Какая доходность будет у длинных ОФЗ при баксе 63,5 руб.? А бакс туда идет. В апреле и мае приходят купоны по длинным, купленным осенью. Что лучше будет купить, валюту или увеличить позу в длинных?
Может и неверно решила, но у меня валюта в определенной пропорции. докупаю то, чего не хватает. Потому осенью и купила, по чем давали. И еще рублевые вложения дают лучшую доходность, и, как высокодоходные, они и высокорискованные. Это тоже не стоит забывать. Но главный ориентир для меня пропорция, наверное.
У меня долларовая доходность по длинным ОФЗ купленным осенью на эту минуту 8,42% (если продать сейчас с НКД и купить на рубли баксы) . Считает вот этот сайт: https://blackterminal.ru/portfolio/FB0K Средний курс бакса на дни покупки ОФЗ осенью был у меня 68,1 руб. На момент выплаты купонов (в апреле - мае) баксовая доходность за 6 месяцев будет ещё выше - доллар упадет, купон добавится, тело ОФЗ подрастет. Доходность в баксах за 182 дня будет около 10%. Пока совсем не считаю длинные ОФЗ высокорисковыми. Пропорцию наверно надо соблюдать, поэтому я на купоны - 50% куплю евро, 50% - куплю более доходные облиги, чем ОФЗ (13% годовых). И пропорция соблюдена будет и доходность почти не упадет.
Только не понятно что с валютой потом делать. Остается только отдых.
Может и неверно решила, но у меня валюта в определенной пропорции. докупаю то, чего не хватает. Потому осенью и купила, по чем давали. И еще рублевые вложения дают лучшую доходность, и, как высокодоходные, они и высокорискованные. Это тоже не стоит забывать. Но главный ориентир для меня пропорция, наверное.
У меня долларовая доходность по длинным ОФЗ купленным осенью на эту минуту 8,42% (если продать сейчас с НКД и купить на рубли баксы) . Считает вот этот сайт: https://blackterminal.ru/portfolio/FB0K Средний курс бакса на дни покупки ОФЗ осенью был у меня 68,1 руб. На момент выплаты купонов (в апреле - мае) баксовая доходность за 6 месяцев будет ещё выше - доллар упадет, купон добавится, тело ОФЗ подрастет. Доходность в баксах за 182 дня будет около 10%. Пока совсем не считаю длинные ОФЗ высокорисковыми. Пропорцию наверно надо соблюдать, поэтому я на купоны - 50% куплю евро, 50% - куплю более доходные облиги, чем ОФЗ (13% годовых). И пропорция соблюдена будет и доходность почти не упадет.
Только не понятно что с валютой потом делать. Остается только отдых.
Очень удачно получилось! Да, отдых, в основном. Заработанный!
Минфин РФ продолжает заниматься долговыми бумагами правительства, проводя сделки по рыночным займам за счет собственных средств.
Как следует из данных Банка России, Федерального казначейства, Счетной палаты и отчетности банков, в прошлом году весь российский госдолг был приобретен Минфином на бюджетные деньги. Иными словами, министерство само себе продаёт ОФЗ.
За 2018 год Минфином на рынке для бюджета было привлечено 441 млрд рублей. Нерезидентов среди покупателей не было, так как после апрельских санкций они массово избавлялись от российских ОФЗ (322 млрд рублей по итогам года).
Скупать облигации принялись российские игроки: вложение отечественных инвесторов в ОФЗ составили 763 млрд рублей, ещё 788 млрд рублей влил в банковскую систему Минфин.
Благодаря вливаниям, банковские депозиты увеличились за год с 859,2 до 1,497 трлн рублей. Еще почти 150 млрд рублей были получены от операций репо с бюджетом.
Таким образом, образовался замкнутый круг: Минфин финансирует банки, а банки — министерство.
Сбербанк в минувшем году стал крупнейшим покупателем облигаций. Его вложения увеличились почти на четверть (+560 млрд рублей). Ещё 9,3 млрд рублей инвестировал ВТБ, от Россельхозбанка поступило176 млрд рублей, Промсвязьбанк купил бумаги на 61,3 млрд рублей. Банковские аналитики подозревают, что кроме денег из бюджета, скупать ОФЗ также помогал «печатный станок» ЦБ. __________________________ Это не то же самое, что делает ФРС?
ФРС печатает миллион долларов, одновременно Госказначейство печатает миллион «трэжерис», и они обмениваются этими бумажками. Госказначейство направляет напечатанные доллары в бюджет США (и дальше произвольно), а ФРС продаёт полученные «трэжерис» на фондовых рынках.
Сегодня в Лотте-Плаза был "Завтрак с ВТБ" - Левченко+Воробьёв. Левченко было интересно слушать, почти как РенТВ. Если кому интересно, вот ссылка на такую же его презентацию Великая депрессия 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=UJZFluCQK0A
После него выступил Воробьев - аналитик ВТБ Который после левченковых "Всё пропало" , начал с того что: "Все не так плохо")), и мы успеем в течение 2-3 месяцев сделать +20% в валюте на несырьевых компаниях. )) И что может быть все и упадет, и все будет плохо, "как говорил предыдущий оратор", но может быть мы и успееем прокрутиться, а может быть будет все плохо, но не настолько. Ну, и всякие структурные продукты предлагали.
Кофе был вполне, разные плюшки и угощения смотрелись тоже вполне аппетитно. Жаль, что дома позавтракала.
Было человек 120 примерно - в основном плотные седовласые (или безвласые ) мужчины и 8-9 молодых женщин. Вопросов из зала было немного - все понимали зачем позвали, а в самих перзентациях спорных или неясных моментов вроде и не наблюдалось.
Из презентации Левченко привлекло внимание несколько моментов, которые вроде и очевидны, но озвученные кажутся более выпуклыми и стоит их обдумать. Больше нет рынков сбыта, расширяться некуда. Соотвественно, наиболее сильно пострадают экспортные экономики - Евросоюз - основной экспортер готовой продукции, мы - как экспортер ресурсов. Также уперлись в пределы роста за счет дешевой рабочей силы - нет ее больше. Все экономики теперь стараются обособиться. Китай надо давить пошлинами, пока он не задавил всех остальных. На рынке Китая пузырь, который если лопнет, то мало всем не покажется - за неделю напечатали 200 ярдов долларов (в эквиваленте, печатали юани, конечно), но на рынок их не пускают, все закачивают в фонду. Ну,и другие моменты.
Если кому интересно - посмотрите по ссылке и, если будет желание, можем и обсудить. Там, кстати, и наши ОФЗ он упоминает.
Я раньше его никогда не слушала и не читала. Меня не столько графики привлекли, и не выводы, и не отношение. А отдельные фразы, которые наводят на свои мысли. НО мои мысли пока не оформились. Я буду их думать. И еще некоторые его ожидания соответствуют моим, хотя я слушала его в первый раз, то есть это именно совпадение, а не влияние. Как давно он вещает? Интересно было бы посмотреть его ранние выступления и презентации, которые уже прошли проверку временем.
Один из вопросов, которые "навеяло" - ЕСЛИ евро прекратит существование, то как он может быть конвертирован в валюты других стран, которые входят сейчас в зону евро? Абстрактный вопрос, но интресно. Вот в дойч марки как он может быть конвертирован? Иногда абсолютно нерелевантные и абстрактные вопросы приводят к реальным выводам и действиям, прямо с ними не связанным.
[ 26.02.2019 ] Российские банки сделали историческую ставку на падение доллара к рублю
К началу января чистый совокупный балансовый «лонг» в портфелях кредитных организаций страны впервые превысил 1 трлн рублей. Тем самым, предыдущий рекорд был переписан на 87 млрд рублей.
Совокупная балансовая позиция на начало месяца (лонг+шорт; млрд. руб.) Впервые чистый «лонг» по российской валюте у банков возник в декабре 2017 г., правда, тогда он был равен 55,6 млрд. Однако с тех пор кредитные организации ни разу не меняли своего мнения на счет своих позиций и это достаточно странно.
Хотя, не имея внешнего пресса со стороны новых санкций, рубль чувствует себя достаточно стабильно и крепко, что показывает нынешняя его динамика. А если смотреть на исторические данные, то при текущей стоимости нефти доллар может стоить порядка 49-51 рубля за единицу.
Резюме от Investbrothers
Макроэкономическая ситуация в России достаточно устойчива. Золотовалютные резервы страны приближаются к 500 млрд долларов, международная инвестиционная позиция к 300 млрд, а нефть на комфортных 60-70 долларах за баррель. Объем внешнего долга опустился к уровням 2008-2009 гг.
Таким образом, причины, почему кредитные организации делают ставку на укрепление рубля, понятны. Но для его роста необходимо, чтобы внешние факторы стали благоприятными для России, но пока в это с трудом верится.
Сегодня в Лотте-Плаза был "Завтрак с ВТБ" - Левченко+Воробьёв. Левченко было интересно слушать, почти как РенТВ. Если кому интересно, вот ссылка на такую же его презентацию Великая депрессия 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=UJZFluCQK0A
После него выступил Воробьев - аналитик ВТБ Который после левченковых "Всё пропало" , начал с того что: "Все не так плохо")), и мы успеем в течение 2-3 месяцев сделать +20% в валюте на несырьевых компаниях. )) И что может быть все и упадет, и все будет плохо, "как говорил предыдущий оратор", но может быть мы и успееем прокрутиться, а может быть будет все плохо, но не настолько. Ну, и всякие структурные продукты предлагали.
Кофе был вполне, разные плюшки и угощения смотрелись тоже вполне аппетитно. Жаль, что дома позавтракала.
Было человек 120 примерно - в основном плотные седовласые (или безвласые ) мужчины и 8-9 молодых женщин. Вопросов из зала было немного - все понимали зачем позвали, а в самих перзентациях спорных или неясных моментов вроде и не наблюдалось.
Из презентации Левченко привлекло внимание несколько моментов, которые вроде и очевидны, но озвученные кажутся более выпуклыми и стоит их обдумать. Больше нет рынков сбыта, расширяться некуда. Соотвественно, наиболее сильно пострадают экспортные экономики - Евросоюз - основной экспортер готовой продукции, мы - как экспортер ресурсов. Также уперлись в пределы роста за счет дешевой рабочей силы - нет ее больше. Все экономики теперь стараются обособиться. Китай надо давить пошлинами, пока он не задавил всех остальных. На рынке Китая пузырь, который если лопнет, то мало всем не покажется - за неделю напечатали 200 ярдов долларов (в эквиваленте, печатали юани, конечно), но на рынок их не пускают, все закачивают в фонду. Ну,и другие моменты.
Если кому интересно - посмотрите по ссылке и, если будет желание, можем и обсудить. Там, кстати, и наши ОФЗ он упоминает.
Сообщение отредактировано модератором Фрекен 27.02.2019 в 08:50. Причина: я не ту кнопку нажала для ответа ))
Сегодня в Лотте-Плаза был "Завтрак с ВТБ" - Левченко+Воробьёв. Левченко было интересно слушать, почти как РенТВ. Если кому интересно, вот ссылка на такую же его презентацию Великая депрессия 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=UJZFluCQK0A
После него выступил Воробьев - аналитик ВТБ Который после левченковых "Всё пропало" , начал с того что: "Все не так плохо")), и мы успеем в течение 2-3 месяцев сделать +20% в валюте на несырьевых компаниях. )) И что может быть все и упадет, и все будет плохо, "как говорил предыдущий оратор", но может быть мы и успееем прокрутиться, а может быть будет все плохо, но не настолько. Ну, и всякие структурные продукты предлагали.
Кофе был вполне, разные плюшки и угощения смотрелись тоже вполне аппетитно. Жаль, что дома позавтракала.
Было человек 120 примерно - в основном плотные седовласые (или безвласые ) мужчины и 8-9 молодых женщин. Вопросов из зала было немного - все понимали зачем позвали, а в самих перзентациях спорных или неясных моментов вроде и не наблюдалось.
Из презентации Левченко привлекло внимание несколько моментов, которые вроде и очевидны, но озвученные кажутся более выпуклыми и стоит их обдумать. Больше нет рынков сбыта, расширяться некуда. Соотвественно, наиболее сильно пострадают экспортные экономики - Евросоюз - основной экспортер готовой продукции, мы - как экспортер ресурсов. Также уперлись в пределы роста за счет дешевой рабочей силы - нет ее больше. Все экономики теперь стараются обособиться. Китай надо давить пошлинами, пока он не задавил всех остальных. На рынке Китая пузырь, который если лопнет, то мало всем не покажется - за неделю напечатали 200 ярдов долларов (в эквиваленте, печатали юани, конечно), но на рынок их не пускают, все закачивают в фонду. Ну,и другие моменты.
Если кому интересно - посмотрите по ссылке и, если будет желание, можем и обсудить. Там, кстати, и наши ОФЗ он упоминает.
Пригласила клиентский менеджер ВТБ. По какому принципу - не знаю, может, случайно. Пригласили, чтобы напугать (левченко), а потом "мы знаем как спасти ваши денежки в трудные времена" (Воробьев). Мероприятие, чтобы активизировать клиентов - когда мы совершаем какие-то движения, банк получает комиссии. Слышала, что недавно такое же мероприятие проходило в Сочи - кто-то отписывался на форуме.
Раньше у ВТБ были интересные обучающие тренинги. Вот после них хотелось попробовать что-то новое - либо бумагу, либо технику, либо просто функцию в квике. )) Те проводились в головном офисе и без плюшек и кофе, но было интересно и познавательно. Года полтора-два, наверное, как перестали проводить их в Москве, но проводили в Питере, например.
[ 26.02.2019 ] Российские банки сделали историческую ставку на падение доллара к рублю
К началу января чистый совокупный балансовый «лонг» в портфелях кредитных организаций страны впервые превысил 1 трлн рублей. Тем самым, предыдущий рекорд был переписан на 87 млрд рублей.
Совокупная балансовая позиция на начало месяца (лонг+шорт; млрд. руб.) Впервые чистый «лонг» по российской валюте у банков возник в декабре 2017 г., правда, тогда он был равен 55,6 млрд. Однако с тех пор кредитные организации ни разу не меняли своего мнения на счет своих позиций и это достаточно странно.
Хотя, не имея внешнего пресса со стороны новых санкций, рубль чувствует себя достаточно стабильно и крепко, что показывает нынешняя его динамика. А если смотреть на исторические данные, то при текущей стоимости нефти доллар может стоить порядка 49-51 рубля за единицу.
Резюме от Investbrothers
Макроэкономическая ситуация в России достаточно устойчива. Золотовалютные резервы страны приближаются к 500 млрд долларов, международная инвестиционная позиция к 300 млрд, а нефть на комфортных 60-70 долларах за баррель. Объем внешнего долга опустился к уровням 2008-2009 гг.
Таким образом, причины, почему кредитные организации делают ставку на укрепление рубля, понятны. Но для его роста необходимо, чтобы внешние факторы стали благоприятными для России, но пока в это с трудом верится.
Судя по последним новостям, про то что рубль супер устойчив (Ведомости кто-то из банкиров, риа-новости "доллару приходит конец", финам и прочие) возникает ощущение, что рубль вальнут и наверно серьезно, раз так хвалят со всех сторон. Возможно как США доберется снова до нефти из Венесуэлы, цена на нефть падёт и рубль... (Просто ощущение по новостному фону)
[ 26.02.2019 ] Российские банки сделали историческую ставку на падение доллара к рублю
К началу января чистый совокупный балансовый «лонг» в портфелях кредитных организаций страны впервые превысил 1 трлн рублей. Тем самым, предыдущий рекорд был переписан на 87 млрд рублей.
Совокупная балансовая позиция на начало месяца (лонг+шорт; млрд. руб.) Впервые чистый «лонг» по российской валюте у банков возник в декабре 2017 г., правда, тогда он был равен 55,6 млрд. Однако с тех пор кредитные организации ни разу не меняли своего мнения на счет своих позиций и это достаточно странно.
Хотя, не имея внешнего пресса со стороны новых санкций, рубль чувствует себя достаточно стабильно и крепко, что показывает нынешняя его динамика. А если смотреть на исторические данные, то при текущей стоимости нефти доллар может стоить порядка 49-51 рубля за единицу.
Резюме от Investbrothers
Макроэкономическая ситуация в России достаточно устойчива. Золотовалютные резервы страны приближаются к 500 млрд долларов, международная инвестиционная позиция к 300 млрд, а нефть на комфортных 60-70 долларах за баррель. Объем внешнего долга опустился к уровням 2008-2009 гг.
Таким образом, причины, почему кредитные организации делают ставку на укрепление рубля, понятны. Но для его роста необходимо, чтобы внешние факторы стали благоприятными для России, но пока в это с трудом верится.
Судя по последним новостям, про то что рубль супер устойчив (Ведомости кто-то из банкиров, риа-новости "доллару приходит конец", финам и прочие) возникает ощущение, что рубль вальнут и наверно серьезно, раз так хвалят со всех сторон. Возможно как США доберется снова до нефти из Венесуэлы, цена на нефть падёт и рубль... (Просто ощущение по новостному фону)
Наверное, минфин заканчивает покупки и пора разворачивать.
Вчера, кстати, говорили про Индо-Пакистанский конфликт. Что в интересах поставщиков оружия раздуть его побольше. Это в свете сужения рынков сбыта упоминалось.
Так что, на этом может и не успокоиться. Новая горячая точка намечается.
И еще некоторые его ожидания соответствуют моим, хотя я слушала его в первый раз, то есть это именно совпадение, а не влияние. Как давно он вещает? Интересно было бы посмотреть его ранние выступления и презентации, которые уже прошли проверку временем.
"широко известен в узких кругах". Недолго даже управлял каким-то фондом, потом переквалифицировался в медийные персоны.
В 2009 году. если помните, рынок примерно с марта стал отрастать до где-то июня, чуть скорректировался и опять пошел в рост и рос до примерно лета 2010 года. Так вот Левченко (говорю по памяти, могу ошибаться в деталях) начиная с июня КАЖДЫЙ день прогнозировал сильное падение. Там было как ? Он сначала излагает свои мысли, потом приглашает очередного трейдера и тот говорит как он видит. И вот начиная с июня 2009 он говорит примерно так - ожидается сильное падение. об этом говорит ... (здесь он придумывал разные обоснования, то выдернутое из контекста мнение какого-нибудь западника, то индикатор, то серебро и пр.). дальше в дело вступает трейдер и говорит - сегодня все спокойно, на горизонте рисков нет. И рынок в итоге растет. Где-то с зимы левченко стало раздражать, что его прогнозы сильно не сбываются, приглашенные эксперты с ним не согласны (все прогнозировали рост) и он стал вести себя в эфире довольно грубо.
В общем, за год с лета 2009 мы все заработали от 40 до 90%, пока Левченко ждал кризиса и был (по его словам - вне позиции).
На фондовом рынке легко прослыть пророком. Для этого достаточно сразу после очередного кризиса начать прогнозировать падение. И говорить об этом каждый день. А когда лет через 10 очередной кризис настанет, сказать: "Видите, а я лет 10 назад об этом предупреждал".
Левченко ИМХО так и делает. Он постоянно твердит о падении, выисккивает очередные риски (а они есть ВСЕГДА) и озвучивает их. Но общей картины он не видит. А после того, как он как-то заикнулся, что он оценивает рынки по теханализу, он перестал для меня существовать.
С Демурой (хотя они и разные) я ставлю его на одну доску. И его мнение НИКОГДА не слушаю. А для незрелых умов оно ИМХО просто вредно (авторитарность мышления).
Спасибо Фрекен! Интересно! Всегда думала что Левченко такой маргинал-магендонщик около биржевой и тем более банковской тусовки.. А тут и на РБК и на ВТБ семинарах участвует.
ps кстати понимаю почему его пригласили: недавно слышала на одном трейдерском ютуб канале что когда гость Левченко, самые большие рейтинги и запросы тоже на него.
Пригласила клиентский менеджер ВТБ. По какому принципу - не знаю, может, случайно. Пригласили, чтобы напугать (левченко), а потом "мы знаем как спасти ваши денежки в трудные времена" (Воробьев). Мероприятие, чтобы активизировать клиентов - когда мы совершаем какие-то движения, банк получает комиссии. Слышала, что недавно такое же мероприятие проходило в Сочи - кто-то отписывался на форуме.
Раньше у ВТБ были интересные обучающие тренинги. Вот после них хотелось попробовать что-то новое - либо бумагу, либо технику, либо просто функцию в квике. )) Те проводились в головном офисе и без плюшек и кофе, но было интересно и познавательно. Года полтора-два, наверное, как перестали проводить их в Москве, но проводили в Питере, например.
почему доха по 26210 с погашением в декабре - 7.4;, а более короткая 26216 с погашением в мае - 7.6%? по идее - должно быть наоборот? при этом обороты по 26216 - выше
почему доха по 26210 с погашением в декабре - 7.4;, а более короткая 26216 с погашением в мае - 7.6%? по идее - должно быть наоборот? при этом обороты по 26216 - выше
купон и оставшийся срок до его выплаты разные. А по телу 29216 дороже.
почему доха по 26210 с погашением в декабре - 7.4;, а более короткая 26216 с погашением в мае - 7.6%? по идее - должно быть наоборот? при этом обороты по 26216 - выше
купон и оставшийся срок до его выплаты разные. А по телу 29216 дороже.
по телу понятно что дороже но я сравниваю по доходности - по идее, доходность трехмесячной бумаги должна быть меньше, чем 9-месячной
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
