Кстати, рубль 73,52 пощупал. кто там опционами занимался???
Я занимаюсь через неделю (18 фев) экспира моих путов на 73500, 73000. интрига - уйдут ли на исполнение. Сегодня на семейном совете решили не хэджить эти путы. Во-первых собираем малыми от портфеля объемами, а во-вторых стратегия с ожидаемым положительным МО, надо попробовать. Что сделали сегодня: Продали еще путы на 72500 на 25 февраля с премией выше 200. Если еще продолжит укрепляться завтра, то ждем, что и путы на 72000 уйдут по 200. Вообще, модели показывают, что если продавать двухнедельные путы скользщим образом всегда с премией 200+, т.е. выставить линейку 73500-73000-72500-72000, то матожидание прибыли очень высокое, а макс просадка ожидается на 30% на резком укреплении рубля, но в long run это двузначная в % прибыль потому что вола ассиметричная, и выносы вверх имеют дисперсию выше, чем вниз. Т.е. если построить PDF дневных или недельных ретёрнов (и оценить их статистику по отдельности вниз и вверх), можно увидеть, что вверх хоть и реже, но очень кратно сильнее. Так что если опцы исполняется, то надо продавать покрытые коллы, видимо, лучше длинные на полгода с премией ~1500~2000 руб на страйк +2000~3000 р (т.е. для исполняющегося пута на 73500 страйк колла будет 75500-76500) и потом получать прибыль на премии плюс спред цены. Хотя более точно эти параметры еще надо определить (неделя есть, чтобы посчитать), может быть вообще декабрьские будут еще лучше (премия там на коллах по страйку на +3000 руб оказывается вообще 3500 руб!), если на них ликвидность будет (пока там не очень...). Что же сейчас примерно получается по плану через неделю: если путы 73500 через неделю исполняются и нам вручают фьюч (отдельная тема, стоит ли забрать сразу контанго на баланс в плюс через зеркальную сделку фьюч-спот, заменив ожидаемое нкд флоатеров на контанго в моменте), то мы сразу продаем покрытый колл, например, на июнь на страйк ~76500 за ~1500 руб или на декабрь на страйк 76500 с премией ~3500 руб. Далее - ехать с этой конструкцией и если вынос на 76500 случится раньше, то фиксить прибыль, если нет, снова продавать покрытый колл. Бэктестинг может лажать в деталях (ликвидность на страйках, спреды, сальдирование премии декабрьского колла с ГО мартовского фьюча и т.д.), поэтому делаем форвард-тестинг, посмотрим, что выйдет.
голубой пунктир это актуальный прайс))) а перекрестие на графике стоит по уровню 75 (последний лок хай. а 1/04 случайно попало))) RSI высокий. в америке все перекуплено... амеры покраснеют и следом бочка скорректится и как раз 4 волна и начнется... 4 волна очееь часто выступает в роли сползающего боковика... так что может попадем на заседание ОПЕк после коррекции. и там что-то скажут и нефть пойдёт обновлять лок хай
Может по нефти 4ая волна (на графике пунктир через неё проходит 1 апреля 2021) как раз и начнётся с заседания ОПЕК? Оно будет 3 марта, если не начнутся переносы.
Эх, не про голубой я пунктир...и не про перекрестие... А про вертикальный пунктир, который очень удачно проходит через 4ую волну или 4ый зигзаг, не знаю как правильно называется, т.е. этот пунктир на графике удачно указывает на линию, ведущую к $50 за баррель в аккурат значимого события - заседания ОПЕК 3 марта... Вот и задумалась теперь, что ожидать и насколько от ОПЕК)))
Никто не подскажет кто у нас из амеров / Европы занимается ураном , добыча /обогащение , интересно сейчас самому очень, на быструю руку, если кто сидит?
Загуглите кто поставляет уран для АЭС на Украину. Там 90% идет из РФ и 10% европа/Америка. Не помню чья компания, Швейцария или Америка. Но суть в другом)) Почему у своих заклятых врагов Украина покупает основной объем сырья для АЭС, в то время как газ, по более высокой цене забирает через реверс у посредников?)))
Ядерное топливо из США в различных пропорциях смешивали с российским. Однако только в 2018 году 1 из 15 атомных блоков в Украине начал работать только на топливе компании Westinghouse. До этого американские компоненты блоков с топливом плохо работали с советскими атомными системами в Украине.
До сих пор Украина вынуждена была покупать почти 70% всего ядерного топлива для АЭС у российской компании «ТВЭЛ», остальные поставлял шведский завод Westinghouse.
Доброе утро. Мамба пошла на 3300. Не думаю что при этом нас ждет какое-либо значимое укрепление рубля. Похоже, что боковик 73-76 с нами надолго.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Если в том же духе пойдет и дальше, то и не только 100 увидим скоро. а и запрет на ин.валюту
Загуглите кто поставляет уран для АЭС на Украину. Там 90% идет из РФ и 10% европа/Америка. Не помню чья компания, Швейцария или Америка. Но суть в другом)) Почему у своих заклятых врагов Украина покупает основной объем сырья для АЭС, в то время как газ, по более высокой цене забирает через реверс у посредников?)))
Ядерное топливо из США в различных пропорциях смешивали с российским. Однако только в 2018 году 1 из 15 атомных блоков в Украине начал работать только на топливе компании Westinghouse. До этого американские компоненты блоков с топливом плохо работали с советскими атомными системами в Украине.
До сих пор Украина вынуждена была покупать почти 70% всего ядерного топлива для АЭС у российской компании «ТВЭЛ», остальные поставлял шведский завод Westinghouse.
"Американское топливо плохо подходит для Советских атомных систем, но Советское (российское) топливо идеально подходит для американских атомных систем (станций)." ))) До 2013 года по соглашению Тоу Воу, поставки ядерного топлива из РФ, составляли 30% от потребностей атомных станций США .
голубой пунктир это актуальный прайс))) а перекрестие на графике стоит по уровню 75 (последний лок хай. а 1/04 случайно попало))) RSI высокий. в америке все перекуплено... амеры покраснеют и следом бочка скорректится и как раз 4 волна и начнется... 4 волна очееь часто выступает в роли сползающего боковика... так что может попадем на заседание ОПЕк после коррекции. и там что-то скажут и нефть пойдёт обновлять лок хай
Эх, не про голубой я пунктир...и не про перекрестие... А про вертикальный пунктир, который очень удачно проходит через 4ую волну или 4ый зигзаг, не знаю как правильно называется, т.е. этот пунктир на графике удачно указывает на линию, ведущую к $50 за баррель в аккурат значимого события - заседания ОПЕК 3 марта... Вот и задумалась теперь, что ожидать и насколько от ОПЕК)))
да рубль в канале треугольника ходит )) где-то график послдений должен быть. воспользуемся правилом 1/2 свечи имеем 73.50 и 76.20+- это 2.70/2= 1.35 жду осткока в этом диапазоне. не накладывая его график. 74.80 +- 0.2 вполне позитивный отскок для рубля, что позволит сохранить силу тренда. надо понаблюдать за силой отскока чтоб понять, что будет дальше))) и какие временные рамки задать... чем слабей осткок тем быстрее все будет происходить. Индекс уверенно входиттв последнюю коррекционную волну (графики тоже должны быть) иногда последняя волна вторго цикла может быть длинее (по времени) и превращаться в затяжной боковик. а потомс резких выстрел вверх.
Кстати, рубль 73,52 пощупал. кто там опционами занимался???
Я занимаюсь через неделю (18 фев) экспира моих путов на 73500, 73000. интрига - уйдут ли на исполнение. Сегодня на семейном совете решили не хэджить эти путы. Во-первых собираем малыми от портфеля объемами, а во-вторых стратегия с ожидаемым положительным МО, надо попробовать. Что сделали сегодня: Продали еще путы на 72500 на 25 февраля с премией выше 200. Если еще продолжит укрепляться завтра, то ждем, что и путы на 72000 уйдут по 200. Вообще, модели показывают, что если продавать двухнедельные путы скользщим образом всегда с премией 200+, т.е. выставить линейку 73500-73000-72500-72000, то матожидание прибыли очень высокое, а макс просадка ожидается на 30% на резком укреплении рубля, но в long run это двузначная в % прибыль потому что вола ассиметричная, и выносы вверх имеют дисперсию выше, чем вниз. Т.е. если построить PDF дневных или недельных ретёрнов (и оценить их статистику по отдельности вниз и вверх), можно увидеть, что вверх хоть и реже, но очень кратно сильнее. Так что если опцы исполняется, то надо продавать покрытые коллы, видимо, лучше длинные на полгода с премией ~1500~2000 руб на страйк +2000~3000 р (т.е. для исполняющегося пута на 73500 страйк колла будет 75500-76500) и потом получать прибыль на премии плюс спред цены. Хотя более точно эти параметры еще надо определить (неделя есть, чтобы посчитать), может быть вообще декабрьские будут еще лучше (премия там на коллах по страйку на +3000 руб оказывается вообще 3500 руб!), если на них ликвидность будет (пока там не очень...). Что же сейчас примерно получается по плану через неделю: если путы 73500 через неделю исполняются и нам вручают фьюч (отдельная тема, стоит ли забрать сразу контанго на баланс в плюс через зеркальную сделку фьюч-спот, заменив ожидаемое нкд флоатеров на контанго в моменте), то мы сразу продаем покрытый колл, например, на июнь на страйк ~76500 за ~1500 руб или на декабрь на страйк 76500 с премией ~3500 руб. Далее - ехать с этой конструкцией и если вынос на 76500 случится раньше, то фиксить прибыль, если нет, снова продавать покрытый колл. Бэктестинг может лажать в деталях (ликвидность на страйках, спреды, сальдирование премии декабрьского колла с ГО мартовского фьюча и т.д.), поэтому делаем форвард-тестинг, посмотрим, что выйдет.
Кстати, рубль 73,52 пощупал. кто там опционами занимался???
Я занимаюсь через неделю (18 фев) экспира моих путов на 73500, 73000. интрига - уйдут ли на исполнение. Сегодня на семейном совете решили не хэджить эти путы. Во-первых собираем малыми от портфеля объемами, а во-вторых стратегия с ожидаемым положительным МО, надо попробовать. Что сделали сегодня: Продали еще путы на 72500 на 25 февраля с премией выше 200. Если еще продолжит укрепляться завтра, то ждем, что и путы на 72000 уйдут по 200. Вообще, модели показывают, что если продавать двухнедельные путы скользщим образом всегда с премией 200+, т.е. выставить линейку 73500-73000-72500-72000, то матожидание прибыли очень высокое, а макс просадка ожидается на 30% на резком укреплении рубля, но в long run это двузначная в % прибыль потому что вола ассиметричная, и выносы вверх имеют дисперсию выше, чем вниз. Т.е. если построить PDF дневных или недельных ретёрнов (и оценить их статистику по отдельности вниз и вверх), можно увидеть, что вверх хоть и реже, но очень кратно сильнее. Так что если опцы исполняется, то надо продавать покрытые коллы, видимо, лучше длинные на полгода с премией ~1500~2000 руб на страйк +2000~3000 р (т.е. для исполняющегося пута на 73500 страйк колла будет 75500-76500) и потом получать прибыль на премии плюс спред цены. Хотя более точно эти параметры еще надо определить (неделя есть, чтобы посчитать), может быть вообще декабрьские будут еще лучше (премия там на коллах по страйку на +3000 руб оказывается вообще 3500 руб!), если на них ликвидность будет (пока там не очень...). Что же сейчас примерно получается по плану через неделю: если путы 73500 через неделю исполняются и нам вручают фьюч (отдельная тема, стоит ли забрать сразу контанго на баланс в плюс через зеркальную сделку фьюч-спот, заменив ожидаемое нкд флоатеров на контанго в моменте), то мы сразу продаем покрытый колл, например, на июнь на страйк ~76500 за ~1500 руб или на декабрь на страйк 76500 с премией ~3500 руб. Далее - ехать с этой конструкцией и если вынос на 76500 случится раньше, то фиксить прибыль, если нет, снова продавать покрытый колл. Бэктестинг может лажать в деталях (ликвидность на страйках, спреды, сальдирование премии декабрьского колла с ГО мартовского фьюча и т.д.), поэтому делаем форвард-тестинг, посмотрим, что выйдет.
вот Диввейв продал 73500, а я купил (правда пока бакс выше был и мартовские), и оба в плюсах. Это еще раз показывает, что на опцах можно реализовать любую конструкцию. По поводу продажи покрытых колов: Хорошо подмечено про неоднозначность силы движения вверх и вниз. Почти весь 2019 я продавал покрытые колы, идея была такова: поскольку есть позиция на споте (баксы, на них куплены еврооблиги), надо продавать короткие по времени ближние колы (у них распад временной стоимости быстрее и ее больше, + еще контанго фьюча отыгрываешь), весь 2019 было все хорошо, но на ковиде в марте 2020 кайф кончился, сишку унесло наверх, все что нажито было непосильным трудом кончилось. Результат почти за год около 0 (мааленький плюс остался на срочке, на еврооблигах норм - короткие, на ковиде не упали, еще и заработал). Теперь плюнул на эту затею. Зы: упавший флаг раскоряки на опцах подхватил весной Диввейв, наколхозив конструкцию с евро-бакс-рубль, тоже неудачно как оказалось по осени (обсуждали на ветке надежных облиг) А вообще это все - спекуляции и попытка выжать из названия ветки доп прибыль... А хочется быть как Баффет...
Я занимаюсь через неделю (18 фев) экспира моих путов на 73500, 73000. интрига - уйдут ли на исполнение. Сегодня на семейном совете решили не хэджить эти путы. Во-первых собираем малыми от портфеля объемами, а во-вторых стратегия с ожидаемым положительным МО, надо попробовать. Что сделали сегодня: Продали еще путы на 72500 на 25 февраля с премией выше 200. Если еще продолжит укрепляться завтра, то ждем, что и путы на 72000 уйдут по 200. Вообще, модели показывают, что если продавать двухнедельные путы скользщим образом всегда с премией 200+, т.е. выставить линейку 73500-73000-72500-72000, то матожидание прибыли очень высокое, а макс просадка ожидается на 30% на резком укреплении рубля, но в long run это двузначная в % прибыль потому что вола ассиметричная, и выносы вверх имеют дисперсию выше, чем вниз. Т.е. если построить PDF дневных или недельных ретёрнов (и оценить их статистику по отдельности вниз и вверх), можно увидеть, что вверх хоть и реже, но очень кратно сильнее. Так что если опцы исполняется, то надо продавать покрытые коллы, видимо, лучше длинные на полгода с премией ~1500~2000 руб на страйк +2000~3000 р (т.е. для исполняющегося пута на 73500 страйк колла будет 75500-76500) и потом получать прибыль на премии плюс спред цены. Хотя более точно эти параметры еще надо определить (неделя есть, чтобы посчитать), может быть вообще декабрьские будут еще лучше (премия там на коллах по страйку на +3000 руб оказывается вообще 3500 руб!), если на них ликвидность будет (пока там не очень...). Что же сейчас примерно получается по плану через неделю: если путы 73500 через неделю исполняются и нам вручают фьюч (отдельная тема, стоит ли забрать сразу контанго на баланс в плюс через зеркальную сделку фьюч-спот, заменив ожидаемое нкд флоатеров на контанго в моменте), то мы сразу продаем покрытый колл, например, на июнь на страйк ~76500 за ~1500 руб или на декабрь на страйк 76500 с премией ~3500 руб. Далее - ехать с этой конструкцией и если вынос на 76500 случится раньше, то фиксить прибыль, если нет, снова продавать покрытый колл. Бэктестинг может лажать в деталях (ликвидность на страйках, спреды, сальдирование премии декабрьского колла с ГО мартовского фьюча и т.д.), поэтому делаем форвард-тестинг, посмотрим, что выйдет.
вот Диввейв продал 73500, а я купил (правда пока бакс выше был и мартовские), и оба в плюсах. Это еще раз показывает, что на опцах можно реализовать любую конструкцию. По поводу продажи покрытых колов: Хорошо подмечено про неоднозначность силы движения вверх и вниз. Почти весь 2019 я продавал покрытые колы, идея была такова: поскольку есть позиция на споте (баксы, на них куплены еврооблиги), надо продавать короткие по времени ближние колы (у них распад временной стоимости быстрее и ее больше, + еще контанго фьюча отыгрываешь), весь 2019 было все хорошо, но на ковиде в марте 2020 кайф кончился, сишку унесло наверх, все что нажито было непосильным трудом кончилось. Результат почти за год около 0 (мааленький плюс остался на срочке, на еврооблигах норм - короткие, на ковиде не упали, еще и заработал). Теперь плюнул на эту затею. Зы: упавший флаг раскоряки на опцах подхватил весной Диввейв, наколхозив конструкцию с евро-бакс-рубль, тоже неудачно как оказалось по осени (обсуждали на ветке надежных облиг) А вообще это все - спекуляции и попытка выжать из названия ветки доп прибыль... А хочется быть как Баффет...
Привет! Я весь 2018 и 2019 год карритрейдил облиги. Вышло норм, более 30% годовых по портфелю плюса. А потом ставку опустили сильно, и по евро-доллару тоже спред ставок сократился, и карритрейд сломался, поэтому такая лажа вышла с покрытыми ОФЗ26230 (-7% по покрытой позиции), но зато стало понятно, что в текущее время, особенно с учетом низких ставок и риском таки, лучше отдельно на опцах построить стратегию.
Ты говоришь, что за год с 2019 по 2020 на мартовском обвале вышел в ноль на еврооблигах с продажей покрытых коллов. Про ноль ты в какой валюте говоришь? ноль, наверное, в долларах, так как в рублях покрытые коллы должны были тебе в рублях плюс по любому дать. Или ты еврооблы бы вынужден сдать на лоях и на этом потерял? можешь пояснить, интересно.
Кстати, если ты в марте в долларах в ноль вышел из позиций, то ты вообще бенчмарк то оверперформил, т.к. бенчмарк на -30% ушел
Почти 0 в рублях получился на срочке (все что заработал продажами коллов пошло коту под хвост на взлете СИшки). А по валютной части портфеля конечно + (в рублях из-за переоценки тоже), еврооблиги держал короткие (PGIL-20,VEB-20), погасились в апреле и июле 20го. Вот только на амеррынке не торговал, мог весной-летом хорошо бумаг подобрать. По твоей кстати наводке на эту ветку пришел, но портфель в нач декабря собирал, опоздал чуток. Портфель у меня 50/50 бакс/рубль. Вторую волну ковида ждал, но лои ноябрьские прощелкал
Почти 0 в рублях получился на срочке (все что заработал продажами коллов пошло коту под хвост на взлете СИшки). А по валютной части портфеля конечно + (в рублях из-за переоценки тоже), еврооблиги держал короткие (PGIL-20,VEB-20), погасились в апреле и июле 20го. Вот только на амеррынке не торговал, мог весной-летом хорошо бумаг подобрать. По твоей кстати наводке на эту ветку пришел, но портфель в нач декабря собирал, опоздал чуток. Портфель у меня 50/50 бакс/рубль. Вторую волну ковида ждал, но лои ноябрьские прощелкал
Ну так ты же в плюс вышел во всех валютах, бенчмарк оверперформил, и обыграл рынок этой стратегией (рнок то в моменте сложился). Сделал то всё правильно. А ноль на срочке отдельно нельзя смотреть, срочка - это же по сути хэдж спота, т.е. того, что валяется на основных счетах. Смотреть стоит только в совокупности. Ты же и торговал коллами в совокупности с позой в еврооблигах, а не голыми коллами спекулил, так что в 2019/20 году ты имхо как раз выбрал очень хорошую тактику, которая принесла бы альфу без кризиса и не ушла в просадку при кризисе.
не получится посмотреть, чтобы вышло если бы в своей упертости ЦБ понизил ставку. Опять натурный эксперимент сорвался.
А всё буржуи виноваты, ну кто просил МВФу лезть публично со своими советами-указаниями снизить ставку. Вот БЦ назло и не снизил, так как все публичное пространство заполнилось воплями: "до коли МВФ на указывать будет", "послушай МВФ и сделай наоборот", и т.д.
из ссылки: Условий для снижения ставки сейчас недостаточно, считает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он считает, что несмотря на большой запас рублевой ликвидности ...
Блин, да неделю назад пара системных банков чуть не навернулась из-за дефицита ликвидности, что Минфин был вынужден срочно размещать бюджетные депозиты. А эксперты о избыточной ликвидности "несут".
из ссылки: Условий для снижения ставки сейчас недостаточно, считает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он считает, что несмотря на большой запас рублевой ликвидности ...
Блин, да неделю назад пара системных банков чуть не навернулась из-за дефицита ликвидности, что Минфин был вынужден срочно размещать бюджетные депозиты. А эксперты о избыточной ликвидности "несут".
Ну как так можно.
Они сами их заддосили гособлигами в конце 2020, заставив скупить с рынка кучу выпусков добровольно-принудительно используя плечо через репо в ЦБРФ (Куе по-русски), но наразмещали в том числе и флотаеров по которым, кстати, может быть рост ставки то будет выгоден банкам.
из ссылки: Условий для снижения ставки сейчас недостаточно, считает начальник управления операций на российском рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он считает, что несмотря на большой запас рублевой ликвидности ...
Блин, да неделю назад пара системных банков чуть не навернулась из-за дефицита ликвидности, что Минфин был вынужден срочно размещать бюджетные депозиты. А эксперты о избыточной ликвидности "несут".
Ну как так можно.
Они сами их заддосили гособлигами в конце 2020, заставив скупить с рынка кучу выпусков добровольно-принудительно используя плечо через репо в ЦБРФ (Куе по-русски), но наразмещали в том числе и флотаеров по которым, кстати, может быть рост ставки то будет выгоден банкам.
не только. Большая часть избыточной ликвидности - это деньги казначейства и других распорядителей бюджета на счетах ком.банков. Как только бюджет стал забирать эти деньги (в январе активно), тут же образовался дефицит ликвидности.
А то что Вы говорите, схема была проста: бюджет размещает депозит, банки на эти деньги покупают ОФЗ, ну а дальше или строят пирамиду из РЕПО или без нее обходятся.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
