Ну, зачёт В расчётах видно. Получается фандинг 0.22587руб * 100% / (301.05 руб. - 298.02 руб.) = 7.46% съел от дохода у long позиции (и компенсировал short позиции).
О чем мы здесь и говорим... Мы с Дюком специально завели каждый сумму на нулевой счет и вошли в разнонаправленную позицию по одному контракту... Чтобы наглядно показать товарищам - теоретикам, которые не удосужились почитать спецификацию, правила расчета, но с пеной у рта доказывали...
Да и не просто доказывали А напропалую ВРАЛИ о своих профитах в 200% Теоретически так и выходит При ГО 4000 на контракт, 305-225 =80 80*100 лот = 8000 руб. на 1 контракт, что к вложенным 4000 составляет как раз 200% Но это теоретически, БЕЗ учета фандинга
О чем мы здесь и говорим... Мы с Дюком специально завели каждый сумму на нулевой счет и вошли в разнонаправленную позицию по одному контракту... Чтобы наглядно показать товарищам - теоретикам, которые не удосужились почитать спецификацию, правила расчета, но с пеной у рта доказывали...
Да и не просто доказывали А напропалую ВРАЛИ о своих профитах в 200% Теоретически так и выходит При ГО 4000 на контракт, 305-225 =80 80*100 лот = 8000 руб. на 1 контракт, что к вложенным 4000 составляет как раз 200% Но это теоретически, БЕЗ учета фандинга
А если добирать по ходу роста цены на свободную маржу? м? Почему вы так плоско и статично мыслите, теоретик? Я уж черепашка и то побыстрее)
Ну, зачёт В расчётах видно. Получается фандинг 0.22587руб * 100% / (301.05 руб. - 298.02 руб.) = 7.46% съел от дохода у long позиции (и компенсировал short позиции).
Если ты дашь себе труд посмотреть итоги торгов по инструменту https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То найдешь там табличку всех параметров с самого начала То есть с 1.10.2024 В том числе и колонка с фандингом Суть расчета ты понял Вот и посчитай фандинг с 1.12.2024 по 15.12.2025 У тебя получится почти 64 рубля на лист. Цена выросла с 225 по 305, то есть на 80 руб. на лист А фандинга сняли 64 рубля на лист Осталось 16 рублей на лист. Об этом же и речь
А как в этой таблице понять - вычитать нужно фандинг или прибавлять к ВМ? Знак стоит только в колонке "Изменение %", но это изменение цены SBERF, а как понять цена SBERF была выше или ниже цены базового актива SBER?
Если ты дашь себе труд посмотреть итоги торгов по инструменту https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То найдешь там табличку всех параметров с самого начала То есть с 1.10.2024 В том числе и колонка с фандингом Суть расчета ты понял Вот и посчитай фандинг с 1.12.2024 по 15.12.2025 У тебя получится почти 64 рубля на лист. Цена выросла с 225 по 305, то есть на 80 руб. на лист А фандинга сняли 64 рубля на лист Осталось 16 рублей на лист. Об этом же и речь
А как в этой таблице понять - вычитать нужно фандинг или прибавлять к ВМ? Знак стоит только в колонке "Изменение %", но это изменение цены SBERF, а как понять цена SBERF была выше или ниже цены базового актива SBER?
Положительная списывается с лонга. Отрицательная с шорта. Но там всегда положительная в сбере. Отрицательная на валюте есть.
А как в этой таблице понять - вычитать нужно фандинг или прибавлять к ВМ? Знак стоит только в колонке "Изменение %", но это изменение цены SBERF, а как понять цена SBERF была выше или ниже цены базового актива SBER?
Положительная списывается с лонга. Отрицательная с шорта. Но там всегда положительная в сбере. Отрицательная на валюте есть.
"Положительная списывается с лонга. Отрицательная с шорта" - с чего ты это взял? В этой таблице нет сведений, когда цена SBERF была выше или ниже SBER, поэтому я пока не понимаю когда нужно фандинг вычесть, а когда добавить к long позиции.
Если ты дашь себе труд посмотреть итоги торгов по инструменту https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То найдешь там табличку всех параметров с самого начала То есть с 1.10.2024 В том числе и колонка с фандингом Суть расчета ты понял Вот и посчитай фандинг с 1.12.2024 по 15.12.2025 У тебя получится почти 64 рубля на лист. Цена выросла с 225 по 305, то есть на 80 руб. на лист А фандинга сняли 64 рубля на лист Осталось 16 рублей на лист. Об этом же и речь
А как в этой таблице понять - вычитать нужно фандинг или прибавлять к ВМ? Знак стоит только в колонке "Изменение %", но это изменение цены SBERF, а как понять цена SBERF была выше или ниже цены базового актива SBER?
Положительная списывается с лонга. Отрицательная с шорта. Но там всегда положительная в сбере. Отрицательная на валюте есть.
"Положительная списывается с лонга. Отрицательная с шорта" - с чего ты это взял? В этой таблице нет сведений, когда цена SBERF была выше или ниже SBER, поэтому я пока не понимаю когда нужно фандинг вычесть, а когда добавить к long позиции.
Так Дюк утверждает, и так указано в описании процесса удерживания фандинга. Поэтому схема, которую я вывел из теории Дюка видимо очень живая, поскольку пока за всю историю фандинг имел положительные значения для sberf:
Они в порыве страсти насчитали аж 125% фандинга и даже Дюк на словах начал собирать уже деньжищи с лонгистов. Я же говорю, что тормозите, это ж гарантированные 2 икса профита. 1. Берешь 100 контрактов квартального фьюча в лонг (для страховки) 2. Береш 100 контрактов вечного фьюча в шорт (для получения фандинга) 3. Вуаля. Получаешь фандинг от лонгистов 125% годовых При росте цены акции, лонг квартального фьюча тебя крышует от убытков, причесывая депо к равновесному состоянию. А если цена уйдет вниз - это вообще бомба бомбическая))) Да что там 100 контрактов..........набрать кредитов да влупить 100000000 контрактов))))) схема верняк! Но по факту, друзья мои, нет таких заработков....Ребятки просто хотели хоть так украсть 1М у Челябы неходяи
А как в этой таблице понять - вычитать нужно фандинг или прибавлять к ВМ? Знак стоит только в колонке "Изменение %", но это изменение цены SBERF, а как понять цена SBERF была выше или ниже цены базового актива SBER?
UPD: Для случая когда ВМ отрицательная (цена снижается, long позиция терпит убытки) , и когда ВМ положительная (цена растёт, long позиция получает прибыль). НО в обоих случаях ситуация, когда цена SBERF НИЖЕ цены SBER - фандинг по идее должен прибавляться к позиции.
Посчитай с декабря 24 по декабрь 25. По вашей же схеме. Или у тебя только Дюк считает? Контракт sberf в декабре 24г стоил <4000р. Фандинг 6400 р на контракт за весь период (год). Даже 160% получается
Посчитай с декабря 24 по декабрь 25. По вашей же схеме. Или у тебя только Дюк считает? Контракт sberf в декабре 24г стоил <4000р. Фандинг 6400 р на контракт за весь период (год). Даже 160% получается
Вот видишь... Ты и сам в состоянии посчитать... Только это не из нашей схемы, а из открытых данных
Посчитай с декабря 24 по декабрь 25. По вашей же схеме. Или у тебя только Дюк считает? Контракт sberf в декабре 24г стоил <4000р. Фандинг 6400 р на контракт за весь период (год). Даже 160% получается
Вот видишь... Ты и сам в состоянии посчитать... Только это не из нашей схемы, а из открытых данных
Так схема рабочая значит, которую я вывел из ваших расчетов? То есть практически без риска ты получаешь в 10 раз больший процент чем на банковском депозите? На бирже! Да?
Мне просто кажется что это что-то из разряда "Сказки старого Козла" (ветка такая есть, если кто не знает я не обзываюсь)
Так схема рабочая значит, которую я вывел из ваших расчетов? То есть практически без риска ты получаешь в 8-10 раз больший процент чем на банковском депозите? На бирже! Да?
Какую ты вывел схему... Я купил один контракт... С меня ежедневно удерживают фандинг, и будут удерживать до тех пор, пока цена базы будет ниже цены контракта...
Прутик, вы можете хоть изредка, говоря о чем-либо, не упоминать Челябу? Складывается впечатление, что ни одна мысль в голове у Вас мимо него пролететь не может). Как мимо тещиного дома))
Проблема заключается в том, что: 1. Челяба лжет о якобы открытых позициях 2. Челяба хвастает напропалую мегапрофитом от выдуманных позиций 3. Челяба ведёт себя на этом основании по хамски нагло и вызывающе.
Между прочим, Ваш любимый Челяба преспокойно оскорбил Прутика на пустом месте. А на мое предложение извиниться ответил троллингом и хамством.
Так что…. Как там Бивис говорит ? По мощам и елей.
Справедливости ради - не на пустом. А вернул ей её же. Впрочем я это уже говорил, а ты отвечал, так что это я пишу по сути не для тебя, а для Спекулянтки.
Так схема рабочая значит, которую я вывел из ваших расчетов? То есть практически без риска ты получаешь в 8-10 раз больший процент чем на банковском депозите? На бирже! Да?
Какую ты вывел схему... Я купил один контракт... С меня ежедневно удерживают фандинг, и будут удерживать до тех пор, пока цена базы будет ниже цены контракта...
Ну повторю еще) это просто логика, Вань. Все исходя из вашей теории.
Я же говорю, что тормозите, это ж гарантированные 2 икса профита. 1. Берешь 100 контрактов квартального фьюча в лонг (для страховки) 2. Береш 100 контрактов вечного фьюча в шорт (для получения фандинга) 3. Вуаля. Получаешь фандинг от лонгистов 125% годовых При росте цены акции, лонг квартального фьюча тебя крышует от убытков, причесывая депо к равновесному состоянию. А если цена уйдет вниз - это вообще бомба бомбическая))) Да что там 100 контрактов..........набрать кредитов да влупить 100000000 контрактов))))) схема верняк!
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
