Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России давно обещал установить особый надзор за системообразующими банками. С октября в нем появился специальный департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, а на этой неделе, как пишут "Ведомости", регулятор опубликовал для обсуждения проект указания с предполагаемой методикой определения этих банков.
Относить банки к системно значимым ЦБ собирается, исходя из четырех критериев: размер (активы), объем частных вкладов, а также роль на межбанковском рынке — отдельно как кредитора и как заемщика (объем средств, привлеченных от других банков, и размещенных в них).
На основе этих показателей регулятор выводит для каждого банка (а также для всей банковской системы) средневзвешенный "обобщающий результат". Лидеры по этому показателю и попадают в перечень.
Сколько банков там окажется, определяется так: в общей сложности на них должно приходиться более 2/3 суммарного "обобщающего результата" банковской системы.
Перечень будет пересматриваться ежегодно, следует из проекта. Кандидатами в него станут все банки, "обобщающий результат" которых превышает 0.6% от общего.
По итогам III квартала системно значимыми по такой методике были бы признаны 14 банков (см. таблицу), подсчитал главный эксперт "Интерфакс ЦЭА" Алексей Буздалин: самый большой "обобщающий результат", разумеется, у "Сбербанка" — более 30%. Далее идут "ВТБ" (8.6%), "Газпромбанк" (5.9%).
Это соответствует обозначенному ЦБ подходу, отмечает его представитель, напоминая, что при создании департамента отмечалось, что 20 крупнейших игроков консолидируют более 70% активов и обязательств банковской системы.
Правда, некоторые крупные игроки не попадают в список, отмечает Буздалин: "Есть банки, которые по депозитам входят в топ-25, а по активам уступают лидерам. Например, банк "Траст", который привлек депозитов на 107 млрд руб. (18-е место), "Московский индустриальный банк", "Петрокоммерц", "Открытие" и "Бинбанк". Если с ними что-то случится, система страхования вкладов рухнет".
Эти розничные банки оказались за бортом, потому что максимальный вес при расчете "обобщенного результата" имеет размер банка — 50%.
Вклады населения — второй по значимости критерий: его вес — 25%. Два других показателя, отражающих "взаимосвязанность с кредитными и финансовыми организациями", имеют удельный вес по 12.5%.
"По сути, в перечень системно значимых войдут крупнейшие по величине активов банки. В методике ЦБ это ключевой показатель, все остальные статистически от него зависят", — резюмирует Буздалин.
Критерии базируются на международных подходах отнесения банков к системно значимым, отмечал ранее Центробанк. "Вопрос специального внимания к крупнейшим финансовым институтам регулярно рассматривается в рамках Совета по финансовой стабильности и группы G20. Базельский комитет по банковскому надзору разрабатывает подходы и обобщает практику мер в отношении крупнейших банков", — отмечалось в одном из его недавних сообщений.
Ему такой подход ЦБ не нравится концептуально. "Сама идея выведения общего агрегированного показателя не очень логична — ряд системообразующих банков из-за статистических нюансов методологии могут оказаться за пределами перечня ЦБ", — говорит он.
Формулирование критериев ЦБ — первый шаг к возможному ужесточению надзора за системно значимыми банками, в том числе в плане повышения требований к капиталу, считает вице-президент Moody’s Евгений Тарзиманов.
Базельский комитет начал вводить критерии системных банков еще в прошлом году, рассказывает он. Начиная с 2016 г. им рекомендуется держать больше капитала (дополнительная подушка может составить до 2.5%), а также проработать подробные планы по спасению — без учета госсредств.
"Вероятно, некоторые банки не захотят, чтобы регулятор включал их в перечень. Они могут даже снизить деловую активность, чтобы не соответствовать критериям ЦБ", — полагает Тарзиманов, добавляя, что в развитых странах эти списки пока непубличны.
Первый зампред ЦБ, руководитель комитета банковского надзора (КБН) Алексей Симановский обещал, что ЦБ сформирует список системно значимых банков в конце этого — начале следующего года. Утверждать списки будет КБН, а департамент надзора должен предоставлять ему списки кандидатов до 1 сентября.
Департамент надзора за системно значимыми банками обеспечит "постоянное надзорное внимание каждой кредитной организации", будет проводить регулярные квартальные комплексные обзоры финансового состояния, а также (не реже одного раза в полгода) тематические обзоры "зон" рисков, говорится в материалах ЦБ. Более глубокие комплексные обследования предполагается осуществлять минимум раз в два года.
Комментарии отключены.
