Пока ждешь, деньги в коротких ОФЗ. Как сделка сработала, вытаскиваем из ОФЗ. Желательно, чтобы завершить покрытие сделки в тот же день, чтобы за плечо броккер не начислил. Ну и, естественно, бумаг не менее 3-х в портфеле. Бывает часто, что одна облига покупается по лимит заявке, и в тот же день задёрг в другой бумаге. Идея как бы в перекладке с плюсовой разницей.
Пример: Купил Морду3, продержал 3 недели. Пролили Хакасию15. Купилась Хакасия15. Закрываем деньгами, продав Морду3 (её цена вырасла ) + с купона. Далее Хакася вернулась к своей прошлой цене на следующий день. Снова мы в плюсе. Тут вопрос уже: фиксить прибыль или подержать купон...
Я тоже в сбере, точнее КИБе, но дают только под определенные бумаги плечо, под ОФЗ - не дают. Плечо указано, но ОФЗ дает купить только на свои. В чем отличие, одним дают, другим нет?
не знаю, наверное при заключении договора нужно оговаривать, меня лично спрашивали: разрешаю ли я овернайт и включить ли мне плечо и какое, а списки маржинальных бумаг были выложены у них на сайте - они регулярно меняются, то есть и офз могут быть не все. кстати недавно тоже обратил внимание, что в окошке плечо светится, а купить эти лоты не дают, пишут превышение. не стал разбираться, поскольку мне не важно. ты "включал" плечо изначально?
киб - это круто, слышал будто новых не пускают, только свои, старожилы, или с деньгами, комиссий почти что нет, поддержка мощная вебинарами и аналитикой.
Пока ждешь, деньги в коротких ОФЗ. Как сделка сработала, вытаскиваем из ОФЗ. Желательно, чтобы завершить покрытие сделки в тот же день, чтобы за плечо броккер не начислил. Ну и, естественно, бумаг не менее 3-х в портфеле. Бывает часто, что одна облига покупается по лимит заявке, и в тот же день задёрг в другой бумаге. Идея как бы в перекладке с плюсовой разницей.
Пример: Купил Морду3, продержал 3 недели. Пролили Хакасию15. Купилась Хакасия15. Закрываем деньгами, продав Морду3 (её цена вырасла ) + с купона. Далее Хакася вернулась к своей прошлой цене на следующий день. Снова мы в плюсе. Тут вопрос уже: фиксить прибыль или подержать купон...
А кто из брокеров дает под ОФЗ кредит?
У меня Альфа- дают без проблем. Я как то даже не задумывался о таком вопросе. Правда ещё на том же счёте акции есть. Поэтому мне тут попроще. Может отдельно подписать чего-то придётся, как в БКС, например. Тут надо у брокера узнавать индивидуально.
У меня Альфа- дают без проблем. Я как то даже не задумывался о таком вопросе. Правда ещё на том же счёте акции есть. Поэтому мне тут попроще. Может отдельно подписать чего-то придётся, как в БКС, например. Тут надо у брокера узнавать индивидуально.
Да я недавно этим вопросом озадачился, сказали максимальное плечо подключено, а купить, можно только то, что дают, да и суммы смешные, 200 акций ВТБ и т.д. видимо по второму заходу надо выяснять
не знаю, наверное при заключении договора нужно оговаривать, меня лично спрашивали: разрешаю ли я овернайт и включить ли мне плечо и какое, а списки маржинальных бумаг были выложены у них на сайте - они регулярно меняются, то есть и офз могут быть не все. кстати недавно тоже обратил внимание, что в окошке плечо светится, а купить эти лоты не дают, пишут превышение. не стал разбираться, поскольку мне не важно. ты "включал" плечо изначально?
киб - это круто, слышал будто новых не пускают, только свои, старожилы, или с деньгами, комиссий почти что нет, поддержка мощная вебинарами и аналитикой.
да я уже и не помню, включал или нет, это же в заявлении указывается, а оно у них остается. Плечо максимальное включено, но купить не дает. Все это сказки про киб, комиссия меньше, чем до недавних пор в сбере, теперь, с 01.04 в сбере стала меньше первый шаг, но еще не делал сделок в апреле, там людей толком нет, телефоны постоянно меняются, какая техподдержка, общая со сбером, нет там ничего.
Тут как-то задавали вопрос как рассчитать доходность облигации к погашению (это для тех, кто хочет оценить свое вложение в бумагу в долгосрок). Я редко спекулирую, поэтому для меня этот вопрос актуален. Я лично пользуюсь вот этой формулой расчета
Единственная неточность там есть в формуле расчета числа купонов до погашения (ячейка отмечена желтым). Нужно ее проверять для каждого расчета. Она не для всех выпусков подходит. В остальном формула вроде как корректна. Я привел образец расчета для своей любимой РОСНЕФТЬ-002Р-04, а также анализ для ОткрФКББП3 (сравнение доходности на дату моей покупки и на текущую дату). Этот выпуск Роснефти оценивается рынком с большим риском, чем более короткий выпуск Открытия. Странно. Я почему-то ожидал другого результата.
Тут как-то задавали вопрос как рассчитать доходность облигации к погашению (это для тех, кто хочет оценить свое вложение в бумагу в долгосрок). Я редко спекулирую, поэтому для меня этот вопрос актуален. Я лично пользуюсь вот этой формулой расчета
Единственная неточность там есть в формуле расчета числа купонов до погашения (ячейка отмечена желтым). Нужно ее проверять для каждого расчета. Она не для всех выпусков подходит. В остальном формула вроде как корректна. Я привел образец расчета для своей любимой РОСНЕФТЬ-002Р-04, а также анализ для ОткрФКББП3 (сравнение доходности на дату моей покупки и на текущую дату). Этот выпуск Роснефти оценивается рынком с большим риском, чем более короткий выпуск Открытия. Странно. Я почему-то ожидал другого результата.
у меня один вопрос: результат совпадает с квиковским? а если нет, то на сколько?
Тут как-то задавали вопрос как рассчитать доходность облигации к погашению (это для тех, кто хочет оценить свое вложение в бумагу в долгосрок). Я редко спекулирую, поэтому для меня этот вопрос актуален. Я лично пользуюсь вот этой формулой расчета
Единственная неточность там есть в формуле расчета числа купонов до погашения (ячейка отмечена желтым). Нужно ее проверять для каждого расчета. Она не для всех выпусков подходит. В остальном формула вроде как корректна. Я привел образец расчета для своей любимой РОСНЕФТЬ-002Р-04, а также анализ для ОткрФКББП3 (сравнение доходности на дату моей покупки и на текущую дату). Этот выпуск Роснефти оценивается рынком с большим риском, чем более короткий выпуск Открытия. Странно. Я почему-то ожидал другого результата.
у меня один вопрос: результат совпадает с квиковским? а если нет, то на сколько?
завтра открою твою нефть и сверим часы рассчеты, ок? а русбонд сколько показал относительно твоих данных?
Русбонд дает только эффективную доходность. По РОСНЕФТЬ-002Р-04 к оферте она составляет 8,965% В моей же табличке простая доходность к оферте 8,819% Поэтому в лоб их сравнить не получится Добавил в табличку расчет эффективной доходности по формуле ДОХОД. Вышло 8,42% А по ОткрФКББП3 ДОХОД выдает 0,62% Хня какая-то(
Пока ждешь, деньги в коротких ОФЗ. Как сделка сработала, вытаскиваем из ОФЗ. Желательно, чтобы завершить покрытие сделки в тот же день, чтобы за плечо броккер не начислил. Ну и, естественно, бумаг не менее 3-х в портфеле. Бывает часто, что одна облига покупается по лимит заявке, и в тот же день задёрг в другой бумаге. Идея как бы в перекладке с плюсовой разницей.
Пример: Купил Морду3, продержал 3 недели. Пролили Хакасию15. Купилась Хакасия15. Закрываем деньгами, продав Морду3 (её цена вырасла ) + с купона. Далее Хакася вернулась к своей прошлой цене на следующий день. Снова мы в плюсе. Тут вопрос уже: фиксить прибыль или подержать купон...
Возвратимся к вопросу рассчета убытка от того, что деньги не работают в ожидании пролива или вы их каждый день ловите?
Пока ждешь, деньги в коротких ОФЗ. Как сделка сработала, вытаскиваем из ОФЗ. Желательно, чтобы завершить покрытие сделки в тот же день, чтобы за плечо броккер не начислил. Ну и, естественно, бумаг не менее 3-х в портфеле. Бывает часто, что одна облига покупается по лимит заявке, и в тот же день задёрг в другой бумаге. Идея как бы в перекладке с плюсовой разницей.
Пример: Купил Морду3, продержал 3 недели. Пролили Хакасию15. Купилась Хакасия15. Закрываем деньгами, продав Морду3 (её цена вырасла ) + с купона. Далее Хакася вернулась к своей прошлой цене на следующий день. Снова мы в плюсе. Тут вопрос уже: фиксить прибыль или подержать купон...
Сделки по облигациям по Т+2. Вот я, увидев пролив, условно продаю свои ОФЗ, и тут же ставлю заявку на выгодную облигацию и она проходит, но денежные средства за них мне реально поступят после завершения второго рабочего дня, получается за выгодные облигации я в конце второго дня заплатить не смогу и меня кредитует брокер? Я попадаю на проценты по этому кредитованию на один день?
Пока ждешь, деньги в коротких ОФЗ. Как сделка сработала, вытаскиваем из ОФЗ. Желательно, чтобы завершить покрытие сделки в тот же день, чтобы за плечо броккер не начислил. Ну и, естественно, бумаг не менее 3-х в портфеле. Бывает часто, что одна облига покупается по лимит заявке, и в тот же день задёрг в другой бумаге. Идея как бы в перекладке с плюсовой разницей.
Пример: Купил Морду3, продержал 3 недели. Пролили Хакасию15. Купилась Хакасия15. Закрываем деньгами, продав Морду3 (её цена вырасла ) + с купона. Далее Хакася вернулась к своей прошлой цене на следующий день. Снова мы в плюсе. Тут вопрос уже: фиксить прибыль или подержать купон...
Сделки по облигациям по Т+2. Вот я, увидев пролив, условно продаю свои ОФЗ, и тут же ставлю заявку на выгодную облигацию и она проходит, но денежные средства за них мне реально поступят после завершения второго рабочего дня, получается за выгодные облигации я в конце второго дня заплатить не смогу и меня кредитует брокер? Я попадаю на проценты по этому кредитованию на один день?
Всё верно, начисляют процент за плечо, но за 1 день. Не знаю почему, но по отчетам вроде за 1 день только получается комиссия. А если из одного субфедерала/корпората перекладываемся в другой, то за плечо комис не берут. Поэтому и пишу, что надо покрыться как можно быстрее, желательно в тот же день. И для моих входов/выходов 1-3 дня комиссии не кретично, так как стратегия среднесрочная от 2-х недель до 3-х месяцев и комис с лихвой отбивается купоном+курсовая разница. А если так торговать день-через день, конечно выхлопа никакого, только брока комиссией кормить...
И ещё нюанс такой: на облиги в целом у меня выделено всего 30-35% от депо, поэтому мне проще перекладывать из акций в ОФЗ, из ОФЗ в облиги и т.п. Поэтому такая схема подойдёт не каждому.
зы: И ликвидность!!! Обращайте внимание при выборе бумаги обязательно! Если в ОФЗ и корпаратах с ликвидностью особых проблем нет, то с субфедералами прям беда. Даже для моего нищебродского счета. Влезть-то получится, а вот выйти одной сделкой, кода срочно надо, может быть проблематично... Либо неделю потом ждёшь, чтобы выпустили. Грубо говоря, в субфедералах при дневном обороте 500К, более чем 300К (а то и 200) в одной бумаге я бы не держал.
завтра открою твою нефть и сверим часы рассчеты, ок? а русбонд сколько показал относительно твоих данных?
Русбонд дает только эффективную доходность. По РОСНЕФТЬ-002Р-04 к оферте она составляет 8,965% В моей же табличке простая доходность к оферте 8,819% Поэтому в лоб их сравнить не получится Добавил в табличку расчет эффективной доходности по формуле ДОХОД. Вышло 8,42% А по ОткрФКББП3 ДОХОД выдает 0,62% Хня какая-то(
мдаа.. действительно... однако если взять русбонд (8,965 и твои 8,819), разве различие ощутимо? я собственно к чему: под погашение вроде можно не париться с расчетами, инфы того же русбонда будет вполне достаточно, кмк.
мдаа.. действительно... однако если взять русбонд (8,965 и твои 8,819), разве различие ощутимо? я собственно к чему: под погашение вроде можно не париться с расчетами, инфы того же русбонда будет вполне достаточно, кмк.
Так и есть. Однако в Русбонд Доха считается только по текущей цене на текущий день. Там нельзя проанализировать доходность взятой ранее тобою позиции по цене твоей покупки. А в моей табличке можно. Она нужна для принятия решений держать/докупить/переложиться
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
