Провел небольшой экперемент по прогнозированию цены на будущие дни. Здесь на графике представлены следующие результаты http://s1.radikale.ru/uploads/2015/4/26/efb2587... Черные бары это реальные дневные бары индекса ММВБ за некоторый период. Зеленые бары это предсказния значений на следующий день по среднему двум предыдущим и видно как бары всегда опаздывают за реальными значениями на будующий день. Это к тому что такое скользящая средняя и как мало информации она несет за собой. Причем если количество предыдущих дней увиличивать, то прогноз будет все хуже и хуже. Красные бары это прогноз по аналогичным числам, среднего предыдущих пяти месяцев (например каждое первое число каждого месяца) и видно как плохо они дают прогноз. Общий вывод такой что среднии на рынке акций бесполезны. В следующий раз представлю результаты по автокорреляции и подбору модели регресии для прогнозирования цены.
Представлю первые результаты по модели линейной регресии http://s1.radikale.ru/uploads/2015/4/26/0c64616... Зеленая линия построена на 100 дневных барах индекса ММВБ за некоторый период и как видно линия являлась и поддержкой и сопротивлением что было несколько удивительно для меня. Эта же линия показывает направление общей тенденции. Идем дальше...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
