Ты когда роллируешь с одного в другой - то превращаешь. Что тут не понятного. Притом в Ри последующий контракт дешевле предыдущего в 80% времени торгов. Бинго-профит. Если не считать движение цены. Стоим в лонг, ждем роста рынка.
1. покупаем мартовский в декабре за 60000 2 в марте роллируем с 50000 на июньский 49800. Плюс 200 прилипло в кеше. Убыток виртуальный 10000. 3. В июне закрывает июньский на 70000. Итого 70000-60000= 10000 и плюс 200 роллирования, итого 10200. Но повторяю, только по Ри. На фьючах акций будет в минус роллирование. Спред стратегия с разнесенными на 3 месяца позой лонг и шорт, где шорт - поза закрытия. Имеем направленность позы - лонг.
так у ученых всегда надо завести рака за камень что бы рак даже не понял зачем
Во всем ихнем базаре я не понял только одного, а нажива то где или в чем ? Или у них кайф в терминологии поз получается ?
Профит от лонга по Ри в долгую. Плюс проценты за перенос фьючей с ближнего на дальний контракт от бэдворкации. На фьючах акций не действует - там контанго, с тебя проценты будут стричь.
Ри сейчас - это облигация с 50% дисконтом тела и 2% годовых в баксах процентных платежей при переносе контрактов с ближдего на дальний. Но просадку может придется терпеть по телу, процентов в 30.
Так и нужно заранее за месяц уже следить, когда выгодно переносить и тогда и делать перенос. Ждать экспиры тебя ни кто не заставляет. Да, есть риск, но что месяц будет контанго - да такого не было ни когда. Я с понедельника попробую на 500 тыр.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
