Сегодня большинство ликвидных акций на ММВБ торгуется в минусе 1,5-3%. Не добавляет оптимизма игрокам продолжающаяся девальвация рубля и негативный внешний фон. Фьючерсы на Америку торгуются в легком минусе, европейские фондовые индексы тоже находятся ниже нуля на 0,5-1%. Возможно, рынок поддержит выход ВЭБа и предстоящая сегодня инаугурация нового президента США.
В секции фьючерсов ФОРТС отметим мартовский фьючерс на золото, который прибавляет на 16,15 МСК 1,74% и составляет 850,7 долл. за унцию. Февральский фьючерс на нефть марки «Brent» снижается к этой минуте на 3,56% и составляет 43,82 долл. за баррель. Ближайший фьючерс на пару доллар-рубль сегодня первый день за последние 3 недели минусует и торгуется около отметки в 36 000 рублей за одну тысячу долларов. Контанго по отношению к курсу ЦБ (33,41) составляет 2590 рублей на одну тысячу долларов, что даёт хорошую возможность для арбитражного заработка. Стоит отметить, что население и физ. лица по-прежнему продолжают скупать валюту и совершенно уже не верят в остановку этого кошмарного роста доллара.
Мартовский фьючерс на индекс РТС торгуется уже ниже психологической отметки в 50 000 пунктов и уже не первый день находится в бэквардации по отношению к своему базовому активу. Это обусловлено продолжающейся девальвацией рубля и отсутствием оптимизма у игроков. Вчера фьючерс RIH9 обвалился на целых 9%, что существенно увеличило историческую волатильность за период. Подразумеваемая волатильность тоже немного повысилась.
Среди опционов сегодня наибольшая активность наблюдается в 500-м мартовском путе на индекс РТС, который покупается и продается по 86-й волатильности. В февральской серии опционов на индекс волатильность, по-прежнему, заметно ниже мартовской, что даёт возможность заработать на различных спрэдах. Что же касается опционов на пару доллар-рубль, то там, как мы и предсказывали ранее, подразумеваемая волатильность не спешит падать и находится на уровне 26-28%.
Успехов в торговле!
Другая аналитика
