Спасибо за ваше мнение. Они же еще продукцию военную выпускают. Не разорятся точно. Плюс- P/BV сейчас 0,5 по моему Везде риски. В фарме с ее раздутыми капитализациями- тоже риски огромные. Надо коррекцию ждать
Сканеры тоже отомрут, если электронный документооборот, что сканировать ?) 3д для них так боловство они лидерами неявляются в этом сегменте. Основнйо доход это ксерокопирующая продукция.
втб обувку прибрал))). скорее всего под разгон... россети ап слишком бодро шпарит... эх мало откупил((( пришлось подсобить. Алка закрылась ровно на 0.02 выше последнего хая. очень хорошо. По ленте написал в ветке ленты там 50% фри флота у фондов и этфках. по факту ее очень мало осталось. Чую Мордашов разгонит сольет пакет, допку бабахнет и спишет все долги... (как то так видится ленточка) Норочка в красной зоне на таком рынке(((.
Коллеги, добрый день! ОФЗ задает очень резкую динамику роста рисков в России. Удивительным образом пока не реагируют акции на все эти риски, которые прайсятся в ОФЗ. Чисто технически - акции еще длиннее, чем тот же ОФЗ 26230. Бегство из ОФЗ набирает такие обороты, что бидов просто уже фактически нет до 116.25%. Копейки в бидах, и сотни миллионов в асках. На 116.5% пока еще успевают подбирать проливы, но когда 300 млн асков сдвинут с диапазона 117-117.5% в зону, где проходят сделки, мы неизменно получим еще один бёрст. Я думаю такая динамика ОФЗ не радует ни минфин ни ЦБ. Так что есть весьма обоснованная надежда (они там рациональные люди), что 24 июля они поддержат рынок двумя/тремя действиями: во-первых пересмотрят нейтральную ставку на уровень 5.5%, во-вторых лучше заякорят инфляцию заявлениями, что она у нас ниже 3.5% (пока мы идем по уровню 3.2%), в-третьих объявят, что у нас есть возможность снижать ключ ближе к 4%, взяв паузу сейчас, но пообещав снижение ключа на 0.25% в сентябре. Я думаю, что в текущей ситуации рубль не удержится на уровне ниже 70 и мы можем считать его уход к 72-75 тем риском, который и давит на длинную доходность. Валютные риски у нас захэджированы колл-опционами на сентябрь и декабрь. В связи с этим, мы приняли решение сидеть до 24 июля, так как нас не жмет. Но есть шанс застрять на пару лет.
))) Привет! DivWave. Пока мир не начнет восстанавливаться. наш рубель будет сползать. http://mixednews.ru/archives/161751 все же большие шишки думают о переходе на Smart Working. для вмего промысла это будет мощным ударом. В статье они обсуждают нефть иивсе такое. Но как же одежда, духи, атрибутика и мода. если в трусах можно работать тогда человеку вногое вообще не понадобится(((. большой уютный дом. еда. итд. Ой чую ветер перемен дунул. офзшки осткочили).
Коллеги, добрый день! ОФЗ задает очень резкую динамику роста рисков в России. Удивительным образом пока не реагируют акции на все эти риски, которые прайсятся в ОФЗ. Чисто технически - акции еще длиннее, чем тот же ОФЗ 26230. Бегство из ОФЗ набирает такие обороты, что бидов просто уже фактически нет до 116.25%. Копейки в бидах, и сотни миллионов в асках. На 116.5% пока еще успевают подбирать проливы, но когда 300 млн асков сдвинут с диапазона 117-117.5% в зону, где проходят сделки, мы неизменно получим еще один бёрст. Я думаю такая динамика ОФЗ не радует ни минфин ни ЦБ. Так что есть весьма обоснованная надежда (они там рациональные люди), что 24 июля они поддержат рынок двумя действиями: во-первых пересмотрят нейтральную ставку на уровень 5.5%, во-вторых лучше заякорят инфляцию заявлениями, что она у нас ниже 3.5% (пока мы идем по уровню 3.2%), в-третьих объявят, что у нас есть возможность снижать ключ ближе к 4%, взяв паузу сейчас, но пообещав снижение ключа на 0.25% в сентябре. Я думаю, что в текущей ситуации рубль не удержится на уровне ниже 70 и мы можем считать его уход к 72-75 тем риском, который и давит на длинную доходность. Валютные риски у нас захэджированы колл-опционами на сентябрь и декабрь. В связи с этим, мы приняли решение сидеть до 24 июля, так как нас не жмет. Но есть шанс застрять на пару лет.
))) Привет! DivWave. Пока мир не начнет восстанавливаться. наш рубель будет сползать. http://mixednews.ru/archives/161751 все же большие шишки думают о переходе на Smart Working. для вмего промысла это будет мощным ударом. В статье они обсуждают нефть иивсе такое. Но как же одежда, духи, атрибутика и мода. если в трусах можно работать тогда человеку вногое вообще не понадобится(((. большой уютный дом. еда. итд. Ой чую ветер перемен дунул. офзшки осткочили).
Коллеги, добрый день! ОФЗ задает очень резкую динамику роста рисков в России. Удивительным образом пока не реагируют акции на все эти риски, которые прайсятся в ОФЗ. Чисто технически - акции еще длиннее, чем тот же ОФЗ 26230. Бегство из ОФЗ набирает такие обороты, что бидов просто уже фактически нет до 116.25%. Копейки в бидах, и сотни миллионов в асках. На 116.5% пока еще успевают подбирать проливы, но когда 300 млн асков сдвинут с диапазона 117-117.5% в зону, где проходят сделки, мы неизменно получим еще один бёрст. Я думаю такая динамика ОФЗ не радует ни минфин ни ЦБ. Так что есть весьма обоснованная надежда (они там рациональные люди), что 24 июля они поддержат рынок двумя действиями: во-первых пересмотрят нейтральную ставку на уровень 5.5%, во-вторых лучше заякорят инфляцию заявлениями, что она у нас ниже 3.5% (пока мы идем по уровню 3.2%), в-третьих объявят, что у нас есть возможность снижать ключ ближе к 4%, взяв паузу сейчас, но пообещав снижение ключа на 0.25% в сентябре. Я думаю, что в текущей ситуации рубль не удержится на уровне ниже 70 и мы можем считать его уход к 72-75 тем риском, который и давит на длинную доходность. Валютные риски у нас захэджированы колл-опционами на сентябрь и декабрь. В связи с этим, мы приняли решение сидеть до 24 июля, так как нас не жмет. Но есть шанс застрять на пару лет.
Trawell, привет! Похоже рубль отпустили. Результаты голосования объявили, и всё, пробиваем 71 и на 72 прямой наводкой. Далее 75... Все хотят уйти из ОФЗ, самые нестойкие или расчетливые платят премию к рынку, уже до 116% продавили. Как при таком бегстве еще до сих пор держится тот же Газпром/Роснефть и т.д. - я не знаю. Это же два сапога - пара! Или все бояться, что США введу санкции на рублевый госдолг, но думают, что на квазигос корпоратах это не отразиться?
Это то о чем мы тут долго говорили))) пока такая внешка и бочка - рубль будет сползать как ты егл не поддерживай... получается, чтомнаша фонда стоит на месте. за счет девала рублевка дивжется а $ в боковик пошел. Хз куда офз откатят по 26230 - 111 не такая уж и фантастика. особенно с учетом ковида и последствий. и дальнейшим ослаблением рубля. Посмотрим какую ЭП на август бомбанут. в серединке месяца узнаем. 60-70$ за тонну нефти. Урасл сейчас хорошо идет... Пора с ковидом заканчивать... за сутки 200к это много. Европа открыла границы 15 странам. из списка только 2 страны имеют покупательную способность Канада и Южная Корея... дальше тухляк(((
))) Привет! DivWave. Пока мир не начнет восстанавливаться. наш рубель будет сползать. http://mixednews.ru/archives/161751 все же большие шишки думают о переходе на Smart Working. для вмего промысла это будет мощным ударом. В статье они обсуждают нефть иивсе такое. Но как же одежда, духи, атрибутика и мода. если в трусах можно работать тогда человеку вногое вообще не понадобится(((. большой уютный дом. еда. итд. Ой чую ветер перемен дунул. офзшки осткочили).
Trawell, привет! Похоже рубль отпустили. Результаты голосования объявили, и всё, пробиваем 71 и на 72 прямой наводкой. Далее 75... Все хотят уйти из ОФЗ, самые нестойкие или расчетливые платят премию к рынку, уже до 116% продавили. Как при таком бегстве еще до сих пор держится тот же Газпром/Роснефть и т.д. - я не знаю. Это же два сапога - пара! Или все бояться, что США введу санкции на рублевый госдолг, но думают, что на квазигос корпоратах это не отразиться?
Это то о чем мы тут долго говорили))) пока такая внешка и бочка - рубль будет сползать как ты егл не поддерживай... получается, чтомнаша фонда стоит на месте. за счет девала рублевка дивжется а $ в боковик пошел. Хз куда офз откатят по 26230 - 111 не такая уж и фантастика. особенно с учетом ковида и последствий. и дальнейшим ослаблением рубля. Посмотрим какую ЭП на август бомбанут. в серединке месяца узнаем. 60-70$ за тонну нефти. Урасл сейчас хорошо идет... Пора с ковидом заканчивать... за сутки 200к это много. Европа открыла границы 15 странам. из списка только 2 страны имеют покупательную способность Канада и Южная Корея... дальше тухляк(((
Trawell, привет! Похоже рубль отпустили. Результаты голосования объявили, и всё, пробиваем 71 и на 72 прямой наводкой. Далее 75... Все хотят уйти из ОФЗ, самые нестойкие или расчетливые платят премию к рынку, уже до 116% продавили. Как при таком бегстве еще до сих пор держится тот же Газпром/Роснефть и т.д. - я не знаю. Это же два сапога - пара! Или все бояться, что США введу санкции на рублевый госдолг, но думают, что на квазигос корпоратах это не отразиться?
Да, я по этому и откупал колл-опционы на доллар постоянно, как только рубль укреплялся на 69, просто потому, что такая фигня - это не на пользу рублю. Удивительно, что еще опцики так дешево продавали еще, при таких то рисках (но это, конечно, не удивительно, т.к. их арбитражат через процентные ставки, а текущий спред процентных ставок не велик, вот и цена опциков была не велика). Но ИМХО в итоге там вообще имплементированная вероятность ослабления рубля не бьется сейчас с рисками по торговому балансу (по валютному балансу). Как только откроется граница, как только трафик пойдет, доллары станут нужны, а поступления валюты в страну ограничены. ЦБ тоже не идиот всё сливать, легче отпустить курс до равновесного, чем держать его прожигая миллиарды долларов... Риска тут еще добавляет и то, что 30% импорта в корзине ИПЦ может стать драйвером роста инфляции. Т.е. девол рубля не приходит один, он приходит вместе с ростом спреда инфлы между рублевой и долларовой инфлой (а этот спред увеличит контанго по рублевым фьючам, и одновременно задерет все рублевые fixed income дохи)! В общем, херово тут с рисками сейчас. По этому мы и сделали главной частью сейчас валютный бондовый ЕТФ PCY. А рублевые инвестиции покрыли колл-опционами на доллар. Иначе можно так попасть, что портфель сложиться в квадрате (из-за девола, и из-за роста рублевой инфлы). Вообще, ИМХО, сейчас тут народ на руссофонде доиграется скоро... если риски не срелаксируют, то напряжение накопится и будет бёрст а-ля 14 год. Кстати, скоро август, да еще и год високосный, знаковая дата для российской экономики (шутка, я не суеверный!, но совпадение может быть прикольным)
2008-2012-2016 то одно то другое. у меня рублевой валюты почти нет. если надо что-то купить, для начала надо евро продать. интересно как быстро скорректится рынок на инфлу и девал. По ходу можно тупо в валюте держать. слить ее и залить в бумаги. пеонеры инфляции жкх и ритейл))) если в сегодняшние котировки уже заложить девал рубля 25-30% + инфлу...
Это то о чем мы тут долго говорили))) пока такая внешка и бочка - рубль будет сползать как ты егл не поддерживай... получается, чтомнаша фонда стоит на месте. за счет девала рублевка дивжется а $ в боковик пошел. Хз куда офз откатят по 26230 - 111 не такая уж и фантастика. особенно с учетом ковида и последствий. и дальнейшим ослаблением рубля. Посмотрим какую ЭП на август бомбанут. в серединке месяца узнаем. 60-70$ за тонну нефти. Урасл сейчас хорошо идет... Пора с ковидом заканчивать... за сутки 200к это много. Европа открыла границы 15 странам. из списка только 2 страны имеют покупательную способность Канада и Южная Корея... дальше тухляк(((
Да, я по этому и откупал колл-опционы на доллар постоянно, как только рубль укреплялся на 69, просто потому, что такая фигня - это не на пользу рублю. Удивительно, что еще опцики так дешево продавали еще, при таких то рисках (но это, конечно, не удивительно, т.к. их арбитражат через процентные ставки, а текущий спред процентных ставок не велик, вот и цена опциков была не велика). Но ИМХО в итоге там вообще имплементированная вероятность ослабления рубля не бьется сейчас с рисками по торговому балансу (по валютному балансу). Как только откроется граница, как только трафик пойдет, доллары станут нужны, а поступления валюты в страну ограничены. ЦБ тоже не идиот всё сливать, легче отпустить курс до равновесного, чем держать его прожигая миллиарды долларов... Риска тут еще добавляет и то, что 30% импорта в корзине ИПЦ может стать драйвером роста инфляции. Т.е. девол рубля не приходит один, он приходит вместе с ростом спреда инфлы между рублевой и долларовой инфлой (а этот спред увеличит контанго по рублевым фьючам, и одновременно задерет все рублевые fixed income дохи)! В общем, херово тут с рисками сейчас. По этому мы и сделали главной частью сейчас валютный бондовый ЕТФ PCY. А рублевые инвестиции покрыли колл-опционами на доллар. Иначе можно так попасть, что портфель сложиться в квадрате (из-за девола, и из-за роста рублевой инфлы). Вообще, ИМХО, сейчас тут народ на руссофонде доиграется скоро... если риски не срелаксируют, то напряжение накопится и будет бёрст а-ля 14 год. Кстати, скоро август, да еще и год високосный, знаковая дата для российской экономики (шутка, я не суеверный!, но совпадение может быть прикольным)
2008-2012-2016 то одно то другое. у меня рублевой валюты почти нет. если надо что-то купить, для начала надо евро продать. интересно как быстро скорректится рынок на инфлу и девал. По ходу можно тупо в валюте держать. слить ее и залить в бумаги. пеонеры инфляции жкх и ритейл))) если в сегодняшние котировки уже заложить девал рубля 25-30% + инфлу...
Да, я по этому и откупал колл-опционы на доллар постоянно, как только рубль укреплялся на 69, просто потому, что такая фигня - это не на пользу рублю. Удивительно, что еще опцики так дешево продавали еще, при таких то рисках (но это, конечно, не удивительно, т.к. их арбитражат через процентные ставки, а текущий спред процентных ставок не велик, вот и цена опциков была не велика). Но ИМХО в итоге там вообще имплементированная вероятность ослабления рубля не бьется сейчас с рисками по торговому балансу (по валютному балансу). Как только откроется граница, как только трафик пойдет, доллары станут нужны, а поступления валюты в страну ограничены. ЦБ тоже не идиот всё сливать, легче отпустить курс до равновесного, чем держать его прожигая миллиарды долларов... Риска тут еще добавляет и то, что 30% импорта в корзине ИПЦ может стать драйвером роста инфляции. Т.е. девол рубля не приходит один, он приходит вместе с ростом спреда инфлы между рублевой и долларовой инфлой (а этот спред увеличит контанго по рублевым фьючам, и одновременно задерет все рублевые fixed income дохи)! В общем, херово тут с рисками сейчас. По этому мы и сделали главной частью сейчас валютный бондовый ЕТФ PCY. А рублевые инвестиции покрыли колл-опционами на доллар. Иначе можно так попасть, что портфель сложиться в квадрате (из-за девола, и из-за роста рублевой инфлы). Вообще, ИМХО, сейчас тут народ на руссофонде доиграется скоро... если риски не срелаксируют, то напряжение накопится и будет бёрст а-ля 14 год. Кстати, скоро август, да еще и год високосный, знаковая дата для российской экономики (шутка, я не суеверный!, но совпадение может быть прикольным)
"По ходу можно тупо в валюте держать. слить ее и залить в бумаги." Вот у меня папа тоже самое в целом считает Он говорит, что достаточно просто по ~69 перейти в доллары, потом дождаться девала, зайти в рубли и скупить всё, что хорошо упало, уже в долгую При этом, девала нельзя ждать в таких бумагах, как Gazpr34/37 и Rus28/30 потому что во время девала они сложатся очень сильно, несмотря на то, что они в долларах... в общем, это причина, почему мы взяли широкий ЕТФ, а не остались в жутко дорогом Gazpr34, просто потому, что если проблемы будут лично у рубля, то у Gazpr34 они тоже будут, а у PCY их не будет
соглашусь с твоим папой на 100%))) когда евромбыл по 67 мамба 3200 была) если взять просдаку мамбы и рост валюты получается 20% в + по валюте и 14.5% плюс по мамбе. - 34.5%. если считать по хаям и лоям там более 50% получается))) Вопрос почемц сургут преф ещеьне по 120???
да мы хорошие этфки смотрели. которве с марта почти 100% дали и 400% за 3 года. надо ждать середину месяца) там обьявят экспортную пошлину по нефти. пока нефтпромысел поддерживали низкие пошлины, это будет реально важно. 70$ за тонну ЭП укрепит рубль. нефтянка проживет, а баланс РФ нет... Наших не спешат за границу выпускать. что тоже хорошо...
2008-2012-2016 то одно то другое. у меня рублевой валюты почти нет. если надо что-то купить, для начала надо евро продать. интересно как быстро скорректится рынок на инфлу и девал. По ходу можно тупо в валюте держать. слить ее и залить в бумаги. пеонеры инфляции жкх и ритейл))) если в сегодняшние котировки уже заложить девал рубля 25-30% + инфлу...
"По ходу можно тупо в валюте держать. слить ее и залить в бумаги." Вот у меня папа тоже самое в целом считает Он говорит, что достаточно просто по ~69 перейти в доллары, потом дождаться девала, зайти в рубли и скупить всё, что хорошо упало, уже в долгую При этом, девала нельзя ждать в таких бумагах, как Gazpr34/37 и Rus28/30 потому что во время девала они сложатся очень сильно, несмотря на то, что они в долларах... в общем, это причина, почему мы взяли широкий ЕТФ, а не остались в жутко дорогом Gazpr34, просто потому, что если проблемы будут лично у рубля, то у Gazpr34 они тоже будут, а у PCY их не будет
Кстати) кому интересно можете к русалке (русква) присмотреться. на 190 может тестануть. 30/06 на дневкк огромный фитиль. там кто-то слил, засадив народ, с целью откупить дешевле, по ходу там тоже театр одного актера) в пон. буду следить за рыбкой. Пожожий вариант в Всмпо Ависма. Такие неликвиды легко двигать 10-20лямами...
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка. https://vedomosti-ru.turbopages.org/s/vedomosti...
Привет! Сижу, смотрю по одному из своих счетов на лося по офз 26230 и на гигантские прибыли %% по срочному счету, где набито сентябрьских и декабрьских колл-опционов на доллар Они прям почти компенсируют друг друга в рублях.
посмотрим. пока сбер/ммк/гп отскакивают хорошо. офзшки плывут немножко. DivWave! как ты там???
Привет! Сижу, смотрю по одному из своих счетов на лося по офз 26230 и на гигантские прибыли %% по срочному счету, где набито сентябрьских и декабрьских колл-опционов на доллар Они прям почти компенсируют друг друга в рублях.
Привет! Сижу, смотрю по одному из своих счетов на лося по офз 26230 и на гигантские прибыли %% по срочному счету, где набито сентябрьских и декабрьских колл-опционов на доллар Они прям почти компенсируют друг друга в рублях.
Про газпром - видимо их долларовая цена должна пока стоять. Доллар вверх, рублевые котиры экспортеров вверх. Знаешь, меня напрягает такой рост котир таких акций. Но ОФЗ чуть вниз дальше, просто в ОФЗ всё еще риски прайсятся на всю экономику. Добирать ОФЗ рано. Можно сильнее засесть. Если уж и усредняться, то с гораздо более сильной просадки. А пока лучше сидеть и не дергаться. Иметь защитную позицию в опционах на доллар и динамически хэджировать валютные плечи, если есть. У меня не очень большое. 30% всего. Даже пересидеть можно, главное валютные риски убить полностью.
Про газпром - видимо их долларовая цена должна пока стоять. Доллар вверх, рублевые котиры экспортеров вверх. Знаешь, меня напрягает такой рост котир таких акций. Но ОФЗ чуть вниз дальше, просто в ОФЗ всё еще риски прайсятся на всю экономику. Добирать ОФЗ рано. Можно сильнее засесть. Если уж и усредняться, то с гораздо более сильной просадки. А пока лучше сидеть и не дергаться. Иметь защитную позицию в опционах на доллар и динамически хэджировать валютные плечи, если есть. У меня не очень большое. 30% всего. Даже пересидеть можно, главное валютные риски убить полностью.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
