Драма на МосБирже: Фьючерсы на Brent рухнули на 15% на волне маржин-коллов. первых же минут торгов во вторник, 25 декабря, резко и неожиданно вниз пошли котировки фьючерсов на Brent. Но во вторник Великобритания «отдыхала» после рождественской ночи, а российский рынок оказался предоставлен самому себе и не выдержал такого испытания. За 17 минут цена Brent в Москве просела на 3,4% (с 50,61 до 48,97 доллара за баррель) и дошла до «планки» - лимита падения, при котором биржа, согласно регламенту, на 5 минут запрещает покупать и продавать дешевле. Торги в обычном режиме возобновились в 10.22 мск. Но за 2 минуты фьючерсы обвалились еще на 2 доллара, увеличив потери до 5,9%, а через 5 минут снова ударились о «планку». В последующие 18 минут сценарий повторился еще дважды с нарастающей скоростью: найти «дно» котировкам удалось в 10.40 мск. Цена к этому моменту обвалилась до 44,95 доллара за бочку - на 11,8% с утра и более чем на 15% по сравнению с окончанием дневной сессии накануне (вечерний клиринг). Разница между ценой в Москве и «официальной» котировкой Лондона (50,49 доллара) достигла 5,52 доллара, или 10,9%. После чего рынок начал постепенно «отпружинивать» на исходные уровни и к обеду (13.00 мск) вернулся к отметке 49,4. В понедельник цены на нефть рухнули на 6%, и накопились трейдеры, ставившие на отскок и оказавшиеся с убытками в ситуации маржин-колл: утром брокеры начали принудительно закрывать их убыточные позиции, говорит трейдер крупного российского банка. При этом каждый раз, когда рынок падал до новой «планки», биржа, согласно регламенту, поднимала гарантийное обеспечение, фактически требуя довносить деньги в "игру". В результате те, кто был на грани, тоже уходили в минус по принципу нарастающего снежного кома. В мясорубку попали рядовые трейдеры-физлица: за день они были вынуждены продать больше 92 тысяч контрактов на Brent суммарным объемом 3,2 миллиарда рублей. Институциональные трейдеры-юрлица наоборот использовали просадку, чтобы купить более 100 тысяч фьючерсов на 3,4 млрд рублей, следует из данных МосБиржи. Как правило, разница в цене Brent между Москвой и Лондоном не превышает 5-15 центов; ее поддерживает маркетмейкер, который во вторник с рынка исчез. https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary...
Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути» (ПИП). Обновленный индекс на эту тему выпустил под Новый год Пекинский университет в сотрудничестве с Институтом Тайхэ. Россия получила 86,24 балла и с уверенным отрывом заняла верхнюю строчку «Индекса совместимости», подготовленного Пекинским университетом и независимым исследовательским Институтом Тайхэ. За ней следуют Сингапур, Малайзия, Казахстан и Германия. Этот индекс, по мысли ученых, должен отражать уровень развития связей между Китаем и теми странами, которые поддержали инициативу ПИП, а также определять их пригодность для китайских инвестиций. https://www.kommersant.ru/doc/3842961
молодой ещё? Такой механизм существует - сиквестр называется.
Уважаемый, это у вас, похоже, сИквестр знания русского языка. А если вы про сокращение расходной части бюджета, то это называется сЕквестр. Так что если пытаетесь применять умные термины, то хотя бы освойте их написание. Что же касается параметров, заложенных в бюджет, то бюджет сбалансирован по основным расходам при цене 40. Все, что выше, идет на пополнение ФНБ. Так что снижение среднегодовой цены нефти к урезанию бюджетных расходов привести не должно, а вот на рост резервов может повлиять очень сильно.
мне кажется, сейчас еще шортунов на локальные лои понабежит - и тогда крупняк точно повезет наверх раздавать перед закрытием года амеры в птн нпрмр пытались из минуса выйти и даже почти вышли до очередного твита рыжего )) а с учетом того, как динамика мтс и динамика амеров связаны, лично я жду отскок хотя бы до 238-240 вместе с snp500 ну и дневка-свеча в целом по мамбе сегодня должна неплохая выйти, с проколом боллинджера и RSI в районе 32, отскок должен быть
Логика немного сбитая.... ...сейчас еще лонгистов на (как бы) лои понабежит и мм точно повезет пониже высадить... ...амеры даже не смогли из минуса выйти... ...а с учетом того, как динамика мтс и динамика адр связаны, можно ожидать и у нас ещё падения, когда они на локлой последний (6.64) вернутся, дневки адр повешенный,что тоже не располагает к лонгу. Особенно с учётом что по snp500 разворота нет (Да и система так опасно на поддержке висит, что 5 р все ближе)
Как-то так... Ничего личного. Только личное мнение
На отскоке МТС шорт жду перезайти, если все по плану
P.S: шорты, кстати, прекрасно переносятся на след.год. вопрос только в том, кто их переносить захочет
однозначно можно сказать только то, что рынок пойдет вправо, остальное 50/50 )) исхожу из того, что конец года - время рисовать балансы вчера на тонком рынке акцуль подсобрали не только физики, но и юрики юрики еще и нефти славно подсобрали надо успеть раздать и отрисовать баланс в шорт становиться после отскока не буду - случись что, в постновогодние торги хрен откупишь... самое безопасное сейчас - вообще терминал не открывать ))
трррамп выразил доверие пауэллу и мнучину и написал, что хорошее время для покупок акций - хоть какой-то позитив, главое, чтоб больше ничего не ляпнул. на месяце у эсэнпи полная жопа, чтобы хоть как-то это скрасить, фонды должны чуток эквити разогнать тем более, что у них экспозиция на акции пока очень существенная*, а все хотят бонусы
Hedge funds that had stocked up on American equities are still sitting on substantial inventory, according to Sundial Capital Research Inc. While exposure to the S&P 500 Index among long-short equity funds has come down significantly from the record high of early October, it’s still well above levels that marked other market lows over the past decade, Sundial President Jason Goepfert wrote in a note to clients Friday.
А МТС сегодня за 237 и выше.Главное что бы побольше шортистов было,тогда и ещё выше уйдём И да,,,осторожней с плечами Риски обеспечения на НГ меняются завтра,можно и влететь
В мясорубку попали рядовые трейдеры-физлица: за день они были вынуждены продать больше 92 тысяч контрактов на Brent суммарным объемом 3,2 миллиарда рублей. 1
вчера купил нефть на обвале по 47, часть сегодня пофиксил по 50,5, если честно, сегодня думал, что отыграют назад вчерашнюю ситуацию с фьючерсом. Несмотря на то, что я заработал на этом обвале ( во всяком случае пока), мягко сказать получилось некрасиво и это огромный удар по репутации биржи в этом инструменте, как минимум требуются комментарии от бирже. Как инвестору этого заведения, хочу сказать, что ситуации не корректная, и отдаёт форексной кухней.
В мясорубку попали рядовые трейдеры-физлица: за день они были вынуждены продать больше 92 тысяч контрактов на Brent суммарным объемом 3,2 миллиарда рублей. 1
вчера купил нефть на обвале по 47, часть сегодня пофиксил по 50,5, если честно, сегодня думал, что отыграют назад вчерашнюю ситуацию с фьючерсом. Несмотря на то, что я заработал на этом обвале ( во всяком случае пока), мягко сказать получилось некрасиво и это огромный удар по репутации биржи в этом инструменте, как минимум требуются комментарии от бирже. Как инвестору этого заведения, хочу сказать, что ситуации не корректная, и отдаёт форексной кухней.
Но с другой стороны Швецов теперь может сказать: "А я говорил, я предупреждал!" По большому счету, это был платный экспресс-курс риск-менеджмента. Люди лудоманят и приходят к соответствующим результатам. С каким плечом нужно было залезть во фьюч, чтоб просадка на 10% запустила череду маржинов?
Впрочем, у меня самого этот год "ниочень". Достаточно серьезная просадка портфеля даже с учетом реинвестированых дивидендов (-12%) Привет Ен+ и энергетике с ритейлом. Но в целом, сохраняю оптимизьмъ и потихоньку продолжаю докупать на внешние доходы. Похоже, что следующий год будет рекордным в дивидендной доходности портфеля. Даже с учетом того, что в нем есть "акции роста", по которым отсутствуют или же минимальные дивы, жду двузначной див.доходности относительно ликвидной стоимости портфеля на начало 2019 года
Впрочем, у меня самого этот год "ниочень". Достаточно серьезная просадка портфеля даже с учетом реинвестированых дивидендов (-12%) Привет Ен+ и энергетике с ритейлом. Но в целом, сохраняю оптимизьмъ и потихоньку продолжаю докупать на внешние доходы. Похоже, что следующий год будет рекордным в дивидендной доходности портфеля. Даже с учетом того, что в нем есть "акции роста", по которым отсутствуют или же минимальные дивы, жду двузначной див.доходности относительно ликвидной стоимости портфеля на начало 2019 года
несмотря на ВТБ, Магнит, ен+, мосбиржу нынешний год стал самый лучший за всё время присутствия на рынке, небольшую просадку по портфелю акций вытащили торговля облигациями (рекорд по прибыли) и торговля фьючерсами (70% на капитал закинутый на фьючерсный рынок, хоть он и не большой относительно общего портфеля). Этот год в плане дивидендов был рекордным, но в следующем ожидаю увеличения дивидендных выплат примерно в 1,5-2 раза. Как ни странно, но доход от биржи становится всё более и более заметным в общих доходах. В БУДУЩЕМ ЖДУ ПРОСАДКУ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ (не знаю будет она или нет), НО ХОТЕЛОСЬ БЫ СУЩЕСТВЕННО ПОПОЛНИТЬ ПОРТФЕЛЬ АКЦИЯМИ И НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИМИ (ХОТЯ И ИМИ ТОЖЕ)
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
