Посмотрел перфоманс ryld, а еще qyld и xyld, они более старые. По виду - они бонды, без учета див, они во флэте, но долбят двузначные по дохе дивы Проблема у них одна, они в просадку уходят как индексы, т.е. формально роста нет, а просадки такие же, но зато дивы...
Да, больше как рисковая (ВДО) облига получается инструмент. Для диверсификации через опционную стратегию для интереса... налог 10% при подписанной W8.
Спасибо! Это очень хорошо, значит имеет смысл. Вся сложность теперь в том, что она недоперформивает до индекса, но в текущей ситуации она создает хороший поток средств с див, которые можно использовать на своё усмотрение. Если считать, что дивы чистыми идут 10% годовых, это удвоение за 7 лет по сложному проценту. Что-то я сильно не уверен, что в ближайшие 7 лет индексный total return сделает мне х2 без привлечения деривативов. Я смотрю на то, чтобы взять ryld и nusi, но может быть еще jepi посмотрю еще раз.
Вот вопрос созрел: а кто-нибудь работал с фьчами RVI-x.xx, которые на волу RVI? Они в чем прайсятся? сейчас вот стоят по 44, это что за величина? вообще как они работают? как рассчитываются и клирятся? Скажем, купил я их по 35, на экспире 44, сколько и в каких деньгах я получу? Или, продал я по 44 сейчас, на март, в марте, скажем, на экспире 35, тот же вопрос сколько я и в какой валюте получу?
Это началось… Долговой рынок зашатался. На рынке Казначейских облигаций США произошли самые масштабные однодневные продажи за весь период. Долговой рынок, который отличается низкой волатильностью пошел в разнос. За четверг по всей кривой доходности были сильнейшие движения, близкие к капитуляции. https://aftershock.news/?q=node/1062519
Вот вопрос созрел: а кто-нибудь работал с фьчами RVI-x.xx, которые на волу RVI? Они в чем прайсятся? сейчас вот стоят по 44, это что за величина? вообще как они работают? как рассчитываются и клирятся? Скажем, купил я их по 35, на экспире 44, сколько и в каких деньгах я получу? Или, продал я по 44 сейчас, на март, в марте, скажем, на экспире 35, тот же вопрос сколько я и в какой валюте получу?
а) прайсятся в единицах волатильности; б) если удалось заработать девять единиц волатильности, то => это составит 180 шагов цены по 0.05 => множим стоимость шага в рублях 180*7.52976=1355.36 рублей с каждого фьючерса (все параметры есть в квике); в) теперь самое интересное: судя по названию - это фьючерсы на индекс RVI, однако по факту они сильно не совпадают; как я понимаю, фьючерс и индекс RVI рассчитываются исходя из ценников опционов на RI, но каждый по своей формуле.
Вот вопрос созрел: а кто-нибудь работал с фьчами RVI-x.xx, которые на волу RVI? Они в чем прайсятся? сейчас вот стоят по 44, это что за величина? вообще как они работают? как рассчитываются и клирятся? Скажем, купил я их по 35, на экспире 44, сколько и в каких деньгах я получу? Или, продал я по 44 сейчас, на март, в марте, скажем, на экспире 35, тот же вопрос сколько я и в какой валюте получу?
а) прайсятся в единицах волатильности; б) если удалось заработать девять единиц волатильности, то => это составит 180 шагов цены по 0.05 => множим стоимость шага в рублях 180*7.52976=1355.36 рублей с каждого фьючерса (все параметры есть в квике); в) теперь самое интересное: судя по названию - это фьючерсы на индекс RVI, однако по факту они сильно не совпадают; как я понимаю, фьючерс и индекс RVI рассчитываются исходя из ценников опционов на RI, но каждый по своей формуле.
Про цену теперь понятно, спасибо! Вопросов масса. Например, я не понимаю, есть ли у этого фьюча временная стоимость? Ну, т.е. контанго. Во-вторых, не понятно, если это rvi, могу ли я, когда rvi на лоях, исполтзовать его, а не опцы ri, для long vol? С точки зрения удобства один фьюч сразу на волу должен быть лучше, чем, например, покупка путов ri. Ну и из этого же, если при rvi на лоях, прикручивать его к рублевому портфелю, он вообще откупает ли обвалы, или же он недорабатывает?
а) прайсятся в единицах волатильности; б) если удалось заработать девять единиц волатильности, то => это составит 180 шагов цены по 0.05 => множим стоимость шага в рублях 180*7.52976=1355.36 рублей с каждого фьючерса (все параметры есть в квике); в) теперь самое интересное: судя по названию - это фьючерсы на индекс RVI, однако по факту они сильно не совпадают; как я понимаю, фьючерс и индекс RVI рассчитываются исходя из ценников опционов на RI, но каждый по своей формуле.
Есть ли у этого фьюча временная стоимость? Ну, т.е. контанго. Нет
Во-вторых, не понятно, если это rvi, могу ли я, когда rvi на лоях, исполтзовать его, а не опцы ri, для long vol? Можно, конечно. Но ликвидности в этом фьюче кот наплакал.
Ну и из этого же, если при rvi на лоях, прикручивать его к рублевому портфелю, он вообще откупает ли обвалы, или же он недорабатывает? Не понял вопроса
а) прайсятся в единицах волатильности; б) если удалось заработать девять единиц волатильности, то => это составит 180 шагов цены по 0.05 => множим стоимость шага в рублях 180*7.52976=1355.36 рублей с каждого фьючерса (все параметры есть в квике); в) теперь самое интересное: судя по названию - это фьючерсы на индекс RVI, однако по факту они сильно не совпадают; как я понимаю, фьючерс и индекс RVI рассчитываются исходя из ценников опционов на RI, но каждый по своей формуле.
Есть ли у этого фьюча временная стоимость? Ну, т.е. контанго. Нет
Во-вторых, не понятно, если это rvi, могу ли я, когда rvi на лоях, исполтзовать его, а не опцы ri, для long vol? Можно, конечно. Но ликвидности в этом фьюче кот наплакал.
Ну и из этого же, если при rvi на лоях, прикручивать его к рублевому портфелю, он вообще откупает ли обвалы, или же он недорабатывает? Не понял вопроса
Последний вопрос был вот про что: если вола взлетает на обвале, скажем rvi до 60, будет ли этот фьюч 60, или он "сгладит" обвал и выйдет только 45 в максимуме. Я не вижу, чтобы на этом укрокризисе он достигал тех же хаёв, что и сам rvi.
Есть ли у этого фьюча временная стоимость? Ну, т.е. контанго. Нет
Во-вторых, не понятно, если это rvi, могу ли я, когда rvi на лоях, исполтзовать его, а не опцы ri, для long vol? Можно, конечно. Но ликвидности в этом фьюче кот наплакал.
Ну и из этого же, если при rvi на лоях, прикручивать его к рублевому портфелю, он вообще откупает ли обвалы, или же он недорабатывает? Не понял вопроса
Последний вопрос был вот про что: если вола взлетает на обвале, скажем rvi до 60, будет ли этот фьюч 60, или он "сгладит" обвал и выйдет только 45 в максимуме. Я не вижу, чтобы на этом укрокризисе он достигал тех же хаёв, что и сам rvi.
Он сглаживает волу, но не сильно; собственно как и iv опционов двигается довольно плавно. Конечный расчет по средневзвесу за полдня.
Последний вопрос был вот про что: если вола взлетает на обвале, скажем rvi до 60, будет ли этот фьюч 60, или он "сгладит" обвал и выйдет только 45 в максимуме. Я не вижу, чтобы на этом укрокризисе он достигал тех же хаёв, что и сам rvi.
Он сглаживает волу, но не сильно; собственно как и iv опционов двигается довольно плавно. Конечный расчет по средневзвесу за полдня.
А окно какое? даже вот для экспиры, он волу как считает? среднюю за неделю перед днем экспиры? или за день? или за месяц? Скажем, в день экспирации он должен брать расчет с данных РТС, по какому окну?
Он сглаживает волу, но не сильно; собственно как и iv опционов двигается довольно плавно. Конечный расчет по средневзвесу за полдня.
А окно какое? даже вот для экспиры, он волу как считает? среднюю за неделю перед днем экспиры? или за день? или за месяц? Скажем, в день экспирации он должен брать расчет с данных РТС, по какому окну?
Точно не знаю, как считает. Но от индекса RVI точно отличается. Экспирация по средневзвесу волатильности с 14 до 18 последнего дня. Волатильность - это не RVI, но тоже рассчитывается исходя из iv опционов.
Вроде так. Это почти всё, что я понял в этом фьюче. И еще: у меня в блокнотике случай по этому фьючу: весь день RVI 21-22.5, а исполнение произошло по 23.53. Кроме того: биржа 2 раза сама ошибалась(!!!) в цене экспирации по этому фьючу. То есть публиковали одну цену, а экспирировали по другой!
А окно какое? даже вот для экспиры, он волу как считает? среднюю за неделю перед днем экспиры? или за день? или за месяц? Скажем, в день экспирации он должен брать расчет с данных РТС, по какому окну?
Точно не знаю, как считает. Но от индекса RVI точно отличается. Экспирация по средневзвесу волатильности с 14 до 18 последнего дня. Волатильность - это не RVI, но тоже рассчитывается исходя из iv опционов.
Вроде так. Это почти всё, что я понял в этом фьюче. И еще: у меня в блокнотике случай по этому фьючу: весь день RVI 21-22.5, а исполнение произошло по 23.53. Кроме того: биржа 2 раза сама ошибалась(!!!) в цене экспирации по этому фьючу. То есть публиковали одну цену, а экспирировали по другой!
Да, вот это и напрягает. Вообще средневзвес волы за 4 часа - это, конечно, номер! А если в день экспиры крэш был в 13.00, а постом с 14 до 18 флэт, то нас так и рассчитают по низкой воле? ) Я вообще не понимаю смысла такого маленького окна. Волу надо считать на участке в неделю, например, а если фьюч месячный, то, наверное, логичнее считать месяц по дням, будет типа 20 отсчетов (торговых дней) и по ним считать std от returns на каждый конец дня. Что у них за алгоритмы я не знаю, но по виду фьюч какой-то странный, т.е. он не о том, что надо. Главное, что RVI то сам вроде бы ведет себя логично, а у этого фьюча ценники зажаты в узком диапазоне, почти флэтово, потому что, ну какая вероятность, что резкое движение придется именно на время с 14 до 18 часов для экспирации?...
теперь рынок так и будет болтать - от одного несостоявшегося вторжения к следующему. Нужно получается, как только дата вышла всё продавать. А после объявления следующей даты откупаться.
теперь рынок так и будет болтать - от одного несостоявшегося вторжения к следующему. Нужно получается, как только дата вышла всё продавать. А после объявления следующей даты откупаться.
Ага, по 74+ брать баксы, и сдавать Сбер по 280, потом по 76 сдавать баксы и по 250+ брать Сбер )) PS: Не инвестиционная и не рекомендация!
теперь рынок так и будет болтать - от одного несостоявшегося вторжения к следующему. Нужно получается, как только дата вышла всё продавать. А после объявления следующей даты откупаться.
Ага, по 74+ брать баксы, и сдавать Сбер ро 280, потом по 76 сдавать баксы и по 250+ брать сбер ))
следующая дата 22 вторник. Посмотрим будет ли в понедельник обвал
Добрый день.Подскажите тут ранее обсуждали hyliion holdings и как я понял есть спецы.Обьясните что значит приписка в названии акций RM? Есть вот такие hyliion holdings corp. на СПБ а есть еще hyliion-RM
Хорошо что написали. Я на америке торгую, поэтому и не знал, что их у нас добавили уже. Хотя еще летом в БКС разговаривал и просил, чтобы добавили их. Но заодно и посмотрел. На СПБ - это сама акция в $ торгуется, как в США. RM - это уже в Москве на ММВБ торгуется и в рублях.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
