Ну дак чуток фантазии и вуаля ))) вы к примеру решили открыть сделку лонг по фьючерсу вот прям сегодня в 12,15 по мск (котировка была в районе 58.27) - что вы делаете? покупаете фьючерс 58,27 стоп ставите за минимум те на 58,20 и цель 59 так на вскидку, в итоге вас выбивает по стопу а котировка идет потом на 59, так получилось?
делаем через опционы то же самое
котировка 58.27 значит ближайший страйк сверху 59. покупаем КОЛЛ страйк 59 по цене 1,20$ (доска по дате 28.10.19) / стоп у нас это полный распад опциона 28.10.19 / в итоге нефть пришла на 59 в 14,45 мск опцион КОЛЛ 59 страйк продаем по 1,70$ .
а теперь сколько можно было купить опционов - вы в каждую сделку закладываете сумму риска и она по каждой сделке должна быть одинакова, если вы сейчас на сделку закладываете к примеру 10.000 руб. то и опционов так же покупайте на 10.000 руб.
а теперь посчитайте сколько раз нефть за 2 недели сходила между 59,50 и 57,50 - 6 раз сгуляла вроде так, сколько стопов поймали в этой пляске нефти? не один факт! А опцион КОЛЛ 59.00 4 раза сходил от 1,2$ до 1,7$ https://funkyimg.com/view/2XPXQ и опцион ПУТТ 59 соответственно так же пляшет https://funkyimg.com/view/2XPZ5
и не надо жизнь себе усложнять в опционах всякими бабочками стрингами ( тьфу.. сори..) стренглами и так далее ....
А вот еще на заметку тема для флуда - кто это такой умный 120919 по 2,20$ втарил 5500 опционов и 160919 этот объём раздал рынку по 6-7$, хуситы?))))))) https://funkyimg.com/view/2XQ16
Читая это, возникает вопрос из серии: "Вот вы гражданские все такие умные. А что ж вы тогда строем не ходите?" То есть, если опционы такие клевые и прибыльные, зачем тогда торговать фьючерсами? Это же прошлый век, получается? Ну, понятное дело, это сложно. И для того чтобы освоить науку об опционах это надо голову сломать вначале. И потом ещё раз сломать чтобы понять как ещё и торговать ими прибыльно. Но всё-таки, вопрос к тем, кто умеет торговать опционами, но, тем не менее, торгует фьючерсами - почему на опционы не переходите?
Тут уверенным надо быть, ибо опцик = ставке в казино. Или все или ничегошеньки
Ну дак чуток фантазии и вуаля ))) вы к примеру решили открыть сделку лонг по фьючерсу вот прям сегодня в 12,15 по мск (котировка была в районе 58.27) - что вы делаете? покупаете фьючерс 58,27 стоп ставите за минимум те на 58,20 и цель 59 так на вскидку, в итоге вас выбивает по стопу а котировка идет потом на 59, так получилось?
делаем через опционы то же самое
котировка 58.27 значит ближайший страйк сверху 59. покупаем КОЛЛ страйк 59 по цене 1,20$ (доска по дате 28.10.19) / стоп у нас это полный распад опциона 28.10.19 / в итоге нефть пришла на 59 в 14,45 мск опцион КОЛЛ 59 страйк продаем по 1,70$ .
а теперь сколько можно было купить опционов - вы в каждую сделку закладываете сумму риска и она по каждой сделке должна быть одинакова, если вы сейчас на сделку закладываете к примеру 10.000 руб. то и опционов так же покупайте на 10.000 руб.
а теперь посчитайте сколько раз нефть за 2 недели сходила между 59,50 и 57,50 - 6 раз сгуляла вроде так, сколько стопов поймали в этой пляске нефти? не один факт! А опцион КОЛЛ 59.00 4 раза сходил от 1,2$ до 1,7$ https://funkyimg.com/view/2XPXQ и опцион ПУТТ 59 соответственно так же пляшет https://funkyimg.com/view/2XPZ5
и не надо жизнь себе усложнять в опционах всякими бабочками стрингами ( тьфу.. сори..) стренглами и так далее ....
А вот еще на заметку тема для флуда - кто это такой умный 120919 по 2,20$ втарил 5500 опционов и 160919 этот объём раздал рынку по 6-7$, хуситы?))))))) https://funkyimg.com/view/2XQ16
Читая это, возникает вопрос из серии: "Вот вы гражданские все такие умные. А что ж вы тогда строем не ходите?" То есть, если опционы такие клевые и прибыльные, зачем тогда торговать фьючерсами? Это же прошлый век, получается? Ну, понятное дело, это сложно. И для того чтобы освоить науку об опционах это надо голову сломать вначале. И потом ещё раз сломать чтобы понять как ещё и торговать ими прибыльно. Но всё-таки, вопрос к тем, кто умеет торговать опционами, но, тем не менее, торгует фьючерсами - почему на опционы не переходите?
стоимость опциков со временем уменьшается ( ноябрьский декабрьский (эксп в конце ноября)) сегодня 60 ый кол по бренту за что то около 2.10 сегодня взять можно было, через месяц он при той же цене фьюча, (допустим через месяц цена на 60 -59 вернется) будет стоить скажем 1.20 - т.е. даже при той же цене фьюча ты теряешь - своего рода плата за фиксированный риск). а если не в деньгах к экспире то, вообще все на нуль делиццо. тут хорошо не только с направлением надо быть но и со временем, даже скорей со временем чем с направлением) все таки они больше как инструмент для ловли волатильности подходят чем для контроля рисков. хотя при знакомстве с ними первое что на ум приходит - именно хэдж
а для ловли волы, и правда немного другая психология нужна и другое на графике искать надо)
Ну дак чуток фантазии и вуаля ))) вы к примеру решили открыть сделку лонг по фьючерсу вот прям сегодня в 12,15 по мск (котировка была в районе 58.27) - что вы делаете? покупаете фьючерс 58,27 стоп ставите за минимум те на 58,20 и цель 59 так на вскидку, в итоге вас выбивает по стопу а котировка идет потом на 59, так получилось?
делаем через опционы то же самое
котировка 58.27 значит ближайший страйк сверху 59. покупаем КОЛЛ страйк 59 по цене 1,20$ (доска по дате 28.10.19) / стоп у нас это полный распад опциона 28.10.19 / в итоге нефть пришла на 59 в 14,45 мск опцион КОЛЛ 59 страйк продаем по 1,70$ .
а теперь сколько можно было купить опционов - вы в каждую сделку закладываете сумму риска и она по каждой сделке должна быть одинакова, если вы сейчас на сделку закладываете к примеру 10.000 руб. то и опционов так же покупайте на 10.000 руб.
а теперь посчитайте сколько раз нефть за 2 недели сходила между 59,50 и 57,50 - 6 раз сгуляла вроде так, сколько стопов поймали в этой пляске нефти? не один факт! А опцион КОЛЛ 59.00 4 раза сходил от 1,2$ до 1,7$ https://funkyimg.com/view/2XPXQ и опцион ПУТТ 59 соответственно так же пляшет https://funkyimg.com/view/2XPZ5
и не надо жизнь себе усложнять в опционах всякими бабочками стрингами ( тьфу.. сори..) стренглами и так далее ....
А вот еще на заметку тема для флуда - кто это такой умный 120919 по 2,20$ втарил 5500 опционов и 160919 этот объём раздал рынку по 6-7$, хуситы?))))))) https://funkyimg.com/view/2XQ16
Но всё-таки, вопрос к тем, кто умеет торговать опционами, но, тем не менее, торгует фьючерсами - почему на опционы не переходите?
потому что по ним нельзя бахнуть сверху по хаю и повертеться на
самое время для какого-нибудь уродливого пГиПа и закрыть оба
уродливый пгип рисуется и почти закрытие гэпа наймекса есть, покупать начинать что ли http://prntscr.com/pjqgwr
Какая-то дурная традиция пошла в последнее время - выходить на правое плечо ГиП к концу торгового дня когда рынок замирает. Специально это делают что ли, я не знаю.
Всё. Ушёл в лонг до утра. Есть ещё потенциал для роста и пробития завтра заветного уровня. Ежели с утра пробьём 59, то пойдём верх, крупняк ещё там сидит как я понял
стоимость опциков со временем уменьшается ( ноябрьский декабрьский (эксп в конце ноября)) сегодня 60 ый кол по бренту за что то около 2.10 сегодня взять можно было, через месяц он при той же цене фьюча, (допустим через месяц цена на 60 -59 вернется) будет стоить скажем 1.20 - т.е. даже при той же цене фьюча ты теряешь - своего рода плата за фиксированный риск). а если не в деньгах к экспире то, вообще все на нуль делиццо. тут хорошо не только с направлением надо быть но и со временем, даже скорей со временем чем с направлением) все таки они больше как инструмент для ловли волатильности подходят чем для контроля рисков. хотя при знакомстве с ними первое что на ум приходит - именно хэдж
а для ловли волы, и правда немного другая психология нужна и другое на графике искать надо)
То есть, фактически, опционы - инструмент для ещё больших спекуляций чем фьючерсы? Именно на периоде интрадей, ну в несколько дней максимум. Скажем так, для моих недавних прогнозов, когда я рисовал флаг и считал, что цена от текущей должна уйти вниз, например, на $1,5 в ближайшие несколько часов. И она туда действительно уходила. Для таких вещей это отличный вариант? И даст прибыль гораздо больше чем фьючерс? (График от 1.10.19) https://funkyimg.com/i/2XQ6S.png
стоимость опциков со временем уменьшается ( ноябрьский декабрьский (эксп в конце ноября)) сегодня 60 ый кол по бренту за что то около 2.10 сегодня взять можно было, через месяц он при той же цене фьюча, (допустим через месяц цена на 60 -59 вернется) будет стоить скажем 1.20 - т.е. даже при той же цене фьюча ты теряешь - своего рода плата за фиксированный риск). а если не в деньгах к экспире то, вообще все на нуль делиццо. тут хорошо не только с направлением надо быть но и со временем, даже скорей со временем чем с направлением) все таки они больше как инструмент для ловли волатильности подходят чем для контроля рисков. хотя при знакомстве с ними первое что на ум приходит - именно хэдж
а для ловли волы, и правда немного другая психология нужна и другое на графике искать надо)
То есть, фактически, опционы - инструмент для ещё больших спекуляций чем фьючерсы? Именно на периоде интрадей, ну в несколько дней максимум. Скажем так, для моих недавних прогнозов, когда я рисовал флаг и считал, что цена от текущей должна уйти вниз, например, на $1,5 в ближайшие несколько часов. И она туда действительно уходила. Для таких вещей это отличный вариант? И даст прибыль гораздо больше чем фьючерс? (График от 1.10.19) https://funkyimg.com/i/2XQ6S.png
Что-то Карамба опять пропала куда-то...
опционы инструмент. как ты его будешь использовать - только твое дело. если уверен в себе можешь попробовать как ты сказал.
я приведу другой пример. гляди картинка: из этой мессаги : https://mfd.ru/forum/post/?id=17126156#17126156 я знаю что в такие точки очень большая вероятность увеличения волатильности. там большая точка притяжения нижняя - высчитал её давно итп итд. 9 к 1 я считал что пойдет вниз. но ведь всегда есть и 1.. и гляди как именно он и сыграл)) (люблю я это сочетание 9 к 1 гыгы))
вот в итоге что получилось : вола и правда неплоха. но пошло не в том направлении что я ждал.
вот если бы я взял пут и кол одновременно на этот инструмент (ну это самое банальное, если уверен в направлении берешь соответственно пут и кол в пропорции определенной итп) - мой доход был бы на порядок ниже, если бы я угадал направление и взял бы кол (в этом случае) - это правда. но если у меня получается высчитывать эти точки довольно точно, я беру пут и кол на тех инструментах на котрых дают опцики - и тут свою мелкую копейку я поимею практически всегда. практически отовсюду. а вот терял бы я тут в следующих случаях- если бы ошибся с временной точкой возрастания волатильности. ну или из -за собственной безалаберности взяв бы путы колы по невыгодной цене, слишком рано, или продержав их дольше чем нужно...
тут другая психология нужна, повторюсь чем просто рулетку крутить, и в угадайку играть) счас стали все больше и больше фьючей на волу вводить но имха, не приживется это.
а так...опцики конечно дают гораздо больше возможностей слить чем просто фьючи, на несколько порядков - факт. особенно если легок на воспритие, не "догматизирован" - значит что то свое выдумаешь.
з.ы. еще раз повторюсь тут иная психология нужна, и нужно быть реально "на ты" со временем как с еще одной "координатой" помимо цены объемов итп. )
хрень какая-то, долиться дали, а выйти нет.....прям уговаривают заночевать в лонгах......включаем правило №1, закрою все что в прибыль и в б/у,...остальное до утра, но некомфортно, часть прибыли вечорка забрала, ухожу немного в лонгах....верха не добили, развернули непонятно где...Две дневки красные, для лонга ничего хорошего...надоедаетсцать против ветра
58,9 кеш спать лучше заявки поставил, может нальют
нальют, поставил тоже - на стопы...лишь бы не через край 58,58 доливка, стоп короткий 58,48, потому как непонятно. Расширили низ растущего канала, могут и потрамбовать на 58,16
вот если бы я взял пут и кол одновременно на этот инструмент (ну это самое банальное, если уверен в направлении берешь соответственно пут и кол в пропорции определенной итп) - мой доход был бы на порядок ниже, если бы я угадал направление и взял бы кол (в этом случае) - это правда. но если у меня получается высчитывать эти точки довольно точно, я беру пут и кол на тех инструментах на котрых дают опцики - и тут свою мелкую копейку я поимею практически всегда. практически отовсюду. а вот терял бы я тут в следующих случаях- если бы ошибся с временной точкой возрастания волатильности. ну или из -за собственной безалаберности взяв бы путы колы по невыгодной цене, слишком рано, или продержав их дольше чем нужно...
тут другая психология нужна, повторюсь чем просто рулетку крутить, и в угадайку играть) счас стали все больше и больше фьючей на волу вводить но имха, не приживется это.
а так...опцики конечно дают гораздо больше возможностей слить чем просто фьючи, на несколько порядков - факт. особенно если легок на воспритие, не "догматизирован" - значит что то свое выдумаешь.
з.ы. еще раз повторюсь тут иная психология нужна, и нужно быть реально "на ты" со временем как с еще одной "координатой" помимо цены объемов итп. )
Навскидку сразу напрашивается тактика, которую тут применяют некоторые - открываешь фьюч по нефти в одну сторону, а в другую открываешь столько опционов, чтобы они перебивали потери если цена пойдет не туда. Да, немного (сколько%%?) теряешь в прибыли в конечном итоге. Но зато практически стопроцентная гарантия получения прибыли. Что не так в моих рассуждениях, в этой тактике? И ещё, " нужно быть реально "на ты" со временем как с еще одной "координатой"" - нужно относиться к опциону как к скоропортящемуся продукту? Типа, пару дней без холодильника и протухло? Каков период "свежести" (скажем так) опционов?
PS: Извиняюсь, если замучил вопросами. Но, правда интересно.
вот если бы я взял пут и кол одновременно на этот инструмент (ну это самое банальное, если уверен в направлении берешь соответственно пут и кол в пропорции определенной итп) - мой доход был бы на порядок ниже, если бы я угадал направление и взял бы кол (в этом случае) - это правда. но если у меня получается высчитывать эти точки довольно точно, я беру пут и кол на тех инструментах на котрых дают опцики - и тут свою мелкую копейку я поимею практически всегда. практически отовсюду. а вот терял бы я тут в следующих случаях- если бы ошибся с временной точкой возрастания волатильности. ну или из -за собственной безалаберности взяв бы путы колы по невыгодной цене, слишком рано, или продержав их дольше чем нужно...
тут другая психология нужна, повторюсь чем просто рулетку крутить, и в угадайку играть) счас стали все больше и больше фьючей на волу вводить но имха, не приживется это.
а так...опцики конечно дают гораздо больше возможностей слить чем просто фьючи, на несколько порядков - факт. особенно если легок на воспритие, не "догматизирован" - значит что то свое выдумаешь.
з.ы. еще раз повторюсь тут иная психология нужна, и нужно быть реально "на ты" со временем как с еще одной "координатой" помимо цены объемов итп. )
Навскидку сразу напрашивается тактика, которую тут применяют некоторые - открываешь фьюч по нефти в одну сторону, а в другую открываешь столько опционов, чтобы они перебивали потери если цена пойдет не туда. Да, немного (сколько%%?) теряешь в прибыли в конечном итоге. Но зато практически стопроцентная гарантия получения прибыли. Что не так в моих рассуждениях? И ещё, " нужно быть реально "на ты" со временем как с еще одной "координатой"" - нужно относиться к опциону как к скоропортящемуся продукту. Типа, пару дней без холодильника и протухло? Каков период "свежести" (скажем так) опционов?
PS: Извиняюсь, если замучил вопросами. Но , правда интересно.
по тактике - есть только один способ понять что не так - попробовать - открой один фьюч, возьми против него сколько считаешь нужным опциков и посмори что будет)))потом расскажешь что вышло) я так не пробовал на самом деле, как то интереса не возникало. и потом лучше собственного опыта тебе никто не объяснит.
особенностей у опциков много и помимо протухания. например при движении цены более 4% в определенный временной отрезок цену оных начинают завышать что пут что кол - что тоже возможность, особенно если заранее взял, т.е. эту точку точно просчитал ). перед важными статами иногда чуток подороже делают. ну итп. - "время" опять повторюсь тут к нему иначе относится надо чем привычно)
по тактике - есть только один способ понять что не так - попробовать - открой один фьюч, возьми против него сколько считаешь нужным опциков и посмори что будет)))потом расскажешь что вышло) я так не пробовал на самом деле, как то интереса не возникало. и потом лучше собственного опыта тебе никто не объяснит.
Думаю, как-нибудь попробовать, конечно. Но пока посмотрю ещё обучающие ролики, почитаю литературку. Имхо, опционами в разы сложнее торговать чем фьючерсами. Я тут открыл "стакан" опциона и мало что там понял. Надо разбираться в тонкостях. Спасибо за информацию.
по тактике - есть только один способ понять что не так - попробовать - открой один фьюч, возьми против него сколько считаешь нужным опциков и посмори что будет)))потом расскажешь что вышло) я так не пробовал на самом деле, как то интереса не возникало. и потом лучше собственного опыта тебе никто не объяснит.
Думаю, как-нибудь попробовать, конечно. Но пока посмотрю ещё обучающие ролики, почитаю литературку. Имхо, опционами в разы сложнее торговать чем фьючерсами. Я тут открыл "стакан" опциона и мало что там понял. Надо разбираться в тонкостях. Спасибо за информацию.
Доброе утро уважаемые барыги и спекулянты)))) не дают отболеть нормально выдернули на работу, ну а вы тут давайте 60+ покоряйте и там закрепляйтесь повыше
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
