можно конечно делить на юриков и физиков, но ИМХО главное понимать что юрики разные и что один большой и умный юрик сделает и физиков и остальных юриков)) а инсайдом и ликвидностью тоже можно мериться.. а уж крупному юрику дезу пустить, когда на кону ярд , вообще не вопрос.. и ищи потом кто виноват.
Юрлица мегатемпами (по 10 % в день) наращивают шорты по фьючерсами на ГП. Соотношение по физлицам = 99662 (!) на 9404 По юрлицам = 127726/217984 (!)
2-3 крупных (реально крупных) покупателя в Лонг - легко перевернут байдарку с короткими позициями заставляя откупать их по ходу движения наверх Масса открытых шорт позиций - это лишний 1 - 2 % процента роста
Есть ощущение что часто путают базовый актив - Акцию и Фьючерс - это же вовсе не одно и то же, безусловно между ними явная связь но в реальном биржевом стакане может быть совершенно иное соотношение Лонг / Шорт, и поменяться оно может в любую минуту в ходе торгов
Согласен. Но по акциям инфо отсутствует - поэтому смотрим на то, что есть. По фьючерсами на другие акции - совершенно другое соотношение и, соответственно, другая динамика цены.
Юрлица мегатемпами (по 10 % в день) наращивают шорты по фьючерсами на ГП. Соотношение по физлицам = 99662 (!) на 9404 По юрлицам = 127726/217984 (!)
2-3 крупных (реально крупных) покупателя в Лонг - легко перевернут байдарку с короткими позициями заставляя откупать их по ходу движения наверх Масса открытых шорт позиций - это лишний 1 - 2 % процента роста
Есть ощущение что часто путают базовый актив - Акцию и Фьючерс - это же вовсе не одно и то же, безусловно между ними явная связь но в реальном биржевом стакане может быть совершенно иное соотношение Лонг / Шорт, и поменяться оно может в любую минуту в ходе торгов
ситуация может быть обратная когда страхуют свой убыток-те купив в лонг газпром на бирже можно заключить фьючерс на продажу,и при этом риск от падения котировок будет равен =0...так как раз делают юр.лица,поэтому и шортов у них больше-но на самом деле они могут сидеть в лонгах на акциях в бирже и страхуются фьючерсом.вот и все...
А смысл хеджа? Дивиденды? В противном случае, если доход основного актива будет перекрыт убытком от производного и наоборот, то это операция с нулевой суммой.
ситуация может быть обратная когда страхуют свой убыток-те купив в лонг газпром на бирже можно заключить фьючерс на продажу,и при этом риск от падения котировок будет равен =0...так как раз делают юр.лица,поэтому и шортов у них больше-но на самом деле они могут сидеть в лонгах на акциях в бирже и страхуются фьючерсом.вот и все...
ситуация может быть обратная когда страхуют свой убыток-те купив в лонг газпром на бирже можно заключить фьючерс на продажу,и при этом риск от падения котировок будет равен =0...так как раз делают юр.лица,поэтому и шортов у них больше-но на самом деле они могут сидеть в лонгах на акциях в бирже и страхуются фьючерсом.вот и все...
мне предлогают застраховаться тк у меня лонг на всю сумму-говорят очень выгодно если будет форс мажор...я пока не вникал сильно...но по ходу надо изучить это дело
А смысл хеджа? Дивиденды? В противном случае, если доход основного актива будет перекрыт убытком от производного и наоборот, то это операция с нулевой суммой.
ситуация может быть обратная когда страхуют свой убыток-те купив в лонг газпром на бирже можно заключить фьючерс на продажу,и при этом риск от падения котировок будет равен =0...так как раз делают юр.лица,поэтому и шортов у них больше-но на самом деле они могут сидеть в лонгах на акциях в бирже и страхуются фьючерсом.вот и все...
по моему опционы или фьючерсы(не помню точно)-можно не выкупать потом если что то не устроит.а сумма потери там очень мала -если у вас 3млн рублей в лонге и вы потеряли 20 процентов то потеря=600 000...а если застраховаться то сумма потери до 30 000 будет...там целая наука мне не объяснить это у брокера лучше узнать.
Это опцион - то есть право (поставки или покупки) Ваши потери - это цена опциона (за которое вы получаете такое право). Этот инструмент работает и дает вам прибыль, если движение цены выше цены, уплаченной за опцион. Ваши потери ограничены этой платой, а доход - неограничен.
Фьючерс - это обязательство. Нет вариантов не выкупить (или не поставить).
А смысл хеджа? Дивиденды? В противном случае, если доход основного актива будет перекрыт убытком от производного и наоборот, то это операция с нулевой суммой.
по моему опционы или фьючерсы(не помню точно)-можно не выкупать потом если что то не устроит.а сумма потери там очень мала -если у вас 3млн рублей в лонге и вы потеряли 20 процентов то потеря=600 000...а если застраховаться то сумма потери до 30 000 будет...там целая наука мне не объяснить это у брокера лучше узнать.
Привет всем.. Сижу в минус 15 % с плечами Дабы брок не жрал, внесу завтра на депо недостающую сумму. Уверен кукловод мамбы вместе с правительством имеют на лосях.. Иначе Медведев не участвовал бы в этом лохотроне. Жесть с газиком. Буду подождать. Из лонга меня уже не выжмешь.
Опционом "колл" считается опционный контракт, предоставляющий:
право на получение суммы денежных средств, если цена базового актива, определенная в соответствии со спецификацией, превышает цену исполнения опционного контракта; и/или право покупки базового актива либо право требовать заключения фьючерсного контракта, по которому лицо, управомоченное по опционному контракту, вправе требовать вариационную маржу, в случае если цена, определенная в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, будет превышать цену, определенную при заключении фьючерсного контракта.
Опционом "пут" считается опционный контракт, предоставляющий:
право на получение суммы денежных средств, если цена базового актива, определенная в соответствии со спецификацией, ниже цены исполнения опционного контракта; и/или право продажи базового актива либо право требовать заключения фьючерсного контракта, по которому лицо, управомоченное по опционному контракту, вправе требовать вариационную маржу, в случае если цена, определенная в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, будет ниже цены, определенной при заключении фьючерсного контракта.
Это правда. Просто сегодня в ленте читал, что ВТБ на ГП не открыл плечевой лонг, несмотря на достаточность УДС. Сам не проверял, но завтра обязательно проверю. У меня тоже ВТБ.
крупные брокеры всегда открывают плечевую позицию на любую из бумаг, в любую сторону - хоть в шорт хоть в лонг в рамках ваших коэффициэнтов по марже где вы такое слышали чтобы не давали плечо ?
Значит брокер так себе, или гос контора типа ВТБ или Сбербанка
или клиента откровенно обманывает
у меня тоже втб, я вечером вчера пробовал, правда не давали, пишут: нехватка залогового лимита всем доброе утро
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
