В связи с повышенной волатильностью перед экспирацией, будут установлены новые значения начальных ставок риска лонг и шорт по следующим фьючерсным контрактам: " нефть Brent BR-5.20 (BRK0): 75% с 28.04.2020 и 100% с 29.04.2020 " нефть Light Sweet Crude Oil CL-5.20 (CLK0): 75% с 28.04.2020 и 100% с 29.04.2020 " природный газ NG-4.20 (NGJ0): 100% с 28.04.2020
Также, с 19:00 28.04.2020 будет введен запрет на открытие новых позиций по ближайшему контракту на нефть Brent BR-5.20 (BRK0).
Пожалуйста, учитывайте, данную информацию при совершении операций на Срочном рынке Московской Биржи. Будьте готовы своевременно обеспечить достаточный объем активов, либо переложить позицию, закрыв ее в ближнем контракте и открыв в контракте с более поздней датой исполнения.
Ура! Фьючерс теперь как акция! 1:1 торгуется😂😂😂
С уважением БКС Брокер
Давайте предположим повторение в Brent недавнего сценария с Light: 1. Допустим фьючерс стОит 20$/баррель. 2. Гарантийное обеспечение, которое надо внести 15$/баррель. 3. Если цена на нефть опять уйдет прыжком на минус 38$, то покупатель теряет с каждого барреля 58$. 4. При этом 15$ снимается у покупателя со счета, а 43$ он остается должен. 5. 43$ x 10 баррелей в контракте x 1400000 фьючерсов на руках x 74.5 курс = 45 млрд !!! кассового разрыва. 6. То есть малую часть от этой суммы можно истребовать с клиентов, а остальное ложится на брокеров неравномерным слоем дерьма, кому как повезет. 7. Почти ВСЕ брокеры умирают, начинается абсолютный хаос.
Что должна делать биржа, чтоб избежать апокалипсиса --> должна увеличивать гарантийное обеспечение (ГО). Проблема: если биржа будет закладываться на 500% падение, то и ГО оно должно брать в 5x раз больше стоимости самого контракта. То есть в нашем случае .... по 100$ за баррель (ха-ха) + еще некий запас. Получается фьюч стОит 20$, а ГО 120$ (О ужас). То есть пропадает сам смысл фьючерса ПОЛНОСТЬЮ. Всё, для чего нужен срочный рынок, утрачивает смысл напрочь! Ибо вы начинаете платить за фьючерс больше, чем за спот. Более того, (как нетрудно догадаться), смысл фьючерса исчезает уже при любой отрицательной цене, так как придется брать ГО больше 100%.
Увы, ММВБ никак не застрахована сейчас от вышеописанного сценария. Никак... А ведь все эти цифры могут быть в разы жестче.
Вывод: при цене фьючеров ниже нуля происходит одно из двух: либо теряется смысл фьючерсного контракта, либо биржа допускает риски существования фондового и срочного рынка В ЦЕЛОМ. Ниже нуля рассчитали зря; опасно, ошибочно.
Как думаешь, насколько реален такой сценарий? В США расследование начали, будут ли подставляться, вопрос
может лой дня вот только что показали, имха сколько еще таких лоев будет? Радикально шортовое настроение превалируют на ветке, вроде как. За лонг мало топят.
может лой дня вот только что показали, имха сколько еще таких лоев будет? Радикально шортовое настроение превалируют на ветке, вроде как. За лонг мало топят.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
