Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель "Купленный стредл"
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным
4:57 вечный фьюч можно выгодно использовать в связке с опционами
5:28 наш опционный портфель где вечный фьюч "зарабатывает" фандинг
6:20 дельта портфеля не зависит от замены календарного вечным фьючом
7:00 для чего калькулятор нормирует временную стоимость портфеля
Поведенческие финансы сразу выводят нас на тему Финграмотности и Биржевой Грамотности. Они отличаются как раз тем, что изучает поведенческая экономика и поведенческие финансы. Финграмотность построена на законах экономики и финансов, а биржевая грамотность зиждется на одном единственном постулате — “На бирже нельзя верить никому”.
Постепенно становится понятна ценность некоторых достижений криптовалют и цифровых финансовых активов. И сегодня уделим внимание именно ценностным характеристикам рынка криптовалют. Поняв, в чем состоит ценность крипты, можно будет прогнозировать сентимент и управлять им.
Смотрим фрагмент интервью с бывшим директором Бинанса по России.
Но есть и еще один важный элемент ценности крипты. Созданы новые правила SEC, явно против маркетмейкеров и явно под влиянием крипты. Если раньше SEC смотрела сквозь пальцы на мошенников вроде маркетмейкера Цитадель, то против криптомаркетмейкеров они начали искать оружие.
тайминг
0:47 интервью с директором Бинанс по России
1:53 как влияю военные настроения на крипту
2:05 нестабильность -это супер-навоз для крипты
2:17 Турция входит в ТОП-3 на Бинансе
2:36 после начала СВО все прочувствовали утилитарную функцию крипты
Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов - про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.
Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка - стакан активных заявок и стакан отложенных ... но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.
тайминг
00:24 стереотип об арбитраже на бирже
01:48 функции и логика маркетмейкинга
02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла
03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке
03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.
05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж
Сегодня опять будем говорить про сентимент, как его создают и используют.
Но для начала сравним что за информацию нам льют в уши разные СМИ и почему скам чувствует себя на бирже как рыба в воде. Для этого сравним два источника информации и вы сами сделаете вывод где фейки, а где можно извлечь хотя бы какую то полезную информацию.
тайминг
00:35 доверие к официальным СМИ среди молодежи упало до 5%
01:51 смотрим фрагмент видео от первого канала
02:40 "есть трейдер и есть рынок"...но этот же персонаж в 2018 году нам пел, что еще есть биржа, которая во всем виновата.
03:21 "ключ к заработку на бирже лежит не через математику..."
06:56 смотрим видео от криптоанархистов и сравниваем с первым каналом
07:31 комменты показывают боль, но все уперто стараются победить рынок
08:31 рынок фьючерсного дрочинга и телеграмм-трейдинга уходит в сторону беттинга
09:13 биржи дают 90% от комиссии инфлюэнсеру
10:12 телеграмм-трейдеры никогда не были чисты на руку
10:36 самая рабочая мошенническая схема
13:15 этапы взросления скама в трейдинге, от ДУ к Honeypot («горшочек с мёдом»)
13:48 канал покупается, реклама крутится, лавеха мутится....
14:11 рефералка перестала инфлюэнсерам поступать, а ликвидаций все больше и больше
15:35 когда вам предлагают инвестировать свои кровные шекели
16:43 шоу в Конгрессе США во время слушаний по делу Робингуд и Геймстоп.
17:31 Робингуд - главный скамер 21 года на американском рынке
19:05 тема СПАН и маркировка клиентских ордеров - запретные темы на бирже.
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.
И современный ТА базируется в первую очередь на сентименте, тренде как инверсии сентимента, на фрактальном и кластерном анализе, который показывает как более скоростные роботы опережают сентимент ручной торговли и проводят агрессивные сделки с помощью активных лимитных заявок. Мы в своих курсах все это подробно показываем.
тайминг
01:18 про видео "Как маркетмейкеры отбирают у вас деньги"
01:50 заработали 530т. долларов за день.
02:50 всплески сентимента могут быть негативные и позитивные
03:10 прогноз действий толпы возможен
03:34 мы меряем сентимент... настроение.
04:05 сентимент по биткойну может не влиять на котировки
04:24 на средних проектах сентимент сильно влияет на котировки
04:58 фрифлоут в токенах средних проектов может быть небольшой
05:00 ончейн аналитика показывает фрифлоут
05:46 главная фишка-понять в убытке или в профите спекулянты
06:00 как сделать 5 иксов, но без попутчиков, чтобы они не мешали продажами
07:19 проект дал 8 иксов, и мы используем теорию "смены рук"
07:54 как поменять руки несколько раз
08:40 как понять что руки поменялись
09:19 ончейн анализ показывает операции китов
09:37 если руки не поменялись, то гнать цену выше - это дебильная идея.
10:00 опционы стабилизации гриншуз и брауншуз работают после IPO
10:49 на ликвидных инструментах хорошо работает арбитраж
11:14 современный теханализ базируется на сентименте
12:00 Сайт БКС: маркетмейкер видит стопы и использует низкорисковый арбитраж
Многие псевдоэксперты притягивают за уши дежурную версию о толстом пальце как первопричине обвала курса рубля 16 января. Но эта версия никак не объясняет возврат к исходную точку через несколько секунд. Версия о толстом пальце существует уже много лет и позволяет успешно объяснять любые манипуляции на бирже.
тайминг
00:25 фининдустрия распространяет фейки про обвал рубля 16 января
01:04 версией о "толстом пальце" объясняют любые манипуляции на бирже
02:33 максимальный курс доллара к рубля 16 января по графикам равен 94,8225
03:22 за 26 миллисекунд продан миллион долларов по самым высоким ценам
04:20 такие сделки возможны если сервер стоит близко к ядру биржи
06:17 общие потери на рынке можно оценить миллиардом долларов.
07:00 захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции
07:38 разница курсов ТОМ и ТОД была почти 2 рубля в моменте.
08:22 специфика торговли на ТОМ и на ТОД приводит к разным объемам торгов
09:04 кто заработал миллиард долларов на манипуляциях 16 января
10:08 брокера резко активизировали торговлю против клиентов
11:01 маркетмейкер видит стопы и проводит их арбитраж с активными ордерами
13:00 стопы, айсберги, ордера MOC и LOC видит маркетмейкер, но не видят клиенты.
13:57 несколько секунд - это фора маркетмейкера в матчинге
15:00 SEC обязала брокеров маркировать (ставить метки) некоторые ордера клиентов
Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.
А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.
В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.
Тайминг
00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации
02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE
03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов
04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час
04:35 но иногда можно получить десятки иксов на гамме
05:25 большие изменения в ОИ фьючерса РТС после поставки для физлиц и юрлиц
06:22 поведение держателей лонгов после поставки
07:31 манипулирование ценой чтобы вывести спекулянтов на стоп-лосс
08:14 как сочетается синтетический матчинг с профитом от фандинга
Оставить комментарий
