Двадцатого июля 2021 года на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги опционами на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. ...В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США
Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust начались на бирже 25 мая. ... К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.
Двадцатого июля 2021 года на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги опционами на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. ...В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США
Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust начались на бирже 25 мая. ... К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.
Вообще прикольно. Причем я так понимаю эти опционы уже будут не по европейским, а по амеровским правилам. А они сиильно отличаются. Меня например как то сильно смущают проданные опцы, которые могут в любое время заставить выкупить. Как то я в IB хоть и открыл себе возможность торговать, но пока так и не решаюсь. То что хочется мне по опционам как то с сильным разбегом продают. Или вообще опцев нет на нужные акции.
Двадцатого июля 2021 года на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги опционами на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. ...В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США
Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust начались на бирже 25 мая. ... К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.
Вообще прикольно. Причем я так понимаю эти опционы уже будут не по европейским, а по амеровским правилам. А они сиильно отличаются. Меня например как то сильно смущают проданные опцы, которые могут в любое время заставить выкупить. Как то я в IB хоть и открыл себе возможность торговать, но пока так и не решаюсь. То что хочется мне по опционам как то с сильным разбегом продают. Или вообще опцев нет на нужные акции.
Если нет конструкций, то в принципе не страшно, если исполнят. Скажем, вручат фьюч по проданному путу. Ну вручат и вручат. А вот когда у вас сложносочиненная конструкция, то там произвольное исполнение одного опца может вообще сильно навредить. Скажем, вы построили спред какой-то, у вас, например, куплен колл и продан еще дальше колл и продан пут, ну типа альбатроса такого. И вот пусть цена ушла дальше дальнего колла (у вас прибыль на спреде) и ваш контрагент берет и произвольно это исполняет. Ахтунг, у вас появляется шорт фьюча, при купленном колле и проданном путе, и если цена откатится вниз и свалится ниже купленного колла, у вас пойдет убыток сразу... но вообще, их редко исполняют произвольно. Лично я на Si не сталкивался. Ну а на неликвидных путах на акции там и не страшно, да и у меня только пару раз они выходили в деньги, в основном всегда сгорали без исполнения, что цена в ту сторону не ходила.
Сдал Алросу. Набрался Мечел-П. Поставил долгую заявку на ВТБ по 4,5. Пристально смотрю на Куйбышев и Русагро. Не пристально - на Русснефть и НМТП. Думаю про Ленту.
Мечел-П проснулся, цель по нему пока 150 (предыдущий хай). ВТБ начинаю набирать. Алросу рановато сдал
К слову спасибо тебе , за Мечел ) послушал и самое главное не прогадал) благодарствую , ищу кнопку донат))) но не нашел и qr на чаевые тоже)
Что делал на это неделе из расчета отпуска ближайшего: Nine - минус вся поза 3.55 полностью ликвидирована +65% за 3 месяца Pbf + 3% депо 10.8$ Далее fti 8.03 + 3% депо , самая крупная позиция!!! Ну и ещё одна компания ncmi - 3.77 5% депо С этими показателями готов уйти в отпуск, на 28 дней))) По вечному портфелю казалось тяжело ,но все просто Oneok - 26.9 была закупка - 6 ноября , можно было лучше ,но факт , 38% портфеля Холдера Затем Exxon - 35.00 12 ноября , 12% портфеля Итог = ковид 50% забито Далее более лютое : Ммк ( 32.25 средняя)+ норка ( 15.938 средняя)+ сурпреф ( 32.035 средняя) + алка ( 65.87 средняя) + 10% плече но его расписывать даже не буду там ГП+сбер-преф, дивы кроют мои потребы полностью + дают подзаработать, это шик на год- полтара меня это устраивает , затем облиги как и описывал ,не более чем , возможно ком недвижимость , все же портфель растет нужно баловать себя плюшками) Ps: Хейтерам могу сказать так , кто непониает того что пишут на умных форумах дорога в пульс)
Что делал на это неделе из расчета отпуска ближайшего: Nine - минус вся поза 3.55 полностью ликвидирована +65% за 3 месяца Pbf + 3% депо 10.8$ Далее fti 8.03 + 3% депо , самая крупная позиция!!! Ну и ещё одна компания ncmi - 3.77 5% депо С этими показателями готов уйти в отпуск, на 28 дней))) По вечному портфелю казалось тяжело ,но все просто Oneok - 26.9 была закупка - 6 ноября , можно было лучше ,но факт , 38% портфеля Холдера Затем Exxon - 35.00 12 ноября , 12% портфеля Итог = ковид 50% забито Далее более лютое : Ммк ( 32.25 средняя)+ норка ( 15.938 средняя)+ сурпреф ( 32.035 средняя) + алка ( 65.87 средняя) + 10% плече но его расписывать даже не буду там ГП+сбер-преф, дивы кроют мои потребы полностью + дают подзаработать, это шик на год- полтара меня это устраивает , затем облиги как и описывал ,не более чем , возможно ком недвижимость , все же портфель растет нужно баловать себя плюшками) Ps: Хейтерам могу сказать так , кто непониает того что пишут на умных форумах дорога в пульс)
Кому интересно вдруг: заливаю на путы на Si на март на 64000 под распад (код Si64000BO2). Рынок там активный, спред всего несколько рублей. Прикидываю, что период полураспада таких путов что-то типа квартала (если рубль не начнет стремительно укрепляться), и к декабрю такое будет стоить рублей 50, если цена долларрубля туда не пойдет. Доха к ГО будет ~100/797.56/153*365=30% годовых. Но это не так интересно к обязательствам, поэтому её надо с чем-то сальдировать, под это дело я решил загнать коллы на Si на декабрь на 80500 по 1000 руб в соотношении 1/10, т.е. на каждые 10 контрактов на 64000 загонять 1 контракт на 80500. Там как раз по ГО сальдируется. Ну и, конечно, надо еще по риску сольдировать, т.е. risk-parity сделать, для этого нашел возможность загонять путы на ВТБ (PS: конкретно мне налили уже 200 контрактов VB2250BX1), Сбер и ГП на декабрь на лоя лоёвые, рынок активный там: Хотел я, конечно, продавать путы не на этот шлак, а на что-то другое более интересное, но ВТБ меня так и не разблокировал придется пока обходится Сбером, ВТБ и ГП. Из этого сформирую очередной деривативный портфель, на этот раз на декабрь, и фиг с ними, пусть там живет так.
Еще и любопытного: кто-то активно трейдит на сентябрь'22 путы Si65000BU2 на 65000 по 250-260... но там даже распада ждать больше полугода, т.е. там как-то с дохой не очень.
PS: Да, еще можно упомянуть для тех, кто в танке позе по ВТБ, что там на декабрь очень не плохие коллы скупают по 50 руб VB6000BL1, которые можно продать покрытыми. Это, если вы на отсечке влезли, может дать вам не плохой кэшфлоу с премии или позволит выйти из бяки по 6000 с хорошей прибылью. Может кому интересно.
Кому интересно вдруг: заливаю на путы на Si на март на 64000 под распад (код Si64000BO2). Рынок там активный, спред всего несколько рублей. Прикидываю, что период полураспада таких путов что-то типа квартала (если рубль не начнет стремительно укрепляться), и к декабрю такое будет стоить рублей 50, если цена долларрубля туда не пойдет. Доха к ГО будет ~100/797.56/153*365=30% годовых. Но это не так интересно к обязательствам, поэтому её надо с чем-то сальдировать, под это дело я решил загнать коллы на Si на декабрь на 80500 по 1000 руб в соотношении 1/10, т.е. на каждый пут, т.е. 10 контрактов на 64000 и 1 контракт на 80500. Там как раз по ГО сольдируется. Ну и, конечно, надо еще по риску сольдировать, т.е. risk-parity сделать, для этого нашел возможность загонять путы на ВТБ (PS: конкретно мне налили уже 200 контрактов VB2250BX1), Сбер и ГП на декабрь на лоя лоёвые, рынок активный там: Хотел я, конечно, продавать путы не на этот шлак, а на что-то другое более интересное, но ВТБ меня так и не разблокировал придется пока обходится Сбером, ВТБ и ГП. Из этого сформирую очередной деривативный портфель, на этот раз на декабрь, и фиг с ними, пусть там живет так.
Еще и любопытного: кто-то активно трейдит на сентябрь'22 путы Si65000BU2 на 65000 по 250-260... но там даже распада ждать больше полугода, т.е. там как-то с дохой не очень.
Кому интересно вдруг: заливаю на путы на Si на март на 64000 под распад (код Si64000BO2). Рынок там активный, спред всего несколько рублей. Прикидываю, что период полураспада таких путов что-то типа квартала (если рубль не начнет стремительно укрепляться), и к декабрю такое будет стоить рублей 50, если цена долларрубля туда не пойдет. Доха к ГО будет ~100/797.56/153*365=30% годовых. Но это не так интересно к обязательствам, поэтому её надо с чем-то сальдировать, под это дело я решил загнать коллы на Si на декабрь на 80500 по 1000 руб в соотношении 1/10, т.е. на каждый пут, т.е. 10 контрактов на 64000 и 1 контракт на 80500. Там как раз по ГО сольдируется. Ну и, конечно, надо еще по риску сольдировать, т.е. risk-parity сделать, для этого нашел возможность загонять путы на ВТБ (PS: конкретно мне налили уже 200 контрактов VB2250BX1), Сбер и ГП на декабрь на лоя лоёвые, рынок активный там: Хотел я, конечно, продавать путы не на этот шлак, а на что-то другое более интересное, но ВТБ меня так и не разблокировал придется пока обходится Сбером, ВТБ и ГП. Из этого сформирую очередной деривативный портфель, на этот раз на декабрь, и фиг с ними, пусть там живет так.
Еще и любопытного: кто-то активно трейдит на сентябрь'22 путы Si65000BU2 на 65000 по 250-260... но там даже распада ждать больше полугода, т.е. там как-то с дохой не очень.
Ну, я надеюсь, что это не сам ВТБ их покупает Я вообще хз, на рынке много всяких существ, хэджфондов, банков, физиков, и вообще, может там какой-то ММ наверное. Он может что-то арбитражить... в любом случае, контракты VB2250BX1 заходят на ура. А там ГО всего 66 рублей, при премии 20. Т.е. дофига доха то: 20/66.46/153*365=~70% годовых к ГО. Ну, или бяка по 0.0225 коп за акцию, при текущих 0.047, т.е. это больше -50% вообще-то. PS: сам факт существования таких "покупателей" говорит мне о том, что в бяку по текущим на споте лучше точно не лезть но налить путов такому покупану я могу. Я скорее всего ему волью еще, как только зайдут сишные опцы еще.
я так и не разобрался с опционами. народ продает маловероятные исходы да еще и за ето получает бабло. ето ж тоже самое, что продавать букмекерские ставки аля Зенит - Челси 8 -0. кто енто покупает? ну может какие-то плечи хеджануть ини нехватку обьемов на spot надо подумать...
Ну, я надеюсь, что это не сам ВТБ их покупает Я вообще хз, на рынке много всяких существ, хэджфондов, банков, физиков, и вообще, может там какой-то ММ наверное. Он может что-то арбитражить... в любом случае, контракты VB2250BX1 заходят на ура. А там ГО всего 66 рублей, при премии 20. Т.е. дофига доха то: 20/66.46/153*365=~70% годовых к ГО. Ну, или бяка по 0.0225 коп за акцию, при текущих 0.047, т.е. это больше -50% вообще-то. PS: сам факт существования таких "покупателей" говорит мне о том, что в бяку по текущим на споте лучше точно не лезть но налить путов такому покупану я могу. Я скорее всего ему волью еще, как только зайдут сишные опцы еще.
я так и не разобрался с опционами. народ продает маловероятные исходы да еще и за ето получает бабло. ето ж тоже самое, что продавать букмекерские ставки аля Зенит - Челси 8 -0. кто енто покупает? ну может какие-то плечи хеджануть ини нехватку обьемов на spot надо подумать...
Ну, я надеюсь, что это не сам ВТБ их покупает Я вообще хз, на рынке много всяких существ, хэджфондов, банков, физиков, и вообще, может там какой-то ММ наверное. Он может что-то арбитражить... в любом случае, контракты VB2250BX1 заходят на ура. А там ГО всего 66 рублей, при премии 20. Т.е. дофига доха то: 20/66.46/153*365=~70% годовых к ГО. Ну, или бяка по 0.0225 коп за акцию, при текущих 0.047, т.е. это больше -50% вообще-то. PS: сам факт существования таких "покупателей" говорит мне о том, что в бяку по текущим на споте лучше точно не лезть но налить путов такому покупану я могу. Я скорее всего ему волью еще, как только зайдут сишные опцы еще.
Ну вот да, кто-то берет и покупает в общем-то задорого, путы на то, что бяка упадет в декабре на 50% от текущих. Ну вот можно всей веткой думать, зачем? Но я считаю, что такое благое дело надо поддержать и налить неведомому участнику рынка PS: главное, что в Сбере то такого сейчас нет. Т.е. кому-то надо хэджануть именно бяку.
Первая мысль, которая мне пришла на ум это хедж конструкция для нехватки обьемов на споте по цене "х" будучи аля в лонге с плечами для усреднения. не удевльсь если етот ценник на графике не обозначе какой-то поддержкой или там прошел огромный обьем. надо глянуть график
я так и не разобрался с опционами. народ продает маловероятные исходы да еще и за ето получает бабло. ето ж тоже самое, что продавать букмекерские ставки аля Зенит - Челси 8 -0. кто енто покупает? ну может какие-то плечи хеджануть ини нехватку обьемов на spot надо подумать...
Ну вот да, кто-то берет и покупает в общем-то задорого, путы на то, что бяка упадет в декабре на 50% от текущих. Ну вот можно всей веткой думать, зачем? Но я считаю, что такое благое дело надо поддержать и налить неведомому участнику рынка PS: главное, что в Сбере то такого сейчас нет. Т.е. кому-то надо хэджануть именно бяку.
Первая мысль, которая мне пришла на ум это хедж конструкция для нехватки обьемов на споте по цене "х" будучи аля в лонге с плечами для усреднения. не удевльсь если етот ценник на графике не обозначе какой-то поддержкой или там прошел огромный обьем. надо глянуть график
Ну вот да, кто-то берет и покупает в общем-то задорого, путы на то, что бяка упадет в декабре на 50% от текущих. Ну вот можно всей веткой думать, зачем? Но я считаю, что такое благое дело надо поддержать и налить неведомому участнику рынка PS: главное, что в Сбере то такого сейчас нет. Т.е. кому-то надо хэджануть именно бяку.
Ну смотри, конечно, может чувак с плечами залез в Бяку, и его закроют по МК, если Бяка ляжет на чуть более 50%, поэтому он отсек именно 50% падение и если к нему придет брокер, он ему покажет эти купленные путы. Прямо как в Ералаше - а на этот случай у него проездной: https://www.youtube.com/watch?v=gw8pks_tKKw Особенно в этом ролике доставляет, что у парня книжка в руках про теорию вероятностей. И вот он там захэджировался, прям как наш покупатель этих опционов
PS: А вообще, серьезно говоря, когда такая пьянка, это к даунсайду, вообще говоря. На рынке опцев идиотов нет, особенно тех, кто их покупает.
ну там лои 2008-2009 гг... даже ковид не так сильно стрельнул 0.27-0.29 не думаю, что такое возможно. еще приходит на ум снятие стопов и продажа акций по цене "х" и перелив бумаг с одного счета на другой с целью оптимизации налогов вариантов много...
Первая мысль, которая мне пришла на ум это хедж конструкция для нехватки обьемов на споте по цене "х" будучи аля в лонге с плечами для усреднения. не удевльсь если етот ценник на графике не обозначе какой-то поддержкой или там прошел огромный обьем. надо глянуть график
Ну смотри, конечно, может чувак с плечами залез в Бяку, и его закроют по МК, если Бяка ляжет на чуть более 50%, поэтому он отсек именно 50% падение и если к нему придет брокер, он ему покажет эти купленные путы. Прямо как в Ералаше - а на этот случай у него проездной: https://www.youtube.com/watch?v=gw8pks_tKKw Особенно в этом ролике доставляет, что у парня книжка в руках про теорию вероятностей. И вот он там захэджировался, прям как наш покупатель этих опционов
PS: А вообще, серьезно говоря, когда такая пьянка, это к даунсайду, вообще говоря. На рынке опцев идиотов нет, особенно тех, кто их покупает.
От души набрал на остаток ру Кеша ГП и ВТб) ВТБ - 0.04695 Гп- 284.32 Ох это по ру рынку плече) пока 0.2
Вот если развивать вашу тему в контексте опционов. Я на споте этот шлак не торгую, но вот вам моё наблюдение на опцах: Пытался загнать путы на ГП. На ГП вообще никто не хэджирует. Дохи по премии никакой вообще. В стаканах на декабрь пусто, шаром покати. Т.е. никто не боиться, что ГП сложится на 50%. А вот по ВТБ картина другая. Там можно прилично поднять денег на премиях даже к обязательствам, хэждируя прямо появляющихся в стакане участников от обвала баки на 50 и более процентов. У меня проданы путы пачками на страйки 1750, 2250, 3500. Т.е. кто-то даже хэджился от обвала к декабрю бяки до 0.0175 копейки за акцию, при текущих 0.047. Последний раз я такое видел на аре, когда народ хэджил и 45 и 50 при спотовой цене ~74, когда всё потекло поехало к ~63 в апреле. И тогда я тоже думал, кто тогда ару на 4750 по 48 скупал, на 4500 по 40 и т.д. https://mfd.ru/forum/post/?id=19505598
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
