Короче, тоже закрываю дискуссию со своей стороны: если эффект фандинга проявляется автоматически через вариационную маржу, а вариационная маржа считается по "количеству контрактов в сделке", то и фандинг - туда же.
С остальным тоже не спорю (дивпоправка). Просто почему-то решили в методичке выделить, что не учитывают для прогноза. В эти дебри я уже не полезу.
Да, все верно. Говорю же человека мыслящего сразу видно В суть бьешь с ходу. В том то и дело, что вариационная маржа по вечным фьючам считается в основе так же как вариационная маржа по квартальным контрактам, то есть ВМ = { (РЦ2 – РЦ1) х W / R } * количество контрактов (в формуле для расчета вариационной маржи вечн.фьюча всё это выражение обозначено просто наименованием "Переоценка", и не расписано) где: РЦ2 и РЦ1 - текущая и предыдущая/начальная расчетная цена; W - стоимость шага цены; руб R - минимальный шаг цены; руб
А затем от нее уже отнимается фандинг и плюсуется дивпоправка (в день дивидендов). Фандинг для удержания соответственно тоже должен считаться так, чтобы одним из множителей было "количество контрактов". То есть, Фандинг для удержания=фандинг расчетный * количество контрактов. Если будет иначе, то есть мы будем умножать расчетный фандинг на количество акций, то у нас получится математически неправильное выражение:
уменьшаемое (вариационная маржа без учета фандинга) выражено в "Руб*кол-во контрактов" вычитаемое (сам фандинг) выражено в "Руб*кол-во акций" разность (итоговую вариационную маржу) тогда в чем измерять будем???
Прутик даже здесь Че*пытается подогнать правила расчета Вариационной маржи под свои пузыри в лужу
Черным по белому написано:
РАСЧЕТ ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ В формуле расчета вариационной маржи учитывается отклонение цен вечного фьючерса от цен акций (фандинг), а также дивидендная поправка Упрощенные формулы расчета вариационной маржи:
Вариационная маржа в промежуточный клиринг = Переоценка позиции
Вариационная маржа в вечерний клиринг = Переоценка позиции – Фандинг * Лот + Дивидендная поправка * Лот, где
. Переоценка позиции – переоценка позиции по расчетным ценам, определенным по значениям цен акций . Фандинг (англ. funding) – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и акцией . Дивидендная поправка – значение, равное дивиденду по акции (начисляется не каждый день) https://www.moex.com/a8805
вопросы по фьючерсам посетители (которые в здравом уме) ищут в разделе СРОЧНЫЙ РЫНОК . и не все могут догадаться что данная столь актуальная тема рассматривается совершенно в другом разделе \ форума на ветке сбербанк . Или нужно перенести ветку сбербанк в тему СРОЧНЫЙ РЫНОК . и всем будит ХАРАШО
вопросы по фьючерсам посетители (которые в здравом уме) ищут в разделе СРОЧНЫЙ РЫНОК . и не все могут догадаться что данная столь актуальная тема рассматривается совершенно в другом разделе \ форума на ветке сбербанк . Или нужно перенести ветку сбербанк в тему СРОЧНЫЙ РЫНОК . и всем будит ХАРАШО
Лучше на Дефолт перенести...
И там писать ЖЫ-ШЫ ХАРАШО АДНАКА
хорошая идея.. ... тема дефолта вновь становиться актуальной ... атнака ... может и ее посетители вернуться из телеграм... хотя вряд ли ...
Да, все верно. Говорю же человека мыслящего сразу видно В суть бьешь с ходу. В том то и дело, что вариационная маржа по вечным фьючам считается в основе так же как вариационная маржа по квартальным контрактам, то есть ВМ = { (РЦ2 – РЦ1) х W / R } * количество контрактов (в формуле для расчета вариационной маржи вечн.фьюча всё это выражение обозначено просто наименованием "Переоценка", и не расписано) где: РЦ2 и РЦ1 - текущая и предыдущая/начальная расчетная цена; W - стоимость шага цены; руб R - минимальный шаг цены; руб
А затем от нее уже отнимается фандинг и плюсуется дивпоправка (в день дивидендов). Фандинг для удержания соответственно тоже должен считаться так, чтобы одним из множителей было "количество контрактов". То есть, Фандинг для удержания=фандинг расчетный * количество контрактов. Если будет иначе, то есть мы будем умножать расчетный фандинг на количество акций, то у нас получится математически неправильное выражение:
уменьшаемое (вариационная маржа без учета фандинга) выражено в "Руб*кол-во контрактов" вычитаемое (сам фандинг) выражено в "Руб*кол-во акций" разность (итоговую вариационную маржу) тогда в чем измерять будем???
Прутик даже здесь Че*пытается подогнать правила расчета Вариационной маржи под свои пузыри в лужу
Черным по белому написано:
РАСЧЕТ ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ В формуле расчета вариационной маржи учитывается отклонение цен вечного фьючерса от цен акций (фандинг), а также дивидендная поправка Упрощенные формулы расчета вариационной маржи:
Вариационная маржа в промежуточный клиринг = Переоценка позиции
Вариационная маржа в вечерний клиринг = Переоценка позиции – Фандинг * Лот + Дивидендная поправка * Лот, где
. Переоценка позиции – переоценка позиции по расчетным ценам, определенным по значениям цен акций . Фандинг (англ. funding) – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и акцией . Дивидендная поправка – значение, равное дивиденду по акции (начисляется не каждый день) https://www.moex.com/a8805
Про это есть такая поговорка.
Хоть плюй в глаза - все Божья роса
Он никогда не признает ошибку или неточность. Будет использовать сарказм, агрессию и так же хоть через 10 лет ваших доказательств напишет, что фандинг только для даунов.
Кстати, может еще у тебя тариф для даунов. Забыл про это. Они наверное платят фандинг по полной))
Итак, смотрю отчет за 19.12.2025 РЦ на начало периода = 300.71 РЦ на конец периода = 299.6 Количество, шт. -1 контракт Вариационная маржа за отчетный период, руб. = 128.75 Фандинг и лот смотрим на сайте мосбиржи https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBERF Лот = 100 Фандинг = 0,1775 Считаем (300.71 - 299.6 + 0,1775) * 100 = 128,75 Результат получился такой же, как в отчёте Любой Че*ловек, у которого открыта позиция в SBERF может перепроверить, Просто нужно взять данные из отчета и посчитать. Разница только в том, что у меня шорт, поэтому я фандинг прибавлял Если Ваня посчитает по своему отчету, то нужно фандинг вычитать. Ну и разумеется расчет для 1 контракта, если их больше, нужно еще и умножить на количество контрактов.
Ты смотришь отчет? А почему всем не показать? Это же легче, чем столько букв и описаний...Вот по своим расчётам теперь аккуратно заполняй его, скидывай) И делай это каждую пятницу до декабря 26г
А я считаю, что Гнобитель скотов прав. Потому что вы уже забыли о чем спор и это недоразумение.
Че утверждал, что у него нет никаких вычетов и тогда возникло сомнение, что человек вообще не имеет на данный момент этот замысловатый вечный фьючерс.
Затем Че решил исправить ошибку и написал, что у него специальный тариф. Но не учел то, что фандинг рассчитывает не брокер, а Московская биржа. Ему пришлось удалить сообщение.
А спор надо продолжать чтобы ребятки рисовали и немного устали....устали врать)
У тебя есть такой опыт. Ты этим занимаешься несколько лет. Я уже писала. Ты выжил многих с этой ветки, именно тех кто реально торгует и мешает тебе врать. Поэтому я прошу их закрыть тему и никогда не спорить с дураками.
А спор надо продолжать чтобы ребятки рисовали и немного устали....устали врать)
У тебя есть такой опыт. Ты этим занимаешься несколько лет. Я уже писала. Ты выжил многих с этой ветки, именно тех кто реально торгует и мешает тебе врать. Поэтому я прошу их закрыть тему и никогда не спорить с дураками.
Из двух спорящих один - дурак, а другой - подлец
а я думаю не по этому просишь. Пусть трудятся. Хочу посмотреть насколько они трудолюбивы и держуть свои слова.)) Год!
А выживает с ветки только одно....торговля каждого) не Че. Не надо пух накидыать снова)
Я чуть позже выставлю отчет, когда доеду до офиса Уберу личные данные и расчет налога Потому что - мне кстати интересно было это проверить Потому что мне теперь приходит ДВА отчета По каждому счету отдельно Но расчет налога производится суммарно по всем счетам
А спор надо продолжать чтобы ребятки рисовали и немного устали....устали врать)
У тебя есть такой опыт. Ты этим занимаешься несколько лет. Я уже писала. Ты выжил многих с этой ветки, именно тех кто реально торгует и мешает тебе врать. Поэтому я прошу их закрыть тему и никогда не спорить с дураками.
Из двух спорящих один - дурак, а другой - подлец
Прутик, я не знаю, стоит ли продолжать этот спор по существу Но уж спор о споре продолжать точно не нужно. И комментировать тут больше нечего. Ваня выложил скрин отчетв Я выставлю HTML,как он и приходит Обвинять нас а подделке отчета попросту глупо Потому что ЛЮБОЙ трейдер может проверить подлинность данных Просто напросто открыв позицию в SBERFна отдельном счете Для этого нужно всего 5200, ну пусть 6000 чтобы с запасом. Тут же в основном миллионеры все)) Такая ничтожная сумма точно найдется
Позвольте высказать своё мнение. Не в фандинге дело,-этого может не знать самый умный и успешный трейдер, ибо это инфа быстро забывается и мало чем помогает в торговле. Это можно отнести к чистой эрудиции, т.е. к поверхностным знаниям. Для меня вызвало возмущение то, что этот чел пытается натянуть 200% на свою прибыль в 80 (как помню) тиков, так же как натягивал 100% прибыли на 2 Икса. У него за год 2-3-4-5 сделок,-а сделки это опыт, которого у него быть не может, он не знает многого в трейдинге, но имеет сильное желание учить других и быть во главе учителей. На это повелись Джу, Дивинвестка, Масик и многие инкогниты. Это пузырь лжи рано или поздно должен был схлопнуться. Я ранее писал, что Че спорит как подросток используя те же приёмы. Писал, что это подросток в теле мужчины, поэтому никто и никогда ему ничего не докажет. Иван и Дюк меня просветили насчёт фандинга, спасибо, но... я никогда не буду на него обращать внимание при торговле этим мошенническим инструментом, потому что не поведусь на разводы с вечной иголкой для примуса.
Итак, смотрю отчет за 19.12.2025 РЦ на начало периода = 300.71 РЦ на конец периода = 299.6 Количество, шт. -1 контракт Вариационная маржа за отчетный период, руб. = 128.75 Фандинг и лот смотрим на сайте мосбиржи https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBERF Лот = 100 Фандинг = 0,1775 Считаем (300.71 - 299.6 + 0,1775) * 100 = 128,75 Результат получился такой же, как в отчёте Любой Че*ловек, у которого открыта позиция в SBERF может перепроверить, Просто нужно взять данные из отчета и посчитать. Разница только в том, что у меня шорт, поэтому я фандинг прибавлял Если Ваня посчитает по своему отчету, то нужно фандинг вычитать. Ну и разумеется расчет для 1 контракта, если их больше, нужно еще и умножить на количество контрактов.
Ну правильно. Итак, если у Че*ловека 150 контрактов SBERF, как я понял, на отдельном счёте, то сегодня должно быть в отчёте за 19.12.2025 списание вариационной маржи 128,75 * 150 = 19 312,5 руб.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
