Последние записи в блогах

Московская биржа подвела итоги торгов в 2022. Совокупный объем торгов в 2022 году вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю биржевых торгов.

Кроме того:

• на фондовом рынке объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился на 41% и составил 17,6 трлн рублей против 30 трлн в 2021 году. Объем торгов облигациями снизился на 12,5% и составил 19,6 трлн рублей против 22,4 трлн в 2021 году;

• на валютном рынке объем торгов составил 267,8 триллиона рублей, снизившись на 16,8% относительно 2021 года;

• на срочном рынке снижение составило 50,8%, составив 77,9 трлн рублей против 158,5 трлн в 2021 году;

• на рынке драгоценных металлов объем торгов снизился на 41% до 122,8 трлн рублей относительно 209,2 трлн в 2021;

• на денежном рынке объем торгов вырос на 41,2%;

• на рынке зерна и сахара объемы выросли в 4,9 раза.

💡 Рост объема торгов на рынке зерна и сахара, а также денежного рынка во многом компенсировали падение других направлений. Совокупный рост объема торгов, а также финансовые результаты Московской Биржи говорят об устойчивости бизнеса за счет его диверсификации.

.

.

ВСЕ ТОЧКИ ВХОДА ПО ТС ОПУБЛИКОВАНЫ (НЕ ПОСТФАКТУМ) ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ САЙТА МФД

.

▶ НЕФТЬ: Профит +92,8%. Статистика за 2022 год.

.

— в январе 2022 года проведено 10 трейдов: 0.13 п.п.+0.41 п.п.+0.57 п.п.+0.09 п.п.+0.06 п.п.+0.65 п.п.+0.09 п.п.+0.57 п.п.+0.08 п.п.-1.47 п.п.=1.18 п.п.

.

— в феврале 2022 года проведено 06 трейдов: 0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.26 п.п.+0.09 п.п.+

0.35 п.п.+1.26 п.п.=2.14 п.п.

.

— в марте 2022 года проведено 02 трейда: 7.82 п.п.+1.87 п.п.=9.69 п.п.

.

— в апреле 2022 года проведен 01 трейд: 1.21 п.п.

.

— в мае 2022 года проведен 01 трейд: 0.57 п.п.

.

— в июне 2022 года проведено 03 трейда: 0.41 п.п.+0.70 п.п.+1.74 п.п.=2.85 п.п.

.

— в июле 2022 года проведено 05 трейдов: 0.70 п.п.+0.16 п.п.+0.67 п.п.+0.20 п.п.+1.01 п.п.=2.74 п.п.

.

— в августе 2022 года проведено 08 трейдов: 0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.09 п.п.+0.42 п.п.+0.16 п.п.+0.09 п.п.=1.12 п.п.

.

— в сентябре 2022 года проведено 02 трейда: 0.13 п.п.+0.09 п.п.=0.22 п.п.

.

— в октябре 2022 года проведено 05 трейдов: 05 трейдов: 0.69 п.п.+0.06 п.п.+0.09 п.п.+0.31 п.п.+0.09 п.п.=1.24 п.п.

.

— в ноябре 2022 года проведено 03 трейда: 2.13 п.п.+0.09 п.п.-8.21 п.п.=-5.99 п.п.

.

— в декабре 2022 года проведено 06 трейдов: 2.73 п.п.+0.13 п.п.+0.28 п.п.+0.36 п.п.+0.63 п.п.+0.16 п.п.=4.29 п.п.

.

За 2022 год проведено 52 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания

налога и комиссий брокера. Присутствует 02 (два) убыточных трейда.

.

Информация о каждой точке входа была размещена не постфактум,

соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС) НА НЕФТИ:

- 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;

- 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;

- 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;

- 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;

- 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов.

.

▷СТАТИСТИКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +82,6%

.

▷СТАТИСТИКА ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +70,2%

.

▷ВЗЯТ ПРОФИТ +44,95% С ПЕРЕНОСОМ ЧЕРЕЗ ВЫХОДНЫЕ ВСЕГО ОДНИМ ТРЕЙДОМ

.

▷ЮТУБ КАНАЛ АСЛАНА БЕРОЕВА: НОВОСТИ, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ ПО РЫНКАМ

.

▷НИ ОДНОГО УБЫТОЧНОГО ТРЕЙДА ПО ТС 12 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД. ПРОФИТ +194,9%

.

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах

★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★

.

▷ВЫСОКОФФЕКТИВНОЕ САМООБУЧЕНИЕ ТОРГОВЫМ СИСТЕМАМ АСЛАНА БЕРОЕВА

Вычтя НДФЛ, получим 2,7%. Причем капитал портфеля еще и проседал на 8% от начального уровня. В общем, ничего выдающегося.

Операций тоже минимум. Собственно, единственный тип операций портфеля – изменение весов акций и денег. В начале наступившего года вес акций как раз был сокращен. Поскольку, думаю, фондовый рынок России не до конца готов к новым потрясениям, если они будут. Однако сокращение небольшое. Нормой можно считать соотношения акций и денег 60:40 (деньги размещаются в РЕПО с ЦК с доходностью примерно равной ключевой ставке). Нынешнее соотношение 55:45.

Нисходящий тренд Индекса МосБиржи, начавшийся еще в октябре 2021 года, хоть выглядит зловеще, отправил цены акций на уровни 6-летней давности: нынешние ~2 150 п. впервые были достигнуты в декабре 2016 года. Поэтому, предположу, что провалы рынка, если или когда будут, будут сдержанными.

Наблюдаю, как и почти все прошедшие 8,5 месяцев. Действий не запланировано, оправданных ожиданий нет.

Индикативный портфель PRObonds Акции - смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – индекс однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал"

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru

И так понедельник, есть важные ограничения по торговли. Смотрите внимательно. И так же снова в центре внимания золото с нефтью.

Год был непростым, но результат компании наглядно демонстрирует, что даже в такие сложные времена можно успешно развивать бизнес. Темпы роста СДЭК на 20% опережают рынок, который имел отрицательную динамику либо оставался на показателях прежнего года.

Подводя итоги, в компании оценивают свой результат, как высокий. Подведем краткий итог основных достижений эмитента в 2022 году.

За год было открыто 24 офиса за рубежом, не считая стран ЕАЭС. Работа накануне Нового Года не прекращается — за декабрь месяц подготовлены к открытию два офиса в Таиланде. В Бангладеш проведены тестовые отправки.

Расширение географии сервиса осуществляется, в том числе, за счет развития партнерской сети. В 2022 году франчайзи СДЭК открыли 426 ПВЗ, из них 66 — за рубежом. Из общего числа открытых ПВЗ — 247 офисов были открыты действующими контрагентами, а также 179 — новыми партнерами.

У СДЭК открыты 28 складов, из них один сортировочный центр — в собственности (Санкт-Петербург, площадь 17 500 кв. м.), еще 27 складов общей площадью порядка 103 тысяч кв. м. — в аренде в 24 городах России.

В сортировочном центре, который находится в собственности эмитента и был запущен в эксплуатацию в 2021 году, начала свою работу первая подобного рода в России система роботизированной сортировки ёмкостью около 60 тысяч отправлений в сутки по 144 направлениям.

Общая площадь складов фулфилмента по сравнению с прошлым годом выросла на 45%.

В 2022 году услуга СДЭК.Фулфилмент была масштабирована на Азербайджан и Италию (Милан) (ранее направление было запущено в России и Казахстане). Кроме этого, благодаря развитию СДЭК.Фулфилмент доставка посылок в пределах одного дня (Next Day) доступна уже практически по всей России.

Собственное мобильное приложение СДЭК выросло в рейтинге с 4,7 до 4,8 и сравнялось с рейтингом приложения «Почты России». Дважды (в ноябре и декабре) приложение занимало ТОП-1 позицию в категории «Бизнес» в App Store.

В мобильном приложении СДЭК ежемесячно создается в среднем более 200 000 отправлений, а пользователи отслеживают более 800 000 посылок. Количество уникальных пользователей в месяц (MAU) составило 2 млн человек. Контекстные баннеры за месяц были просмотрены более 60 млн раз.

Предновогодняя суета затронула и фондовый рынок, в частности, объем торгов облигациями наших эмитентов за 22 активных дня в декабре на 83% превысил итоги предыдущего месяца, составив 396,5 млн руб. против 216,2 млн руб. в ноябре.

Динамика по изменению котировок имеет разнонаправленный характер — из 29 выпусков в обращении 13 выросли, 14 утратили в цене, один выпуск не участвовал в торгах, и еще один торговался впервые.

Наибольший торговый оборот зафиксирован по 4-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс», третьему выпуску этого эмитента принадлежит рекорд по росту средневзвешенной цены, однако самые высокие котировки в декабре отмечены у облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис». Антирекорд по падению средневзвешенной наблюдается у 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ». А теперь остановимся детальнее на каждом выпуске.

Первая эмиссия ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) торговалась 22 дня с оборотом в 43 млн руб., что на 32,6 млн руб. больше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена опустилась на 5,44 пункта и составила 99,15% от номинальной стоимости облигаций.

Вторая эмиссия ООО «ПЮДМ» (RU000A1020K7) сформировала объем порядка 43,7 млн руб. (+33,9 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 12,93 шага, до 89,85% от номинала бумаг.

Третья серия облигаций ООО «ПЮДМ» (RU000A103WC8) завершила месяц с итогом 18,5 млн руб. (+7,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена бумаг утратила 12,83 п.п., приняв значение 84,50% от номинальной стоимости.

Второй выпуск ООО «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) в декабре торговался с оборотом 0,9 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,54 пункта, составив 18,12% от номинала.

4-й выпуск ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (RU000A101K30) завершил месяц с оборотом около 2,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,18 пункта, до отметки 101,27% от номинала.

5-й выпуск ООО «Круиз» (RU000A103C04) за декабрь сформировал объем в пределах 3 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена составила 99,84% от номинальной, снизившись за месяц на 0,10 п.п.

Объем сделок с участием первого выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) в декабре составил 6,2 млн руб. (+1,1 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,44 пункта, до 100,05% от номинальной.

Второй выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) продемонстрировал итог на уровне 10,4 млн руб. (-4,7 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом прибавила 0,68 пункта, составив 99,33% от номинала.

Третий выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) завершил месяц с оборотом немногим более 22,5 млн руб. (+9,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,36 пункта, до отметки 92,07% от номинальной стоимости.

Четвертый выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A105CF8) набрал объем в пределах 58,4 млн руб. (+13,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 пункта, приняв значение 100,29% от номинала бондов.

Вторая эмиссия ООО «НЗРМ» (RU000A104EP6) показала оборот на уровне 23,4 млн руб. (+14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,29 пункта и составила 100,07% от номинальной.

Второй выпуск ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (RU000A1033X3) завершил месяц с итогом 4,5 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,33 шага, до 99,45% от номинала бумаг.

Третий выпуск ООО «Транс-Миссия» (RU000A104K11) сформировал объем около 10,2 млн руб. (+3,2 млн руб. у ноябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,16 пункта, составив 100,07% от номинальной.

Бумаги ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) торговались 20 дней с оборотом около 4,7 млн руб. (+2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,87 пункта, до 97,82% от номинальной стоимости.

Бонды ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за полный месяц набрали оборот порядка 3,6 млн руб. (-4,4 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,37 шага, составив 97,07% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «Кузина» (RU000A100WR2) участвовали в торгах 21 день с итогом немногим более 1,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,02 п.п. и была зафиксирована на уровне 103,0% от номинала.

Облигационный выпуск ООО «Трейд Менеджмент», владельца сети магазинов lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) торговался 19 дней с оборотом около 3,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,24 пункта, до 100,40% от номинала бумаг.

Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» (RU000A102036) за 5 торговых дней набрали объем около 60 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 0,04 пункта, составив 100,66% от номинала.

Первый выпуск ООО «Сибирское стекло» (RU000A1026R9) участвовал в торгах весь месяц с оборотом 4,9 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,52 пункта, до отметки 100,60% от номинальной стоимости облигаций.

Второй выпуск ООО «Сибстекло» (RU000A105C93) продемонстрировал оборот на уровне 29,8 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,19 пункта, приняв значение 101,17% от номинала.

Бумаги ООО ПК «СМАК» (RU000A102KP7) за 21 торговую сессию сформировали объем в пределах 2,2 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,07 п.п., до 100,07% от номинала.

Облигации ООО «СДЭК-Глобал» (RU000A102SM7) за полный месяц продемонстрировали итог порядка 25,6 млн руб. (+10,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,03 п.п., до отметки 96,75% от номинальной стоимости.

Выпуск ООО «Фабрика Фаворит» (RU000A103X74) набрал оборот в пределах 4,8 млн руб. (+2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,13 п.п., приняв значение 99,88% от номинальной стоимости.

Первый выпуск ООО «Феррони» (RU000A103XP8) завершил месяц с итоговым оборотом около 5,1 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,39 шага, составив 99,14% от номинала бондов.

Второй выпуск ООО «Феррони» (RU000A1053R3) продемонстрировал объем на уровне 30,9 млн руб. (+23,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,10 пункта и составила 100,10% от номинальной.

Третий выпуск ООО «Феррони» (RU000A105P64) поступил в обращение в декабре и успел поучаствовать в 5-ти торговых сессиях, сформировав оборот порядка 13,5 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,02% от номинала.

Облигации ООО «НТЦ Евровент» (RU000A104BX6) за 20 торговых дней набрали объем почти 13 млн руб. (+11,5 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом снизилась на 0,17 п.п., до 100,67% от номинальной.

Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» (RU000A104KM0) торговался 22 дня с оборотом 6,8 млн руб. (+2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 пункта и составила 104,1% от номинальной стоимости бумаг.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Первую пятидневку 2023 года евро завершило на минорной ноте и на этой неделе у европейской валюты есть хорошие шансы компенсировать утраченные позиции. Сегодня и завтра сильного укрепления евро ожидать не стоит, поскольку ключевым событием недели будет релиз по инфляции в США, который намечен на четверг 12 января. Поскольку в Штатах четвертый месяц подряд сокращается темп прироста заработной платы, а динамика денежной массы и вовсе демонстрирует крутое пике, то в четверг мы увидим снижение инфляции, что заставит инвесторов еще больше говорить об окончании цикла повышения процентных ставок ФРС, что в свою очередь негативно для доллара, ведь именно агрессивный рост ставок Федрезерва в 2022 году обеспечил американкой валюте мощный рост. На мой взгляд, рынок уже сейчас начнет постепенно отыгрывать это событие и в конце недели ослабление доллара ускорится.

Торговая рекомендация: Buy 1.0660/1.0630 и take profit 1.0714.

GBPUSD:

Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Совокупные запасы нефти в США (коммерческие запасы+ стратегический резерв) сократились до 793 млн баррелей, опустившись на минимум с мая 1985 года. В этом году Минэнерго США планирует восстанавливать стратегический резерв, что будет оказывать благоприятное влияние на нефтяные котировки.

Торговая рекомендация: Buy 1.2129/1.2084 и take profit 1.2200.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение реальной доходности американских гособлигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара и на этом фоне можно ожидать снижения котировок данной валютной пары. Я ожидаю продолжения восходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что также позитивно для курса японской йены, которая исторически коррелирует с золотом. С другой стороны, сегодня неплохой рост может показать американский фондовый рынок, что в свою очередь может приободрить трейдеров на покупку USDJPY, поскольку валютная пара коррелирует с индексом SP500.

Торговая рекомендация: флэт 131.15 - 132.05.

Цены на недвижимость в Москве и в России продолжают падение. Продажи в новостройках упали на 20% к прошлому году, а средняя цена проданной квартиры в Москве в ноябре составила 15.2 миллиона рублей, что является минимумом за 2 года. Что будет дальше с ценами на квартиры и в чем причины нового кризиса. Когда покупать жилье. Всем удачи!

1) такое было и раньше: если сравнить график цен KROT и KROTP, то видно, что в разные периоды то один тип акций обгонял другой, то наоборот, без веской причины

2) если почитать старые записи на mfd, на ветке Красного октября, то и сами люди часто подмечали этот "разрыв", и в 16-м, и в 17-м и до этого и после

3) это не значит, что преф вырастет до обычки, но и не значит, что обычка упадёт до префа - как они сойдутся - я не знаю, но это с большой вероятностью произойдёт в 2023-м году.

0:00 Тема: дисконт привилегированных акций 4:48 Менатеп и Красный октябрь

7:48 не делайте из дивидендов культа 8:50 откуда разница между типами акций KROT ?

10:12 новость, на которой был рост +500% в 2017 16:29 Идеи в Красном октябре?