не первый год над этим думаю, без нормального робота глухо, тут только Куклолюба спрашивать, работает ли с четырьмя ими сразу, тут надо еще пару подключить euro-dollar
А в чем идея? Они обычно и так сарбитрированы. Что арбитражить собрались???
У нас давно уже необычно... По трейдингвью сопоставил графики, расхождения есть.
Расхождения чего с чем?
Расхождения были месяц назад, пару недель, но они все потихоньку устранились сейчас. Разошелся наш EURUSD_TOM (и фьючерс EDM2 соответственно) с буржуйским EUR.USD. Ну так они и не обязаны сходится в данных реалиях! Если раньше экспирация EDM2 была привязана к форексовому курсу, то теперь она привязана к EURUSD_TOM внутри страны.
Отсюда может создаться иллюзия, что возникла возможность арбитража. Например, когда в моменте евро был дешевле доллара. Казалось бы, бери наш EURUSD_TOM, продавай на форексе, жди схлопывания. Ан нет! Арбитража тут нет, ибо эти два актива сейчас вообще никак не связаны. Есть внутренний спрос на разные валюты, а есть забугорный. И они разные абсолютно.
Можно без всякого арбитража купить EDM2 было по 1.01 без второй ноги и ждать, когда подравняется с Forexовским. Однако надо понимать, что оно может никогда не подравняться или уйти ниже 1 преспокойно, ибо нету связи с Forex никакой!
ps: вот что можно сарбитражить - это синтетические облигации сделать валюта-фьюч; то есть валюту берем - фьюч продаем; до 20% доходность таких "облигаций" доходит; если кому-то такие мелочи интересны
не первый год над этим думаю, без нормального робота глухо, тут только Куклолюба спрашивать, работает ли с четырьмя ими сразу, тут надо еще пару подключить euro-dollar
тут нет нужды строить сложные схемы, если разобраться в основе своей нужен арбитраж пар: SiM2 - USDRUB, EuM2 - EURRUB,EDM2 - USDEUR то есть срочки с валютной секцией и там жестокая конкуренция
но там конкуренция жесточайшая, нужна спецтехника и спецзнания
фига себе мелочи, в начале марта спреды дикие между фьючами были. Сам-то заработал на них тогда?
меня чуть не вынесли вперед ногами (и это при моей общенейтральной позиции!!! при том очень небольшой!) там же манипуляции были жестокие, там требуемое обеспечение у меня возросло в десятки(!) раз биржевые манипуляторы пользовались тем, что возможно было только закрытие позиций это арбитражем не называется - арбитраж подразумевает две ноги в разных направлениях
тут нет нужды строить сложные схемы, если разобраться в основе своей нужен арбитраж пар: SiM2 - USDRUB, EuM2 - EURRUB,EDM2 - USDEUR то есть срочки с валютной секцией и там жестокая конкуренция но там конкуренция жесточайшая, нужна спецтехника и спецзнания
а если SiM2-EuM2-EDM2 и HFT? Или все украдено съедено роботами до нас?
тут нет нужды строить сложные схемы, если разобраться в основе своей нужен арбитраж пар: SiM2 - USDRUB, EuM2 - EURRUB,EDM2 - USDEUR то есть срочки с валютной секцией и там жестокая конкуренция но там конкуренция жесточайшая, нужна спецтехника и спецзнания
а если SiM2-EuM2-EDM2 и HFT? Или все украдено съедено роботами до нас?
всё арбитрируется ну если только какие-то копейки остаются скоро и этого не будет, арбитражеры потихоньку возвращаются
касательно HFT сейчас тоже уже не как 10 лет назад: тут и 10Gb сетки и боты в программируемых сетевухах и тд. Дорого! И менее миллисекунды раундтрип (время от возникновения события на бирже до прихода на ваш сервер/обработки/отправки заявки/прихода на биржу). И того недостаточно
У нас давно уже необычно... По трейдингвью сопоставил графики, расхождения есть.
Расхождения чего с чем?
Расхождения были месяц назад, пару недель, но они все потихоньку устранились сейчас. Разошелся наш EURUSD_TOM (и фьючерс EDM2 соответственно) с буржуйским EUR.USD. Ну так они и не обязаны сходится в данных реалиях! Если раньше экспирация EDM2 была привязана к форексовому курсу, то теперь она привязана к EURUSD_TOM внутри страны.
Отсюда может создаться иллюзия, что возникла возможность арбитража. Например, когда в моменте евро был дешевле доллара. Казалось бы, бери наш EURUSD_TOM, продавай на форексе, жди схлопывания. Ан нет! Арбитража тут нет, ибо эти два актива сейчас вообще никак не связаны. Есть внутренний спрос на разные валюты, а есть забугорный. И они разные абсолютно.
Можно без всякого арбитража купить EDM2 было по 1.01 без второй ноги и ждать, когда подравняется с Forexовским. Однако надо понимать, что оно может никогда не подравняться или уйти ниже 1 преспокойно, ибо нету связи с Forex никакой!
ps: вот что можно сарбитражить - это синтетические облигации сделать валюта-фьюч; то есть валюту берем - фьюч продаем; до 20% доходность таких "облигаций" доходит; если кому-то такие мелочи интересны
Расхождения с тем, что я отметил. Наши фьючи на нашей бирже. На расхождения с форексом давно смотрю, там адовые раскорреляции уже, и видимо это так и останется, пока (если) нерезов на наш рынок не запустят (а вряд ли запустят). Ждать тут можно долго. Но внутри-то песочницы должен какой-то баланс соблюдаться? Роботы на бирже есть, но их стало сильно меньше. В общем, покопаю еще тему. Синтетику тоже посмотрю, спасибо за наводку.
фига себе мелочи, в начале марта спреды дикие между фьючами были. Сам-то заработал на них тогда?
меня чуть не вынесли вперед ногами (и это при моей общенейтральной позиции!!! при том очень небольшой!) там же манипуляции были жестокие, там требуемое обеспечение у меня возросло в десятки(!) раз биржевые манипуляторы пользовались тем, что возможно было только закрытие позиций это арбитражем не называется - арбитраж подразумевает две ноги в разных направлениях
Сейчас придется брать во внимание тот риск, что ГО могут поднять в моменте, т.е. работать только на свои и без плечей...
Ну вот в акциях работала я так, а толку-то... Всё равно находится перст указующий "туда не ходи! сюда ходи...". Вот тебе и на свои, вот тебе и без плеч... Ещё и без штанов оставят.
Ну вот в акциях работала я так, а толку-то... Всё равно находится перст указующий "туда не ходи! сюда ходи...". Вот тебе и на свои, вот тебе и без плеч... Ещё и без штанов оставят.
Биржа всегда была чем-то типа казино, а сейчас это казино с минным полем.
Ну вот в акциях работала я так, а толку-то... Всё равно находится перст указующий "туда не ходи! сюда ходи...". Вот тебе и на свои, вот тебе и без плеч... Ещё и без штанов оставят.
Биржа всегда была чем-то типа казино, а сейчас это казино с минным полем.
Теперь даже самой интересно - в течение какого времени возможно (и возможно ли) снятие тех же иксов, с которыми так повезло после марта 2020...
Есть небольшой нюанс: теперь уже приходится поддерживать исключительно отечественного производителя эмитента.
меня чуть не вынесли вперед ногами (и это при моей общенейтральной позиции!!! при том очень небольшой!) там же манипуляции были жестокие, там требуемое обеспечение у меня возросло в десятки(!) раз биржевые манипуляторы пользовались тем, что возможно было только закрытие позиций это арбитражем не называется - арбитраж подразумевает две ноги в разных направлениях
Сейчас придется брать во внимание тот риск, что ГО могут поднять в моменте, т.е. работать только на свои и без плечей...
тогда еще учесть риск, что ГО в моменте было более 100% то есть работать на половину своих, а половину держать в запасе
Ну вот в акциях работала я так, а толку-то... Всё равно находится перст указующий "туда не ходи! сюда ходи...". Вот тебе и на свои, вот тебе и без плеч... Ещё и без штанов оставят.
Без штанов - это полбеды. Многие остались с неподъемными долгами. Классический пример: человек остался должен 35x(!) депо. Почему-то об этом нигде не говорят, только замануха кругом
тогда еще учесть риск, что ГО в моменте было более 100% то есть работать на половину своих, а половину держать в запасе
не получится, для этого должна быть абсолютно нейтральная позиция, на фьючах/опцах это практически нереально или нереализуемо или экономически нецелесообразно в связке спот+срочка в условиях стоп-торгов это тоже приведет к заднице, а еще по многим инструментам позиции было не закрыть у меня тогда и +30% запаса было и +50% - не помогало ("спасибо" брокам за рост го), спасло от мк только вливание средств, благо, что счет на срочке был маленький Куклолюб, я знаю, что вы придерживаетесь нейтральных позиций, и не просто так спросил, заработали ли на спредах фьючей si тогда, и если вы не смогли, то многих действительно загнали в долги. Для себя сделал вывод: арбитражить на нашей срочке больше низзя, непокрытые путы продавать тоже, алросу проданную тогда по 55 я так и не купил, не до нее было, сбер и гп спот взял даже ниже, но на путах тогда потерял, гп только совокупно из-за дивов может выйти в 0 в районе 330, жду. Дальше на срочке только продажа покрытых колов, но сейчас там делать нечего. Хватит, наигрались
Куклолюб, я знаю, что вы придерживаетесь нейтральных позиций, и не просто так спросил, заработали ли на спредах фьючей si тогда, и если вы не смогли, то многих действительно загнали в долги.
Как там заработаешь, если новые позиции нельзя было открывать? Только закрывать старые. А они как раз разошлись в ненужную сторону. Помню в моменте SiH2 был в районе 98000, а SiH3 175000 (ну примерно так); и это уже чисто российские манипуляции были. Там задача была - продержаться до устаканивания торгов, что и удалось сделать
Ну вот знатный арбитраж появился... Аналог банковского вклада Всем хватит Продажа SiU2 против покупки USDRUB_TOM Имеем 4.4 рубля на каждый вложенный доллар за 3 месяца Или 7+% за 3 месяца
14 июня 2022 года срочный рынок Московской биржи переходит на новую тарифную модель.
Согласно новому подходу, банки и брокеры, а также их клиенты – юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
