Вы не продаёте амеракции из расчёта валютной переоценка. Для примера. Я покупал акции при курсе доллара 75. Продал на днях при курсе доллара 73. Прибыль же считается в рублях. Соответственно, с меньшей суммы удерживается налог 13% или даже может получиться что в рублях убыточная продажа. А в баксах прибыль.
Кстати да, из-за укрепления рубля кэрритрейдить мож и не полезу, а вот поактивнее фиксить что отросло думаю, пока фрс таперинг не включило.
Вы не продаёте амеракции из расчёта валютной переоценка. Для примера. Я покупал акции при курсе доллара 75. Продал на днях при курсе доллара 73. Прибыль же считается в рублях. Соответственно, с меньшей суммы удерживается налог 13% или даже может получиться что в рублях убыточная продажа. А в баксах прибыль.
Кстати да, из-за укрепления рубля кэрритрейдить мож и не полезу, а вот поактивнее фиксить что отросло думаю, пока фрс таперинг не включило.
хм, а может через евро покэррить надо будет. Диввейв, какие планы схематоза на кэрритрейд? (у тебя опыта в разы больше)
Я еще считаю. Сегодня будет яснее. Если будет 5.75%, я считаю это слишком много, слишком большой спред, слишком большая премия к внешнему рынку (дальше двигать на 6% это будет перебор, т.е. дно можно считать рядом). Если 5.5% надо слушать ЭСН, реакцию рынка оценить и ряд других факторов.
Трамп оставил нам задел по времени чтобы мы успели сходить на 80$ прежде чем они договорятся вернуться в яд.сделку
Правда вот волу никто не отменял затишье в последнее время на рынке ... инфла конская и на нее не реагируют даже. напряженно становится. кардиограмму жду на графиках
Последние два дня обсуждал с профами вопрос инфлы. Единого мнения по поводу природы инфлы нет. Но есть один забавный конценсус - что отрицательные реальные ставки с нами надолго, даже если номинальные вверх пойдут. Похоже можем лет 10 теперь сидеть с инфлой выше дохи 10y-T. Потому что на масштабе единиц процентов не важно какая инфла и какая доха 10y-T. Важно какое у них соотношение, а вынырнуть доже 10y-T выше инфлы уже не дадут - обслуживание госдолга навернется при текущем дефиците бюджета. Опять же всё та же пресловутая неприятная монетарная арифметика в деле. Короче, если запихать всё в макромодели, там похоже уже нет другого решения, кроме явного или неявного YCC, иначе ничего не сойдется...
поясни, пожалуйста, 1) каким образом реальные будут ниже номинальных? Если сравнить с РУОНИА например, то рыночные ставки подтягиваются к ключевой (как в одну, так и в другую сторону.) Просто не поняла о чем это. 2) Что такое YCC?
Последние два дня обсуждал с профами вопрос инфлы. Единого мнения по поводу природы инфлы нет. Но есть один забавный конценсус - что отрицательные реальные ставки с нами надолго, даже если номинальные вверх пойдут. Похоже можем лет 10 теперь сидеть с инфлой выше дохи 10y-T. Потому что на масштабе единиц процентов не важно какая инфла и какая доха 10y-T. Важно какое у них соотношение, а вынырнуть доже 10y-T выше инфлы уже не дадут - обслуживание госдолга навернется при текущем дефиците бюджета. Опять же всё та же пресловутая неприятная монетарная арифметика в деле. Короче, если запихать всё в макромодели, там похоже уже нет другого решения, кроме явного или неявного YCC, иначе ничего не сойдется...
поясни, пожалуйста, 1) каким образом реальные будут ниже номинальных? Если сравнить с РУОНИА например, то рыночные ставки подтягиваются к ключевой (как в одну, так и в другую сторону.) Просто не поняла о чем это. 2) Что такое YCC?
1) Я пишу о том, что реальные ставки будут отрицательными. Т.е. номинальные будут ниже инфлы (так как реальная ставка равна номинальной минус инфла), даже если номинальные будут расти (потому что значит инфла будет еще выше). Но всё это будет около единиц процентов. Т.е. магедонить не стоит. Варианты: доха 10y-T будет 2%, а инфла 3%. Или доха 10y-T будет 1%, а инфла 1.8%. Разница тут в том, что в первом случае инфла выше таргета ФРС, а во втором случае ниже таргета ФРС. Вот об этом всё. 2) YCC - это yield curve control, т.е. это контроль кривой доходности. Т.е. КУЕ станет не по фиксированным объемам скупки в месяц, а именно по дохе средней линии yield curve. YCC делает ЦБ Японии. Он держит фиксированной доху десятилеток. Если доха у десятилеток на таргетируемом уровне ЦБ не скупает на баланс бонды, а если она начинает расти, то тогда уже скупает. Недавно я слушал одного профессора из западного вуза, не помню где он давал интервью, вроде Блумбергу, но может быть и где-то еще (не помню уже), он сказал, что когда заявляют о YCC рынок перестает сливать бумаги, так как знает, что если YCC, то бумага ниже определенного уровня не упадет, и тогда вместо ЦБ его работу делают комбанки, которым становится безопасно брать облиги в середине кривой доходности в резервы. Это здравая мысль. Открытое введение YCC с четко понятными рынку параметрами на институциональном уровне уменьшит объемы QE, как бы парадоксально это не звучало: кривую контролируют жестко, а скупать на баланс станет надо меньше, следовательно баланс ФРС будет меньше расти...
хм, а может через евро покэррить надо будет. Диввейв, какие планы схематоза на кэрритрейд? (у тебя опыта в разы больше)
В общем, ситуация чуть яснее стала по России. Действия ЦБРФ охладили валютный тренд. Он никуда не денется, но теперь мы 69 получим не так быстро (а может и не получим уже, т.е. для меня 69000 сейчас более оптимальный страйк по риск/профиту), как могли бы, если бы они сразу сделали 5.75%. Поэтому произошел маленький отскок на какие-то там копейки (хотя на самой публикации релиза нырнули на 71.57 в моменте). Я чисто технически по сегодняшнему дню считаю, что квартальная экспира через неделю пройдет на уровне ниже 72 (сейчас чуть выше курс). Дальше будет ехать на 71, не очень быстро. До тех пор, пока какое-нибудь негативное событие не произойдет (Украина, Беларусь, Санкции, Навальный и т.д.). Стоит ли каррить на таком тренде? ну в целом можно, профит будет. Как крыться, чтобы этот профит не вынесло в убытки - вопрос гораздо более сложный. Пока думаю. Можешь тоже доху и риски прикинуть и оценить для себя - выгодно ли будет.
не, ничего не придумал, депо и так загружено, мне проще с валютной частью потфеля схематозить (чуть-чуть сентябрьские фьючи на сишку проданы, путы/колы) в ADR-ках копаюсь, думаю киви добрать (покупка в рублях, дивдоха в баксах, а там поглядим)
Tesla представила свой новый автомобиль Model S Plaid — самый быстрый серийный электромобиль в мире, который способен разогнаться до 100 километров в час чуть больше чем за две секунды. На одной зарядке он может проехать примерно 630 километров. Презентацию провел основатель компании Илон Маск.
Максимальная скорость новинки составляет 320 километров в час. Заряжается Tesla Model S Plaid за 15 минут. Мощность электромобиля — 1020 лошадиных сил.
Разница между доходностью 10-летних трежерис (1,5%) и потребительской инфляцией в США (5,0%) достигла 3,5%. Иными словами, реальная доходность 10-летних облигаций Казначейства США опустилась до рекордно низкого значения с 1980 года, пишет главный кредитный стратег Deutsche Bank Джим Рид.
За последние 70 лет средняя 10-месячная реальная доходность трежерис была ниже -3,5% лишь в 1974, 1975 и 1980 годах, напоминает эксперт.
«Не означает ли подобное расхождение между инфляцией и доходностью облигаций, что мы приближаемся к большой аварии?» - спрашивает Джим Рид.
Впрочем, эксперт сомневается, что этот факт сможет изменить настроения инвесторов.
«Никто не изменит свое мнение относительно того, что он думал вчера», - заключает эксперт.
▪️Выходной день в России, рынки РФ открыты ▪️Саммит НАТО в Брюсселе, созванный генсеком Йенсом Столтенбергом для обсуждения РФ, кибератак, климата, усиления Китая ▪️Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Байденом на полях саммита ▪️Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить, будет ли отменен локдаун в Англии 21 июня
Вторник, 15 июня
▪️Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит отчет ЦБР за 2020 год на заседании Госдумы ▪️Предварительная оценка ВВП РФ за первый квартал, прогноз -1,0% г/г ▪️Финансовые результаты АФК “Система” за первый квартал ▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Розничные продажи за май, прогноз -0,5% м/м ▪️▪️Цены производителей за май, прогноз +0,5% м/м ▪️▪️Индекс производственной активности США Empire State Manufacturing за июнь, прогноз 22 ▪️▪️Промпроизводство за май, прогноз +0,6% м/м ▪️Саммит ЕС-США в Брюсселе
Среда, 16 июня
▪️Встреча президентов России и США в Женеве ▪️Ставка ФРС, прогноз - без изменений на уровне 0,00-0,25% ▪️Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла ▪️ФРС также впервые с марта представит прогнозы по ставке, занятости и инфляции ▪️Число новостроек в США за май, прогноз +4,5% м/м ▪️Промпроизводство в РФ за май, прогноз +10,5% г/г ▪️Промпроизводство в КНР за май, прогноз +9,2% г/г ▪️Розничные продажи КНР за май, прогноз +14,0% г/г
Четверг, 17 июня
▪️Индекс опережающих экономических индикаторов США за май, прогноз +1,1% м/м ▪️Уточненные данные об инфляции в еврозоне за май ▪️Цены производителей в РФ за май, прогноз +1,9% м/м, +34% г/г ▪️Ставки ЦБ Бразилии, Египта, Индонезии, Норвегии, Швейцарии, Тайваня, Турции, Украины
Пятница, 18 июня
▪️Норникель прекратит принимать заявки на выкуп акций ▪️Выборы президента в Иране ▪️Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговорыв Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем ▪️Ставки ЦБ Азербайджана, Японии ▪️Fitch Ratings опубликует рейтинг Великобритании, Словении ▪️Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг Габона, Люксембурга, Словакии
1) Quadruple witching – одновременная экспирация квартальных фьючерсов и опционов на финансовых, фондовых и товарных рынках, которая происходит в 3-ю пятницу последнего месяца квартала.
2) Тройной колдовской час (англ. Triple witching hour) — последний час торговой сессии на Фондовой бирже, в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. В эти дни истекают сроки по большинству контрактов следующих трех типов: ▪️Индексный фьючерс; ▪️Индексный опцион; ▪️Опцион. Как результат, в этот час обычно резко увеличивается объём торгов и волатильность рынка
$BIIB ❎ Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала Адухельм (Адуканумаб) по цене $56000 в год «просто неприемлемым».
📍В своем пресс-релизе ассоциация указала, что она тщательно изучила данные клинических испытаний Aduhelm (aducanumab) и пришла к выводу о том, что FDA поступили верно, одобрив данный вид терапии.
👉 По их мнению, FDA надлежащим образом учитывало огромные неудовлетворенные потребности сообщества пациентов с болезнью Альцгеймера.
🧬 Утверждение препарата даст толчок этой отрасли и увеличит инвестиции в новые методы лечения и новые инновации.
💵 Между тем, стоимость терапии Aduhelm в размере 56 000 долларов в год, по их мнению, является просто неприемлемой. Для многих эта цена создаст непреодолимое препятствие для доступа, осложнит и поставит под угрозу устойчивый доступ к этому лечению, а также может еще больше углубить вопросы социального равенства в области доступности медицины. Ассоциация призывает Biogen снизить эту цену.
Регулирующие органы наращивают усилия, чтобы к концу года прекратить торги по ставке Libor. ... Новое руководство разработано подкомитетом CFTC, работающим в рамках инициативы, получившей название «SOFR First». Он предназначен для того, чтобы убедить участников рынка принять SOFR, или ставку обеспеченного овернайтного финансирования, в качестве замены Libor. SOFR является альтернативой, которую предпочитают регулирующие органы и многие крупные банки.
С 26 июля крупные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., будут видеть на экранах дилеров определенные производные инструменты, оцениваемые в SOFR, а не в Libor. Соглашения о ставках Libor останутся только для информационных целей.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
