СОКРАЩЕНИЯ СТРАН В МАЕ-ИЮНЕ 🇷🇺 Россия 2,5 млн. б/с 🇸🇦 Саудовская Аравия 2,5 млн. б/с 🇮🇶 Ирак 1,06 млн. б/с 🇦🇪 ОАЭ 720 тыс. б/с 🇰🇼 Кувейт 640 тыс. б/с 🇰🇿 Казахстан 400 тыс. б/с 🇳🇬 Нигерия 400 тыс. б/с 🌎 Остальные около 1,78 млн. б/с
Парни с добрым утром... Ну что ждем г20 там окончательно все прояснится... Соглашение опек будет действовать аж до апреля 2021 г с ориентиром на сокращения запасов и восстановления спроса... Потеряем как на добыче так и на ценнике. НО фишка в том что у башни был самый низкий payout. Есть надежда на то, что Сечка напомнит, что башня уже снизила добычу в предидущие годы и может нам зачтется, что-то Или сократим менее рентабельные позиции на более рентабельные Что тоже неплохо но на более чем 17-18млнт годовых я бы не расчитывал. По переработке ярдов 10-15 чп получим - с ориентиром на республику 150 рублей дадут... А вот в татке где сильно пели о мегадивах при таком ценнике она явно переоценина на данный момент...
Умные люди объяснили. Саудиты не наращивали добычу. Это блеф. Они сливали из запасов дополнительную нефть. Но суть дела это не меняет. Они будут сокращать от заявленного объёма, т.е. практически не будут пока сокращать. По сути они делали это чтоб нас заставить сокращать.
Парни добрый вечер))) сегодня жестоко всех на форексе обули как нефть так и валюту... мне звонил знакомый 50 000$ улетело на бочке в фонд "богатых" история простая : словил два стопа потом пошел отыгрывать с плечом в лонг и куку... сегодня заработали те кто сидели на заборе... ))) время смутное сейчас нервничают все те кто в позе не звнают че делать все кто на заборе машут платочком 35% росту индексов - собственно на тех же 35% и упали... теперь еще и с дивами непонятки, а про экономику так ваще молчу... Окрыл бутылочку винца игристого и отмечаю день 9 аперя "веселые торги"
Две мысли: 1) Твой друг был в корне не прав, т.к. пришел на фонду как в казино, делать ставки. Не надо на такой волатиле стоять в шортах/лонгах с плечами, когда такие события непредсказуемые ожидаются. Тут надо было или по нужде (если нужно конвертировать деньги для будущих заходов) очень осторожно выкупать только на свои, либо ждать фактов, чтобы уже по фактам смотреть надежные тренды. 2) Я сейчас на заборе. Но заборы у всех разные. Да, некоторые смотрят на то, как отскочил лучок с 3800 на 5100 (почти +35%) или Башню с 1050 до 1450 (+ почти 40% от лоев) и переживают, что не сели в него. Мой забор - облиги - и они растут и восстанавливаются тоже очень неплохо, а главное намного более предсказуемо и понятно, тренды можно рассчитать. Конечно, рост не такой, как непредсказуемые скачки типа у Боинг со своих лоёв стартанул на +60% и не как указанная выше нефтянка, но всё же, прогнозируемые +%% по длинным типа Gazpr34 (со 130 до 149, т.е. +19%/130%=14.6% прибыли) не считая НКД - это вполне себе хорошо. ГТЛК 1р-03 со 105 к 110% + НКД и т.д. Короче, заборы разные.
Две мысли: 1) Твой друг был в корне не прав, т.к. пришел на фонду как в казино, делать ставки. Не надо на такой волатиле стоять в шортах/лонгах с плечами, когда такие события непредсказуемые ожидаются. Тут надо было или по нужде (если нужно конвертировать деньги для будущих заходов) очень осторожно выкупать только на свои, либо ждать фактов, чтобы уже по фактам смотреть надежные тренды. 2) Я сейчас на заборе. Но заборы у всех разные. Да, некоторые смотрят на то, как отскочил лучок 3800 на 5100 (почти +35%) или Башню с 1050 до 1450 (+ почти 40% от лоев) и переживают, что не сели в него. Мой забор - облиги - и они растут и восстанавливаются тоже очень неплохо, а главное намного более предсказуемо и понятно, тренды можно рассчитать. Конечно, рост не такой, как непредсказуемые скачки типа у Боинг со своих лоёв стартанул на +60% и не как указанная выше нефтянка, но всё же, прогнозируемые +%% по длинным типа Gazpr34 (со 130 до 149, т.е. +19%/130%=14.6% прибыли) не считая НКД - это вполне себе хорошо. ГТЛК 1р-03 со 105 к 110% + НКД и т.д. Короче, заборы разные.
Эххх, не стал я на проливе ГТЛК-03 по 105 брать, теперь жалею....
Парни добрый вечер))) сегодня жестоко всех на форексе обули как нефть так и валюту... мне звонил знакомый 50 000$ улетело на бочке в фонд "богатых" история простая : словил два стопа потом пошел отыгрывать с плечом в лонг и куку... сегодня заработали те кто сидели на заборе... ))) время смутное сейчас нервничают все те кто в позе не звнают че делать все кто на заборе машут платочком 35% росту индексов - собственно на тех же 35% и упали... теперь еще и с дивами непонятки, а про экономику так ваще молчу... Окрыл бутылочку винца игристого и отмечаю день 9 аперя "веселые торги"
Две мысли: 1) Твой друг был в корне не прав, т.к. пришел на фонду как в казино, делать ставки. Не надо на такой волатиле стоять в шортах/лонгах с плечами, когда такие события непредсказуемые ожидаются. Тут надо было или по нужде (если нужно конвертировать деньги для будущих заходов) очень осторожно выкупать только на свои, либо ждать фактов, чтобы уже по фактам смотреть надежные тренды. 2) Я сейчас на заборе. Но заборы у всех разные. Да, некоторые смотрят на то, как отскочил лучок 3800 на 5100 (почти +35%) или Башню с 1050 до 1450 (+ почти 40% от лоев) и переживают, что не сели в него. Мой забор - облиги - и они растут и восстанавливаются тоже очень неплохо, а главное намного более предсказуемо и понятно, тренды можно рассчитать. Конечно, рост не такой, как непредсказуемые скачки типа у Боинг со своих лоёв стартанул на +60% и не как указанная выше нефтянка, но всё же, прогнозируемые +%% по длинным типа Gazpr34 (со 130 до 149, т.е. +19%/130%=14.6% прибыли) не считая НКД - это вполне себе хорошо. ГТЛК 1р-03 со 105 к 110% + НКД и т.д. Короче, заборы разные.
Подведём итоги гениальных стратегов?( Если я ошибся, поправьте..
Сланцевиков обанкротили? Нет. Американцы будут сокращать добычу? Нет. Добычу нарастили? Нет.
Уменьшили ограничение добычи? Нет, 9 марта саудиты просили ограничить на 0,5, сейчас нарисована цифра 2,5. (И как правильно отметили выше, саудиты мухлевали и завысили добычу, реально сокращать будет Россия)
Чего же добились? Потеряли контрольный пакет Роснефти. Пристроили в новую организацию товарища Иваныча. Обвалили нац валюту. Ввели новые налоги. Вроде сняли санкции с дочьки Роснефти. Подарили пиндосам и европейцам дешёвый бензин. (Батьке ещё немного перепало)
Продаем газ в Европу дешевле, чем внутри страны. (Это меня уже понесло😁)
Гениальные ходы, великолепные стратегические решения. Да здравствует царь! Ура иванычу. Знаменитую цитату Лаврова сами додумайте🙄
из остальных похоже мало,что выкрутят..та же Мексика только 100 тыс. минус дала,не смогли бабу уломать на 400..ох уж эти женщины
Если уж быть честным, то у Мексики и так добыча на минимумах за последние десять лет. Это саудиты с Россией качают, как не в себя. Шел двадцатый год "слезаем с нефтяной иглы и газовой трубы".
Подведём итоги гениальных стратегов?( Если я ошибся, поправьте..
Сланцевиков обанкротили? Нет. Американцы будут сокращать добычу? Нет. Добычу нарастили? Нет.
Уменьшили ограничение добычи? Нет, 9 марта саудиты просили ограничить на 0,5, сейчас нарисована цифра 2,5. (И как правильно отметили выше, саудиты мухлевали и завысили добычу, реально сокращать будет Россия)
Чего же добились? Потеряли контрольный пакет Роснефти. Пристроили в новую организацию товарища Иваныча. Обвалили нац валюту. Ввели новые налоги. Вроде сняли санкции с дочьки Роснефти. Подарили пиндосам и европейцам дешёвый бензин. (Батьке ещё немного перепало)
Продаем газ в Европу дешевле, чем внутри страны. (Это меня уже понесло😁)
Гениальные ходы, великолепные стратегические решения. Да здравствует царь! Ура иванычу. Знаменитую цитату Лаврова сами додумайте🙄
Самое главное, что мы еще потеряли Бонифатича он же Боня... Такой стратег на ветке был...)))))))))
Две мысли: 1) Твой друг был в корне не прав, т.к. пришел на фонду как в казино, делать ставки. Не надо на такой волатиле стоять в шортах/лонгах с плечами, когда такие события непредсказуемые ожидаются. Тут надо было или по нужде (если нужно конвертировать деньги для будущих заходов) очень осторожно выкупать только на свои, либо ждать фактов, чтобы уже по фактам смотреть надежные тренды. 2) Я сейчас на заборе. Но заборы у всех разные. Да, некоторые смотрят на то, как отскочил лучок 3800 на 5100 (почти +35%) или Башню с 1050 до 1450 (+ почти 40% от лоев) и переживают, что не сели в него. Мой забор - облиги - и они растут и восстанавливаются тоже очень неплохо, а главное намного более предсказуемо и понятно, тренды можно рассчитать. Конечно, рост не такой, как непредсказуемые скачки типа у Боинг со своих лоёв стартанул на +60% и не как указанная выше нефтянка, но всё же, прогнозируемые +%% по длинным типа Gazpr34 (со 130 до 149, т.е. +19%/130%=14.6% прибыли) не считая НКД - это вполне себе хорошо. ГТЛК 1р-03 со 105 к 110% + НКД и т.д. Короче, заборы разные.
Вообще, мировой опыт показывает, что уже лет 12, со времен куе, большинство облиг (особенно в куярящей валюте типа долларах, евро и т.д.) никак не коррелирует Т.е. они по ставкам центробанков и ФРС определяются, с некоторыми спредами, связанными с рисками, ликвидностью и более мелкими тонкостями. Если брать долларовые, там идет ставка фрс + премия за риск и ликвидность (это определяет их фундаментальную цену и доходность, асимптотически или в среднем...). Если брать рублевые, то там ставка ЦБ + премия за риск (включая валютный риск), который (валютный) пересчитывается из цены фьюча на доллар. Очень грубый пример: у вас есть две одинаковые облиги эмитента А, с одинаковым сроком погашения ровно через год, но одна в рублях, другая в долларах. Спред доходности будет определятся по следующей формуле: долларовая доходность в % = рублевая доходность в % - разница % цены доллара в рублях сегодня и фьюча SI через год. Здесь можно отметить, что если происходят сильные искажения от этого закона, можно арбитражить эти бумаги, т.е. скажем, взять рублёвую бумагу и фьюч на доллар получив премию к долларовой, тогда можно продать долларовую, а при восстановлении ситуации перевернуться в обратку; но так как одинаковых бумаг на рынке нет, всегда есть разница или в дюрации и купоне, скажем по разным бумагам ГТЛК или RUS28/30 с ОФЗ или кросс-эмитентные, скажем ВЭБ vs ГТЛК... но таким арбитражем валютного риска у меня больше любит мой отец заниматься, он совсем не любит акции, от слова вообще, только облиги! PS: восстановление валютного спреда неизменно ведет к восстановлению цены квазисуверенных облиг, так что там всё алгоритмически прозрачно, и прогнозируемее, чем с акциями. PPS: Разница в инфляции косвенно заложена в валютный спред между ценой доллара в рублях сегодня и ценой доллара в рублях через год, но инфла в этом спреде - не единственный и не самый сильный фактор.
Звонил в Кузбасс родственникам сегодня. Новокузнецк. Открыли салоны красоты. Заболевших 2 чел на город. Предприятия работают. Народ свободно перемещается.
вот посмотрел на графики тех же облигаций. смущают меня две вещи... отсутвие коррелляции с потребительской корзиной/инфляцией. и накачка рынак баблом взять тот же 2008 какой был долг и балансы фрс. а золото уже тогда стоило 1700 по фьючам сейчас получаетяс полный дисбаланс долг/золото по идеи если золото это защитный актив уже сейчас золотишко должно минимум в 2 раза дороже стоить... (надо призадуматься) сиплый каждый год в среднем на 7% растет + дивы..... Возможно рассматривать облиги как парковку для денюжек...
Вообще, мировой опыт показывает, что уже лет 12, со времен куе, никак не коррелирует Т.е. они по ставкам центробанков и ФРС определяются, с некоторыми спредами, связанными с рисками, ликвидностью и более мелкими тонкостями. Если брать долларовые, там идет ставка фрс + премия за риск и ликвидность. Если брать рублевые, то там ставка ЦБ + премия за риск (включая валютный риск), который (валютный) пересчитывается из цены фьюча на доллар. [Очень грубый пример: у вас есть две одинаковые облиги эмитента А, с одинаковым сроком погашения ровно через год, но одна в рублях, другая в долларах. Спред доходности будет определятся по следующей формуле: долларовая доходность в % = рублевая доходность в % - разница % цены доллара в рублях сегодня и фьюча SI через год. Здесь можно отметить, что если происходят сильные искажения от этого закона, можно арбитражить эти бумаги, т.е. скажем, взять рублёвую бумагу и фьюч на доллар получив премию к долларовой, тогда можно продать долларовую, а при восстановлении ситуации перевернуться в обратку; но так как одинаковых бумаг на рынке нет, всегда есть разница или в дюрации и купоне, скажем по разным бумагам ГТЛК или RUS28/30 с ОФЗ или кросс-эмитентные, скажем ВЭБ vs ГТЛК... но таким арбитражем валютного риска у меня больше любит мой отец заниматься, он совсем не любит акции, от слова вообще, только облиги! PS: восстановление валютного спреда неизменно ведет к восстановлению цены квазисуверенных облиг, так что там всё алгоритмически прозрачно, и прогнозируемее, чем с акциями].
вот посмотрел на графики тех же облигаций. смущают меня две вещи... отсутвие коррелляции с потребительской корзиной/инфляцией. и накачка рынак баблом взять тот же 2008 какой был долг и балансы фрс. а золото уже тогда стоило 1700 по фьючам сейчас получаетяс полный дисбаланс долг/золото по идеи если золото это защитный актив уже сейчас золотишко должно минимум в 2 раза дороже стоить... (надо призадуматься) сиплый каждый год в среднем на 7% растет + дивы..... Возможно рассматривать облиги как парковку для денюжек...
Вообще, мировой опыт показывает, что уже лет 12, со времен куе, никак не коррелирует Т.е. они по ставкам центробанков и ФРС определяются, с некоторыми спредами, связанными с рисками, ликвидностью и более мелкими тонкостями. Если брать долларовые, там идет ставка фрс + премия за риск и ликвидность. Если брать рублевые, то там ставка ЦБ + премия за риск (включая валютный риск), который (валютный) пересчитывается из цены фьюча на доллар. [Очень грубый пример: у вас есть две одинаковые облиги эмитента А, с одинаковым сроком погашения ровно через год, но одна в рублях, другая в долларах. Спред доходности будет определятся по следующей формуле: долларовая доходность в % = рублевая доходность в % - разница % цены доллара в рублях сегодня и фьюча SI через год. Здесь можно отметить, что если происходят сильные искажения от этого закона, можно арбитражить эти бумаги, т.е. скажем, взять рублёвую бумагу и фьюч на доллар получив премию к долларовой, тогда можно продать долларовую, а при восстановлении ситуации перевернуться в обратку; но так как одинаковых бумаг на рынке нет, всегда есть разница или в дюрации и купоне, скажем по разным бумагам ГТЛК или RUS28/30 с ОФЗ или кросс-эмитентные, скажем ВЭБ vs ГТЛК... но таким арбитражем валютного риска у меня больше любит мой отец заниматься, он совсем не любит акции, от слова вообще, только облиги! PS: восстановление валютного спреда неизменно ведет к восстановлению цены квазисуверенных облиг, так что там всё алгоритмически прозрачно, и прогнозируемее, чем с акциями].
Облиги могут давать больше, чем рост индекса. Это факт. Например, рынок облиг может легко за год вырасти на те же 20-30% на сильном снижении ставок. Так что всё от момента зависит. Потом, именно в облигах есть масса возможностей арбитражить всё подряд: рынки, валюты и т.д.. В том числе тот же карри-трейд между валютами на облигах.
По поводу корреляции с инфляцией. Долговой рынок уже давно продавлен ниже инфляции в развитых странах. Т.е. во многом, давать в долг сейчас не выгодно, т.к. с поправкой на инфлу доходность сильно отрицательная. В этих условиях всё это уже давно отвязалось от инфлы и перепривязалось к чисто монетарной политике.
По поводу золота - имхо, асимптотически справедливая цена золота в долларах, это М2/объем золота (с дисперсией, зависящей от текущих объемов, выброшенных на рынок). Тогда справедливая цена золота должна быть около (15535.40*10^9)/(190040*32150.7) = 2542 доллар за тройскую унцию; где M2 usd = 15535.40*10^9 USD, а мировой запас золота 190040 тонн (где 1 тонна в тройских уницях будет равна 32150.7). Это означает, что сейчас золото имеет апсайд, и, видимо, многие не куерящие ЦБ его льют в рынок для поддержания фин стабильности. [Erratum по золоту: изначально взял объемы золота на 2013 год, поправил на актуальное значение]
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
