Мне тут в личку свалилось интересное письмо с вопросом как трактовать гепы. Любые, не только дивидендные. Их надо трактовать как обычные бары со спредом от цена закрытия предыдущего бара до цены закрытия текущего. Поверьте, это правильно, я проверял много раз. Если еще и объем большой то это sow или sos. А как у нас такие сигналы тестируются? Иногда до основания и потом движ в другую сторону. Именно поэтому закрытие гепа часто приводит к откату если это закрытие было нормальной реакцией. А если импульсом? Тогда ждем уже теста этого импульса и возобновление движения.
отношение татпреф к обычке 0,94 - это очень много. Можно довольно надежно открывать лонг обычки против шорта преф с целью 0,88-0,90
Насчет шорта префки. Лучше дождаться сигнала.
сигнал нужен для смены тренда, а в торговле такой пары тренд не имеет значения. При этом одно другому не мешает - для точки входа в шорт префки можно воспользоваться сигналом.
сигнал нужен для смены тренда, а в торговле такой пары тренд не имеет значения. При этом одно другому не мешает - для точки входа в шорт префки можно воспользоваться сигналом.
сигнал нужен для смены тренда, а в торговле такой пары тренд не имеет значения. При этом одно другому не мешает - для точки входа в шорт префки можно воспользоваться сигналом.
воспользовался подсказкой твоей решил проверить идею
сигнал нужен для смены тренда, а в торговле такой пары тренд не имеет значения. При этом одно другому не мешает - для точки входа в шорт префки можно воспользоваться сигналом.
сигнал нужен для смены тренда, а в торговле такой пары тренд не имеет значения. При этом одно другому не мешает - для точки входа в шорт префки можно воспользоваться сигналом.
воспользовался подсказкой твоей решил проверить идею
на такое же количество денег надо лонг обычки, тогда ты играешь их отношение и тренд не имеет значения. Бумага может хоть в 2 раза рухнуть, а отношение останется и сыграет в нужную сторону, просто надо подождать
отношение татпреф к обычке 0,94 - это очень много. Можно довольно надежно открывать лонг обычки против шорта преф с целью 0,88-0,90
5-го августа Совдир назначит ВОСА, обозначит дивы. Оптимисты считают, что могут и префы или выкупить или конвертировать в обычку (повышение ликвидности), что сделает это отношение равным 1.
воспользовался подсказкой твоей решил проверить идею
на такое же количество денег надо лонг обычки, тогда ты играешь их отношение и тренд не имеет значения. Бумага может хоть в 2 раза рухнуть, а отношение останется и сыграет в нужную сторону, просто надо подождать
я понял, но не могу соотношение поддержать- перебор по плечам. но идея интересная- посмотрю
отношение татпреф к обычке 0,94 - это очень много. Можно довольно надежно открывать лонг обычки против шорта преф с целью 0,88-0,90
5-го августа Совдир назначит ВОСА, обозначит дивы. Оптимисты считают, что могут и префы или выкупить или конвертировать в обычку (повышение ликвидности), что сделает это отношение равным 1.
это форс-мажор будет, такой риск есть
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
