Москва. 21 февраля. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 94,66% от номинала, что соответствует доходности 12,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 53 млрд 453 млн рублей по номиналу при спросе 99 млрд 920 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 52 млрд 575 млн рублей.
А вот реально есть ли у кого-нибудь в гуглодоке экселевском калькулятор облиг нормальный и понятный, чтобы реинвест учитывал и ставку дисконтирования? а то в интернете на разных сайтах и калькуляторах - разные везде доходности
А вот реально есть ли у кого-нибудь в гуглодоке экселевском калькулятор облиг нормальный и понятный, чтобы реинвест учитывал и ставку дисконтирования? а то в интернете на разных сайтах и калькуляторах - разные везде доходности
как считают-хз
Если купон постоянный, то Биржа транслирует правильную эффективную доходность, то есть с учётом реинвестирования.
Если хочется проверить, то в Эксель есть специальная функция : «внутренняя доходность».
А вот реально есть ли у кого-нибудь в гуглодоке экселевском калькулятор облиг нормальный и понятный, чтобы реинвест учитывал и ставку дисконтирования? а то в интернете на разных сайтах и калькуляторах - разные везде доходности
как считают-хз
Если купон постоянный, то Биржа транслирует правильную эффективную доходность, то есть с учётом реинвестирования.
Если хочется проверить, то в Эксель есть специальная функция : «внутренняя доходность».
Если купон постоянный, то Биржа транслирует правильную эффективную доходность, то есть с учётом реинвестирования.
Если хочется проверить, то в Эксель есть специальная функция : «внутренняя доходность».
Реинвестирование по цене, которая будет на дату реинвестирования, чтобы на протяжении всего периода обращения облигации эффективная доходность была одинаковой.
Реинвестирование по цене, которая будет на дату реинвестирования, чтобы на протяжении всего периода обращения облигации эффективная доходность была одинаковой.
Реинвестирование по цене, которая будет на дату реинвестирования, чтобы на протяжении всего периода обращения облигации эффективная доходность была одинаковой.
Возьми простую дисконтную облигацию с ценой 90% и погашением через год. Подсчитай доходность к погашению в годовых. А потом подсчитай какая должна быть цена через 3 месяца, через полгода, через 9 месяцев, чтобы в каждый этот момент доходность равнялась , подсчитанной во втором предложении. Вот мы и получим промежуточные цены. Примерно также они определяются и при наличии купона. Только алгоритм там сложный.
А вот реально есть ли у кого-нибудь в гуглодоке экселевском калькулятор облиг нормальный и понятный, чтобы реинвест учитывал и ставку дисконтирования? а то в интернете на разных сайтах и калькуляторах - разные везде доходности
как считают-хз
при учете реинвесте проблема какую ставку реинвестирования использовать
ну я упрощенно считал что тело растет линейно до номинала к дате погашения и все равно цифры у меня другие, но ставку дисконттирования не учитывал, не понятно какую брать
Возьми простую дисконтную облигацию с ценой 90% и погашением через год. Подсчитай доходность к погашению в годовых. А потом подсчитай какая должна быть цена через 3 месяца, через полгода, через 9 месяцев, чтобы в каждый этот момент доходность равнялась , подсчитанной во втором предложении. Вот мы и получим промежуточные цены. Примерно также они определяются и при наличии купона. Только алгоритм там сложный.
ну я упрощенно считал что тело растет линейно до номинала к дате погашения и все равно цифры у меня другие, но ставку дисконттирования не учитывал, не понятно какую брать
Возьми простую дисконтную облигацию с ценой 90% и погашением через год. Подсчитай доходность к погашению в годовых. А потом подсчитай какая должна быть цена через 3 месяца, через полгода, через 9 месяцев, чтобы в каждый этот момент доходность равнялась , подсчитанной во втором предложении. Вот мы и получим промежуточные цены. Примерно также они определяются и при наличии купона. Только алгоритм там сложный.
На коленке подсчитать эффективную доходность облигации с дисконтом и несколькими купонами нельзя. Для этого используются специальные итерационные методы . Поэтому в электронных таблицах разработаны специальные функции , “ВнутренняяДоходность», рассчитывающие ее по графику платежей
на коленке - это я имел в виду в экселе. там у меня каждая строчка - это выплата купона и так и считаю на несколько лет
кстати последние налоговые изменения в части отменя снятия ндфл в момент зачисления купона - опять таки увеличивают доходность облиг при реинвесте - можно большую сумму реинверстировать
ну я упрощенно считал что тело растет линейно до номинала к дате погашения и все равно цифры у меня другие, но ставку дисконттирования не учитывал, не понятно какую брать
На коленке подсчитать эффективную доходность облигации с дисконтом и несколькими купонами нельзя. Для этого используются специальные итерационные методы . Поэтому в электронных таблицах разработаны специальные функции , “ВнутренняяДоходность», рассчитывающие ее по графику платежей
на коленке - это я имел в виду в экселе. там у меня каждая строчка - это выплата купона и так и считаю на несколько лет
кстати последние налоговые изменения в части отменя снятия ндфл в момент зачисления купона - опять таки увеличивают доходность облиг при реинвесте - можно большую сумму реинверстировать
На коленке подсчитать эффективную доходность облигации с дисконтом и несколькими купонами нельзя. Для этого используются специальные итерационные методы . Поэтому в электронных таблицах разработаны специальные функции , “ВнутренняяДоходность», рассчитывающие ее по графику платежей
В экселе линейно также не подсчитаешь . Там специальные итерационные алгоритмы. Они и зашиты в функции
На правильном расчете эффективной доходности евреи в 18-19 веках состояние делали, ибо были продвинуты в математике, а обычные заемщики не понимали, какие условия хуже, а какие лучше
смотрю офз 26240 перешла к росту, 2 день как потихоньку подрастает, или мне кажется? хотела ее для разбавления коллекции длинных офзшек взять чуть, а она редиска такая, не туда пошла И 26230
Зачем частному инвестору сложные алгоритмы подсчёта доходности ? Для ОФЗ ПД можно взять вложенную сумму (цена + НКД + комиссия), размер купона и ставку налога. Ну можно ещё добавить реинвестирование (положить, что цена облигации не будет сильно меняться). Это всё равно что вклад с капитализацией.
А вот реально есть ли у кого-нибудь в гуглодоке экселевском калькулятор облиг нормальный и понятный, чтобы реинвест учитывал и ставку дисконтирования? а то в интернете на разных сайтах и калькуляторах - разные везде доходности
как считают-хз
при учете реинвесте проблема какую ставку реинвестирования использовать
В классике считают реинвест по доходности к погашению. Т.е. если ты берешь с дохой к погашению в 12,5%, то и реинвестировать (в теории) будешь по этой ставке. Доходность к погашению считается через модель ДДП. Найденная ставка дисконтирования при которой входящие платежи равны исходящим и будет этой доходностью
Зачем частному инвестору сложные алгоритмы подсчёта доходности ? Для ОФЗ ПД можно взять вложенную сумму (цена + НКД + комиссия), размер купона и ставку налога. Ну можно ещё добавить реинвестирование (положить, что цена облигации не будет сильно меняться). Это всё равно что вклад с капитализацией.
Денежки счет любят
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
