Конечно не плохо, но в объёме это всего 2 млн тонн из почти 19.... Насчёт убыточности оптовых цен это не совсем корректно.... НДПИ уже сильно сократили...
блин тут немножко непонятки с Фьючами произошла есть два типа фьючерсов расчетный и поставочный Витя это как раз поставочный фьючерс (форвардный контракт) майсикий потому что последняя дата поставки не позже 31 мая.
весь витя приходит. на кушинг и выходит стата о его заполнености... но это другая история. brent - непоставочный но помтому же Вите реальные поставки менее 5% всех контрактов... выводы делайье сами... https://www.marketwatch.com/investing/future/br... тот же брент июльский ходит в ногу с июньским
Переговорил с профами. Узнал массу интересного. 1) Теперь точно понятно, что падал в минус именно поставочный фьюч и это типа "нормально" при затоваривании. 2) У поставочного фьюча в мире полно "зеркальных" расчетных. Они отдельно торгуются. В них огромная ликвидность, т.к. через расчетные хэджируют риски и арбитражат. На мамбе расчетный зеркальный. Через него можно хэджировать там что-нибудь (например, валютные риски, или котировки акций нефтянки, всё что угодно) или арбитражить его против поставочного (или против валюты, которая коррелирована с нефтью) и т.д. Но он другой, там нет издержек на поставки/отгрузку нефти. При этом он привязан к поставочному, так что даже при отсутствии издержек оказалось возможным словить такие минусы. Профы еще раз сказали, что это не дело, что у неквалов есть доступ к таким фьючам, ибо они даже не знают, что это такое и попадают под -300% убытков. 3) Нефтяные компании не падали. Желтая пресса писала чушь про то, что нефтянники будут платить покупателям. Нефтяные давно продали эти поставочные фьючи по положительной цене. Попали третьи лица, взявщие их "передержать". Т.е. реальный сектор нефтедобытчиков не увидел цену по -40 долларов. Они свою цену продажи раньше зафиксировали и она положительная. 4) Причина падения - отсутствие свободных хранилищ, свободные объемы которых меньше объемов проданных поставочных фьючей. Коган был не прав. Реально дело именно в реальной физической поствочной нефти, её реально больше добыто и уже продано через поставочный фьюч в этот момент, чем места для неё. Все остальные расчетные фьючи - это всё в данном случае роли не играло. 5) Убытки по поставочному фьючу физические, реальные, здесь была игра с отрицательной суммой. Т.е. кто попал, будет платить за простой или утилизацию. Прямые убытки. Расчетные зеркальные фьючи в данном случае роли не играли. От слова совсем. PS: Сейчас друг написал уточнение, что основное затоваривание именно в США, там ад просто с перезибытком реальной физической нефти.
Короновирус, изоляция, обрушение цен на нефть до отрицательных значений. Неужели кто-то действительно верит, что это случайно так совпало и вылилось в международный апокалипсис??????. Ведь этот апокалипсис, кто-то заказал!. Всё разыграно красиво!. Не заигрались бы только сценаристы
Короновирус, изоляция, обрушение цен на нефть до отрицательных значений. Неужели кто-то действительно верит, что это случайно так совпало и вылилось в международный апокалипсис??????. Ведь этот апокалипсис, кто-то заказал!. Всё разыграно красиво!. Не заигрались бы только сценаристы
Дальше то что? Быстрое восстановление всего? Или инвестор на года?
Конечно инвестор, кто бы сомневался. Что не устраивает, если дивы будут стабильными? Если хочется срубить по быстрому, то альта вам в руки.
откуда они будут стабильными? в этом бы году хоть заплатили, про следующие вообще не факт. Щас добычу срезали, через месяцок еще порежем. боязно отчеты башнефти смотреть будущие.
Короновирус, изоляция, обрушение цен на нефть до отрицательных значений. Неужели кто-то действительно верит, что это случайно так совпало и вылилось в международный апокалипсис??????. Ведь этот апокалипсис, кто-то заказал!. Всё разыграно красиво!. Не заигрались бы только сценаристы
А я пожалуй порекомендую поработать руководителем чего-то больше чем 5+ людей ) И посмотреть как люди между собой могут договориться, а потом уже верить в "глобальные заговоры"
Антон 78, видно что вы понимаете, в теме, как говорится! Я никогда не связывался с этими фьючерсами, а теперь стало интересно. Можете разъяснить, как зависить реальная цена нефти от стоимости фьючерса? Как я понимаю, фьючерсы на ту или иную марку нефти разбиты на 12шт. (на каждый месяц года) или я ошибаюсь? И вообще, что (акции, цены на нефть) зависит от цены фьючерса и какая это зависимость, с каким временным лагом? Спасибо!
Да. Разбиты на 12 контрактов. Каждый контракт можно купить или продать в любое время. Когда говорят про стоимость нефти, имеют ввиду как раз стоимость контракта. А реальные продажи могут быть со скидкой от этой цены. Например Российская Urals продается с дисконтом к цене Brent.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
