если в диапазоне один робот бегает, то ему порой чужого лота хватает, чтоб об него биться
всё это переливы, движения акции рисует робот в момент когда нет реальных заявок покупателей/продавцов? иначе, пока реальные продавцы не уберут реальные заявки на продажу скажем по 0,27-0,3... (те кто закупился ниже) выше не пойдет штоле?
Универсального защитного актива нет. Просто в разные моменты коррекции рынка, исходя из основного фактора, разные активы могут проявлять защитные свойства. Принято считать, что бумаги с высокой дивидендной доходностью несут в себе некие защитные свойства. Что это означает? Они не застрахованы от падения на снижающемся рынке, просто они будут выглядеть лучше и восстанавливаться быстрее, потому что в них заложен интерес инвестора с точки зрения дивидендной доходности. Если трактовать защитный актив в том смысле, что он должен обязательно идти против рынка и не падать, но если он может падать и при этом выглядеть лучше на падении и лучше на отскоке, - то такой актив есть. Определенные защитные свойства есть у бумаг электроэнергетического сектора. В этом году ожидаются по ним высокие дивиденды. Можем предположить, что если коррекция не будет сильной, как сегодня, то такие акции будут лучше рынка. Инвесторы, которые купили эти бумаги и держат их, не захотят с ними расставаться. Мы видим, что на рынке зачастую акции "Россетей", "ФСК ЕЭС", частично "РусГидро", "ИНТЕР РАО" выглядят лучше и надежнее, чем другие бумаги, что связано в основном с дивидендной доходностью.
всё это переливы, движения акции рисует робот в момент когда нет реальных заявок покупателей/продавцов? иначе, пока реальные продавцы не уберут реальные заявки на продажу скажем по 0,27-0,3... (те кто закупился ниже) выше не пойдет штоле?
Только биржа отличается от базара тем, что есть некий посредник, регулирующий цену продукции
Открытые заявки-подарок для роботов. Попробуйте выставлять Условные (скрытые) заявки. Условные заявки робот не видит, т.к. они лежат на сервере Брокера и появляются на бирже (в стакане) только после достижения цены Условия. Правда бывают "проскальзывания" в доли секунды, но для небольших по объему заявок это не критично. Я сам с открытыми картами не играю, заранее выставляю только условные заявки, (в ФСК обычно не больше 100-200 лотов), а в срочных ситуациях "по рынку". В Сбере об. и ГП про объем заявок можно не думать, там всё скушают. Дополнение: Айсберг-заявки сразу выставляются на сервер биржи.
Добрый день! вчера покупал ФСК по 10 лот, когда нет продавцов при поступлении заявки моей котировка уходила ввех и заявка не выполнялась при данных объемах, было так что котировка останавливалась на 1 шаг от моей заявки и стояла или шла вверх, потом опят возвращалась на 1 шаг выше, при этом моя заявка в 10 лот не выполнялась, на покупку,
а робот смотрит только в стакан или видит и заявки которые через стопзаявки выставлены? ведь на стопзаявке точная цена, по которой все выкупится/продастся не известна..
Приведу пример того, о чём я писал. Коллеги, открываем график ФСК. Таймфрейм 1 минута. Смотрим на свечу и на объём в 12:15. Видимо роботы собрали стопы и решили двинуть котировки вверх. http://:censored:/12935084.jpg Это продажа 2000 лотов в 12:15
Далее смотрим на противоход с 12:16 и смотрим на объём в минутах. Ну это что бы была понятна реальная ликвидность нашего ФР 12:16- 257 лотов (Куплено аж 233 лота, продано целых 24) 12:17- 263 лота (Тут серьёзно покупатель давил объёмом. Купил аж 260 лотов, а продали целых 3 лота. 3 лота Карл!!!!!!!!!) 12:18- 173 лота
Ну просто курам на смех
Интересное начинается на 12:24. Это как раз тот случай, когда видимо влез физик своей заявкой на росте Что сделали роботы? Правильно включили противоход. Коллеги, внимательно смотрите какими объёмами идёт этот самый противоход И если посмотрите по минутам на каждую свечу, то увидите, что после 12:26 идёт следующая 12:28
Теперь понятно откуда "25,29к уровень как заколдованный"?
Поясню. На пути разгона котировок, какой-то наглый физик у роботов отобрал мизерный объём, роботы отреагировали моментально опустив котировки ниже и ожидая когда им продадут потерянный объём. И все эти объёмы реально показывают ликвидность нашего рынка.
P.S. написал один раз с примерами. Кто хотел услышать. услышит. Кто не услышал, значит тому не надо. Бреда про конспирологию, теорию заговора, противоходы больше не будет
Логично, вопрос, почему робот льет большими объемами, чем покупают физики? Или он сам себе старается перелить, то есть выйти в ноль, при этом опустить ценник после реальной покупки?
а робот смотрит только в стакан или видит и заявки которые через стопзаявки выставлены? ведь на стопзаявке точная цена, по которой все выкупится/продастся не известна..
Робот это аффилированное лицо брокера. Не удивлюсь если видят все заявки.
Приведу пример того, о чём я писал. Коллеги, открываем график ФСК. Таймфрейм 1 минута. Смотрим на свечу и на объём в 12:15. Видимо роботы собрали стопы и решили двинуть котировки вверх. http://:censored:/12935084.jpg Это продажа 2000 лотов в 12:15
Далее смотрим на противоход с 12:16 и смотрим на объём в минутах. Ну это что бы была понятна реальная ликвидность нашего ФР 12:16- 257 лотов (Куплено аж 233 лота, продано целых 24) 12:17- 263 лота (Тут серьёзно покупатель давил объёмом. Купил аж 260 лотов, а продали целых 3 лота. 3 лота Карл!!!!!!!!!) 12:18- 173 лота
Ну просто курам на смех
Интересное начинается на 12:24. Это как раз тот случай, когда видимо влез физик своей заявкой на росте Что сделали роботы? Правильно включили противоход. Коллеги, внимательно смотрите какими объёмами идёт этот самый противоход И если посмотрите по минутам на каждую свечу, то увидите, что после 12:26 идёт следующая 12:28
Теперь понятно откуда "25,29к уровень как заколдованный"?
Поясню. На пути разгона котировок, какой-то наглый физик у роботов отобрал мизерный объём, роботы отреагировали моментально опустив котировки ниже и ожидая когда им продадут потерянный объём. И все эти объёмы реально показывают ликвидность нашего рынка.
P.S. написал один раз с примерами. Кто хотел услышать. услышит. Кто не услышал, значит тому не надо. Бреда про конспирологию, теорию заговора, противоходы больше не будет
Логично, вопрос в силе, почему робот льет большими объемами, чем покупают физики? Или он сам себе старается перелить, то есть выйти в ноль, при этом опустить ценник после реальной покупки?
Если бы я писал этих роботов..., точно дал бы ответ. А так могу только предполагать. Давят цену или разгоняют переливами. Я вчера писал пример, повторю. Есть брокер А и брокер Б (ведь не с проста у каждой папиры по несколько ММ). Цена некоего актива 100 руб.
Брокер А выставляет заявки на покупку по 99 р., по 98 р., 97 р., 96 р., 95 р. (Типа лесенкой) Брокер Б продаёт рыночной заявкой необходимый объём что бы удовлетворить все заявки вплоть до 95 р. Таким образом маркет мейкеры остаются при своих бумагах (банально перелили из кармана в карман не заплатив комиссии), попутно собрали заявки реальных физиков и двинули цену куда нужно.
Я в Сбере наблюдал такую картину- идёт сбор маленькими лотами... может 20-40 заявок быть максимум по 80-100 лотов. Цена не сильно ползёт вверх, а потом через какое-то время хоп и продажа 1000 лотов, цена опускается. Цикл повторяется снова- закупается по 80-100 лотов максимум, через какое-то время опять продажа около 1000 лотов и цена опять вниз...
Скорее всего это стадия откупа папир, которыми продавили цену вниз. Но могу ошибаться.
Универсального защитного актива нет. Просто в разные моменты коррекции рынка, исходя из основного фактора, разные активы могут проявлять защитные свойства. Принято считать, что бумаги с высокой дивидендной доходностью несут в себе некие защитные свойства. Что это означает? Они не застрахованы от падения на снижающемся рынке, просто они будут выглядеть лучше и восстанавливаться быстрее, потому что в них заложен интерес инвестора с точки зрения дивидендной доходности. Если трактовать защитный актив в том смысле, что он должен обязательно идти против рынка и не падать, но если он может падать и при этом выглядеть лучше на падении и лучше на отскоке, - то такой актив есть. Определенные защитные свойства есть у бумаг электроэнергетического сектора. В этом году ожидаются по ним высокие дивиденды. Можем предположить, что если коррекция не будет сильной, как сегодня, то такие акции будут лучше рынка. Инвесторы, которые купили эти бумаги и держат их, не захотят с ними расставаться. Мы видим, что на рынке зачастую акции "Россетей", "ФСК ЕЭС", частично "РусГидро", "ИНТЕР РАО" выглядят лучше и надежнее, чем другие бумаги, что связано в основном с дивидендной доходностью.
Все МРСК в + пошли ... Значит скоро очередь ФСК и Сетки ... ============ тренд
Там сейчас лонгустов много + такого мощного фундамента как в ФСК нет + новости в основном за отсутствие дивов 50% по МСФО + из локального треугольника вышли на юг. Что самое интересное, фундамент то там есть еще какой, поэтому даже если повезут к 1.2р., то мало лонгустов повытряхивают, только профит медведям дадут. Глобально все равно вверх, сегодня опустили ценник ниже моей средней, вообще не парюсь. Меня другое терзает, свободного кеша нет, из других бумаг не выпускают, а ФСК то уже надо брать, чувствую не долго эта халява продлится.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
