События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за сентябрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €6 млрд, что негативно для европейской валюты. ФРС США свой баланс хоть и постепенно, но сокращает, а у ЕЦБ качели – то активы растут, то снижаются. На долговом рынке ситуация благоприятная для доллара - доходность большинства американских казначейских облигаций растет. Спрэд доходности между трехмесячными и десятилетними бумагами практически сравнялся, что в прошлом сигнализировало об экономическом кризисе через 6-12 месяцев. Если проводить исторические параллели, то начало кризиса доллар встречает на максимумах. Аналогичной ситуации я ожидаю и в этот раз. При этом в краткосрочной перспективе доллар может дешеветь на ожиданиях покупке правительством США собственного долга. Инвестбанк JPMorgan Chase считает, что Минфин США запустит такую программу уже в ноябре.
Торговая рекомендация: Buy0.9802/0.9775 и take profit 0.9875.
GBPUSD:
Банк Англии намерен и дальше откладывать количественное ужесточение до тех пор, пока долговой рынок не успокоится. C одной стороны, это позитивный сигнал для фунта, поскольку именно распродажи британских гособлигаций в конце сентября привели к обвалу валюты Соединенного Королевства. С другой стороны, сегодня мы получим данные по инфляции в Британии за сентябрь, где можно увидеть продолжение восходящего тренда, что может спровоцировать закрытие “лонгов” по британской валюте. Дополнительное давление на фунт будет оказывать нефтяной рынок, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Минэнерго США на этой неделе увеличит поставки нефти из стратегического резерва до 10-15 млн баррелей. Джо Байден и Демократическая партия всеми правдами и неправдами пытаются снизить цены на энергоносители перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.
USDJPY:
Агентство Bloomberg опросило экономистов инвестиционных банков с Wall Street, которые дружно заявили о неизбежности рецессии в американской экономике. Между тем, по классической оценке, экономика Штатов уже находится в рецессии. Считается, что снижение ВВП в течение двух кварталов подряд — это и есть экономический спад, и в Штатах наблюдается именно такая картина. Сезон корпоративных отчетов в США проходит на позитивной ноте – прибыль большинства компаний ниже показателя годичной давности, но лучше медианы прогнозов. Выручка растет практически у всех, а снижение прибыли во многом вызвано ростом операционных расходов из-за высокой инфляции. Накануне позитивные релизы опубликовали Goldman Sachs, J&J, Netflix. Сегодня будет ждать результатов Tesla, Procter&Gamble и IBM. Американский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует неплохой рост, что благоприятно для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy149.15/148.85 и take profit 149.60.
Банк Канады 26 октября повысит ставку на 50 базисных пунктов, что меньше, чем на предыдущих заседаниях, считают экономисты, опрошенные Reuters.
На следующем заседании Банка Канады ожидается второе подряд сокращение размера повышения ставок после повышения на 100 базисных пунктов в июле и на 75 базисных пунктов – в прошлом месяце.
Между тем, риск экономического спада растет. Опрос показал, что вероятность рецессии в ближайшие 12 и 24 месяца составляет около 50%, что значительно выше прогнозов в 35% и 40%, сделанных три месяца назад.
Поскольку инфляция по-прежнему в три раза превышает целевой уровень Банка Канады в 2%, центробанк будет продолжать закручивать гайки. В ближайшие месяцы ожидается еще одно повышение ставок ФРС США, поэтому Банк Канады, вероятно, поднимет ставку выше текущих 3,25%, тогда как нейтральный уровень – при котором экономика не стимулируется и не ограничивается – составляет 2-3%.
Согласно опросу Reuters, 90% экономистов ожидают повышения ставки на следующей неделе на полпункта, до 3,75%, а 10% ожидают еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов.
Большинство экономистов прогнозируют дальнейшее замедление темпов повышения ставок до 25 базисных пунктов в декабре и январе, в результате чего ставка достигнет 4,25%, что три четверти пункта выше, чем прогнозировалось в предыдущем опросе.
Откуда уровень 65 ? Смотрим график начиная с марта... уже в апреле первый подход... в мае ложный пробой... зажали покупателей валюты. В начале каждого следующего квартала снова атака на 65 уровень. В мае зажали и до сих пор держат. То есть маркетмейкер продал и захеджился связкой с фучом. А потом в любом даркпуле может эту связку разобрать. Торговать связками только наши курсы учат. Доска опционов все это подтверждает. ОИ большой до 65 страйка. И точно так же видно на одномесячных опционах. 21 октября - это третья пятница месяца, мини колдовская пятница
Фондовые рынки мощно растут по всему миру. В США вышли отличные отчеты у крупнейших банков, в России в Москве завершилась частичная мобилизация. Инвесторы снова стали вкладывать деньги в акции и начали продавать доллары. Куда сегодня можно вложить деньги чтобы заработать больше чем на вкладе. Всем удачных инвестиций! :-)))
Фулфилмент СДЭК стал партнером крупнейшего маркетплейса Казахстана Kaspi.kz и планирует увеличить складскую площадь в стране до 20 тысяч квадратных метров.
По данным Фулфилмент СДЭК, за последние 6 месяцев запросы клиентов, которые планируют работу с Kaspi.kz и находятся в поиске фулфилмент-оператора, возросли в 4 раза. Для удовлетворения спроса компания пополнила число интегрированных партнеров маркетплейса.
В 2022 году Казахстан стал привлекательной зоной для российских интернет-магазинов — за 9 месяцев 2022 года «Фулфилмент СДЭК» пополнил свою клиентскую базу более чем на 1000 интернет-магазинов. Но многие из них столкнулись с необходимостью удаленной настройки складских процессов и логистики.
Как рассказал СЕО «Фулфилмент СДЭК» Евгений Бахарев, клиенты российского оператора экспресс-доставки могут бесшовно перейти на рынок Казахстана. Для этого достаточно создать онлайн-накладную и груз будет доставлен на склад фулфилмента СДЭК в Астане.
«Такое техническое партнерство упрощает работу интернет-магазинам. Процесс налажен таким образом, что приходящие заказы от конечных получателей автоматически попадают в личный кабинет фулфилмента, а затем — сразу на сборку. Остатки также контролируются и актуализируются сразу в двух личных кабинетах. Интернет-магазин может удобно планировать и вовремя пополнять запасы на складе фулфилмента», — отметил Евгений Бахарев.
Чтобы отвечать все возрастающему спросу СДЭК планирует расширить свою площадь фулфилмента в Казахстане до 20 тысяч м2. Такое решение также даст возможность действующим клиентам увеличить запасы на складе.
Модель, представленная аналитиком на недельном таймфрейме показывает, что Биткойн достиг той точки, когда в ближайшие несколько недель произойдет решающее движение цены.
Три графика в медвежьем цикле -- текущий (21/22), 2018/19 и 2014/15:
С октября растет гистограмма индикатора LMACD, что имеет решающее значение по мнению TradingShot:
За последние три недели гистограмма впервые с марта пробила уровень 0.00. Все это согласуется с фазами прошлых медвежьих циклов сразу после их дна и прямо перед ралли к 1W MA50 (синяя линия тренда).
Вместе с тем, аналитик предупреждает, что если в конце месяца произойдет закрытие ниже 1W MA300 (красная линия) то это может привести к "катастрофическим" последствиям:
Настроения 3-4 недели назад и портфельные результаты по итогам этих недель отличаются разительно. После стремительного падения портфель PRObonds ВДО показал аналогичный по амплитуде и динамике рост. Просадка почти полностью компенсировано. Прирост портфеля с учетом комиссий с начала его ведения – 152,5%, с начала 2022 года – 1,2%. Последнее означает, что с высокой вероятностью портфель PRObonds ВДО закроет этот злополучный год с прибылью выше 5%.
Портфель нуждается в увеличении диверсификации и снижении избыточного веса ряда эмитентов. К избыточным относятся веса АПРИ Флай Плэнинг, МФК Займер, Лизинг-Трейд, АО им. Т.Г. Шевченко / Маныч-Агро. Для этих целей с сегодняшнего дня в течение 5 сессий равными долями и по рыночным ценам будут сокращены позиции в облигациях АПРИ БП5, третьем выпуске АО им. Т.Г. Шевченко. Параллельно портфель пополнится облигациями Промомед ДМ и Энерготехсервис, их покупка также в течение 5 сессий равными долями.
Индикативный портфель PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) отражает точку зрения автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.
Оставить комментарий
