Я давал в обзоре от 21 Февраля информацию о том, что SCEW Index достиг критического значения, при котором всегда происходили коррекции: http://tradervector.com/options-scew-predvestnik-chernogo-lebedya/. На графике ниже показано, где был SCEW Index 21 февраля.
Мы получили откат в конце февраля, но он не был похож на «черного лебедя»
И что мы видим на это неделе? SCEW Index ушел в зону, которая предшествует хорошему ралли. Такое значение SKEW Index говорит о том, что трейдеры не покупают вообще спекулятивных опционов CALL out-the-money. Индекс может уйти к значению 15. Начиная с 2010 года, было 25 случаев, когда SKEW Index был на значении 15 и менее. В этих ситуациях, в следующие 30 дней, S&P 500 был в положительной зоне в 92% случаев, и средний рост составлял 4.9%. Когда индексы стоят на исторических максимумах, спекулянты опционами стоят в стороне от рынка.
Многие индикаторы говорят за то, что рынки находятся где-то в завершающей фазе роста этого ралли. А вот SCEW предполагает, что мы может увидим еще и параболический рост процентов на 5% от текущих уровней.
А вам слабо загрузиться по полной лонгами на текущих уровнях?
Управляющий партнер
TraderVector.com
Сергей Санько
© TraderVector, 2013. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов только с разрешения владельцев ресурса.
