ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzq...

Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.

И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.

Тайминг

1:23 создаем модель "Купленный стредл"

2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом

3:04 заменяем календарного фьюча вечным

4:57 вечный фьюч можно выгодно использовать в связке с опционами

5:28 наш опционный портфель где вечный фьюч "зарабатывает" фандинг

6:20 дельта портфеля не зависит от замены календарного вечным фьючом

7:00 для чего калькулятор нормирует временную стоимость портфеля

7:58 калькулятор для расчета арбитражных сделок

9:44 программа субботнего открытого вебинара

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1LTLd...

тайминг

00:20 ссылка на плейлист "Фандинг"

00:30 создаем стредл с вечныч фьючерсом для получения фандинга

02:30 риски покупки опционов и способ их снижения - переход в спред

03:19 фандинг распределяют биржи, маркетмейкерам фандинг недоступен.

05:28 для снижения рисков стредл превратили в спред, а спред в бабочку.

06:32 профиль риска бабочки, созданной с профитом.

07:27 перенос шорта через вечерний клиринг "подарил" нам еще и фандинг 122 рубля

09:30 про наш открытый вебинар на тему фандинга

10:00 если фандинг меняет знак, то можно заменить вечный фуч квартальным

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1yu_ZtHDITP_ivecbuU5tkW7Pv6aISHoA/view?usp=sharing

Поведенческие финансы сразу выводят нас на тему Финграмотности и Биржевой Грамотности. Они отличаются как раз тем, что изучает поведенческая экономика и поведенческие финансы. Финграмотность построена на законах экономики и финансов, а биржевая грамотность зиждется на одном единственном постулате — “На бирже нельзя верить никому”.

</video>

ссылки в файле https://drive.google.com/file/d/1LlpOBOSFlGgsmg...

оригинал видео

Постепенно становится понятна ценность некоторых достижений криптовалют и цифровых финансовых активов. И сегодня уделим внимание именно ценностным характеристикам рынка криптовалют. Поняв, в чем состоит ценность крипты, можно будет прогнозировать сентимент и управлять им.

Смотрим фрагмент интервью с бывшим директором Бинанса по России.

Но есть и еще один важный элемент ценности крипты. Созданы новые правила SEC, явно против маркетмейкеров и явно под влиянием крипты. Если раньше SEC смотрела сквозь пальцы на мошенников вроде маркетмейкера Цитадель, то против криптомаркетмейкеров они начали искать оружие.

тайминг

0:47 интервью с директором Бинанс по России

1:53 как влияю военные настроения на крипту

2:05 нестабильность -это супер-навоз для крипты

2:17 Турция входит в ТОП-3 на Бинансе

2:36 после начала СВО все прочувствовали утилитарную функцию крипты

3:28 новые правила SEC против маркетмейкеров

4:15 программа сегодняшнего вебинара

Файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9z...

Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов - про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.

Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка - стакан активных заявок и стакан отложенных ... но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.

тайминг

00:24 стереотип об арбитраже на бирже

01:48 функции и логика маркетмейкинга

02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла

03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке

03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.

05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/149PXQ7PHPOyRA1...

Сегодня опять будем говорить про сентимент, как его создают и используют.

Но для начала сравним что за информацию нам льют в уши разные СМИ и почему скам чувствует себя на бирже как рыба в воде. Для этого сравним два источника информации и вы сами сделаете вывод где фейки, а где можно извлечь хотя бы какую то полезную информацию.

тайминг

00:35 доверие к официальным СМИ среди молодежи упало до 5%

01:51 смотрим фрагмент видео от первого канала

02:40 "есть трейдер и есть рынок"...но этот же персонаж в 2018 году нам пел, что еще есть биржа, которая во всем виновата.

03:21 "ключ к заработку на бирже лежит не через математику..."

06:56 смотрим видео от криптоанархистов и сравниваем с первым каналом

07:31 комменты показывают боль, но все уперто стараются победить рынок

08:31 рынок фьючерсного дрочинга и телеграмм-трейдинга уходит в сторону беттинга

09:13 биржи дают 90% от комиссии инфлюэнсеру

10:12 телеграмм-трейдеры никогда не были чисты на руку

10:36 самая рабочая мошенническая схема

13:15 этапы взросления скама в трейдинге, от ДУ к Honeypot («горшочек с мёдом»)

13:48 канал покупается, реклама крутится, лавеха мутится....

14:11 рефералка перестала инфлюэнсерам поступать, а ликвидаций все больше и больше

15:35 когда вам предлагают инвестировать свои кровные шекели

16:43 шоу в Конгрессе США во время слушаний по делу Робингуд и Геймстоп.

17:31 Робингуд - главный скамер 21 года на американском рынке

19:05 тема СПАН и маркировка клиентских ордеров - запретные темы на бирже.

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRb...

Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.

Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.

Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.

И современный ТА базируется в первую очередь на сентименте, тренде как инверсии сентимента, на фрактальном и кластерном анализе, который показывает как более скоростные роботы опережают сентимент ручной торговли и проводят агрессивные сделки с помощью активных лимитных заявок. Мы в своих курсах все это подробно показываем.

тайминг

01:18 про видео "Как маркетмейкеры отбирают у вас деньги"

01:50 заработали 530т. долларов за день.

02:50 всплески сентимента могут быть негативные и позитивные

03:10 прогноз действий толпы возможен

03:34 мы меряем сентимент... настроение.

04:05 сентимент по биткойну может не влиять на котировки

04:24 на средних проектах сентимент сильно влияет на котировки

04:58 фрифлоут в токенах средних проектов может быть небольшой

05:00 ончейн аналитика показывает фрифлоут

05:46 главная фишка-понять в убытке или в профите спекулянты

06:00 как сделать 5 иксов, но без попутчиков, чтобы они не мешали продажами

07:19 проект дал 8 иксов, и мы используем теорию "смены рук"

07:54 как поменять руки несколько раз

08:40 как понять что руки поменялись

09:19 ончейн анализ показывает операции китов

09:37 если руки не поменялись, то гнать цену выше - это дебильная идея.

10:00 опционы стабилизации гриншуз и брауншуз работают после IPO

10:49 на ликвидных инструментах хорошо работает арбитраж

11:14 современный теханализ базируется на сентименте

12:00 Сайт БКС: маркетмейкер видит стопы и использует низкорисковый арбитраж

вый арбитраж

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1gY3nDqEhIOqMyG...

Многие псевдоэксперты притягивают за уши дежурную версию о толстом пальце как первопричине обвала курса рубля 16 января. Но эта версия никак не объясняет возврат к исходную точку через несколько секунд. Версия о толстом пальце существует уже много лет и позволяет успешно объяснять любые манипуляции на бирже.

тайминг

00:25 фининдустрия распространяет фейки про обвал рубля 16 января

01:04 версией о "толстом пальце" объясняют любые манипуляции на бирже

02:33 максимальный курс доллара к рубля 16 января по графикам равен 94,8225

03:22 за 26 миллисекунд продан миллион долларов по самым высоким ценам

04:20 такие сделки возможны если сервер стоит близко к ядру биржи

06:17 общие потери на рынке можно оценить миллиардом долларов.

07:00 захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции

07:38 разница курсов ТОМ и ТОД была почти 2 рубля в моменте.

08:22 специфика торговли на ТОМ и на ТОД приводит к разным объемам торгов

09:04 кто заработал миллиард долларов на манипуляциях 16 января

10:08 брокера резко активизировали торговлю против клиентов

11:01 маркетмейкер видит стопы и проводит их арбитраж с активными ордерами

13:00 стопы, айсберги, ордера MOC и LOC видит маркетмейкер, но не видят клиенты.

13:57 несколько секунд - это фора маркетмейкера в матчинге

15:00 SEC обязала брокеров маркировать (ставить метки) некоторые ордера клиентов

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrU...

Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.

А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.

В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.

Тайминг

00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации

02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE

03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов

04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час

04:35 но иногда можно получить десятки иксов на гамме

05:25 большие изменения в ОИ фьючерса РТС после поставки для физлиц и юрлиц

06:22 поведение держателей лонгов после поставки

07:31 манипулирование ценой чтобы вывести спекулянтов на стоп-лосс

08:14 как сочетается синтетический матчинг с профитом от фандинга

08:36 тройной арбитраж в контракте Si

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/10UagqZdmRsPwdN...

Показано современное понимание сентимента. Обратите внимание на слова “открываемые позиции”, то есть даже через заявки или отложенные ордера можно оценить сентимент рынка. Кроме градаций бычий/медвежий может быть еще тысячи оттенков сентимента. Но все это можно сравнить и посчитать

Тайминг

00:10 попробуем найти способ обсчитать сентимент рынка

00:28 что пишет энциклопедия смартлаба о сентименте рынка

02:01 современный взгляд на сентимент в книге LRA

03:09 график сентимента покупателей акций с короткими стопами

04:44 правило FTD позволяет 30 дней продавать воздух вместо акций

04:10 программа нашего вебинара 2 января: