Все правильно. "Поспешишь - людей насмешишь" Это профукать 100% можно быстро, а заработать - так бывает один-два раза в жизни.
У меня вопрос к Куклолюбу, ну и ко всем, если сможете подсказать, у нас есть индекс волатильности российского рынка RVi, но торги по нему очень вялые, привязаться к нему трудно. Есть какие то более ликвидные инструменты, которые привязаны к волатильности... Ну или инструменты, которые выражают наш рынок не в абсолютных значениях - типа индекса мосбиржи, а в относительных, то есть ходящих в определенном пределе в зависимости от скорости этого подъема, или падения, но имеющие некую котировку?
Фьючерс на волатильность - инструмент вроде как нужный, но, как оказалось неликвидный. Раньше у него был маркетмейкер, теперь его нет и три сделки в месяц и конские спреды. Я вижу два варианта замены (и оба через ж..у): 1) В Америке есть разные индексы волатильности и фьючерсы на них и даже опционы (этакие торги волатильностью волатильности ). У них всё очень хорошо торгуемо, и они довольно коррелированы с нашей волатильностью; 2) Можно создать синтетические фьючерсы на волатильность через опционы и их базовые фьючерсы - это вариант достаточно ликвиден, впрочем как и достаточно гимороен; надо постоянно отслеживать, рекомбинировать, поддерживать. Более ничего нет
1) Правильно поступили. 2) Отрицательная цена противоречит, что наиболее важно, моделям риск-менеджмента каждой биржи, которые ориентированы на положительные цены = > брокер признал публично, что биржа была не готова = > нужно чтобы это сама Биржа признала! Почему неготовность Биржи с точки зрения управления рисками должны оплачивать исключительно инвесторы?
У меня вопрос к Куклолюбу, ну и ко всем, если сможете подсказать, у нас есть индекс волатильности российского рынка RVi, но торги по нему очень вялые, привязаться к нему трудно. Есть какие то более ликвидные инструменты, которые привязаны к волатильности... Ну или инструменты, которые выражают наш рынок не в абсолютных значениях - типа индекса мосбиржи, а в относительных, то есть ходящих в определенном пределе в зависимости от скорости этого подъема, или падения, но имеющие некую котировку?
Фьючерс на волатильность - инструмент вроде как нужный, но, как оказалось неликвидный. Раньше у него был маркетмейкер, теперь его нет и три сделки в месяц и конские спреды. Я вижу два варианта замены (и оба через ж..у): 1) В Америке есть разные индексы волатильности и фьючерсы на них и даже опционы (этакие торги волатильностью волатильности ). У них всё очень хорошо торгуемо, и они довольно коррелированы с нашей волатильностью; 2) Можно создать синтетические фьючерсы на волатильность через опционы и их базовые фьючерсы - это вариант достаточно ликвиден, впрочем как и достаточно гимороен; надо постоянно отслеживать, рекомбинировать, поддерживать. Более ничего нет
Спасибо за информацию! Очень жаль, что у нас это не реализовано..
Вот неугомонные... Похоже реализовывают скинутую им статью. Решили увеличить скорость принятия непонятных решений. Ждем покупок нефтеперерабатывающих заводов в Австралии. Для диверсификации бизнеса..
1) Правильно поступили. 2) Отрицательная цена противоречит, что наиболее важно, моделям риск-менеджмента каждой биржи, которые ориентированы на положительные цены = > брокер признал публично, что биржа была не готова = > нужно чтобы это сама Биржа признала! Почему неготовность Биржи с точки зрения управления рисками должны оплачивать исключительно инвесторы?
Думаю, клиентам это мало поможет. Ситуация получается такая: клиент имел лям, потом этот лям отобрали и он остался должен еще четыре ляма, на которые еще и начисляются конские проценты. Открытие конские проценты начислять не будет, а вот на четыре ляма попадает в данном примере Открытие, которое должно истребовать деньги с должника через суд. А это бабушка надвое сказала.
ps: это опаснейший прецедент с отрицательными ценами; у меня уже в голове куча вариантов, как фантастических, так и более-менее реальных, как людей загонять в рабство. pps: также есть варианты, как крупно и законно кинуть брокера с этими отрицательными ценами.
Очень тревожно, нельзя никаких отрицательных цен, всех может коснуться
1) Правильно поступили. 2) Отрицательная цена противоречит, что наиболее важно, моделям риск-менеджмента каждой биржи, которые ориентированы на положительные цены = > брокер признал публично, что биржа была не готова = > нужно чтобы это сама Биржа признала! Почему неготовность Биржи с точки зрения управления рисками должны оплачивать исключительно инвесторы?
Думаю, клиентам это мало поможет. Ситуация получается такая: клиент имел лям, потом этот лям отобрали и он остался должен еще четыре ляма, на которые еще и начисляются конские проценты. Открытие конские проценты начислять не будет, а вот на четыре ляма попадает в данном примере Открытие, которое должно истребовать деньги с должника через суд. А это бабушка надвое сказала.
ps: это опаснейший прецедент с отрицательными ценами; у меня уже в голове куча вариантов, как фантастических, так и более-менее реальных, как людей загонять в рабство. pps: также есть варианты, как крупно и законно кинуть брокера с этими отрицательными ценами.
Очень тревожно, нельзя никаких отрицательных цен, всех может коснуться
Без процентов психологически легче. Не у всех, наверное, огромные суммы долга и частями без процентов их при прочих равных будет легче выплатить.
Вот неугомонные... Похоже реализовывают скинутую им статью. Решили увеличить скорость принятия непонятных решений. Ждем покупок нефтеперерабатывающих заводов в Австралии. Для диверсификации бизнеса..
Шмырину из под удара выводят. Испугались твоей жалобы
1) Правильно поступили. 2) Отрицательная цена противоречит, что наиболее важно, моделям риск-менеджмента каждой биржи, которые ориентированы на положительные цены = > брокер признал публично, что биржа была не готова = > нужно чтобы это сама Биржа признала! Почему неготовность Биржи с точки зрения управления рисками должны оплачивать исключительно инвесторы?
Думаю, клиентам это мало поможет. Ситуация получается такая: клиент имел лям, потом этот лям отобрали и он остался должен еще четыре ляма, на которые еще и начисляются конские проценты. Открытие конские проценты начислять не будет, а вот на четыре ляма попадает в данном примере Открытие, которое должно истребовать деньги с должника через суд. А это бабушка надвое сказала.
ps: это опаснейший прецедент с отрицательными ценами; у меня уже в голове куча вариантов, как фантастических, так и более-менее реальных, как людей загонять в рабство. pps: также есть варианты, как крупно и законно кинуть брокера с этими отрицательными ценами.
Очень тревожно, нельзя никаких отрицательных цен, всех может коснуться
Уже ведь были случаи , когда в америке акции торговались с отрицательным контанго . Макдональдс , кока кола , бургер кинг . Не помню кто ...
А кому ж торговать фьючами? Лирикам что ли? Это не идиотизм, а зачастую необходимость. Идиотизм - нефть по минус 50. Идиотизм, что наши это поддержали. Идиотизм - вообще отрицательные цены на активы. По такой логике можно на любой актив сделать отрицательную цену и вуаля! держатель актива становится из держателя пожизненным должником. Купили вы золото, например, американцы нарисовали минус 10000$ за унцию - у вас и золото отбирают, и миллион баксов становитесь должны. Да также и с облигациями можно замутить и с чем угодно. Американцам вообще позволено сейчас, что угодно и 8 трлн баксов напечатать, и -50$ за бочку, и черта лысого. Но наши-то зачем это поддерживают? Думать надо, все это может иметь далеко идущие последствия
kuklolyub, ты человек уважаемый и спорить с тобой не буду. Скорректирую своё утверждение: ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО было бы верхом идиотизма лезть во фьючи на нефть, и вообще, лезть туда, где я мало что понимаю и от меня ничего не зависит. Многие знают, что я risk averse и у меня животная чуйка на жаренное. Вложись я во фьючи, то жаренным бы мне не то что пахло, смердило бы каждый день. Я предпочитаю потихоньку, стабильно, без стрессов. Я знаю, что не стану миллионером за день, но мало по малу глядишь и удвоился за пару-тройку лет.
А Вы вообще в курсе , что акции на американском рынке торгуются с отрицательным контанго ? Те завтра любой актив может уйти в минус . Просто на это никто не обращал внимания до "вчерашнего дня ". На счет того что "удвоился -утроился " , это все вилами на воде писано . Вы сначала "удвоился -утроился "а потом на вид всем ставьте . И не делается это не на постфактуме , а перед тем как )) Просто НИКТО , от слова СОВСЕМ , не мог представить что таким образом могут забрать деньги со счета и занулить депозиты . А сколько осталось таких подводных камней о которых Вы и другие не знают )) Это к тому , "что не суди и не судим будешь " (с)
kuklolyub, ты человек уважаемый и спорить с тобой не буду. Скорректирую своё утверждение: ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО было бы верхом идиотизма лезть во фьючи на нефть, и вообще, лезть туда, где я мало что понимаю и от меня ничего не зависит. Многие знают, что я risk averse и у меня животная чуйка на жаренное. Вложись я во фьючи, то жаренным бы мне не то что пахло, смердило бы каждый день. Я предпочитаю потихоньку, стабильно, без стрессов. Я знаю, что не стану миллионером за день, но мало по малу глядишь и удвоился за пару-тройку лет.
А Вы вообще в курсе , что акции на американском рынке торгуются с отрицательным контанго ? Те завтра любой актив может уйти в минус . Просто на это никто не обращал внимания до "вчерашнего дня ". На счет того что "удвоился -утроился " , это все вилами на воде писано . Вы сначала "удвоился -утроился "а потом на вид всем ставьте . И не делается это не на постфактуме , а перед тем как )) Просто НИКТО , от слова СОВСЕМ , не мог представить что таким образом могут забрать деньги со счета и занулить депозиты . А сколько осталось таких подводных камней о которых Вы и другие не знают )) Это к тому , "что не суди и не судим будешь " (с)
Что значит отрицательное контанго??? Контанго либо есть, либо его нет. Противоположность ситуации "контанго" - ситуация "бэквордация". Это раз. Второе: этот термин применим исключительно к фьючерсам, это фьючерсы могут быть в положении "контанго" или "бэкворд" по отношению к другому фьючерсу. Как могут акции быть в "контанго", я не представляю. Ну и самое главное: речь идет не о "контанго", а об отрицательной цене. Я так понимаю, до сих пор никакие акции или активы не "стоили" отрицательных денег. Также непонятно, как актив может упасть на 500%! за день. До этого считалось, что максимум падения - 100%. Вырасти актив мог на 500%, а вот упасть... Теперь другие реалии Я уже мысленно вижу, как какой-нибудь банк говорит вам, когда вы приходите за вкладом: "А мы ввели по вашему вкладу ставку минус 1000%. Мы забрали ваш вклад и вы нам должны в 10 раз больше. Довнесите. Пока не довнесёте, на вашу недостачу будут капать штрафные 36% годовых". Маразм? Но в такой ситуации оказались сейчас несколько сотен человек. И я не уверен, что в следующий раз в такой ситуации не окажусь я или любой из нас
А Вы вообще в курсе , что акции на американском рынке торгуются с отрицательным контанго ? Те завтра любой актив может уйти в минус . Просто на это никто не обращал внимания до "вчерашнего дня ". На счет того что "удвоился -утроился " , это все вилами на воде писано . Вы сначала "удвоился -утроился "а потом на вид всем ставьте . И не делается это не на постфактуме , а перед тем как )) Просто НИКТО , от слова СОВСЕМ , не мог представить что таким образом могут забрать деньги со счета и занулить депозиты . А сколько осталось таких подводных камней о которых Вы и другие не знают )) Это к тому , "что не суди и не судим будешь " (с)
Что значит отрицательное контанго??? Контанго либо есть, либо его нет. Противоположность ситуации "контанго" - ситуация "бэквордация". Это раз. Второе: этот термин применим исключительно к фьючерсам, это фьючерсы могут быть в положении "контанго" или "бэкворд" по отношению к другому фьючерсу. Как могут акции быть в "контанго", я не представляю. Ну и самое главное: речь идет не о "контанго", а об отрицательной цене. Я так понимаю, до сих пор никакие акции или активы не "стоили" отрицательных денег. Также непонятно, как актив может упасть на 500%! за день. До этого считалось, что максимум падения - 100%. Вырасти актив мог на 500%, а вот упасть... Теперь другие реалии Я уже мысленно вижу, как какой-нибудь банк говорит вам, когда вы приходите за вкладом: "А мы ввели по вашему вкладу ставку минус 1000%. Мы забрали ваш вклад и вы нам должны в 10 раз больше. Довнесите. Пока не довнесёте, на вашу недостачу будут капать штрафные 36% годовых". Маразм? Но в такой ситуации оказались сейчас несколько сотен человек. И я не уверен, что в следующий раз в такой ситуации не окажусь я или любой из нас
Мне кажется, или контанго по ближним и дальним фьючам на нефть начинает сокращаться? О чем это может говорить? Кто то начал продавать дальние, пока на ближних отскок.. Мне это говорит о резком падении ближних в ближайшие пару недель... Или я ошибаюсь?
Зато теперь операции "Шорт" могут принести более 100% прибыли =)... Если такое на рынке акций проворачивать... А что, занимаешь у брокера акции, когда цена опускается ниже 0, тебе брокер возвращает деньги и платит процент за отрицательную часть часть стоимости, пока не продашь актив! Прям подготовка к обвалу всех времен и народов! Говорят же, что скоро будет суперкризис столетия... Вот они... тренируются Всё это надо подавать под соусом субсидиарной ответственности при повышении ставок.
kuklolyub, ты человек уважаемый и спорить с тобой не буду. Скорректирую своё утверждение: ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО было бы верхом идиотизма лезть во фьючи на нефть, и вообще, лезть туда, где я мало что понимаю и от меня ничего не зависит. Многие знают, что я risk averse и у меня животная чуйка на жаренное. Вложись я во фьючи, то жаренным бы мне не то что пахло, смердило бы каждый день. Я предпочитаю потихоньку, стабильно, без стрессов. Я знаю, что не стану миллионером за день, но мало по малу глядишь и удвоился за пару-тройку лет.
А Вы вообще в курсе , что акции на американском рынке торгуются с отрицательным контанго ? Те завтра любой актив может уйти в минус . Просто на это никто не обращал внимания до "вчерашнего дня ". На счет того что "удвоился -утроился " , это все вилами на воде писано . Вы сначала "удвоился -утроился "а потом на вид всем ставьте . И не делается это не на постфактуме , а перед тем как )) Просто НИКТО , от слова СОВСЕМ , не мог представить что таким образом могут забрать деньги со счета и занулить депозиты . А сколько осталось таких подводных камней о которых Вы и другие не знают )) Это к тому , "что не суди и не судим будешь " (с)
Что-то я не врубился: зачем вы мне про контанго и Америку? В том то и дело: посмотрите где я и где контанго! Именно поэтому я во фьючерсы не лезу. Я настолько маленький поц (как и вы), что банально не понимаю динамику рынка фьючей (как и вы, скорее всего), потому туда и не лезу. Именно это я имел ввиду, Тони.
Хотя я не совсем идиот и в университетах слова эти учил, но я ума не приложу, если я владею акцией, вот прям владею ей железобетонно - держу в руках, вернее вижу ее на счете брокера, какое мать его у неё может быть контанго? Или вы про фьюч на эту акцию писали?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
