Помогите разобраться с расчетом вариационки по вечным фьючерсам (изменения с 5 декабря, замена в расчетах свопа на фандинг). Правильно ли понимаю, что за шорт вечного фьючерса, когда он торгуется ниже спота, каждый день будет списываться разница между ценой вечного и спота?. То есть предположим спот по доллару 70 руб. и не меняется, а вечный по 69,9, то на каждой вечерке будет списываться 100 руб. с контракта? Тогда получается, что за 10 сессий спишется 1000 руб. Но если это так, то в случае, когда вечный торгуется ниже спота, долго держать позицию "шорт вечного против лонга квартального" становится не выгодно.
Так, по шорту вечного фьючерса на евро, который сейчас на 2 руб. дешевле спота, каждую вечерку списывается маржа по максимальному значению фандинга 0,35% от БА или примерно 260 руб. с контракта. И если вечный будет так же торговаться значительно ниже спота, то даже если через 10 торговых сессий квартальный фьюч догонит в цене вечный, то прибыли от "шорт вечного лонг квартального" никакой не будет. А если не догонит, то будет убыток.
Или ошибаюсь?
Получается что так и есть. Опять же получается что на фандинге можно и зарабатывать на лонге вечного перед клирой. Пока что. Со временем и спред и фандинг должен минимальным стать по логике.
Правильно ли понимаю, что за шорт вечного фьючерса, когда он торгуется ниже спота, каждый день будет списываться разница между ценой вечного и спота?
Так, по шорту вечного фьючерса на евро, который сейчас на 2 руб. дешевле спота, каждую вечерку списывается маржа по максимальному значению фандинга 0,35% от БА или примерно 260 руб. с контракта. И если вечный будет так же торговаться значительно ниже спота, то даже если через 10 торговых сессий квартальный фьюч догонит в цене вечный, то прибыли от "шорт вечного лонг квартального" никакой не будет. А если не догонит, то будет убыток.
Или ошибаюсь?
маржа = разница между значениями спота между клирами - фандинг про фандинг подробнее тут https://www.moex.com/a8141, очевидно, что не 0.35% от БА, иначе обнулили бы нафиг депоху уже давно
мои глаза меня обманывают или откуда вечный по 71100? Eu3 по клире 71100. А вечный по клирк 73.52, то что спот после начала клиры вылетел выше за несколько минут это уже дело десятое
мои глаза меня обманывают или откуда вечный по 71100? Eu3 по клире 71100. А вечный по клирк 73.52, то что спот после начала клиры вылетел выше за несколько минут это уже дело десятое
Да, всё правильно, это я ступил. Действительно вечный весь день торговался совсем чуть-чуть ниже спота, а если отклонение меньше 0,1%, то плата за фандинг не берется. Вопрос закрыт.
Всем здравствуйте. Как думаете золото сходит на 1730-1750 ?)) И нефть подскочат до 100? Сегодня или завтра Путин подпишет указ о запрете поставок нефти в страны которые подписались о потолке цен и что то поговаривают о сокращении Россией нефти до 500 тыс в сутки
Всем здравствуйте. Как думаете золото сходит на 1730-1750 ?)) И нефть подскочат до 100? Сегодня или завтра Путин подпишет указ о запрете поставок нефти в страны которые подписались о потолке цен и что то поговаривают о сокращении Россией нефти до 500 тыс в сутки
Мне кажецо тута обсолютно все думают только о том в каких гостях можно вкусно поесть и норм выпить 😁
долго тупил не мог найти сылку на наличку в рбк ! в приципе не нужна так как ни покупать не продавать не собирался ! просто было интересно! спасибо что скинули!
долго тупил не мог найти сылку на наличку в рбк ! в приципе не нужна так как ни покупать не продавать не собирался ! просто было интересно! спасибо что скинули!
велком для тая (наших там навалом сейчас)) брал по 64 на лиговке проездом в спб был в ноябре
кто в чём? или ни в чём? пытаюсь вот бороться с бэквордацией по 30-50коней помимо основной позы еу3-еуф надо что-то нажимать, октябрь-декабрь совсем грустные https://hkar.ru/172qq
кто в чём? или ни в чём? пытаюсь вот бороться с бэквордацией по 30-50коней помимо основной позы еу3-еуф надо что-то нажимать, октябрь-декабрь совсем грустные https://hkar.ru/172qq
кто в чём? или ни в чём? пытаюсь вот бороться с бэквордацией по 30-50коней помимо основной позы еу3-еуф надо что-то нажимать, октябрь-декабрь совсем грустные https://hkar.ru/172qq
в том же , половину скинул по 1650
с утра рука не поднялась хотя бы половину еу3 по 72 скинуть
кто в чём? или ни в чём? пытаюсь вот бороться с бэквордацией по 30-50коней помимо основной позы еу3-еуф надо что-то нажимать, октябрь-декабрь совсем грустные https://hkar.ru/172qq
боковое лежание а новоиспечённые ынвесторы мастурбируют на свои хотелки
с утра путоколы смотрел как всегда, ну как в магазин захожу чисто посмотреть 102-98 комбо так дешево никогда не стоило на моей памяти в понедельник на открытии по 400-600 и то и то, и чтобы ты думал? 102 через 2 часа почти х3 на 2.5% движа в ри
а вообще, народ на квартальных куда-то казиношит, обороты есть
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
