Сделала скрин из той методички... Не поняла юмора...где фандинг-то На вечный фьючерс написано, что не учитывается ни фандинг, ни дивпоправка, и когда-то там только планируется показывать их отдельными полями...
Доведёте вы меня)))
И хоть ты тресни, "количество контрактов в сделке"...
главное мне брокер то же самое говорит на счете не вижу ничего страшного.... а вот они уперлись))
Скажете, когда тупой спор и уже никому не нужный закроете, чтобы можно было прийти на ветку отдохнуть от реала, почитать про рынок и просто лайтово провести время.
На всякий случай с Новым Годом !!! Вдруг вы не прекратите с сайта Московской биржи тащить выдержки никому не нужные.
Мне казалось, тему уже закрыли Ваня и Дюк - притом на своем личном примере.
Сделала скрин из той методички... Не поняла юмора...где фандинг-то На вечный фьючерс написано, что не учитывается ни фандинг, ни дивпоправка, и когда-то там только планируется показывать их отдельными полями...
Доведёте вы меня)))
И хоть ты тресни, "количество контрактов в сделке"...
Дивпоправка точно есть получал на следующий день компенсацию дивгепа....фандинг тоже, но какой) Я еще раз говорю, их расчет фандинга даёт схему для возможного обогащения с >100% доходностью за год, что в 5-7 раз больше банковских депозитов...практически без рисков. На бирже! Понимаете? О чем тут можно продолжать спорить?
Скажете, когда тупой спор и уже никому не нужный закроете, чтобы можно было прийти на ветку отдохнуть от реала, почитать про рынок и просто лайтово провести время.
На всякий случай с Новым Годом !!! Вдруг вы не прекратите с сайта Московской биржи тащить выдержки никому не нужные.
Мне казалось, тему уже закрыли Ваня и Дюк - притом на своем личном примере.
Спора нет. Мы с Ваней написали 2*2 = 4 Тут не о чем спорить
Заноза, а ты не читаешь, что написано ниже твоей ссылки...
Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам:
Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div) Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa. Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс" Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга. Ты пытаешься понять, как считается сама маржа... Там для вечного фьюча ничего сложного нет...
Скажете, когда тупой спор и уже никому не нужный закроете, чтобы можно было прийти на ветку отдохнуть от реала, почитать про рынок и просто лайтово провести время.
На всякий случай с Новым Годом !!! Вдруг вы не прекратите с сайта Московской биржи тащить выдержки никому не нужные.
Мне казалось, тему уже закрыли Ваня и Дюк - притом на своем личном примере.
Прутик, не тупой спор... Пусть мистер Че* окончательно испачкает свои штаны... Теперь ты знаешь, что сидя в лонге в вечном фьюче, ты будешь платить ежедневно дяде, который его продал, если цена базового будет ниже чем цена контракта...
Сделала скрин из той методички... Не поняла юмора...где фандинг-то На вечный фьючерс написано, что не учитывается ни фандинг, ни дивпоправка, и когда-то там только планируется показывать их отдельными полями...
Доведёте вы меня)))
И хоть ты тресни, "количество контрактов в сделке"...
Дивпоправка точно есть получал на следующий день компенсацию дивгепа....фандинг тоже, но какой) Я еще раз говорю, их расчет фандинга даёт схему для возможного обогащения с >100% доходностью за год, что в 5-6 раз больше банковских депозитов...практически без рисков. На бирже! Понимаете? О чем тут можно продолжать спорить?
Короче, тоже закрываю дискуссию со своей стороны: если эффект фандинга проявляется автоматически через вариационную маржу, а вариационная маржа считается по "количеству контрактов в сделке", то и фандинг - туда же.
С остальным тоже не спорю (дивпоправка). Просто почему-то решили в методичке выделить, что не учитывают для прогноза. В эти дебри я уже не полезу.
Так вот тут она (открываешь ссылку, на странице - кликабельная методичка):
Заноза, а ты не читаешь, что написано ниже твоей ссылки...
Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам:
Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div) Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa. Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс" Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга. Ты пытаешься понять, как считается сама маржа... Там для вечного фьюча ничего сложного нет...
Как считается фандинг, я тебе писал...
Написала уже. Это я по ссылке твоей увидела. Когда открыты несколько ресурсов, то смотреть проще.
Скажете, когда тупой спор и уже никому не нужный закроете, чтобы можно было прийти на ветку отдохнуть от реала, почитать про рынок и просто лайтово провести время.
На всякий случай с Новым Годом !!! Вдруг вы не прекратите с сайта Московской биржи тащить выдержки никому не нужные.
Мне казалось, тему уже закрыли Ваня и Дюк - притом на своем личном примере.
Прутик, не тупой спор... Пусть мистер Че* окончательно испачкает свои штаны... Теперь ты знаешь, что сидя в лонге в вечном фьюче, ты будешь платить ежедневно дяде, который его продал, если цена базового будет ниже чем цена контракта...
Я уточню - если цена базового будет ниже чем цена контракта на величину, большую допустимой. А если наоборот, если цена базового будет выше чем цена контракта, то тогда фандинг будет отрицательный, и тогда дядя платит тебе. Но с момента запуска SBERF 1 октября 2024 года фандинг ни разу не был отрицательный.
Просто по этим вечным фьючерсам ещё нет подробного описания. Вот и приходится действовать эмпирически. Открывать позицию в 1 контракт и считать. Но зато, когда кто то врет об открытой позиции Легко уличить)))
Прутик, не тупой спор... Пусть мистер Че* окончательно испачкает свои штаны... Теперь ты знаешь, что сидя в лонге в вечном фьюче, ты будешь платить ежедневно дяде, который его продал, если цена базового будет ниже чем цена контракта...
Я уточню - если цена базового будет ниже чем цена контракта на величину, большую допустимой. А если наоборот, если цена базового будет выше чем цена контракта, то тогда фандинг будет отрицательный, и тогда дядя платит тебе. Но с момента запуска SBERF 1 октября 2024 года фандинг ни разу не был отрицательный.
Я думаю, что она будет выше, когда открытые позиции у юрлиц будут больше в лонг, нежели в шорт...
Скажете, когда тупой спор и уже никому не нужный закроете, чтобы можно было прийти на ветку отдохнуть от реала, почитать про рынок и просто лайтово провести время.
На всякий случай с Новым Годом !!! Вдруг вы не прекратите с сайта Московской биржи тащить выдержки никому не нужные.
Мне казалось, тему уже закрыли Ваня и Дюк - притом на своем личном примере.
Прутик, не тупой спор... Пусть мистер Че* окончательно испачкает свои штаны... Теперь ты знаешь, что сидя в лонге в вечном фьюче, ты будешь платить ежедневно дяде, который его продал, если цена базового будет ниже чем цена контракта...
вы просто много насчитали "платить" ....тренируйтесь пока на кошках....трагизму придать не удалось
Просто по этим вечным фьючерсам ещё нет подробного описания. Вот и приходится действовать эмпирически. Открывать позицию в 1 контракт и считать. Но зато, когда кто то врет об открытой позиции Легко уличить)))
так то хорошо было бы соврать что я ее закрыл на самом пике в марте а на снижении на тарифах Трампа восстановил, ну или еще какие варианты)) не понимаю логики в вашем жгучем желании придерживаться ошибочной трактовки расчета фандинга.... Лишь из-за того что он уничтожает депозит Че*?
Вот ты мне лучше ответь, почему мне за шорт вечн.фьюча голды никакого фандинга не перевели лонгисты м?....хоть бы минусик по вариационной марже скрасили.... по вашей схеме то там как раз бы мне хватило для этого.
Вот ты мне лучше ответь, почему мне за шорт вечн.фьюча голды никакого фандинга не перевели лонгисты м?....хоть бы минусик по вариационной марже скрасили.... по вашей схеме то там как раз бы мне хватило для этого.
Я скажу. Потому что тебя на следующий день закрыли по стопу.
Вот ты мне лучше ответь, почему мне за шорт вечн.фьюча голды никакого фандинга не перевели лонгисты м?....хоть бы минусик по вариационной марже скрасили.... по вашей схеме то там как раз бы мне хватило для этого.
Я скажу. Потому что тебя на следующий день закрыли по стопу.
ну словил... открыл снова... вопрос остается тот же.
Тебя закрыли 17 числа? А когда ты открыл-то ? И уже ждешь перевод?
на вечерней клире того же 17.12.25 я уже был в позиции....и ежедневный фандинг по результатам вечернего клиринга должен быть начислен/вычтен за каждый из 3 рабочих дней этой недели.....в выходные нет фандинга..
Дивпоправка точно есть получал на следующий день компенсацию дивгепа....фандинг тоже, но какой) Я еще раз говорю, их расчет фандинга даёт схему для возможного обогащения с >100% доходностью за год, что в 5-6 раз больше банковских депозитов...практически без рисков. На бирже! Понимаете? О чем тут можно продолжать спорить?
Короче, тоже закрываю дискуссию со своей стороны: если эффект фандинга проявляется автоматически через вариационную маржу, а вариационная маржа считается по "количеству контрактов в сделке", то и фандинг - туда же.
С остальным тоже не спорю (дивпоправка). Просто почему-то решили в методичке выделить, что не учитывают для прогноза. В эти дебри я уже не полезу.
Да, все верно. Говорю же человека мыслящего сразу видно В суть бьешь с ходу. В том то и дело, что вариационная маржа по вечным фьючам считается в основе так же как вариационная маржа по квартальным контрактам, то есть ВМ = { (РЦ2 – РЦ1) х W / R } * количество контрактов (в формуле для расчета вариационной маржи вечн.фьюча всё это выражение обозначено просто наименованием "Переоценка", и не расписано) где: РЦ2 и РЦ1 - текущая и предыдущая/начальная расчетная цена; W - стоимость шага цены; руб R - минимальный шаг цены; руб
А затем от нее уже отнимается фандинг и плюсуется дивпоправка (в день дивидендов). Фандинг для удержания соответственно тоже должен считаться так, чтобы одним из множителей было "количество контрактов". То есть, Фандинг для удержания=фандинг расчетный * количество контрактов. Если будет иначе, то есть мы будем умножать расчетный фандинг на количество акций, то у нас получится математически неправильное выражение:
уменьшаемое (вариационная маржа без учета фандинга) выражено в "Руб*кол-во контрактов" вычитаемое (сам фандинг) выражено в "Руб*кол-во акций" разность (итоговую вариационную маржу) тогда в чем измерять будем???
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
