mfd.ruФорум

Газпром – акции (GAZP)

Новое сообщение | Новая тема |
Дмитрий..
01.05.2018 18:09
 
Д
Свободный член и должен быть разным, так как он показывает начальную доходность в точке отсчета по каждому бонду.
Для обсуждаемых целей и коэф.детерминатности достаточно, чтоб оценить степень надежности аппроксимации - подбор функциональной зависимости. Тем более, что задача по экстраполяции не ставилась.
Основной тезис - сейчас (то есть временной диапазон пара месяцев) идет равномерное увеличение ставок по всему ассортименту.
Как будет дальше - посмотрим.
а можно еще увидеть p-value этих Beta а то как-то без уровня значимости несерьезно
да и интерсепт (альфа) там везде разный и также нет p-value
не поленился качнул xml с сайта Казначейства
Что видим:
1. экспонентой и не пахнет
2. Уравнения регрессии имеют практически одинаковый угол наклона
10 летние 0,004, у
1 летней 0,0042
6 мес 0,0041
3 мес 0,0038
http://funkyimg.com/i/2FL7r.jpg

А вот 3 летние показывают более высокий темп роста 0,005
WomanFromMars
01.05.2018 18:15
 
Дмитрий, мы сравнивали не синхронный рост 1-10 леток
а 30 летки и всё что ниже 10 лет (короткие vs длинные)
У 20-30 летних в уравнении регрессии введены полиномы аж 5 степени -соотвественно Беты там уже не одинаковые
Свободный член и должен быть разным, так как он показывает начальную доходность в точке отсчета по каждому бонду.
Для обсуждаемых целей и коэф.детерминатности достаточно, чтоб оценить степень надежности аппроксимации - подбор функциональной зависимости. Тем более, что задача по экстраполяции не ставилась.
Основной тезис - сейчас (то есть временной диапазон пара месяцев) идет равномерное увеличение ставок по всему ассортименту.
Как будет дальше - посмотрим.
а можно еще увидеть p-value этих Beta а то как-то без уровня значимости несерьезно
да и интерсепт (альфа) там везде разный и также нет p-value
Я тут
01.05.2018 18:26
 
Я
США начали переброску бронетанковой бригады из Техаса в Польшу

https://www.gazeta.ru/army/news/2018/05/01/1148...
маркелл
01.05.2018 18:27
 
м
http://funkyimg.com/i/2FLgK.png
BP p.l.c.
Общий долг на 31.12.2015г: $163,445 млрд
Общий долг на 31.12.2016г: $166,473 млрд
Общий долг на 31.12.2017г: $176,111 млрд
Общий долг на 31.03.2018г: $173,122 млрд

Выручка 2015г: $225,982 млрд
Выручка 2016г: $186,606 млрд
Выручка 1 кв 2017г: $56,386 млрд
Выручка 2017г: $244,582 млрд
Выручка 1 кв 2018г: $69,143 млрд

Прибыль 2014г: $4,003 млрд
Убыток 2015г: $6,400 млрд
Прибыль 2016г: $172 млн
Прибыль 1 кв 2017г: $1,492 млрд
Прибыль 6 мес 2017г: $1,648 млрд
Прибыль 9 мес 2017г: $3,405 млрд
Прибыль 2017г: $3,468 млрд
Прибыль 1 кв 2018г: $2,531 млрд
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/313807/... 1 кв 2018г.
https://www.bp.com/en/global/corporate/investor...
https://www.bp.com/en/global/corporate/investor...


Прибыль ВР от принадлежащей ей доли в ПАО "Роснефть"
Прибыль 1 кв 2017г: $99 млн
Прибыль 1 кв 2018г: $247 млн


p.s. По ходу, прибыль Роснефть по мсфо в 1 кв 2018г: ~50 млрд руб,
против прибыли 1 кв 2017г: 21 млрд руб.
Алека
01.05.2018 18:29
 
Вчера креветты хавали в знаменитом ресторане буба гамп, названного в чест фильма форрест гамп
Алека
01.05.2018 18:31
1
(аккаунт удален)
01.05.2018 18:35
Аккаунт пользователя удален
Дмитрий..
01.05.2018 18:36
 
Д
Дмитрий, мы сравнивали не синхронный рост 1-10 леток
а 30 летки и всё что ниже 10 лет (короткие vs длинные)
У 20-30 летних в уравнении регрессии введены полиномы аж 5 степени -соотвественно Беты там уже не одинаковые
Потому что видно что для длинной бумаги нет монотонной апроксимирующей функции, а многочленом с нужной степенью всегда опишет любую зависимость (т.к. любая практически функция может быть разложена в степенной ряд).
Видно что по длинной бумаге - рост, планка. рост. В то время как короткая бумага демонстрирует монотонный рост и первые производные примерно равны. А вот вторые различаются уже сильней. Но различие вторых производных скажется на рынке через полгода год. Политика окажет большее влияние.
График первых производных и численной значение вторых
http://funkyimg.com/i/2FLhn.jpg

Сентябрь 2017 года выбран, так как в этой точке произошла смена тенденции. А Эксель на графике такое обрабатывать не умеет.
Вот с 01.01.17 картинка
http://funkyimg.com/i/2FLha.jpg
Дмитрий..
01.05.2018 18:40
 
Д
За раками нужно в Бостонскую область ехать. да и не сезон сейчас.
А мороженные можно и в Мск поесть, почти в любой забегаловке
Вчера креветты хавали в знаменитом ресторане буба гамп, названного в чест фильма форрест гамп
WomanFromMars
01.05.2018 18:51
4
как я знаю введение полиномов выше 3-й степени не целесообразно и приводит к жесткому overfitting модели вне выборки

По итогу тем не менее в утверждениях мы разошлись - Вы считает что 1-30 растут синхронно с сентября, я утверждаю что доходность коротких растёт быстрее длинных.И только Перельман нас рассудит
Потому что видно что для длинной бумаги нет монотонной апроксимирующей функции, а многочленом с нужной степенью всегда опишет любую зависимость (т.к. любая практически функция может быть разложена в степенной ряд).
Видно что по длинной бумаге - рост, планка. рост. В то время как короткая бумага демонстрирует монотонный рост и первые производные примерно равны. А вот вторые различаются уже сильней. Но различие вторых производных скажется на рынке через полгода год. Политика окажет большее влияние.
График первых производных и численной значение вторых
http://funkyimg.com/i/2FLhn.jpg

Сентябрь 2017 года выбран, так как в этой точке произошла смена тенденции. А Эксель на графике такое обрабатывать не умеет.
Вот с 01.01.17 картинка
http://funkyimg.com/i/2FLha.jpg
Алека
01.05.2018 18:54
 
За раками нужно в Бостонскую область ехать. да и не сезон сейчас.
А мороженные можно и в Мск поесть, почти в любой забегаловке
Вчера креветты хавали в знаменитом ресторане буба гамп, названного в чест фильма форрест гамп
Вот и ешьте мороженное
pif1
01.05.2018 19:36
 
p
завтра 145 откроемся?
Дмитрий..
01.05.2018 19:38
1
Д
как я знаю введение полиномов выше 3-й степени не целесообразно и приводит к жесткому overfitting модели вне выборки

По итогу тем не менее в утверждениях мы разошлись - Вы считает что 1-30 растут синхронно с сентября, я утверждаю что доходность коротких растёт быстрее длинных.И только Перельман нас рассудит
Немного не так.
Короткие бумаги растут быстрей (что видно на приведенном мной нормированном графике, где сентябрь взят за единицу и видно что лучи расходятся), но скорость изменения (прирост) не настолько существенен, чтобы делать выводы - "шеф, усё пропало".
Об этом был мой и первоначальный пост и последующие.

В целом для экономики США разгон инфляции позитивный факт на текущем периоде.
Так как реальная доходность сейчас снижается (т.е. стоимость национального долга снижается).
Да и СиПи на разгоне инфляции поднимется.
Jack Spring
01.05.2018 19:44
 
Сообщение удалено автором 30.03.2019 в 00:16.
(аккаунт удален)
01.05.2018 19:51
Аккаунт пользователя удален
Дмитрий..
01.05.2018 20:02
 
Д
(аккаунт удален) @ 01.05.2018 19:51  (сообщение удалено)
Не уже ли в том что нефть будет 27 через месяц?
pif1
01.05.2018 20:05
 
p
(аккаунт удален) @ 01.05.2018 19:51  (сообщение удалено)
Не уже ли в том что нефть будет 27 через месяц?
может 127....
Jack Spring
01.05.2018 20:07
1
Сообщение удалено автором 30.03.2019 в 00:16.
(аккаунт удален)
01.05.2018 20:08
Аккаунт пользователя удален
(аккаунт удален)
01.05.2018 20:12
Аккаунт пользователя удален
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ ао123.9+0.1 (+0.08%)16:15
Какая максимальная ставка ЦБ в 2024-25гг? на 28.11.2024
(автор: Дoбрый Волk -, до 12 ноя 2024)
25 andrey06127430.10, 20:46
22 Ремора30.10, 19:19
30 Дoбрый Волk -30.10, 19:04
21 1-st kotopes30.10, 09:40
22 довольный кот30.10, 08:50
24.5Altozar29.10, 17:47
23 Lubasha28.10, 21:28
22 Jessie Livermore28.10, 20:20
24 anbor07228.10, 16:30
Всего прогнозов: 10
Ваше отношение к налогам
(тайное, автор: shortfolio, завершено)
Налоги — это узаконенный грабеж27
 
Неуплата налогов — это кража у государства17
 
Другое15
 
Всего голосов:59 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи2 576.26−39.12 (−1.50%)16:30
RTSI836.22−12.7 (−1.50%)16:30
DJ Industrial42 141.54−91.51 (−0.22%)30.10
S&P 5005 813.67−19.25 (−0.33%)07:21
NASDAQ Comp18 607.9309−104.8175 (−0.56%)30.10
FTSE 1008 097.35−62.28 (−0.76%)16:15
DAX 3019 182.15−75.19 (−0.39%)16:15
Nikkei 22539 081.25−196.14 (−0.50%)09:00
Hang Seng20 317.33−63.31 (−0.31%)11:09

Котировки акций

ВТБ ао75.89−0.3 (−0.39%)16:15
ГАЗПРОМ ао123.9+0.1 (+0.08%)16:15
ГМКНорНик98.8+1.26 (+1.29%)16:15
ЛУКОЙЛ6 831+39 (+0.57%)16:15
Полюс14 847+47.5 (+0.32%)16:15
Роснефть435.15−3.9 (−0.89%)16:15
РусГидро0.5044+0.0123 (+2.50%)16:15
Сбербанк240.56−0.89 (−0.37%)16:15

Курсы валют

EUR1.08808+0.00254 (+0.23%)16:15
GBP1.2988+0.0025 (+0.19%)16:15
JPY152.803−0.495 (−0.32%)16:15
CAD1.3903+0.00057 (+0.04%)16:15
CHF0.865−0.00093 (−0.11%)16:15
CNY7.114−0.0005 (−0.01%)16:15
RUR97.1645+0.1399 (+0.14%)16:13
EUR/RUB105.737+0.406 (+0.39%)16:13
AUD0.65713−0.00001 (0%)16:15
HKD7.77401+0.00231 (+0.03%)16:15
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.