Системная торговля

06.04.2010 18:57


Кстати лукерия про систему ничего не написала хатя обищала...
только 2 у нее мысли с половиной.

1. разница с адр.
2. хороший менеджмент.
3. пакупка нефтянки за сто лямов..

Где видишь, систему абизяна?

Где твоя средняя цена7 -тайна да)))))))))))))))?






абизяна малчит...

Страх, жадность – они конечно всегда останутся. И если человек не может контролировать эти чувства, то он никогда не станет успешным трейдером.
Но ответ на вопрос «стоит или не стоит отключать эмоции во время торговли?» вовсе не так очевиден. Чувство страха может быть для некоторых полезно. Например, Ларри Вильямс в своей книге пишет, что «он верит, что его сделка будет убыточной, даже очень убыточной». Он таким образом себя настраивает, так же как спортсмен настраивает себя перед встречей с сильным соперником. Разве это не говорит о том, что он скорее «дискретный трейдер» по терминологии Чака ЛеБо, а не «системный?

Ведь если у трейдера есть набор строгих правил, которые он всегда соблюдает, то зачем ему волноваться?

А на соседней ветке люди к сожалению не обсуждают рынок, как должно по идее происходить на главной ветке форума, а «снимают стресс».

Рынки – это насосы, которые перекачивают деньги из карманов эмоциональной публики в карманы информированных, обладающих опытом, хладнокровных, дисциплинированных профессионалов, оплачивая по пути услуги тех, кто обслуживает этот насос, - брокеров, аналитиков, финансовых консультантов и т.д.

...уважаемый, вы просто не знаете азоффф - инсайд это как раз и есть знания того - что, кто, каким баблом завтра будет делать Это же просто как шахматы!

...если Вернадский прав насчет информационного поля, то можно подключится к любому каналу и кердык всем аналам ТА ФА и всякому прочему

...ты предлагаешь банковский депозит?

...тебя банально развели. Инсайд это когда он думает что знает он один... но ошибается

Специально для вас, уважаемый, делаю вырезку из википедии об инсайде:

«Инсайдерская информация — (англ. Insider information) — существенная публично нераскрытая служебная информация компании, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании. Сюда можно отнести: информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового продукта и к внедрению новой технологии, об успешных переговорах о слиянии компаний или идущей скупке контрольного пакета акций; материалы финансовой отчетности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; информация о тендерном предложении (на торгах) до его раскрытия публике и т.д.

В более широком смысле - любая важная информация, известная узкому кругу близких к её источнику».

Таким образом, инсайд - это важная информация, которая по оценке владеющих ею может повлиять на рынок, но еще не факт, что повлияет. Поскольку, как я писал, многое зависит от того, как сложится баланс сил. Инсайдер знает только то, что он будет делать завтра со своим баблом, выражаясь вашим языком, но он не знает, что будут делать со своим баблом другие. И что произойдет в результате. Инсайд – это одно из рыночных условий, очень важное, конечно, но не знание того, что произойдет.


Ваша фраза «Это же просто как шахматы!» меня рассмешила. Так рассуждать может только дилетант. Говорю это вам как chessplayer!!!

...шутку про шахматы забыл закончить улыбкой А в великопедии развод и старье

ОФФ! Это полный абсурд. Мой провайдер mchost.ru что-то кому-то сделал плохое и поэтому кто-то за что-то арестовал его сервера. Поэтому сайты: blog.stepenko.com, forum.stepenko.com, vip.stepenko.com, lib.stepenko.com не работают. Все клиенты компании, и я в том числе, остались без своих веб ресурсов, доменных имен, почты. Пока в инете http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=... освящается только факт случившегося вчера в 10 вечера, но никаких комментов от компании не поступало, базовый сервер тоже отключен. Я в легкой панике не от того что случилось, понятно, что Россия не Америка, а больше от предстоящей работы по восстановлению ресурсов. Так что, приношу свои извинения.

Я предлагаю не торопися

Угу. Но большинство после проблем на рынке подключается по другому. Веревку мылит.

Поскольку статья из бюллетеня Чака ЛеБо оказалась очень даже интересной, то я сейчас ее перевожу, и после того, как завершу эту работу, приведу полностью здесь на форуме.

Некоторые высказанные в ней мысли,скажем, неординарны и могут показаться кому-то неожиданными. Но в то же время они показывают, что и в этом вопросе Чаку ЛеБо в высшей степени свойственна объективность.

Прежде всего это вывод о том, что, если брать средние результаты, системные трейдеры заметно превосходят дискретных трейдеров, но есть маленькая группа дискретных трейдеров, показывающих столь высокие результаты, с которыми никакие системные трейдеры состязаться не могут.

Из этого логически вытекает, что в если общей массе системный (здесь везде вообще говоря речь идет о механическом подходе, если быть точными) метод более надежен в плане достижения прибыли, то на уровне отдельных индивидов дискретный метод позволяет добиться значительно более высоких результатов. Собственно говоря, здесь Чак ЛеБо подтверждает мои мысли, высказанные в одном из предыдущих постов.

Клуб системных трейдеров Чака ЛеБо
http://www.traderclub.com/

Бюллетень №27
10 июня 1999 года

Дискретный&системный трейдер

Недавняя дискуссия на форуме побудила меня выбрать этот спорный вопрос как тему бюллетеня. Давайте начнем с моих определений понятий «дискретный» и «системный».

Я рассматриваю дискретного трейдера как трейдера, визуально анализирующего информацию и принимающего решения с некоторым соблюдением дисциплины.

Определение «дискретный» не значит, что он стреляет не целясь или действует под воздействием импульса. Типичный дискретный трейдер пытается прийти к решению после рассмотрения большого числа факторов, и, возможно, действует на основе достаточно предсказуемых паттернов (моделей), которые возможно даже как то компьютеризированы.
Типичный дискретный трейдер из тех, кого я знаю, смотрит на графические модели, несколько любимых индикаторов, возможно добавляет к этому немного фундаментальной информации и резюмирует все это своим личным мнением или настроем относительно движения рынка в целом.

Я рассматриваю системного трейдера как трейдера, у которого имеется определенный набор правил, которые могут выполняться компьютером или делегированы торговому помощнику для исполнения, и трейдер, компьютер и помощник – все они будут знать и иметь согласие, когда следует осуществить торговую операцию.

Если дискретный трейдер дисциплинирован ( а большинство успешных трейдеров в высшей степени дисциплинированы), мне кажется, что нет большой разницы в этих двух подходах. Дискретный трейдер может быстрее реагировать, чем компьютер, когда происходят какие-то важные события или необычные рыночные события.
Значение этого несомненного преимущества будет конечно отличаться от трейдера к трейдеру в зависимости от его умственных способностей, знаний, опыта и дисциплины.

Во многих случаях я ожидал бы, что хороший дискретный трейдер превзойдет хорошего системного трейдера. Однако во многих случаях ожидал бы, что средний системный трейдер легко превзойдет среднего дискретного трейдера.

В действительности, несколько лет назад я проводил сравнение результатов дискретных и системных трейдеров, торгующих на фьючерсном рынке. Сравнение результатов большого числа трейдеров за много лет ясно показало преимущество системных трейдеров как группы, однако очень маленькая группа дискретных трейдеров выдавала результаты, с которыми системные трейдеры состязаться не могут. Дискретные трейдеры имеют очень большой разброс результатов от превосходных до ужасных, в то время как результаты системного трейдера варьируются от достаточно хороших до умеренно плохих. Если результаты каждой группы объединить, то в среднем результаты системных трейдеров окажутся заметно выше результатов, показанных дискретными трейдерами. Однако, прежде чем мы будем делать какие-либо выводы, давайте рассмотрим все за и против каждого подхода.

В бюллетенях Чака ЛеБо есть много интересного. Для их публикации есть СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕТКА https://mfd.ru/Forum/Thread/?ID=62451
Предагаю на эту тему говорить там. А за перевод Огромное спасибо. Мне меньше работы. Может быть подключитесь более плотно?

продолжение бюллетеня №27 "Дискретный&системный трейдер"


У дискретного трейдера есть большое преимущество в отношении гибкости и приспосабливаемости. Человеческий ум способен анализировать и интерпретировать огромные количества информации. Однако результат этого анализа будет в значительной степени зависеть от опыта и знания рынка трейдером. Эмоции и различные предубеждения могут легко повлиять на трейдера. Страх, надежда и жадность могут искажать объективное восприятие реальности. Как группа, дискретные трейдеры склонны быстро забирать прибыль и очень часто с неохотой принимают убытки своевременно.

Другие личные факторы тоже могут приобрести большое значение. Развод, болезнь, смерть кого-либо в семье или какие-то другие создающие стресс ситуации очевидно могут нанести ущерб процессу принятия решения. Отрицательное воздействие на дискретного трейдера также может оказать серия плохих или хороших сделок. После шести убытков подряд дискретный трейдер возможно с очень большой неохотой совершать седьмую сделку. После шести прибыльных сделок подряд трейдер возможно позволит себе пренебречь защитой и не исполнить свой обычно доскональный анализ и план рискконтроля. В отличие от системного трейдера, который может протестировать свои идеи на исторических двнных, дискретные трейдеры имеют проблему выбора критериев в отношении своих ожиданий. Сколько убыточных сделок подряд следует ожидать дискретному трейдеру? Как узнать дискретному трейдеру, когда отказаться от стратегии или изменить ее? Что делать, если вы дискретный трейдер и дела ваши идут плохо? Насколько большой убыток можно выстоять?

У системной торговли много преимуществ, но есть также своя доля проблем. Механическим торговым системам свойственно иметь сложный период времени, когда им приходится адаптироваться к изменениям в рынке, а одно из свойств рынка состоит в том, что рынки все-время меняются. Также потенциально существует рыночные потрясения, на которые системы могут оказаться не готовы реагировать. Рыночные крахи, войны, политические события, природные катаклизмы и погодные условия – это всего лишь часть тех изменений, которые могут создавать временные проблемы для системного трейдера. Многие системы устроены таким образом, что способны успешно торговать только в определенных условиях рынка. Например, очевидно, что трендоследящая система не будет хорошо работать в условиях нетрендового рынка. Очевидно также, что противотрендовая система не будет работать в условия сильного трендового рынка.

Однако системы могут быть протестированы на исторических данных и некоторые идеи осуществления торговых сделок, риска, потенциальной прибыли и способности системы действовать в различных рыночных условиях могут быть оценены с некоторой степенью точностью. Хотя историческое тестирование не очень надежно даже в том случае, если оно выполнено должным образом, оно дает трейдеру общее представление о том, чего ожидать. Если например мы знаем, что система может иметь 8 убыточных сделок подряд, возможно, мы не будем проявлять чересчур сильную обеспокоенность в том случае, если система покажет 5 убытков подряд. Результаты последних нескольких сделок не влияют на способность системы идентифицировать следующую благоприятную возможность для торговой сделки. На способность нашего компьютера принимать решения не влияют чувства страха, надежды, жадности, болезнь или настроение. Исторические результаты торговли могут помочь нам создать такие стратегии управления капиталом, которые помогут максимизировать потенциальную прибыль и контролировать риск.

Выбор подхода при трейдинге – это очень индивидуальный вопрос. Каждый подход может работать, а может не работать. При каждом подходе требуются определенный навык и знания рынка и эти подходы не обязательно взаимоисключают друг друга. Трейдер может легко использовать оба метода. Многие дискретные трейдеры запускают механические системы и используют их просто как дополнительный источник информации. Они могут действовать, а могут и не действовать на сигналах, основанных на дополнительных факторах, которые они хотели бы учитывать. Некоторые системные трейдеры включают и выключают системы, основанные на их мнении или взгляде на рынок или применяют некоторую дискретизацию в отношении исполняемых сделок, т.е. пропускают некоторые из них.

Как я уже заметил в начале бюллетеня, мы устроили обсуждение этой темы на нашем форуме. Посетите нас чтобы оставить свое мнение и узнать, что другие участники высказали по этому поводу.


http://traderclub.com/cgi-bin/discus/show.cgi?1...

Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

Я думаю, мало найдется людей, которые хотя бы раз поинтересовавшись трейдингом, не слышали о том, что нужна торговая система. Что это за зверь и как его завести для себя, я и хочу сегодня разобрать, вернее представить свой взгляд на эту проблему.

Итак, что есть «торговая система» (ТС)? Это свод правил, по которым мы работаем на рынке. По большому счету, если мы открываемся с рынка при определенных условиях (возможно опираясь только на интуицию) и знаем, когда мы закрываемся и/или переворачиваемся, если не угадали с направлением сделки, то это тоже торговая система. Другое дело, как долго ей можно успешно следовать? Все-таки трейдинг – это большая нервная нагрузка, а значит одна из первоочередных задач, которые стоят перед торговой системой, это сделать работу на рынке более комфортной и спокойной.

Если вы откроете любую книгу, где освящается вопрос построения ТС, то увидите список вопросов, ответив на которые, в конечном счете, получите нужный свод правил:
1. Чем торгуем?
2. На каком интервале работаем?
3. Тип ТС (по тренду, против тренда, в канале)?
4. Список индикаторов?
5. Каким лотом/лотами работаем?
6. Ставим ли стоп-лосс?
7. Как входим в рынок?
8. Как берем прибыль? И т. д.
Вопросов можно поставить очень много. Но начинать, мне кажется, нужно не с них.

Чтобы созданная система была эффективной и могла приносить деньги долгое время, прежде всего, нужно заглянуть в себя. Все начинается с трейдера и на нем же и заканчивается. На что же мы должны обратить внимание?

Есть вещи, которые мы не в состоянии изменить, например, свой темперамент. Рейтинг темпераментов по степени душевных затрат для достижения успеха на финансовых рынках, на мой взгляд, выглядит так: флегматики, сангвиники, холерики, меланхолики. Это значит, что меланхолику потребуется намного больше сил, чем флегматику. Холерику лучше не торговать вручную. Его решение механическая торговая система (МТС). Флегматикам и сангвиникам преуспеть в трейдинге проще, не важно ручная ТС или механическая. Здесь просто дело вкуса и запаса знаний.

Значит ли, что меланхолик и холерик должны бросить трейдинг, а все флегматики и сангвиники созданы для этого вида заработка? Я бы не была так категорична, тем более, что в чистом виде темпераменты встречаются редко. Я за то, чтобы видеть свои слабые стороны и компенсировать их сильными. Если есть желание – способы найдутся. Например, скучно «живому» темпераменту на днях и неделях, пожалуйста, есть интервалы от минуты и выше. Если человек не любит спешить с решениями – дневные интервалы и выше дадут массу времени все «взвесить».

При этом я не ставлю вопрос «работа или игра?». Если Вы стоите перед необходимостью создать ТС, значит это уже не игра и не просто развлечение.

Когда Вы нашли подходящий таймфрейм и в результате определили свой образ жизни, остальное становится делом техники. Главное, пропускать все решения через фильтр «нравится/не нравится». Никто не может следовать правилам, если они не комфортны. Никогда индикатор не станет помощником, если он не нравится. Трейдинг похож на брак. Если любви нет, нечего и начинать. Стремление все рассчитать потребуется позже.

Более того, если мы находим рынок, который нам нравится, то мы открываем путь своей интуиции. Она начнет помогать зарабатывать и тогда, когда по всем законам логики и по всем показаниям индикаторов успех мало вероятен. Но вот делать ставку только на интуицию, по-моему, не стоит. Инструмент она тонкий, от частого использования может прийти в негодность.

Далее решаем, как мы взаимодействуем с рынком: идем ли мы за трендом, работаем против тренда, то есть, ловим откаты, либо действуем в границах канала? Самое простое – следить за трендом. Однако, есть рынки, а сейчас это «беда» и многих трендовых рынков, когда цены колеблются в определенном диапазоне. То есть эффективно с ними работать, создавая ТС для канала. Самым сложным и, по мнению большинства, неблагодарным делом является работа против тренда. Здесь преуспевают единицы. Рынок, конечно, «дышит», но это «дыхание» перспективнее использовать для более удачного входа в рынок и для взятия с него максимума.

Теперь можно выбрать индикаторы. Их придумано столько, что найдутся на любой «вкус» и под любую систему. Вот только не забудьте оставить место для самой цены . Почему речь идет о нескольких индикаторах? Потому что каждый индикатор имеет «слабые» места.

Сначала смотрим на истории, в каких случаях он нас подвел, и ищем, как это компенсировать. Скажем, к трендовому индикатору добавляем осциллятор. Дальше смотрим на истории, как они работают вместе. Может быть, в дело будет введен игрок со скамейки запасных.  В этот момент у нас уже появляются основные правила торговой системы: правила открытия и закрытия позиций, правила установки стоп-лосса либо другие методы страхования от убытков. Мы уже примерно получаем представление о возможной доходности системы.

При этом важно, чтобы правила ТС были просты и понятны, их должно быть мало.

А дальше обязательный тест системы на демо-счете с реальными котировками. Этот момент очень часто хочется опустить. Новая система вдохновляет, кажется, что все уже здорово, протяни только руку, и деньги всего мира уже твои. Но не стоит спешить. Каким бы «живым» ни был темперамент, нужно взять его под контроль и пройти данный период. Причина, почему это важно, проста. На истории все слишком очевидно. Мы «открываем» позицию по нашей системе, потому что уже видим, как развивались события. При тесте только на истории легко попасть в мир иллюзий. А вот когда не знаешь, что дальше, начинается самое интересное. Это не только тест системы, это еще и тест Вас как трейдера., тест того, насколько Вам подходит то, что Вы создали.

Сложен тест на реальных данных еще и тем, что он требует вести дневник с указанием причин тех или иных действий и что случилось потом. Даже если позиция закрыта, важно отследить, что было с ценой дальше и почему. Этот анализ поможет не только получить чисто математические показатели системы (максимальная просадка, фактор восстановления, прибыльность/убыточность), но и найти те психологические установки, которые мешают успеху.

Я в свое время столкнулась со следующей проблемой. Пока депозит был маленький и лоты, соответственно, тоже, результаты действий были хорошими. Сто долларов за месяц с небольшим я превратила в тысячу. А вот дальше я начала совершать глупейшие ошибки. Причем в конце дня, после очередного убытка, я в шоке разбирала свои действия и не находила ответ на вопрос: «Как я могла такое сотворить, когда абсолютно четко было видно, что нужно делать так и так?!» Было ощущение, что какой-то бес закрывает мне глаза и подталкивает к пропасти. Этими бесами оказались вполне обычные для советского человека установки: «деньги зарабатываются тяжело», «чем больше денег, тем больше проблем», «нечего лезьть со свиным рылом в калашный ряд», «слишком много денег».

Пришлось бросить трейдинг на определенное время и убирать это все. Результат – теперь форекс основной источник дохода. Без дневника с указанием мыслей и побудительных мотивов к действиям, я бы до причин не докопалась. Кроме того, дневник, несмотря на обилие нехороших слов, написанных красным цветом, укрепил меня в решимости не уходить с рынка, а искать выход. Я четко увидела: в анализе и прогнозе не ошибаюсь. День отыгрывает, как я предполагаю. Уверенность в себе – очень важный фактор успеха.

Ну и думаю, лишним будет повторять, что следовать своей системе надо жестко. Особенно в период тестов в реал-тайм.

Надеюсь тем, кто никогда еще не составлял своих систем, теперь понятно, как действовать.

Но есть еще один важный вопрос, которому нужно уделять время. Это математические характеристики системы. Как определить, насколько хороша Ваша система и чем она лучше других? За период тестирования считаем (лучше в пунктах):

1. Чистая прибыль. В денежном выражении прибыль - это разница между последней суммой на депозите и начальной. В пунктах подсчитываем по таблицам, которые ведем во время теста (дата и время открытия и закрытия позиции, цена открытия, цена закрытия, прибыль/убыток в пунктах, иногда для отладки системы, вернее поиска способа взятия прибыли, можно отметить максимум хода цены. Полезно бывает оценить, сколько могли взять и не взяли).

2. Максимальный нарастающий убыток (или максимальная просадка депозита). Просадка – это максимальный накопившийся убыток за все время тестирования системы. Если представить динамику изменения депозита в виде графика, то самая глубокая яма и будет просадкой. Если результаты сделок записывались в виде таблицы, то это будет серия подряд идущих минусов, может быть с небольшим плюсом между ними.

3. Профит-фактор. Считаем сумму всех прибылей за период теста и отдельно сумму всех убытков, затем первую сумму делим на вторую. Профит-фактор должен быть выше единицы. Естественно система с профит фактором 1,9 лучше системы с профит-фактором 1,1.

Но! Бывают успехи, связанные с очень счастливыми стечениями обстоятельств, которые могут и не повториться. Поэтому данные по прибыльности будут более достоверными, если из валовой прибыли мы уберем сумму прибыли по самой успешной сделке. Например, в среднем, система дает 70-80 пунктов, но был момент, когда вы зафиксировали 150. Из расчетов эту сделку лучше убрать, чтобы достоверность эффективности системы была выше.

4. Фактор восстановления. Это очень важный показатель эффективности системы, который позволяет понять, как быстро наша система может восстановиться после серии потерь и может ли. Может быть, после ухода со 100 000 до 88 000, мы к первоначальному уровню депозита так и не вернемся. Ясно, что в таком случае ТС надо переделывать. Чтобы определить этот показатель мы делим первый пункт на второй, то есть, делим прибыль на максимальную просадку. Систему надо переделывать, если фактор восстановления меньше 2. То есть по-хорошему, мало «отыграть» 22 000 тугриков, еще бы 22 000 сверху взять, в прибыль.

Если предыдущие показатели логичнее считать в пунктах, то следующие уже могут дать нам вполне конкретные экономические данные:

5. Минимальный требуемый депозит для работы по этой ТС = максимальная просадка (в денежном выражении)х2+минимальный депозит, необходимый для открытия сделки минимальным лотом, который вы заложили для работы в систему+сумма комиссии при открытии сделки, если есть. Понятно, что размер лота тесно связан с правилами управления капиталом, которые Вы для себя приняли.
6. Отдача - показатель, который показывает, во сколько раз можно увеличить минимальный депозит, торгуя по нашей системе. Для этого чистую прибыль в тугриках делим на сумму минимально-требуемого депозита.

Это основные моменты, позволяющие нам оценить наше творение. Однако, первые четыре показателя лучше мониторить постоянно. Мир не стоит на месте, рынки меняются и система может начать давать сбои. Например, раньше движения евро и фунта стерлингов были во многом синхронны. Евро начинал формировать тенденцию первым. Допустим, он начинал движение вверх. Это значило, что скоро и фунт начнет движение вверх, но пойдет вверх более энергично и пройдет больший путь, чем евро. Было очень удобно, знаете ли. Смотришь на евро, видишь разворот, фиксируешь прибыль по фунту и готовишь новую позицию. Сейчас этот сценарий не работает. Бывают дни, когда цены по этим валютам идут в разные стороны, либо один инструмент живет бурной жизнью, а на втором рынке тишь да гладь. Это очевидный пример. Часто изменения, влияющие на доходность системы, не так очевидны. Лучше держать руку на пульсе.

И последний вопрос: зачем такие сложности? Сейчас так легко купить готовую систему или советника, а то и вообще скачать бесплатно. Можно. И кто-то, наверное, даже умудряется жить с чужими системами прибыльно. Но угроза постоянно нарушать чужие правила, важность которых не может быть до конца прочувствована не создателем системы, будет слишком велика. На мой взгляд, если берешь чужую систему, то менять ее под себя все равно придется, что в итоге выльется в создание новой, своей, системы. Чужая система просто станет отправной точкой. Круг замыкается – мы возвращаемся к тому, с чего начинали.

Давайте подытожим, что нам в итоге даст торговая система? Прежде всего, создание своей прибыльной торговой системы позволит остаться в спекулятивной торговле надолго, как питстоп в картинге позволяет болиду успешно достигать финиша. Но самое важное, мы подкрепляем уверенность в своих силах и в своих действиях, без которой «делать деньги» на финансовых рынках просто не возможно.

Системную торговлю можно разделить на торговлю с жесткими правилами (механическая торговля) и с гибкими (дискретный трейдинг). Думаю, что это более логично, хотя Чак ЛеБо, на которого здесь так любит ссылаться Николай Степенко, отождествляет дискретную торговлю с интуитивной.
В принципе и интуитивная торговля тоже может являться системной, ибо, вот здесь я полностью согласен и с Чаком и с Ван Тарпом, что у несистемного трейдера нет шансов, он будет съеден рынком.

Чтобы понятно, приведу простой пример. Допустим есть есть такой ярый интуитивный трейдер, который вообще торгует только на основе своих ощущений, он достиг гармонии с рынком. Рынок для него как музыка, со своими основными темами, пассажами и крещендо.

У него есть несколько правил, или может быть всего одно важное правило, которое он неукоснительно соблюдает. Это правило состоит в том, что он не может потерять больше 3% в одной сделке. И размер позиции он выбирает исходя их этого правила.

На самом деле, этого может быть вполне достаточно, если он действительно понимает рынок. Даже если он получит 5-7 убыточных сделок (неудачная серия у каждого может случиться), то это не выведет его из игры.

Что, его нельзя считать системным трейдером? В этом примере я утрировал, конечно, но тем не менее....

"Даже если он получит 5-7 убыточных сделок (неудачная серия у каждого может случиться), то это не выведет его из игры. "

у него потом в голове такая какафония начнется т.е. нарушится это:

"он достиг гармонии с рынком. Рынок для него как музыка, со своими основными темами, пассажами и крещендо. "



Это называется кураж и это очень здорово, но после 5-7 убыточных сделок подряд от него не останется и следа, поэтому на одну музыку лучше не ориентироваться.

Большинство трейдеров используют механическую торговую систему. И это не случайно. По сути, настоящая механическая торговая система должна отвечать на все вопросы, встающие перед трейдером во время торговли. Система предоставляет трейдеру набор правил, точно определяющих, что делать в каждый момент времени. Текущий процесс торговли не является предметом для рассуждений трейдера.

Особую популярность механическая торговля приобрела с появлением персональных компьютеров и переходом к электронной торговле. МТС позволяет автоматизировать весь процесс торговли.

Главное преимущество механической торговли – в области психологии. Она позволяет сохранять отрешенность от торговли. Решения принимаете не вы, а ваша система. Ваша задача - четко ей следовать.
Так многие считают. На самом деле это иллюзия. Проблем нет до тех пор, пока система дает положительный результат. А любая механическая система рано или поздно перестает давать прибыль, т.к. она рассчитана на определенный рынок, а рынки меняются.
Вот тогда появляются переживания, пессимизм, и они, поверьте, не слабее тех переживаний, которые испытывает дискретный трейдер.

Вот поэтому многие механики используют не одну, а несколько МТС; в зависимости от наличия или отсутствия тренда, волатильности и т.д.. То есть им уже приходится еще идентифицировать состояние рынка, чтобы в зависимости от этого включать или выключать определенную систему. Если процесс идентификации не формализован, то по сути такой трейдер из механика превращается в дискретного трейдера с большой степенью формализации части процессов ( входы, выходы, риск-менеджмент).