рыбакошка, ставь оповещения на котировку в самом приложении - удобно и выручает)))
Я всегда ставлю и оповещение и заявки на продажи каждое утро. Там остатки всего на 300 баксов было, поэтому даже не смотрела и средняя 12 вроде была. Почитала продала пофиг.
Мне до тебя как до Луны))) Я по утрам новостной фон через себя прогоняю. Пытаюсь понять, куда толпу хотят увести...где облапошат... И с котировками очень осторожничаю - вдруг я "толпа"
Зарегался на Reddit, сижу листаю... Похоже это все останется просто единичным случаем, как отрицательные цены на нефть, Robinhood заблокировал у себя покупки GameStop, в сообществе разброд и шатания, кто-то похоже в бумагах завис
А я вообще в пролете с ALL даж не участвовала в этом ралли, там не намного было куплено. Прочитала форум и чуть со стула не грохнулась. Захожу в ВТБ торги приостановлены.
а почему остановили ? санктпетербургская вообще на кухню похожа поставил сейчас ibm на продажу по 122.90 цена была 122.93 но у меня не купили
А я вообще в пролете с ALL даж не участвовала в этом ралли, там не намного было куплено. Прочитала форум и чуть со стула не грохнулась. Захожу в ВТБ торги приостановлены.
а почему остановили ? санктпетербургская вообще на кухню похожа поставил сейчас ibm на продажу по 122.90 цена была 122.93 но у меня не купили
Остановили по регламенту - котировка улетела за 10 минут на 20+%
Не продалось, вероятно по тому, что цена уже "ушла" ниже Вашей, либо в очереди Вы не первый)))
А я вообще в пролете с ALL даж не участвовала в этом ралли, там не намного было куплено. Прочитала форум и чуть со стула не грохнулась. Захожу в ВТБ торги приостановлены.
а почему остановили ? санктпетербургская вообще на кухню похожа поставил сейчас ibm на продажу по 122.90 цена была 122.93 но у меня не купили
как то тоже так было, но я заявку отменил и снова поставил и исполнилось- если очень хочется продать, то есть варианты. Это не к бирже вопрос, а к брокеру.
а почему остановили ? санктпетербургская вообще на кухню похожа поставил сейчас ibm на продажу по 122.90 цена была 122.93 но у меня не купили
как то тоже так было, но я заявку отменил и снова поставил и исполнилось- если очень хочется продать, то есть варианты. Это не к бирже вопрос, а к брокеру.
Да я тоже так делал. Но сейчас в итоге и по этой заявке ушло. Но на ММВБ ни разу такого не было. А тут уже не первый раз
как то тоже так было, но я заявку отменил и снова поставил и исполнилось- если очень хочется продать, то есть варианты. Это не к бирже вопрос, а к брокеру.
Да я тоже так делал. Но сейчас в итоге и по этой заявке ушло. Но на ММВБ ни разу такого не было. А тут уже не первый раз
Это вопрос к приложениям, если в квике ставить - такого не бывает. У меня как первый раз такое было - предложение в стакане есть, а заявка не исполняется. Удивило!!!!
Я ответил выше. В БШ там типа монотонное логнорм распределение. Всё верно. Но в реальности то там всё хуже намного. Там нельзя монотонное распределение в критически неустойчивой точке использовать. В этом и косяк. Это же пузырь суперэкспоненциальный на пустом месте. PS: важный комментарий - в модели БШ подразумивается, что матожидание и мода порадают в район текущей цены. А для критически не устойчивого состояния - это не так. Ни мода ни матожидание не попадут в район текущей цены. В этом и вся фишка! Выйдет так, что мода может попасть на старое значение, а матожидание на продолжение роста еще в х раз. Т.е. это вот самый важный момент. А если в БШ сильно подвинуть всё куда-то, то там сразу всплывет дичайший арбитраж с действующими процентными ставками в экономике. Можно будет сверхприбыльную синтетику мутить... кстати, может даже уже и можно на GME такую синтетику мутить на спот+срочка
Уф! У Вас все сложно, как всегда. Чрезмерно! Чувствуется МГУ Не буду спорить, но я не согласен. Сегодня уже мне пора спать, спокойной ночи!
Да я понимаю, что тема спорная. Она даже не у нас спорная, она спорная в академической среде, в научных статьях. Даже Сами авторы Б-Ш (как минимум Мирон Блэк вместе с Бобом Мертоном) упоминали, что Б-Ш может не работать, главное понимать когда его применять нельзя. Там же для корректности Б-Ш условий довольно много (и я даже не про учет дивидентов и процентных ставок в экономике). Во-первых подразумевается random walk, во-вторых отсутствие арбитража, и еще всякое. Помимо этого, существует масса тонкостей с транзакционными издержками, которые играют большую роль, особенно в контексте арбитража и построении синтетики на спот-срочке (например, годовая ставка за шорт акций). Условия по RW довольно не робастное, от этого именно RW часто как раз и ломается. Как мы обсуждали, там закладывается конкретное требование на статистику daliy returns в виде логнормального распределения. Логнормальное распределение может сломаться самым первым, так как там подразумевается, что логарифм от ретюрнов распределен нормально (по Гауссу), а это условие вообще не работает на пузыре. На пузыре происходит вот это: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/146... Это, к слову, не означает, что не получится дельта-нейтально захэджироваться и перехэджироваться, если цена двигается, хотябы непрерывно, без проскальзывания. Но вот если говорить о ценообразовании премий опцев, то тут есть куча проблем - премии не адекватны. И я именно об этом. Я просто для вашей информации приведу несколько работ, где были модифицированы БШ для учета этих эффектов. Вот первая: https://www.sciencedirect.com/science/article/a... " the classical non-arbitrage assumption of the Black–Scholes model is violated, implying a non-risk-free portfolio. From Haven (2002) [1] we know that an arbitrage environment is a necessary condition to embedding the Black–Scholes option pricing model in a more general quantum physics setting. The aim of this paper is to propose a new Black–Scholes–Schrödinger model based on the endogenous arbitrage option pricing formulation introduced by Contreras et al. (2010) [2]." Вот еще одна: https://pdfs.semanticscholar.org/73e0/830bd32dd... "..all the models (БШ и модификации - прим. DivWave) work with constant volatility, while the volatility is non-constant as shown by many empirical studies, in particular in turbulent times when the economy deviates from standard conditions. For this reason, attention is paid mostly to this most important assumption. It is a well-known fact that the correct volatility estimate is probably the most serious problem in option pricing using the Black-Scholes model, since every percentage point usually has a huge value. "
Арбитражный суд Москвы привлек Чикагскую биржу в качестве соответчика по иску к Мосбирже. Иск подали трейдеры, потерявшие средства из-за приостановки торгов в апреле 2020 года
Арбитражный суд Москвы привлек Чикагскую биржу в качестве соответчика по иску к Мосбирже. Иск подали трейдеры, потерявшие средства из-за приостановки торгов в апреле 2020 года
Зарегался на Reddit, сижу листаю... Похоже это все останется просто единичным случаем, как отрицательные цены на нефть, Robinhood заблокировал у себя покупки GameStop, в сообществе разброд и шатания, кто-то похоже в бумагах завис
На самом деле их там похоже много. А кроме тех, кто там пишет, есть и те, кто читают, но не пишут или не зарегены. А молва быстро распространяется, как интернет флэшмобы. Я так на коленке, прикинул, что если взять 1000 человек, готовых кидаться 10000 долларами каждый (они ведь там bets, т.е. они там как на букмекере играют), это 10 млн долларов, и влить их в покупку опцев с премией 1% от базовой цены, то они купят на 1 млрд долларов опцев. Ну или другой вариант, что там уже просто со всего мира набежало, с миру по нитке, если взять 100000 таких гэмблеров, которые сделают ставку через колл-опцион, всего на 100 долларов каждый (увидив это где-то в ленте, новостях или просто от друзей по сарафанному радио), они обеспечат те же 10 млн в виде премий, с х20-100 по всему объему поставок. Т.е. чисто теоретически от 1000 человек с 10 тысячами баксов или от 100000 тысяч со 100 баксами можно ожидать стимулирования опцевого ММ, который продает коллы, дельта-хэджироваться на споте конскими объемами, при этом надо сказать, что до этой движухи GME был не больно то и ликвидом (всё же это не самая крупная компания). Т.е. я не вижу противоречия, что 1000-100000 гэмблеров, накинувшись на компанию с компьютерными игрушками, разогнали её через коллы на таком флэшмобе. С другой стороны, может быть их было намного меньше, скажем, 100 человек, но ими прикрылся кто-то один, у кого был, например, 1 млрд долларов. Те 100 человек скинулись по 1000 долларов, а этот суперфизик влил ярд и всё поехало Куклолюб вот считает второй вариант более верным, что там мало мелких физиков, но есть кто-то крупный, который их фоном прикрыл свои более серьезные дела.
Зарегался на Reddit, сижу листаю... Похоже это все останется просто единичным случаем, как отрицательные цены на нефть, Robinhood заблокировал у себя покупки GameStop, в сообществе разброд и шатания, кто-то похоже в бумагах завис
На самом деле их там похоже много. А кроме тех, кто там пишет, есть и те, кто читают, но не пишут или не зарегены. А молва быстро распространяется, как интернет флэшмобы. Я так на коленке, прикинул, что если взять 1000 человек, готовых кидаться 10000 долларами каждый (они ведь там bets, т.е. они там как на букмекере играют), это 10 млн долларов, и влить их в покупку опцев с премией 1% от базовой цены, то они купят на 1 млрд долларов опцев. Ну или другой вариант, что там уже просто со всего мира набежало, с миру по нитке, если взять 100000 таких гэмблеров, которые сделают ставку через колл-опцион, всего на 100 долларов каждый (увидив это где-то в ленте, новостях или просто от друзей по сарафанному радио), они обеспечат те же 10 млн в виде премий, с х20-100 по всему объему поставок. Т.е. чисто теоретически от 1000 человек с 10 тысячами баксов или от 100000 тысяч со 100 баксами можно ожидать стимулирования опцевого ММ, который продает коллы, дельта-хэджироваться на споте конскими объемами, при этом надо сказать, что до этой движухи GME был не больно то и ликвидом (всё же это не самая крупная компания). Т.е. я не вижу противоречия, что 1000-100000 гэмблеров, накинувшись на компанию с компьютерными игрушками, разогнали её через коллы на таком флэшмобе. С другой стороны, может быть их было намного меньше, скажем, 100 человек, но ими прикрылся кто-то один, у кого был, например, 1 млрд долларов. Те 100 человек скинулись по 1000 долларов, а этот суперфизик влил ярд и всё поехало Куклолюб вот считает второй вариант более верным, что там мало мелких физиков, но есть кто-то крупный, который их фоном прикрыл свои более серьезные дела.
Сегодня даже озвучили, что началось это всё с шутки Илона Маска, мечтавшего "отомстить" хедж-фондам за шорт акций его компании в былое время)))
P.s. на этом останавливаюсь... Тема бесконечная)))
Вот вам и решение))) и про AAL там тоже упомянули...
На Уолл-стрит битва между розничными трейдерами и хедж-фондами изменилась в пользу последних, так как брокеры усложнили покупку акций, которые были сильно переоценены в течение предыдущих сессий и на которые открыто много коротких позиций. Robinhood остановил их покупку, а Interactive Brokers поднял маржу до 300%
Америка открылась, решил посмотреть, сколько там этих гэмблеров онлайн живых вышло:
wallstreetbets r/wallstreetbets
4.7M members • 1.4M online
1.4 млн человек сейчас в онлайне! Я всё таки думаю, что есть там столько именно физиков. Я написал, что 100 тысяч по 100 долларов в коллы залили, возможно, что я ошибся на порядок, а может и на два порядка... Куклолюб, что думаешь? Не веришь в это количество?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
