпот, а потом в этом же казино на рулетке всё назад и проиграют Т.е. если им подфортило на GME, то их разденут (они сами всё сольют) на SLV, а JPM приняв их коллы еще и с прибылью выйдет в виде кучи премий по неисполнившимся на экспире коллам
Мнение о том, что многие профессиональные инвесторы приложили руку к увеличению стоимости GameStop и других акций компании, подтверждается тем фактом, что многие рассматриваемые акции были очень активно торговались в четверг, согласно FactSet, даже когда Robinhood и другие брокеры заблокировали покупку акции.
А если в деньгах немного? Ну будет 10%, но дельта уже такая, что хэджить надо 50%? Или там не будет предложения на продажу в стакане?
возьмем конкретный пример: если купить 10 x call 137500 на индекс RTSI (немного в деньгах), то тратим на ГО 45160 рублей; маркетмейкеру придется захеджироваться покупкой 6 фьючерсов RIH1, ему понадобится на ГО 168660 рублей; если бы покупатель опционов покупал не опционы, а 10 фьючерсов, то ему бы понадобилось 281100 рублей
касательно газпрома: там ликвидности нет, кто эти опционы будет продавать хоть в более-менее приличных количествах? и там спред 10-20% все это так просто не работает; эти шортсквизы заранее просчитываются, а не на бум-разум
Это потому, что там в базе фьюч и не поставочный. А в реальности то 6 фьючей rtsi стоют в акциях 137500х6= 825000. Получается плечо для покупателя коллов по отношению к акциям равно 825000/45160=18.26 т.е. акций в объеме там в 18 раз больше, чем вложено разгонялой в коллы. Понятно, что фьюч на индекс использовать не корректно. А вот если через поставочные фьючи на конкретные акции, где квартальная экспирация коллов идет сразу в поставочный опц и потом сразу на поставку акций, то тут просто и получиться 18 мультипликатор. Т.е. если это проворачивать на мартовской экспире коллов сбера или гп, можно 100 млн рублями на споте создать лишний спрос на 1.8 млрд рублей. А 1 ярдом на 18 млрд. При условии, конечно, что на опцах будет такая ликвидность и мм будет вести себя по учебнику и захэджируется под поставку... PS: чуть не накосячил в расчетах, поправил цифры. Короче коллы чуть в деньгах по ГО от объема акций как я и грубо предполагал примерно в 20 раз отличаются (для RTSI получилось 18). Ушел спать.
возьмем конкретный пример: если купить 10 x call 137500 на индекс RTSI (немного в деньгах), то тратим на ГО 45160 рублей; маркетмейкеру придется захеджироваться покупкой 6 фьючерсов RIH1, ему понадобится на ГО 168660 рублей; если бы покупатель опционов покупал не опционы, а 10 фьючерсов, то ему бы понадобилось 281100 рублей
касательно газпрома: там ликвидности нет, кто эти опционы будет продавать хоть в более-менее приличных количествах? и там спред 10-20% все это так просто не работает; эти шортсквизы заранее просчитываются, а не на бум-разум
Это потому, что там в базе фьюч и не поставочный. А в реальности то 6 фьючей rtsi стоют в акциях 137500х6= 825000. Получается плечо для покупателя коллов по отношению к акциям равно 825000/45160=18.26 т.е. акций в объеме там в 18 раз больше, чем вложено разгонялой в коллы. Понятно, что фьюч на индекс использовать не корректно. А вот если через поставочные фьючи на конкретные акции, где квартальная экспирация коллов идет сразу в поставочный опц и потом сразу на поставку акций, то тут просто и получиться 18 мультипликатор. Т.е. если это проворачивать на мартовской экспире коллов сбера или гп, можно 100 млн рублями на споте создать лишний спрос на 1.8 млрд рублей. А 1 ярдом на 18 млрд. При условии, конечно, что на опцах будет такая ликвидность и мм будет вести себя по учебнику и захэджируется под поставку... PS: чуть не накосячил в расчетах, поправил цифры. Короче коллы чуть в деньгах по ГО от объема акций как я и грубо предполагал примерно в 20 раз отличаются (для RTSI получилось 18). Ушел спать.
что то я не нашел место, где он говорит, что надо что-то проворачивать с опционами несколько раз. там я так понимаю идея в другом купить опцион на физический товар(слитки в данном случае), которого по его подсчетам нет у Comex. И соответственно биржа скупая серебро в слитках(что-то в этом роде), чтобы удовлетворить спрос будет двигать цену на серебро
The way the squeeze could occur is by forcing a much higher percentage of the futures contracts to actually deliver physical silver. There is very little silver in the COMEX vaults or available to actually be use to deliver, and if they have to start buying en masse on the open market they will drive the price massively higher. There is no way to magically create more physical silver in the world that is ready to be delivered.
Отлично покатался на горках в BGS и PBF, можно и на серебре, отсюда вопрос по тикерам на буржуинских производителей с хорошим фундаменталом, но для биржи СПб и не для квалов (если разгона не будет - пусть вдолгую лежат).
возьмем конкретный пример: если купить 10 x call 137500 на индекс RTSI (немного в деньгах), то тратим на ГО 45160 рублей; маркетмейкеру придется захеджироваться покупкой 6 фьючерсов RIH1, ему понадобится на ГО 168660 рублей; если бы покупатель опционов покупал не опционы, а 10 фьючерсов, то ему бы понадобилось 281100 рублей
касательно газпрома: там ликвидности нет, кто эти опционы будет продавать хоть в более-менее приличных количествах? и там спред 10-20% все это так просто не работает; эти шортсквизы заранее просчитываются, а не на бум-разум
Это потому, что там в базе фьюч и не поставочный. А в реальности то 6 фьючей rtsi стоют в акциях 137500х6= 825000. Получается плечо для покупателя коллов по отношению к акциям равно 825000/45160=18.26 т.е. акций в объеме там в 18 раз больше, чем вложено разгонялой в коллы. Понятно, что фьюч на индекс использовать не корректно. А вот если через поставочные фьючи на конкретные акции, где квартальная экспирация коллов идет сразу в поставочный опц и потом сразу на поставку акций, то тут просто и получиться 18 мультипликатор. Т.е. если это проворачивать на мартовской экспире коллов сбера или гп, можно 100 млн рублями на споте создать лишний спрос на 1.8 млрд рублей. А 1 ярдом на 18 млрд. При условии, конечно, что на опцах будет такая ликвидность и мм будет вести себя по учебнику и захэджируется под поставку... PS: чуть не накосячил в расчетах, поправил цифры. Короче коллы чуть в деньгах по ГО от объема акций как я и грубо предполагал примерно в 20 раз отличаются (для RTSI получилось 18). Ушел спать.
Крошечная компания со штатом пять человек, добывающая мизерные объемы нефти и природного газа из каких-то скважин в Аппалачах, попала на радары сообщества трейдеров в Reddit. Акции компании в считанные часы подорожали почти на 1000%, сделав ее бизнесом с капитализацией в 128 млн долларов
По данным S3 Partners, короткий интерес к New Concept Energy упал с 13% в начале месяца до 0.3% от объема акций в обращении.
P.s. Тантолич, похоже тебя не так поняли и разогнали не ту буровую компанию...
Это потому, что там в базе фьюч и не поставочный. А в реальности то 6 фьючей rtsi стоют в акциях 137500х6= 825000. Получается плечо для покупателя коллов по отношению к акциям равно 825000/45160=18.26 т.е. акций в объеме там в 18 раз больше, чем вложено разгонялой в коллы. Понятно, что фьюч на индекс использовать не корректно. А вот если через поставочные фьючи на конкретные акции, где квартальная экспирация коллов идет сразу в поставочный опц и потом сразу на поставку акций, то тут просто и получиться 18 мультипликатор. Т.е. если это проворачивать на мартовской экспире коллов сбера или гп, можно 100 млн рублями на споте создать лишний спрос на 1.8 млрд рублей. А 1 ярдом на 18 млрд. При условии, конечно, что на опцах будет такая ликвидность и мм будет вести себя по учебнику и захэджируется под поставку... PS: чуть не накосячил в расчетах, поправил цифры. Короче коллы чуть в деньгах по ГО от объема акций как я и грубо предполагал примерно в 20 раз отличаются (для RTSI получилось 18). Ушел спать.
что то я не нашел место, где он говорит, что надо что-то проворачивать с опционами несколько раз. там я так понимаю идея в другом купить опцион на физический товар(слитки в данном случае), которого по его подсчетам нет у Comex. И соответственно биржа скупая серебро в слитках(что-то в этом роде), чтобы удовлетворить спрос будет двигать цену на серебро
The way the squeeze could occur is by forcing a much higher percentage of the futures contracts to actually deliver physical silver. There is very little silver in the COMEX vaults or available to actually be use to deliver, and if they have to start buying en masse on the open market they will drive the price massively higher. There is no way to magically create more physical silver in the world that is ready to be delivered.
Да он и не говорит. Это у них там чуваки писали, типа sell shares buy more calls on strike xxx. А так как я знаю как такую штуку пирамидят, потому что знаю, что ММ надо вынуждать постоянно скупать, а значит роллить коллы по страйкам чуть в деньгах, то вот они и делают так, кто понимает. Остальные просто едут. Но так как там бардак, то организация процесса там ужасная.
что то я не нашел место, где он говорит, что надо что-то проворачивать с опционами несколько раз. там я так понимаю идея в другом купить опцион на физический товар(слитки в данном случае), которого по его подсчетам нет у Comex. И соответственно биржа скупая серебро в слитках(что-то в этом роде), чтобы удовлетворить спрос будет двигать цену на серебро
The way the squeeze could occur is by forcing a much higher percentage of the futures contracts to actually deliver physical silver. There is very little silver in the COMEX vaults or available to actually be use to deliver, and if they have to start buying en masse on the open market they will drive the price massively higher. There is no way to magically create more physical silver in the world that is ready to be delivered.
Да он и не говорит. Это у них там чуваки писали, типа sell shares buy more calls on strike xxx. А так как я знаю как такую штуку пирамидят, потому что знаю, что ММ надо вынуждать постоянно скупать, а значит роллить коллы по страйкам чуть в деньгах, то вот они и делают так, кто понимает. Остальные просто едут. Но так как там бардак, то организация процесса там ужасная.
Наслышана о том, что там разветвлённая сеть платных подписантов по всему миру, через которых и которым передают сигналы входа. После чего котировки взлетают вверх от нескольких минут до часов. Предполагаю, что как раз с организацией там всё в порядке. Остальные в т.н. бардаке представляют массовку, толпу, "мясо". ИМХО
Анализ Bloomberg Economics показал, что, хотя долг развитых стран, входящих в G-7, вырос до 140% по сравнению с 85% ВВП в 2005 году, стоимость обслуживания долга упала с почти 2% ВВП до 1.5%. Прогнозы на период до 2030 года показывают, что многие страны смогут по-прежнему контролировать расходы.
Однако по мере восстановления баланс рисков будет меняться. Центральные банки могут столкнуться с дилеммой: управлять инфляцией и при этом сохранять поддержку в ближайшие годы.
В случае негативного сценария, когда стоимость заимствований в США вырастет на 2% выше текущих рыночных ожиданий, цена обслуживания государственного долга подскочит с 2% ВВП в 2020 году до почти 6% ВВП в 2030 году. В перспективе это сопоставимо с совокупными годовыми расходами на социальное обеспечение.
«Масштабные стимулы, финансируемые за счет крупных кредитов, — это лучший, фактически единственно возможный способ борьбы с рецессией Covid-19, — отметил Джейми Раш, главный экономист Bloomberg Economics по странам Европы. — Чрезвычайно низкие процентные ставки означают, что непосредственные расходы практически равны нулю. Но это не значит, что стимулы достаются бесплатно. Теперь государственные и корпоративные балансы гораздо больше подвержены риску повышения ставок».
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
