PS: Кстати, любопытная инфа, на страйк 65000 кто-то 4 марта открыл сразу 8443 контрактов. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... Смотрите там внизу таблицы. (еще тут у меня кто-то спрашивал, как посмотреть итоги торгов - ответ - вводите код опца в ссылку вверху, там видите итоги)
PS: Кстати, любопытная инфа, на страйк 65000 кто-то 4 марта открыл сразу 8443 контрактов. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... Смотрите там внизу таблицы. (еще тут у меня кто-то спрашивал, как посмотреть итоги торгов - ответ - вводите код опца в ссылку вверху, там видите итоги)
к слову из Квика
9 марта. ФИНМАРКЕТ - Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2021 года в совокупности приобрели валюту на 72,2 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше январских покупок (124,1 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Население в феврале также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на "Московской бирже" через брокеров - совершило покупки на $600 млн (исходя из среднего за месяц курса - почти на 45 млрд рублей). В феврале 2020 года граждане, наоборот, продали иностранную валюту на общую сумму $200 млн. ЦБ отмечает, что нерезиденты продолжают держать значительную короткую позицию по валюте на валютных свопах, дополнительно нарастив ее во второй половине февраля. Средний объем их позиции в феврале составил $12 млрд.
ребята, всем привет. Рынок гуляет! нефтянка вверх. черм мет неопределенно. банки отыграли позиции, рубль тоже хорошо. Алроса, которую я слил на отчете мощно улетела))) ну и Бог с ней. Индекс по ходу будут тянуть боковик с небольшим ростом и переливанием денег по секторам. Опасаная позиция, для опционщиков это рай. а на квартальной отчетности будут движения. Но радует, что индекс корректируется "боковиков" Жаль не все цели по бумагам были достигнуты. откупал немного алки по 96 и слил по 100 а оно вон как бывает. сбер средняя 262, но мало. севку так и не купил. но прокатился в киви с фиксом и частичным откупом. позже поведаю.
PS: Кстати, любопытная инфа, на страйк 65000 кто-то 4 марта открыл сразу 8443 контрактов. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... Смотрите там внизу таблицы. (еще тут у меня кто-то спрашивал, как посмотреть итоги торгов - ответ - вводите код опца в ссылку вверху, там видите итоги)
Trawell, привет еще раз! Обратил я внимание, как лихо сейчас готовы покупать коллы. Т.е. Похоже кто-то очень уверен, что к июню норка будет выше 25000. Вот это и интересно... Я смотрю на 24000 - 24500, там много коллов. И довольно любопытно, что сделки проходят в самом начале марта: https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... Такое впечатление, что этих чуваков надо поддержать, т.е. надо покупать путы коллы вместе с ними, ибо тот, кто это делает, похоже прав. Фондировать это можно за счет продажи путов на страйки типа 14500 на сентябрь. Но надо еще всё проверить и посчитать. Даже если бумага останется во флэте, это не страшно, т.к. стратегия то условно бесплатная. Если бумага обвалится, ну значит зайдем дешево (точно сильно ниже текущих, может по твоей ставке до исполнения, как пишут в ветке Норки ), но если бумага за два месяца вернется на те 28000, которые потрогала недавно, то как раз коллы тут и сыграют. Что думаешь?
ребята, всем привет. Рынок гуляет! нефтянка вверх. черм мет неопределенно. банки отыграли позиции, рубль тоже хорошо. Алроса, которую я слил на отчете мощно улетела))) ну и Бог с ней. Индекс по ходу будут тянуть боковик с небольшим ростом и переливанием денег по секторам. Опасаная позиция, для опционщиков это рай. а на квартальной отчетности будут движения. Но радует, что индекс корректируется "боковиков" Жаль не все цели по бумагам были достигнуты. откупал немного алки по 96 и слил по 100 а оно вон как бывает. сбер средняя 262, но мало. севку так и не купил. но прокатился в киви с фиксом и частичным откупом. позже поведаю.
Кстати, по ВТБшным акциям такая же фигня. Можно на 4000 покупать коллы на июнь за счет продажи на сентябрь на типа на 3000... хм.
я норку раньше активнО ТОРГОВАЛ https://mfd.ru/forum/post/?id=18154764#18154764 вот это старая ствка в момент макс падения. та ставка на 14888 уже не актуальна, она была сделана очень давно и бессрочно. на тогдашнюю линию фибо, но не случилось. Говорить, что-то о норке по технике, не зная, что скажет потанин и какими будут результаты аварий. уровень 22к отработали, послежу за ней пару дней. Вопрос в актувальности палладия на угасающем рынке авто с ДВС а это 80-90% всего потребления палладия, который можно заменить платиной. об этом я много рах писал, но фючи на меты не торгую. В норке пугает "обьем" на укреплении рубля она явно не будет себя чувствовать комфортнее. на недельках средняя 200 - это очень длинный лонг средняя 16 600, но перекупленость по этой линии очень сильная 23% от актуальной стоимости. если взять среднюю по доллар/рубль - 67+- сейчас 1 бумага норки 22000/74 - 300$ 16600/67 - 250$ ПОЛУЧАЕМ 20% В БАКСАХ ПО КУРСУ. Так что укрпепления рубля будет давать долларовый рост при средней в 250$- тоже сасое можно проделать со средними 100/50 на более низких таймфреймах. так что 300$ пока продолжает выглядить дорого как по мне
Вижу-Вижу! Привет DivWave! сегодня рубль снова запрыгнул в низходящую. Возможно будут ловить на дурака
Trawell, привет еще раз! Обратил я внимание, как лихо сейчас готовы покупать коллы. Т.е. Похоже кто-то очень уверен, что к июню норка будет выше 25000. Вот это и интересно... Я смотрю на 24000 - 24500, там много коллов. И довольно любопытно, что сделки проходят в самом начале марта: https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... Такое впечатление, что этих чуваков надо поддержать, т.е. надо покупать путы вместе с ними, ибо тот, кто это делает, похоже прав. Фондировать это можно за счет продажи путов на страйки типа 14500 на сентябрь. Но надо еще всё проверить и посчитать. Даже если бумага останется во флэте, это не страшно, т.к. стратегия то условно бесплатная. Если бумага обвалится, ну значит зайдем дешево (точно сильно ниже текущих, может по твоей ставке до исполнения, как пишут в ветке Норки ), но если бумага за два месяца вернется на те 28000, которые потрогала недавно, то как раз коллы тут и сыграют. Что думаешь?
Если торговать в валюте, в частности доллары, куда можно парковать на несколько месяцев неиспользованные средства на случаи падений, усреднений и т.д.?
Если торговать в валюте, в частности доллары, куда можно парковать на несколько месяцев неиспользованные средства на случаи падений, усреднений и т.д.?
Я использовал короткие еврооблиги ВЭБа. Еще есть какие-то фонды на короткие трежаки. Не изучал.
Я скинул часть евро и фунта... немного инртадею и жду начало заверщающего импульса, К сожалению, индекс очень мощно поддерживат. Но фонде нужны свежие деньги, а это купоны и дивиденды ну и инорезы. Тоже ломаю голову
Если торговать в валюте, в частности доллары, куда можно парковать на несколько месяцев неиспользованные средства на случаи падений, усреднений и т.д.?
DivWave, вот тебе пища для размышлений. торги на дальних фьючах по платине много активнее палладия https://www.marketwatch.com/investing/future/pln21 и платина будет расти, а вот палладий может запилить неопределеноость. Как и предполагалост автоконцепны решили хеджанутся платиной. кстати бочка тоже на дальних фьючах не особо торгуется. Водород уже успели окрестить нефтью будущего. https://oilprice.com/oil-price-charts/ на оил прайс все норм. завтра ждем отчеты по запасам... так как сегодня льют скорее всего хранилища снова будут наполнять драй балтик - хорошо. https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
Вижу-Вижу! Привет DivWave! сегодня рубль снова запрыгнул в низходящую. Возможно будут ловить на дурака
к слову из Квика
9 марта. ФИНМАРКЕТ - Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2021 года в совокупности приобрели валюту на 72,2 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше январских покупок (124,1 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Население в феврале также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на "Московской бирже" через брокеров - совершило покупки на $600 млн (исходя из среднего за месяц курса - почти на 45 млрд рублей). В феврале 2020 года граждане, наоборот, продали иностранную валюту на общую сумму $200 млн. ЦБ отмечает, что нерезиденты продолжают держать значительную короткую позицию по валюте на валютных свопах, дополнительно нарастив ее во второй половине февраля. Средний объем их позиции в феврале составил $12 млрд.
Я всё время их терменологию путаю по валютным парам. Если короче - то 12 яров долл поставлено на укрепление или ослабление рубля?
мальца влияет на компоненты, а по норке могли отзеркалить. ну а так просто совопадние https://www.mvis-indices.com/indices/hard-asset... иногда заглядываю на разные индексы там и биотех есть итд. для тех кто etf торгует самое то
мальца влияет на компоненты, а по норке могли отзеркалить. ну а так просто совопадние https://www.mvis-indices.com/indices/hard-asset... иногда заглядываю на разные индексы там и биотех есть итд. для тех кто etf торгует самое то
Да он как-то не сильно коррелирован с Норкой. Индекс почти три года подряд (2018-2020) падал, а всё это время Норка росла...
Вот смотри на сегодняшний неплохой обзор от Тунёва: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392... Это чтоли его фонд скупает коллы? Я что-то пожалуй завтра тоже так встану. Продам путы и куплю на эти премии коллы. Фиг с ней, с прибылью на премиях, там PDF давно "навернулась", поэтому можно или на заход ниже 19000 планировать или на рост выше 30000. Или ты считаешь, что рынок прайсит адовый обвал цен на все норкины металлы и ждешь боковик? Ну на боковик при бесплатной конструкции тоже пофигу. При продаже путов на ниже 19000 и покупке коллов на 24000-25000, риск есть только если котира обвалится куда-нибудь на 14000, тогда лося пасти придется. Во всех остальных случаях или ноль или профит.
ну, а покупка коллов может выступать как хедж конструкция? Завтра буду за норкой следить. жаль обезличку не глянул. это может быть попытка шорт сквиза итд особенно если непокрытрые. Так как бумага грешит такими манипуляциями. я бы брал ао во внимание среднюю скользящую в долларах дневка/неделька 100/200 как возможные границы лоя. а на часовике 200 как границу отскока. таким образом можнл продать путы выше на 0-5-10% от возможного места касания средних с целью добора на прибыль от продажа пута и уже покупки на споте.
мальца влияет на компоненты, а по норке могли отзеркалить. ну а так просто совопадние https://www.mvis-indices.com/indices/hard-asset... иногда заглядываю на разные индексы там и биотех есть итд. для тех кто etf торгует самое то
Вот смотри на сегодняшний неплохой обзор от Тунёва: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392... Это чтоли его фонд скупает коллы? Я что-то пожалуй завтра тоже так встану. Продам путы и куплю на эти премии коллы. Фиг с ней, с прибылью на премиях, там PDF давно "навернулась", поэтому можно или на заход ниже 19000 планировать или на рост выше 30000. Или ты считаешь, что рынок прайсит адовый обвал цен на все норкины металлы и ждешь боковик? Ну на боковик при бесплатной конструкции тоже пофигу. При продаже путов на ниже 19000 и покупке коллов на 24000-25000, риск есть только если котира обвалится куда-нибудь на 14000, тогда лося пасти придется. Во всех остальных случаях или ноль или профит.
ну, а покупка коллов может выступать как хедж конструкция? Завтра буду за норкой следить. жаль обезличку не глянул. это может быть попытка шорт сквиза итд особенно если непокрытрые. Так как бумага грешит такими манипуляциями. я бы брал ао во внимание среднюю скользящую в долларах дневка/неделька 100/200 как возможные границы лоя. а на часовике 200 как границу отскока. таким образом можнл продать путы выше на 0-5-10% от возможного места касания средних с целью добора на прибыль от продажа пута и уже покупки на споте.
Вот смотри на сегодняшний неплохой обзор от Тунёва: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392... Это чтоли его фонд скупает коллы? Я что-то пожалуй завтра тоже так встану. Продам путы и куплю на эти премии коллы. Фиг с ней, с прибылью на премиях, там PDF давно "навернулась", поэтому можно или на заход ниже 19000 планировать или на рост выше 30000. Или ты считаешь, что рынок прайсит адовый обвал цен на все норкины металлы и ждешь боковик? Ну на боковик при бесплатной конструкции тоже пофигу. При продаже путов на ниже 19000 и покупке коллов на 24000-25000, риск есть только если котира обвалится куда-нибудь на 14000, тогда лося пасти придется. Во всех остальных случаях или ноль или профит.
Ну покупка коллов без акций, против продажи голых путов делает конструкцию разнонаправленной и бесплатной. Точнее, чисто технически, она направленная вверх (называется Диапазонный форвард - вот ликбез на смартлабе: https://smart-lab.ru/tag/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%...), если считать, что конструирующий хотел бы, чтобы путы не исполнились, а коллы исполнились. Но если конструирующий привержен моей логике холдера, который ищет либо вариант захода на лоях в долгую (ну или как получится в случае роста до целей или под дивы), либо получения быстрой прибыли если котира стартанет вверх на позитивных новостях, то в этом случае стратегию можно считать разнонаправленной (т.к. устроит оба направления движения) и чисто технически такого инвестора устроит вообще любое развитие событий, кроме, может быть, обвала котиры сильно ниже страйков проданных путов (поэтому лои для путов надо выбирать очень аккуратно ). Хэдж - это когда ты какую-то позу "страхуешь". Ну или другой вариант - хэдж - это когда у тебя два риска компенсируют друг друга. А в моей стратегии по норке это просто способ или зайти от лоя или быстро получить прибыль на отскоке котиры (причем, без покупки акций по текущим ценам), поэтому это как бы и не совсем хэдж, а это способ отфондировать одну устраивающую меня сделку другой сделкой, каждая из которых (двух этих сделок) одновременно не состоится. Понимаешь смысл? Я по прежнему считаю, что текушая цена на PDF фактически не существует, а от того является существенно неустойчивой. Заходить в норку надо или ниже, или сразу срубить прибыль на восстановлении котиры до нормальных уровней по мультам (срубить прибыль, даже не заходя через спот, только через коллы). Вот и вся логика. PS: кстати, хэджем бы стало что-то типа продажи si на страйк 80000. Если уж о хэджах говорить. Или какой-то параллельный схемотоз на Ri (но его я не торгую). PPS: что-то мне подсказывает, что на ГП и Сбере походу такая же картина. Т.е. там тоже видится или заход на лоях или рост на росте но по текущим ни Сбер ни ГП брать смысла не имеет (а вот продать путы и купить коллы на премию - вполне вариант; короче, имхо, спекулить Сбером и ГП лучше используя диагональные диапазонные форварды)... такая вот имхо с ними история. Кстати, у нас на ветке кто-то ГП и Сбер вообще держит?
Привет, DivWave! я про то, что ориентир на рынок опционов может быть ложным и для кого-то служит как инструмент хеджирования. я еще туплю с опционами, но рано или поздно разберусь. вижу вполне приемлемую позициу по продаже путов возле намеченных лоев с целью дальнейшего входа на споте. ГП есть у меня и сбер всегда торговался. одно время держал префку, слил в коронокризис и вложился в более перспективные инструменты. вот на коррекции продал мальца валюты и искал точки добора бумаг, к сожалению, индекс сильно поддерживают. тут пора ФА проводить и анализировать уже эконом показатели. еще есть немгого валюты в запасе. По паре Рубль/доллар жду скорой развязки 10 сессий максиум...
ну, а покупка коллов может выступать как хедж конструкция? Завтра буду за норкой следить. жаль обезличку не глянул. это может быть попытка шорт сквиза итд особенно если непокрытрые. Так как бумага грешит такими манипуляциями. я бы брал ао во внимание среднюю скользящую в долларах дневка/неделька 100/200 как возможные границы лоя. а на часовике 200 как границу отскока. таким образом можнл продать путы выше на 0-5-10% от возможного места касания средних с целью добора на прибыль от продажа пута и уже покупки на споте.
Ну покупка коллов без акций, против продажи голых путов делает конструкцию разнонаправленной и бесплатной. Точнее, чисто технически, она направленная вверх (называется Диапазонный форвард - вот ликбез на смартлабе: https://smart-lab.ru/tag/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%...), если считать, что конструирующий хотел бы, чтобы путы не исполнились, а коллы исполнились. Но если конструирующий привержен моей логике холдера, который ищет либо вариант захода на лоях в долгую (ну или как получится в случае роста до целей или под дивы), либо получения быстрой прибыли если котира стартанет вверх на позитивных новостях, то в этом случае стратегию можно считать разнонаправленной (т.к. устроит оба направления движения) и чисто технически такого инвестора устроит вообще любое развитие событий, кроме, может быть, обвала котиры сильно ниже страйков проданных путов (поэтому лои для путов надо выбирать очень аккуратно ). Хэдж - это когда ты какую-то позу "страхуешь". Ну или другой вариант - хэдж - это когда у тебя два риска компенсируют друг друга. А в моей стратегии по норке это просто способ или зайти от лоя или быстро получить прибыль на отскоке котиры (причем, без покупки акций по текущим ценам), поэтому это как бы и не совсем хэдж, а это способ отфондировать одну устраивающую меня сделку другой сделкой, каждая из которых (двух этих сделок) одновременно не состоится. Понимаешь смысл? Я по прежнему считаю, что текушая цена на PDF фактически не существует, а от того является существенно неустойчивой. Заходить в норку надо или ниже, или сразу срубить прибыль на восстановлении котиры до нормальных уровней по мультам (срубить прибыль, даже не заходя через спот, только через коллы). Вот и вся логика. PS: кстати, хэджем бы стало что-то типа продажи si на страйк 80000. Если уж о хэджах говорить. Или какой-то параллельный схемотоз на Ri (но его я не торгую). PPS: что-то мне подсказывает, что на ГП и Сбере походу такая же картина. Т.е. там тоже видится или заход на лоях или рост на росте но по текущим ни Сбер ни ГП брать смысла не имеет (а вот продать путы и купить коллы на премию - вполне вариант; короче, имхо, спекулить Сбером и ГП лучше используя диагональные диапазонные форварды)... такая вот имхо с ними история. Кстати, у нас на ветке кто-то ГП и Сбер вообще держит?
Как считаете амери рынок сейчас логичен или это уже рулетка пошла. Можно как за день 6-10% сделать так и засесть прилично. Вот IT сектор сегодян вверх или вниз плюс 5% будет ?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
