Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZH0): с утра фьючерс находится в контанго; на 12-00 мск базис составил 50 пунктов (рис. 1), а фьючерс GZH0 снижается на 0,3%.
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на скорое возобновление нисходящего движения (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZH0. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ17000BO0 (put max, рис. 3) и GZ20000BC0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 22 000.
Другая аналитика
