Это среднесрочная спекуляция, мне тоже она интересна, но не сейчас, сейчас другие темы идут, хотя могу и поспекулировать, если бумага понравится, но пока ничего не нравится
Это для фьючей акций. В РИ часто бэдворкация. Дальний контракт дешевле ближнего, притом на сотни пунктов. Так что подбираешь время роллирования и перекладываешься.
снег, Ты не прав здесь большинство своих поз озвучило. Просто мы в них сидим не по 2 дня ибо 10 плеч сверху не давят. Я тебе за себя повторю у меня ГП и МТС хотя 100 раз это писал. Самый смак и есть в стратегиях, хотя то же уже об этом писал.
По фьючу РТС 80% времени бэдворкация между контрактами, при роллировании еще и приплачивают.
Ты же пишешь про удержание бакса на верхах, то какое раллирование
Ну во смотри. Купил я Ри. Сижу. Не важно при росте нефти бакс будут задирать при неизменных ценах папира в рублях. Или папир растет, а уровень бакса удерживают на текущем уровне. Ри растет долгосрочно. Но контракты на индекс РТС всего на 3 месяца, придется роллировать - перекладываться из ближнего в дальний. Но из-за того что индекс в баксах, между контрактами спред. Притом в Ри бэдворкация. Дальний контракт дешевле ближнего. При роллировании ты получаешь разницу - спред. Это не всегда, но в 80% времени. Так что в Ри можно в лонг долгосрочно вставать.
Бэдворкация - цена фьюча дешевле спота. Но так как это процентный платеж, то дальний контракт дешевле ближнего. Перекладка из ближнего контракта в дальний - роллирование. Так как при роллировании дальний дешевле ближнего, то получаешь спред на руки. Это процентный платеж за вставание в лонг от встающего в шорт. При роллировании одновременно при срабатывании бида лимитом по дальнему контракту в лонг. Продаю в чужие биды позу по ближнему контракту в лонг. То есть перехожу с ближнего контракта квартального на дальний.
Ближний станет равен индексу - мартовский. А в июньском бэдворкация. Если ты при перекладке - роллировании - закрыл мартовский по 70000, а купил июньский с бэдворкацией по 69800, то на руки получил 200. При этом это постоянная ситуация. 200 - это процентный платеж и его получаешь при каждом роллировании, Поэтому по РИ можно вставать в лонг в долгую. А сейчас и котиры подходяшие по Ри в лонг. Если с полным покрытием, то по любому пересидишь просадки, а вверх цель вдвое за 3-4 года.
Это только в Ри бэдворкация. В фьючах акций контанго. Я задолбался объяснять. Прекращаю обучение нерадивых студентов. И твоя аналогия неуместна Сур обычка и преф разные акции, хоть и связанные. А фьючи одного актива с разными сроками исполнения более взаимосвязанны.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
